20240919-2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20240919-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
20240919-2 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.99% с начала года и доходность в 12.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
20240919-2 | 17.85% | -0.24% | 8.57% | 29.70% | 15.18% | 12.64% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.30% | 8.27% | 28.20% | 15.31% | 12.87% |
iShares MSCI India ETF | 18.13% | 2.07% | 14.36% | 28.13% | 13.27% | 7.68% |
SPDR Gold Trust | 23.19% | 1.68% | 16.49% | 31.41% | 10.54% | 7.25% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -8.07% | 4.42% | 59.18% | 34.34% | 27.82% |
iShares Global Tech ETF | 17.03% | -3.96% | 6.05% | 34.03% | 21.91% | 18.84% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.43% | 6.59% | 16.87% | 26.94% | 4.90% | 7.16% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.32% | 0.33% | 3.96% | 17.24% | 7.59% | 5.37% |
iShares TIPS Bond ETF | 4.76% | 1.79% | 5.44% | 8.12% | 2.34% | 2.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20240919-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.15% | 4.74% | 3.32% | -3.67% | 5.46% | 3.64% | 1.07% | 1.70% | 17.85% | ||||
2023 | 7.92% | -2.30% | 4.78% | 0.09% | 2.46% | 4.47% | 2.76% | -2.14% | -4.77% | -1.84% | 9.32% | 5.54% | 28.37% |
2022 | -5.56% | -2.17% | 1.99% | -7.61% | -0.01% | -8.38% | 8.80% | -5.06% | -9.78% | 4.78% | 8.28% | -5.03% | -19.93% |
2021 | -0.09% | 2.23% | 2.51% | 3.36% | 1.85% | 1.94% | 2.19% | 2.41% | -3.96% | 5.08% | 1.16% | 3.80% | 24.62% |
2020 | 0.09% | -5.38% | -11.07% | 10.26% | 4.05% | 3.73% | 5.75% | 4.83% | -2.31% | -2.02% | 10.17% | 4.64% | 22.60% |
2019 | 6.96% | 2.88% | 2.53% | 3.52% | -5.38% | 5.95% | 1.29% | -0.20% | 1.80% | 2.82% | 2.13% | 4.26% | 31.92% |
2018 | 3.96% | -3.08% | -0.96% | -0.72% | 2.83% | -0.38% | 2.16% | 2.04% | -1.08% | -6.34% | 2.01% | -5.25% | -5.28% |
2017 | 2.65% | 2.89% | 1.41% | 1.08% | 2.40% | -0.74% | 2.75% | 1.15% | 1.33% | 3.22% | 1.08% | 1.09% | 22.24% |
2016 | -3.64% | 0.11% | 6.79% | -0.82% | 2.08% | 1.31% | 4.98% | 0.40% | 1.20% | -1.98% | 0.29% | 1.74% | 12.73% |
2015 | 0.36% | 3.44% | -1.49% | 0.03% | 1.76% | -3.39% | 0.75% | -5.05% | -0.92% | 6.34% | 0.04% | -0.97% | 0.42% |
2014 | -1.75% | 4.40% | 1.17% | 0.60% | 2.59% | 2.65% | -0.94% | 3.06% | -2.55% | 2.18% | 2.66% | -0.67% | 13.98% |
2013 | 3.43% | 0.22% | 1.98% | 2.65% | -0.62% | -2.83% | 3.27% | -2.88% | 4.06% | 3.55% | 0.31% | 2.12% | 16.01% |
Комиссия
Комиссия 20240919-2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20240919-2 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
iShares MSCI India ETF | 2.00 | 2.52 | 1.40 | 2.36 | 16.72 |
SPDR Gold Trust | 2.16 | 3.04 | 1.38 | 2.42 | 13.01 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71 | 2.24 | 1.30 | 2.33 | 7.24 |
iShares Global Tech ETF | 1.58 | 2.12 | 1.28 | 2.01 | 6.99 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.14 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.31 | 1.85 | 1.23 | 1.04 | 6.54 |
iShares TIPS Bond ETF | 1.43 | 2.15 | 1.25 | 0.54 | 7.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20240919-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240919-2 | 1.53% | 1.71% | 2.67% | 2.12% | 1.52% | 2.53% | 2.54% | 2.12% | 2.00% | 2.18% | 2.03% | 2.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares Global Tech ETF | 0.47% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.63% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20240919-2 показал максимальную просадку в 27.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 20240919-2 составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-27.25% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
-14.88% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
-11.69% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 226 |
-9.4% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 68 | 7 сент. 2012 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20240919-2 составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TIP | GLD | INDA | VNQ | SMH | IXN | VEA | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP | 1.00 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -0.05 |
GLD | 0.38 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
INDA | 0.02 | 0.12 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.55 |
VNQ | 0.16 | 0.11 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.61 |
SMH | -0.05 | 0.02 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.86 | 0.66 | 0.76 |
IXN | -0.03 | 0.03 | 0.52 | 0.48 | 0.86 | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
VEA | 0.01 | 0.15 | 0.62 | 0.54 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.82 |
VOO | -0.05 | 0.02 | 0.55 | 0.61 | 0.76 | 0.88 | 0.82 | 1.00 |