NVSek-SBN-LT-Stks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
NVSek-SBN-LT-Stks
Последнее обновление 22 февр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 5.55% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5.55% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 5.55% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 5.55% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 5.55% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5.56% |
MDB MongoDB, Inc. | Technology | 5.56% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.56% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 5.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 5.55% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 5.56% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 5.55% |
RDDT Reddit, Inc. | Communication Services | 5.55% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 5.56% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 5.56% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 5.56% |
WIX Wix.com Ltd. | Technology | 5.56% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-SBN-LT-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
NVSek-SBN-LT-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2024 г., начальной даты RDDT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.20% | 6.72% | 18.21% | 12.53% | 11.04% |
| NVSek-SBN-LT-Stks | 8.20% | 2.86% | 37.32% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 34.01% | 31.85% | 218.91% | 329.63% | N/A | N/A |
RDDT Reddit, Inc. | 1.81% | -9.44% | 181.03% | N/A | N/A | N/A |
DIS The Walt Disney Company | -2.42% | -0.14% | 20.52% | 1.86% | -4.58% | 1.21% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 5.42% | -0.97% | -18.30% | 1.93% | 17.42% | 17.02% |
BLK BlackRock, Inc. | -4.96% | -3.19% | 11.55% | 22.63% | 14.70% | 12.79% |
AVGO Broadcom Inc. | -5.74% | -9.29% | 32.14% | 69.72% | 52.72% | 38.07% |
RBLX Roblox Corporation | 8.04% | -5.29% | 41.55% | 47.39% | N/A | N/A |
ADBE Adobe Inc | -0.08% | 1.60% | -20.42% | -17.35% | 3.57% | 19.10% |
WIX Wix.com Ltd. | -7.66% | -15.70% | 17.94% | 45.84% | 7.63% | 26.48% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 20.25% | 13.14% | 0.62% | 13.46% | 14.52% | 15.32% |
SNAP Snap Inc. | -3.99% | -1.15% | 9.65% | -3.63% | -9.16% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 16.74% | 9.63% | 29.69% | 41.00% | 26.77% | 24.28% |
SHOP Shopify Inc. | 8.68% | 8.64% | 51.77% | 54.02% | 17.33% | N/A |
RACE Ferrari N.V. | 18.50% | 16.40% | 4.03% | 23.02% | 24.71% | N/A |
MDB MongoDB, Inc. | 17.37% | 4.82% | 10.36% | -39.27% | 10.66% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 13.37% | 16.08% | -7.99% | 14.26% | 45.71% | 31.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.10% | -8.59% | 3.93% | 71.20% | 79.22% | 73.93% |
NFLX Netflix, Inc. | 12.55% | 5.15% | 46.08% | 70.47% | 21.48% | 31.00% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-SBN-LT-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.05% | 8.20% | |||||||||||
| 2024 | -0.68% | -4.44% | 3.71% | 8.25% | -1.73% | 5.42% | 2.62% | 7.31% | 12.29% | 2.13% | 39.39% |
Комиссия
Комиссия NVSek-SBN-LT-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
NVSek-SBN-LT-Stks
^GSPC
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 5.24 | 5.01 | 1.67 | 7.01 | 35.46 |
RDDT Reddit, Inc. | — | — | — | — | — |
DIS The Walt Disney Company | 0.01 | 0.16 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.13 | 0.34 | 1.05 | 0.12 | 0.26 |
BLK BlackRock, Inc. | 1.26 | 1.77 | 1.23 | 1.41 | 5.15 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.42 | 2.13 | 1.29 | 3.19 | 8.66 |
RBLX Roblox Corporation | 1.06 | 1.55 | 1.24 | 0.66 | 4.75 |
ADBE Adobe Inc | -0.51 | -0.49 | 0.92 | -0.44 | -1.15 |
WIX Wix.com Ltd. | 1.32 | 2.45 | 1.28 | 0.88 | 7.40 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.59 | 0.90 | 1.13 | 0.65 | 1.73 |
SNAP Snap Inc. | -0.09 | 0.31 | 1.04 | -0.06 | -0.19 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.50 | 1.99 | 1.27 | 2.47 | 7.45 |
SHOP Shopify Inc. | 0.91 | 1.59 | 1.22 | 0.68 | 3.39 |
RACE Ferrari N.V. | 1.15 | 1.69 | 1.22 | 1.84 | 4.08 |
MDB MongoDB, Inc. | -0.69 | -0.78 | 0.89 | -0.62 | -1.05 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53 | 0.94 | 1.12 | 0.67 | 1.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.65 | 2.19 | 1.28 | 3.46 | 9.57 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.55 | 3.35 | 1.45 | 3.65 | 16.64 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-SBN-LT-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.48% | 0.36% | 0.44% | 0.63% | 0.67% | 0.49% | 0.52% | 0.48% | 0.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 0.87% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.83% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.99% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIX Wix.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 0.52% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.62% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
NVSek-SBN-LT-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
NVSek-SBN-LT-Stks показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка NVSek-SBN-LT-Stks составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.85% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -10.61% | 27 мар. 2024 г. | 17 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 38 |
| -7.74% | 11 февр. 2025 г. | 8 | 21 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.17% | 17 дек. 2024 г. | 18 | 14 янв. 2025 г. | 5 | 22 янв. 2025 г. | 23 |
| -3.62% | 9 дек. 2024 г. | 2 | 10 дек. 2024 г. | 4 | 16 дек. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-SBN-LT-Stks составляет 8.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
NVSek-SBN-LT-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| HCA | VRTX | DIS | LLY | RACE | SNAP | RDDT | WIX | BLK | RBLX | MDB | ADBE | PLTR | META | NVDA | NFLX | AVGO | SHOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCA | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.20 |
| VRTX | 0.20 | 1.00 | 0.09 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| DIS | 0.17 | 0.09 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.34 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.24 | 0.06 | 0.32 |
| LLY | 0.26 | 0.23 | 0.03 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.19 |
| RACE | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| SNAP | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.26 | 0.16 | 1.00 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.33 |
| RDDT | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| WIX | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.37 |
| BLK | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.38 |
| RBLX | 0.21 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| MDB | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.47 |
| ADBE | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.50 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.51 |
| PLTR | -0.01 | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.41 |
| META | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.35 | 0.24 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.38 |
| NVDA | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.49 | 0.64 | 0.37 |
| NFLX | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.32 | 0.16 | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.39 |
| AVGO | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.64 | 0.45 | 1.00 | 0.39 |
| SHOP | 0.20 | 0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2024 г.