PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
10 Dec ETFs and stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

10 Dec ETFs and stocks

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

MAGS 11%FNGS 11%PTF 11%AIRR 8%KCE 8%FCLD 8%IAI 6%FBCG 6%SMH 6%ESPO 5%GARP 5%IETC 4%APP 1%QBTS 1%RGTI 1%SOUN 1%SMR 1%RKLB 1%RCAT 1%IONQ 1%MSTR 1%ASTS 1%MAGX 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
8%
APP
AppLovin Corporation		Technology
1%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		Communication Services
1%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming
5%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
6%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		Technology Equities, Cloud Computing
8%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		Large Cap Growth Equities
11%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		Large Cap Growth Equities
5%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
6%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		Technology Equities, Actively Managed
4%
IONQ
IonQ, Inc.		Technology
1%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
8%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
11%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		Leveraged Equities, Leveraged
1%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
1%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		Technology Equities
11%
QBTS
DPCM Capital Inc		Technology
1%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		Technology
1%
RGTI
Rigetti Computing Inc		Technology
1%
RKLB
1%
SMH
6%
SMR
1%
SOUN
1%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 февр. 2024 г., начальной даты MAGX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
10 Dec ETFs and stocks 0.87%19.27%31.11%81.84%N/AN/A
Активы портфеля:
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-3.07%17.56%2.03%31.56%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		3.12%18.21%9.15%32.74%29.71%N/A
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		-10.47%15.84%-8.97%12.83%18.18%16.71%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.11%13.91%-7.96%10.25%31.61%15.75%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.36%16.48%-2.56%25.29%24.88%13.15%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.01%21.31%-0.97%13.87%N/AN/A
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		7.39%15.69%4.52%33.32%24.57%15.50%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		2.96%18.63%4.89%26.50%21.55%N/A
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-3.00%16.30%-1.75%15.04%N/AN/A
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		18.25%12.66%26.75%44.76%18.27%N/A
APP
AppLovin Corporation		16.28%59.50%32.60%351.27%N/AN/A
QBTS
DPCM Capital Inc		31.90%57.83%522.47%691.43%N/AN/A
RGTI
Rigetti Computing Inc		-23.72%31.38%584.71%781.82%N/AN/A
SOUN
-40.73%44.29%87.56%121.89%N/AN/A
SMR
27.94%50.43%-8.17%212.11%N/AN/A
RKLB
-5.26%26.14%28.15%429.17%N/AN/A
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		-48.25%11.58%74.08%493.75%38.40%N/A
IONQ
IonQ, Inc.		-20.01%31.79%24.85%262.36%N/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		43.90%33.81%26.91%221.16%105.42%37.11%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		24.41%14.58%-5.88%945.82%21.63%N/A
SMH
2.40%23.00%0.59%9.69%N/AN/A
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		2.25%16.65%2.87%20.32%20.79%N/A
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-14.99%34.22%-7.44%42.59%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 Dec ETFs and stocks , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%-7.07%-9.23%3.00%13.03%0.87%
20244.18%-4.59%8.86%6.19%2.63%1.90%3.81%3.83%24.55%18.31%90.86%

Комиссия

Комиссия 10 Dec ETFs and stocks составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 10 Dec ETFs and stocks составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 10 Dec ETFs and stocks , с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 10 Dec ETFs and stocks , с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10 Dec ETFs and stocks , с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10 Dec ETFs and stocks , с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10 Dec ETFs and stocks , с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10 Dec ETFs and stocks , с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.941.531.201.123.10
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		1.011.591.211.293.75
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.330.741.090.370.98
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.360.711.090.360.96
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.961.501.211.013.40
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.430.921.120.451.46
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.361.951.291.475.34
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.951.481.211.103.69
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.510.931.130.571.76
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.883.051.393.3111.50
APP
AppLovin Corporation		3.853.531.515.8915.03
QBTS
DPCM Capital Inc		4.184.081.5111.4125.61
RGTI
Rigetti Computing Inc		4.404.071.5312.9524.86
SOUN
1.062.271.271.863.63
SMR
1.772.841.324.558.29
RKLB
4.814.511.5310.1225.39
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		3.913.461.406.9714.37
IONQ
IonQ, Inc.		2.192.871.374.4210.01
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.232.991.355.0810.56
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		6.285.591.6119.6234.87
SMH
0.230.671.090.320.76
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.761.231.170.892.99
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		0.651.341.180.842.06

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10 Dec ETFs and stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.41
  • За всё время: 2.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 Dec ETFs and stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.44%0.41%0.50%0.60%0.48%0.38%0.43%0.52%0.35%0.36%0.44%0.37%
Активы портфеля:
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.83%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.23%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.58%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.11%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.12%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTS
DPCM Capital Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOUN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.41%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

10 Dec ETFs and stocks показал максимальную просадку в 27.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 Dec ETFs and stocks составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.21%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-13.91%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-8.86%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.33
-8.62%18 дек. 2024 г.219 дек. 2024 г.426 дек. 2024 г.6
-8.42%7 янв. 2025 г.413 янв. 2025 г.622 янв. 2025 г.10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 13.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCRCATASTSQBTSSMRMSTRRGTISOUNAPPRKLBIONQIAIKCEESPOAIRRSMHMAGXMAGSFNGSFCLDIETCPTFFBCGGARPPortfolio
^GSPC1.000.230.400.340.440.460.440.480.550.530.500.720.730.670.750.810.830.830.820.780.900.810.910.940.85
RCAT0.231.000.210.280.240.170.280.270.230.310.320.280.310.220.260.170.200.210.260.300.260.260.220.230.38
ASTS0.400.211.000.360.360.300.440.330.280.420.410.370.380.420.400.340.370.380.380.440.410.470.390.400.53
QBTS0.340.280.361.000.400.280.710.490.300.430.560.270.290.380.310.360.340.340.340.400.370.440.380.350.59
SMR0.440.240.360.401.000.380.360.380.350.510.450.370.390.390.450.430.380.380.380.470.430.480.450.460.56
MSTR0.460.170.300.280.381.000.330.370.400.390.380.500.480.480.450.440.430.430.420.570.450.560.470.460.56
RGTI0.440.280.440.710.360.331.000.510.370.490.640.330.360.430.400.430.440.440.420.480.450.530.460.450.68
SOUN0.480.270.330.490.380.370.511.000.360.510.540.450.460.490.460.440.400.410.440.540.500.550.500.500.61
APP0.550.230.280.300.350.400.370.361.000.410.470.420.440.560.460.510.570.590.620.550.600.640.660.600.62
RKLB0.530.310.420.430.510.390.490.510.411.000.600.490.500.480.540.450.490.500.500.600.550.550.530.540.67
IONQ0.500.320.410.560.450.380.640.540.470.601.000.440.460.490.500.460.480.480.500.550.520.600.530.510.68
IAI0.720.280.370.270.370.500.330.450.420.490.441.000.930.520.750.500.490.490.510.670.600.630.600.650.66
KCE0.730.310.380.290.390.480.360.460.440.500.460.931.000.560.820.520.490.490.510.690.610.640.610.650.68
ESPO0.670.220.420.380.390.480.430.490.560.480.490.520.561.000.570.600.600.600.610.660.630.650.680.660.70
AIRR0.750.260.400.310.450.450.400.460.460.540.500.750.820.571.000.600.520.530.550.700.650.700.650.690.72
SMH0.810.170.340.360.430.440.430.440.510.450.460.500.520.600.601.000.750.750.790.700.880.820.860.880.78
MAGX0.830.200.370.340.380.430.440.400.570.490.480.490.490.600.520.751.000.990.900.690.840.730.900.870.80
MAGS0.830.210.380.340.380.430.440.410.590.500.480.490.490.600.530.750.991.000.910.690.840.730.900.870.80
FNGS0.820.260.380.340.380.420.420.440.620.500.500.510.510.610.550.790.900.911.000.740.900.790.900.870.82
FCLD0.780.300.440.400.470.570.480.540.550.600.550.670.690.660.700.700.690.690.741.000.830.820.780.800.83
IETC0.900.260.410.370.430.450.450.500.600.550.520.600.610.630.650.880.840.840.900.831.000.860.930.940.86
PTF0.810.260.470.440.480.560.530.550.640.550.600.630.640.650.700.820.730.730.790.820.861.000.840.850.87
FBCG0.910.220.390.380.450.470.460.500.660.530.530.600.610.680.650.860.900.900.900.780.930.841.000.940.86
GARP0.940.230.400.350.460.460.450.500.600.540.510.650.650.660.690.880.870.870.870.800.940.850.941.000.87
Portfolio0.850.380.530.590.560.560.680.610.620.670.680.660.680.700.720.780.800.800.820.830.860.870.860.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 мар. 2024 г.