10 Dec ETFs and stocks

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 Dec ETFs and stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 10 Dec ETFs and stocks закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

10 Dec ETFs and stocks has an annualized alpha of 24.25%, beta of 1.58, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2024.

• This portfolio captured 228.24% of S&P 500 Index gains but only 55.09% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 24.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.58 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 10 Dec ETFs and stocks составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10 Dec ETFs and stocks имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10 Dec ETFs and stocks на 13 июн. 2026 г. составляет 1.68 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10 Dec ETFs and stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10 Dec ETFs and stocks показал максимальную просадку в 27.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка 10 Dec ETFs and stocks составляет 6.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.