FMAX Moderate
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
FMAX Moderate на 22 мая 2025 г. показал доходность в 0.73% с начала года и доходность в 7.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| FMAX Moderate | 0.73% | 7.39% | -0.57% | 6.98% | 7.47% | 7.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.19% | 22.25% | -1.66% | 11.97% | 19.45% | 19.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -0.20% | 13.42% | -0.65% | 11.16% | 16.32% | 12.58% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.79% | 7.62% | -0.98% | 8.72% | 14.18% | 9.55% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.36% | 8.56% | -0.66% | 8.44% | 13.59% | 11.26% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4.52% | 16.22% | 1.47% | 13.78% | 12.05% | 10.07% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.76% | 11.46% | -2.05% | 9.75% | 13.37% | 9.14% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -6.25% | 13.81% | -8.83% | 3.09% | 7.41% | 7.60% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -12.31% | 9.49% | -14.49% | -4.51% | 12.90% | 6.56% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.28% | 14.35% | 2.03% | 7.32% | 9.08% | 6.35% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 13.40% | 8.78% | 11.01% | 11.01% | 8.97% | 5.93% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 13.61% | 9.05% | 12.32% | 11.29% | 11.31% | 5.33% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.80% | 10.38% | 7.92% | 8.67% | 8.58% | 3.75% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 16.32% | 8.96% | 15.43% | 11.51% | 12.06% | 5.82% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.84% | 0.77% | 1.66% | 5.53% | 0.73% | 2.76% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -2.17% | -0.06% | -3.79% | -0.88% | -2.98% | 2.13% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.16% | -0.06% | 1.91% | 4.99% | -0.76% | 1.78% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.95% | -0.99% | -3.85% | -1.84% | -5.61% | 1.01% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.89% | -1.79% | -4.07% | -2.89% | -9.30% | -0.57% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.46% | -0.48% | 2.44% | 5.09% | -1.16% | 1.23% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 6.31% | 11.18% | -1.57% | 41.47% | 36.47% | 19.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMAX Moderate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97% | 0.32% | -3.14% | -0.10% | 1.77% | 0.73% | |||||||
| 2024 | -0.44% | 1.67% | 2.27% | -4.15% | 3.69% | 1.69% | 3.09% | 1.78% | 1.91% | -2.19% | 4.73% | -3.71% | 10.37% |
| 2023 | 6.96% | -2.89% | 2.72% | 0.62% | -0.85% | 3.86% | 2.02% | -2.36% | -4.75% | -3.18% | 8.68% | 5.86% | 16.82% |
| 2022 | -4.87% | -2.19% | -0.36% | -8.01% | 0.14% | -5.79% | 6.24% | -4.08% | -8.09% | 4.03% | 6.32% | -3.85% | -19.85% |
| 2021 | -0.69% | 0.95% | 0.62% | 3.08% | 0.79% | 2.28% | 1.41% | 1.31% | -3.07% | 3.77% | -0.40% | 1.70% | 12.21% |
| 2020 | 1.42% | -3.41% | -9.03% | 8.03% | 3.79% | 2.47% | 4.42% | 2.57% | -1.79% | -0.41% | 8.53% | 3.11% | 20.01% |
| 2019 | 6.09% | 2.27% | 1.91% | 2.80% | -2.53% | 4.99% | 1.07% | 1.07% | 0.58% | 1.25% | 2.24% | 1.57% | 25.66% |
| 2018 | 2.76% | -2.98% | -0.25% | -0.56% | 2.16% | -0.37% | 1.59% | 2.19% | -0.53% | -5.47% | 0.84% | -3.69% | -4.57% |
| 2017 | 1.33% | 2.36% | 0.47% | 1.35% | 1.68% | 0.36% | 1.16% | 0.89% | 1.17% | 1.96% | 1.60% | 0.84% | 16.24% |
| 2016 | -2.45% | 0.57% | 5.36% | 0.43% | 1.02% | 1.68% | 3.49% | 0.46% | 0.27% | -1.69% | 0.29% | 1.46% | 11.20% |
| 2015 | 0.71% | 2.26% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | -2.04% | 1.74% | -4.04% | -1.01% | 4.50% | 0.15% | -1.67% | 0.20% |
| 2014 | -0.50% | 3.26% | 0.37% | 0.40% | 1.75% | 1.64% | -1.24% | 3.29% | -2.36% | 2.23% | 1.80% | 0.06% | 11.05% |
Комиссия
Комиссия FMAX Moderate составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMAX Moderate составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FMAX Moderate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.76% | 2.70% | 2.44% | 2.23% | 2.00% | 2.23% | 2.29% | 2.56% | 2.33% | 2.38% | 2.73% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.89% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.81% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.57% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.64% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 0.86% | 0.92% | 1.25% | 1.21% | 0.65% | 0.40% | 1.81% | 1.55% | 0.75% | 1.16% | 1.05% | 8.26% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 2.22% | 2.52% | 2.58% | 0.66% | 1.88% | 0.69% | 1.43% | 2.45% | 1.63% | 2.19% | 1.69% | 1.48% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.89% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.47% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% | 4.25% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.89% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.83% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.57% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.77% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.26% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.88% | 1.13% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FMAX Moderate показал максимальную просадку в 26.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка FMAX Moderate составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.07% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -22.72% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -12.56% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.93% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -9.23% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 61 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 14.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BLV | BIV | SPLB | VCIT | VGIT | VGLT | CASH | IEMG | SLYV | MDIJX | VGT | IEFA | VYM | VTIAX | VBK | VIG | VOT | RNPGX | VO | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.06 | 0.08 | 0.09 | -0.17 | -0.19 | 0.44 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
| BLV | -0.05 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | -0.11 | -0.02 | -0.09 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.27 |
| BIV | -0.06 | 0.89 | 1.00 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | -0.11 | -0.01 | -0.10 | 0.03 | -0.04 | -0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | 0.25 |
| SPLB | 0.08 | 0.91 | 0.82 | 1.00 | 0.85 | 0.73 | 0.83 | -0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.39 |
| VCIT | 0.09 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 0.83 | 0.77 | -0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.38 |
| VGIT | -0.17 | 0.83 | 0.93 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 0.86 | -0.16 | -0.10 | -0.18 | -0.07 | -0.14 | -0.10 | -0.19 | -0.10 | -0.13 | -0.14 | -0.12 | -0.12 | -0.15 | -0.17 | 0.12 |
| VGLT | -0.19 | 0.94 | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 1.00 | -0.18 | -0.14 | -0.21 | -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.19 | 0.12 |
| CASH | 0.44 | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.16 | -0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.58 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.48 | 0.44 | 0.46 |
| IEMG | 0.69 | -0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.11 | -0.10 | -0.14 | 0.31 | 1.00 | 0.58 | 0.80 | 0.64 | 0.78 | 0.63 | 0.87 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| SLYV | 0.76 | -0.09 | -0.10 | 0.03 | 0.04 | -0.18 | -0.21 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.85 | 0.76 | 0.75 |
| MDIJX | 0.75 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | -0.07 | -0.12 | 0.33 | 0.80 | 0.62 | 1.00 | 0.67 | 0.93 | 0.69 | 0.95 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.85 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| VGT | 0.89 | -0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.09 | -0.14 | -0.15 | 0.35 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.89 | 0.84 |
| IEFA | 0.79 | -0.02 | -0.00 | 0.10 | 0.14 | -0.10 | -0.15 | 0.38 | 0.78 | 0.68 | 0.93 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.96 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| VYM | 0.87 | -0.08 | -0.09 | 0.05 | 0.05 | -0.19 | -0.21 | 0.48 | 0.63 | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.92 | 0.76 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.79 |
| VTIAX | 0.79 | -0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | -0.10 | -0.15 | 0.36 | 0.87 | 0.68 | 0.95 | 0.70 | 0.96 | 0.75 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| VBK | 0.86 | -0.01 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | -0.13 | -0.14 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.69 | 0.81 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 0.95 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.87 |
| VIG | 0.93 | -0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.14 | -0.16 | 0.44 | 0.63 | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.92 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 0.85 |
| VOT | 0.90 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.13 | -0.12 | -0.13 | 0.42 | 0.66 | 0.75 | 0.72 | 0.86 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.95 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
| RNPGX | 0.91 | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.12 | -0.12 | -0.15 | 0.38 | 0.77 | 0.69 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 0.87 |
| VO | 0.92 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 0.11 | -0.15 | -0.17 | 0.48 | 0.68 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.79 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 0.89 |
| IVV | 1.00 | -0.05 | -0.06 | 0.08 | 0.09 | -0.17 | -0.19 | 0.44 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.89 | 0.80 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.90 | 0.27 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |