Dad May 7

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dad May 7

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.50%
CAMT Camtek Ltd	Technology	4%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	7.50%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	4%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	2.50%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	15%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1.50%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	18%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	1.50%
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	Energy	9.50%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	22%
WING Wingstop Inc.	Consumer Cyclical	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad May 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dad May 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Dad May 7	189.00%	20.69%	44.78%	234.56%	76.97%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	93.70%	77.78%
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	156.11%	15.67%	48.95%	218.68%	57.47%	39.82%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.81%	-11.36%	-14.62%	17.66%	28.64%	48.57%
VRT Vertiv Holdings Co.	152.21%	12.62%	24.47%	178.63%	62.47%	N/A
DELL Dell Technologies Inc.	78.44%	7.21%	-7.47%	87.15%	37.80%	N/A
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	122.56%	19.46%	46.87%	163.91%	61.37%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	43.67%	38.02%
IESC IES Holdings, Inc.	234.39%	20.44%	63.32%	305.05%	65.83%	43.26%
CAMT Camtek Ltd	15.33%	-4.80%	-19.38%	28.74%	49.40%	39.86%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	114.38%	6.34%	36.87%	121.17%	53.87%	41.99%
WING Wingstop Inc.	29.10%	-15.88%	-14.94%	47.79%	35.14%	N/A
MSTR MicroStrategy Incorporated	418.78%	68.63%	127.55%	547.63%	81.85%	34.98%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	48.19%	30.36%
NVO Novo Nordisk A/S	2.93%	-10.60%	-20.54%	10.42%	31.21%	19.46%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	23.84%	22.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad May 7, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.80%	32.76%	25.05%	0.61%	12.75%	-3.05%	0.37%	4.20%	10.14%	10.60%			189.00%
2023	22.79%	6.91%	5.07%	4.39%	10.70%	17.85%	9.62%	13.86%	-3.55%	3.33%	15.19%	14.43%	207.95%
2022	-14.79%	-10.78%	3.83%	-17.71%	-5.58%	-15.50%	30.14%	-8.52%	-10.08%	21.38%	-0.44%	-6.56%	-37.36%
2021	13.60%	9.19%	-1.83%	8.42%	-1.99%	11.33%	0.75%	3.09%	-7.29%	12.43%	2.71%	-5.24%	51.81%
2020	5.34%	-5.12%	-16.80%	15.84%	12.63%	3.30%	8.04%	14.19%	2.19%	-0.50%	29.34%	10.32%	100.63%
2019	4.96%	8.15%	3.20%	2.48%	-6.73%	5.08%	-0.44%	-0.20%	2.53%	2.22%	1.93%	6.94%	33.56%
2018							0.93%	7.78%	-0.77%	-7.78%	1.46%	-6.98%	-6.06%

Комиссия

Комиссия Dad May 7 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dad May 7 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dad May 7

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.90	3.92	1.51	7.44	23.79
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	5.61	7.13	1.84	15.30	48.85
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.28	0.72	1.09	0.34	0.61
VRT Vertiv Holdings Co.	3.38	3.32	1.45	4.87	13.95
DELL Dell Technologies Inc.	1.42	2.23	1.29	1.63	3.69
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	2.17	2.46	1.33	2.49	8.90
AVGO Broadcom Inc.	1.71	2.36	1.30	3.09	9.42
IESC IES Holdings, Inc.	4.84	4.26	1.61	8.70	22.84
CAMT Camtek Ltd	0.46	0.98	1.13	0.53	1.13
FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.81	3.11	1.44	7.79	20.43
WING Wingstop Inc.	1.02	1.38	1.22	1.25	4.66
MSTR MicroStrategy Incorporated	5.27	4.13	1.50	8.43	25.63
LLY Eli Lilly and Company	1.12	1.71	1.23	1.71	5.48
NVO Novo Nordisk A/S	0.10	0.38	1.05	0.11	0.31
META Meta Platforms, Inc.	1.93	2.85	1.39	3.77	11.62

Коэффициент Шарпа

Dad May 7 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dad May 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dad May 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.31%	0.34%	0.60%	0.25%	0.40%	0.53%	1.13%	0.67%	1.11%	0.73%	1.05%	0.99%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
TVK.TO TerraVest Industries Inc.	0.50%	1.19%	1.54%	1.46%	2.50%	3.08%	3.94%	4.28%	4.49%	5.63%	8.26%	7.36%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.27%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.27%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
WING Wingstop Inc.	0.36%	0.32%	3.43%	0.36%	0.38%	0.46%	10.19%	0.36%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVO Novo Nordisk A/S	1.37%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%	1.72%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dad May 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dad May 7 показал максимальную просадку в 54.11%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка Dad May 7 составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.11%	9 нояб. 2021 г.	166	30 июн. 2022 г.	253	27 июн. 2023 г.	419
-45.52%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	57	8 июн. 2020 г.	77
-23.18%	10 февр. 2021 г.	30	24 мар. 2021 г.	109	25 авг. 2021 г.	139
-20.27%	29 мая 2024 г.	51	7 авг. 2024 г.	32	23 сент. 2024 г.	83
-17.93%	17 сент. 2018 г.	71	24 дек. 2018 г.	54	13 мар. 2019 г.	125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dad May 7 составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dad May 7

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TVK.TO	LLY	NVO	IESC	WING	MSTR	FIX	VRT	DELL	CAMT	META	AMD	AVGO	NVDA	FNGU
TVK.TO	1.00	0.12	0.13	0.21	0.15	0.19	0.26	0.24	0.24	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.28
LLY	0.12	1.00	0.46	0.14	0.18	0.13	0.22	0.21	0.20	0.17	0.24	0.18	0.25	0.22	0.24
NVO	0.13	0.46	1.00	0.13	0.21	0.19	0.18	0.19	0.22	0.22	0.27	0.24	0.25	0.27	0.28
IESC	0.21	0.14	0.13	1.00	0.26	0.31	0.53	0.34	0.35	0.34	0.25	0.26	0.33	0.29	0.30
WING	0.15	0.18	0.21	0.26	1.00	0.32	0.29	0.34	0.26	0.32	0.35	0.33	0.34	0.38	0.41
MSTR	0.19	0.13	0.19	0.31	0.32	1.00	0.36	0.33	0.33	0.39	0.37	0.39	0.37	0.43	0.49
FIX	0.26	0.22	0.18	0.53	0.29	0.36	1.00	0.41	0.45	0.37	0.31	0.32	0.41	0.35	0.37
VRT	0.24	0.21	0.19	0.34	0.34	0.33	0.41	1.00	0.40	0.40	0.39	0.38	0.43	0.43	0.46
DELL	0.24	0.20	0.22	0.35	0.26	0.33	0.45	0.40	1.00	0.42	0.37	0.41	0.52	0.48	0.48
CAMT	0.22	0.17	0.22	0.34	0.32	0.39	0.37	0.40	0.42	1.00	0.40	0.51	0.55	0.58	0.55
META	0.21	0.24	0.27	0.25	0.35	0.37	0.31	0.39	0.37	0.40	1.00	0.50	0.51	0.56	0.73
AMD	0.22	0.18	0.24	0.26	0.33	0.39	0.32	0.38	0.41	0.51	0.50	1.00	0.58	0.72	0.67
AVGO	0.22	0.25	0.25	0.33	0.34	0.37	0.41	0.43	0.52	0.55	0.51	0.58	1.00	0.67	0.66
NVDA	0.21	0.22	0.27	0.29	0.38	0.43	0.35	0.43	0.48	0.58	0.56	0.72	0.67	1.00	0.77
FNGU	0.28	0.24	0.28	0.30	0.41	0.49	0.37	0.46	0.48	0.55	0.73	0.67	0.66	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dad May 7

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество