XBMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

XBMO

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

BIT X MOMENTUM

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	5.50%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.50%
EVR Evercore Inc.	Financial Services	4%
FI Fiserv Inc.	Technology	6.50%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	8%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	15%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	4.50%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	7%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	7.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	3%
THC Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	10%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	3.50%
VST Vistra Corp.	Utilities	12%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XBMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

XBMO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
XBMO	166.90%	14.99%	59.87%	203.85%	57.96%	N/A
Активы портфеля:
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	254.24%	12.01%	106.98%	285.75%	72.41%	N/A
VST Vistra Corp.	272.07%	10.78%	53.35%	315.37%	44.22%	N/A
THC Tenet Healthcare Corporation	115.60%	1.67%	27.36%	177.80%	39.91%	13.39%
MSTR MicroStrategy Incorporated	419.90%	69.00%	128.04%	549.04%	84.19%	34.80%
KKR KKR & Co. Inc.	84.77%	12.18%	46.48%	131.09%	40.19%	24.42%
NVDA NVIDIA Corporation	195.43%	11.15%	55.04%	199.28%	96.24%	77.64%
BSX Boston Scientific Corporation	53.55%	2.30%	19.07%	64.85%	16.03%	20.90%
HWM Howmet Aerospace Inc.	114.57%	11.49%	40.50%	125.26%	37.84%	N/A
EVR Evercore Inc.	78.47%	10.68%	52.56%	112.39%	35.19%	22.34%
SPOT Spotify Technology S.A.	148.72%	25.43%	56.77%	168.97%	26.03%	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	42.28%	4.51%	18.06%	60.95%	27.42%	23.65%
TMUS T-Mobile US, Inc.	51.91%	10.99%	48.30%	66.18%	25.80%	24.04%
FI Fiserv Inc.	60.48%	9.88%	39.48%	70.22%	13.40%	22.10%
FICO Fair Isaac Corporation	101.76%	13.94%	67.22%	130.02%	46.67%	41.93%
VRT Vertiv Holdings Co.	159.51%	15.87%	28.07%	186.69%	65.05%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XBMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.09%	18.22%	17.72%	-1.28%	17.72%	2.52%	6.55%	5.49%	9.56%	6.20%			166.90%
2023	19.49%	5.22%	5.65%	4.92%	1.79%	11.19%	4.02%	5.71%	-3.85%	-0.30%	16.13%	10.38%	113.13%
2022	-7.08%	-0.58%	3.16%	-12.18%	-0.67%	-12.45%	21.42%	-8.57%	-11.12%	12.35%	4.71%	-4.95%	-19.69%
2021	2.66%	8.14%	2.02%	4.74%	0.68%	8.38%	-0.70%	0.82%	-8.32%	8.91%	-2.74%	6.92%	34.55%
2020	-0.27%	-6.78%	-23.84%	20.00%	6.70%	3.08%	10.27%	7.59%	-0.73%	-2.63%	26.17%	10.76%	49.76%
2019	11.41%	7.94%	3.86%	-0.88%	-6.36%	6.21%	3.14%	1.10%	0.09%	5.38%	8.58%	3.06%	51.51%
2018							1.18%	3.54%	-0.28%	-10.19%	-0.27%	-11.16%	-16.87%

Комиссия

Комиссия XBMO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XBMO среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBMO

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	7.43	6.11	1.86	21.98	85.68
VST Vistra Corp.	5.98	4.86	1.67	9.15	24.65
THC Tenet Healthcare Corporation	4.98	5.78	1.73	5.43	50.44
MSTR MicroStrategy Incorporated	5.30	4.13	1.49	8.52	26.18
KKR KKR & Co. Inc.	4.39	5.26	1.70	7.41	40.88
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.50	7.43	23.42
BSX Boston Scientific Corporation	4.02	5.26	1.73	9.11	39.12
HWM Howmet Aerospace Inc.	3.89	5.39	1.77	13.97	35.73
EVR Evercore Inc.	3.79	4.76	1.61	10.65	34.86
SPOT Spotify Technology S.A.	4.82	5.96	1.75	3.31	46.31
COST Costco Wholesale Corporation	3.37	3.99	1.60	6.44	16.64
TMUS T-Mobile US, Inc.	4.33	5.91	1.84	12.98	31.64
FI Fiserv Inc.	4.55	5.81	1.78	8.98	23.67
FICO Fair Isaac Corporation	4.40	4.51	1.66	7.86	26.35
VRT Vertiv Holdings Co.	3.67	3.47	1.47	5.32	15.26

Коэффициент Шарпа

XBMO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

XBMO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XBMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.36%	0.88%	1.66%	1.16%	1.45%	1.57%	1.83%	1.59%	4.06%	2.13%	1.32%	1.38%
Активы портфеля:
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.55%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.61%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%	0.00%
THC Tenet Healthcare Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KKR KKR & Co. Inc.	0.56%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%	8.75%	6.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.22%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
EVR Evercore Inc.	1.03%	1.75%	2.60%	1.95%	2.14%	3.00%	2.66%	1.58%	1.85%	2.13%	1.97%	1.52%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.09%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.08%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
FI Fiserv Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.06%	5.08%	7.87%	7.61%	1.52%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

XBMO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

XBMO показал максимальную просадку в 47.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка XBMO составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.33%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	98	6 авг. 2020 г.	118
-30.47%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	166	14 февр. 2023 г.	285
-25.91%	4 сент. 2018 г.	78	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	137
-10.92%	10 февр. 2021 г.	30	24 мар. 2021 г.	54	10 июн. 2021 г.	84
-9.87%	26 окт. 2020 г.	5	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XBMO составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

XBMO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VST	SPOT	TMUS	COST	FTAI	MSTR	VRT	THC	BSX	HWM	FICO	NVDA	FI	EVR	KKR
VST	1.00	0.18	0.25	0.26	0.32	0.25	0.29	0.33	0.32	0.37	0.24	0.25	0.33	0.34	0.37
SPOT	0.18	1.00	0.26	0.28	0.25	0.36	0.31	0.23	0.25	0.25	0.37	0.47	0.30	0.29	0.40
TMUS	0.25	0.26	1.00	0.37	0.23	0.25	0.25	0.28	0.37	0.28	0.33	0.32	0.38	0.33	0.35
COST	0.26	0.28	0.37	1.00	0.20	0.28	0.28	0.26	0.35	0.30	0.41	0.44	0.37	0.29	0.39
FTAI	0.32	0.25	0.23	0.20	1.00	0.32	0.35	0.38	0.30	0.45	0.32	0.29	0.31	0.42	0.43
MSTR	0.25	0.36	0.25	0.28	0.32	1.00	0.33	0.28	0.27	0.33	0.35	0.43	0.31	0.40	0.43
VRT	0.29	0.31	0.25	0.28	0.35	0.33	1.00	0.31	0.28	0.36	0.38	0.44	0.33	0.37	0.46
THC	0.33	0.23	0.28	0.26	0.38	0.28	0.31	1.00	0.43	0.44	0.33	0.29	0.36	0.47	0.43
BSX	0.32	0.25	0.37	0.35	0.30	0.27	0.28	0.43	1.00	0.38	0.42	0.32	0.49	0.37	0.42
HWM	0.37	0.25	0.28	0.30	0.45	0.33	0.36	0.44	0.38	1.00	0.37	0.34	0.41	0.53	0.48
FICO	0.24	0.37	0.33	0.41	0.32	0.35	0.38	0.33	0.42	0.37	1.00	0.48	0.50	0.36	0.47
NVDA	0.25	0.47	0.32	0.44	0.29	0.43	0.44	0.29	0.32	0.34	0.48	1.00	0.36	0.40	0.51
FI	0.33	0.30	0.38	0.37	0.31	0.31	0.33	0.36	0.49	0.41	0.50	0.36	1.00	0.43	0.46
EVR	0.34	0.29	0.33	0.29	0.42	0.40	0.37	0.47	0.37	0.53	0.36	0.40	0.43	1.00	0.63
KKR	0.37	0.40	0.35	0.39	0.43	0.43	0.46	0.43	0.42	0.48	0.47	0.51	0.46	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

XBMO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество