NVSek-SBN-LT-Stks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
NVSek-SBN-LT-Stks
Последнее обновление 5 янв. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 5.55% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5.55% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 5.55% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 5.55% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 5.55% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5.56% |
MDB MongoDB, Inc. | Technology | 5.56% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.56% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 5.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 5.55% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 5.56% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 5.55% |
RDDT Reddit, Inc. | Communication Services | 5.55% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 5.56% |
SNAP Snap Inc. | Communication Services | 5.56% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 5.56% |
WIX Wix.com Ltd. | Technology | 5.56% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-SBN-LT-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
NVSek-SBN-LT-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2024 г., начальной даты RDDT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| NVSek-SBN-LT-Stks | 3.45% | -1.13% | 31.28% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 5.63% | 4.65% | 193.39% | 391.63% | N/A | N/A |
RDDT Reddit, Inc. | 8.75% | 9.20% | 143.58% | N/A | N/A | N/A |
DIS The Walt Disney Company | -0.17% | -4.35% | 14.47% | 23.86% | -5.15% | 2.77% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -1.15% | -7.01% | -7.02% | 9.49% | 15.92% | 16.05% |
BLK BlackRock, Inc. | -0.42% | -2.11% | 30.53% | 32.99% | 18.12% | 14.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.31% | 29.88% | 37.34% | 124.67% | 53.62% | 41.19% |
RBLX Roblox Corporation | 4.51% | 1.96% | 56.33% | 41.75% | N/A | N/A |
ADBE Adobe Inc | -3.17% | -22.13% | -25.55% | -24.07% | 5.36% | 19.87% |
WIX Wix.com Ltd. | 3.82% | 1.40% | 44.45% | 90.55% | 11.58% | 26.98% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.10% | -11.90% | -14.21% | -2.17% | 13.33% | 13.28% |
SNAP Snap Inc. | 11.14% | -3.78% | -26.92% | -26.11% | -6.51% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 3.27% | -2.99% | 12.18% | 74.85% | 23.85% | 23.12% |
SHOP Shopify Inc. | 2.75% | -7.70% | 61.54% | 48.80% | 22.03% | N/A |
RACE Ferrari N.V. | -1.75% | -8.95% | -1.18% | 25.62% | 20.98% | N/A |
MDB MongoDB, Inc. | 5.83% | -28.25% | -7.63% | -32.01% | 12.76% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 1.29% | -5.41% | -14.24% | 28.09% | 44.72% | 29.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.58% | 1.43% | 14.83% | 201.08% | 89.92% | 77.89% |
NFLX Netflix, Inc. | -1.15% | -5.74% | 27.57% | 85.61% | 22.05% | 34.28% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-SBN-LT-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.68% | -4.44% | 3.71% | 8.25% | -1.73% | 5.42% | 2.62% | 7.31% | 12.29% | 2.13% | 39.39% |
Комиссия
Комиссия NVSek-SBN-LT-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
NVSek-SBN-LT-Stks
^GSPC
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.17 | 5.97 | 1.78 | 6.72 | 45.00 |
RDDT Reddit, Inc. | — | — | — | — | — |
DIS The Walt Disney Company | 0.87 | 1.40 | 1.20 | 0.39 | 1.36 |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.41 | 0.69 | 1.10 | 0.35 | 1.01 |
BLK BlackRock, Inc. | 1.87 | 2.58 | 1.31 | 1.88 | 7.89 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | 3.11 | 1.39 | 4.86 | 14.11 |
RBLX Roblox Corporation | 0.91 | 1.45 | 1.21 | 0.57 | 3.34 |
ADBE Adobe Inc | -0.68 | -0.76 | 0.89 | -0.66 | -1.30 |
WIX Wix.com Ltd. | 2.12 | 3.54 | 1.41 | 1.34 | 12.06 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.04 | 0.11 | 1.02 | -0.04 | -0.11 |
SNAP Snap Inc. | -0.35 | -0.03 | 1.00 | -0.27 | -0.76 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.09 | 2.97 | 1.41 | 4.14 | 12.57 |
SHOP Shopify Inc. | 0.99 | 1.63 | 1.24 | 0.75 | 2.61 |
RACE Ferrari N.V. | 0.94 | 1.52 | 1.19 | 1.61 | 4.17 |
MDB MongoDB, Inc. | -0.60 | -0.60 | 0.92 | -0.54 | -0.87 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.92 | 1.46 | 1.19 | 1.14 | 3.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.49 | 7.53 | 23.10 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.96 | 3.88 | 1.51 | 2.78 | 21.05 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-SBN-LT-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.35% | 0.38% | 0.48% | 0.36% | 0.44% | 0.63% | 0.67% | 0.49% | 0.52% | 0.48% | 0.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDDT Reddit, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 0.85% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.00% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIX Wix.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAP Snap Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 0.62% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
NVSek-SBN-LT-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
NVSek-SBN-LT-Stks показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка NVSek-SBN-LT-Stks составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.85% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -10.61% | 27 мар. 2024 г. | 17 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 38 |
| -4.93% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -3.62% | 9 дек. 2024 г. | 2 | 10 дек. 2024 г. | 4 | 16 дек. 2024 г. | 6 |
| -3.19% | 21 мая 2024 г. | 8 | 31 мая 2024 г. | 3 | 5 июн. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-SBN-LT-Stks составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
NVSek-SBN-LT-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| HCA | VRTX | DIS | RACE | LLY | RDDT | BLK | SNAP | RBLX | WIX | MDB | ADBE | META | NVDA | PLTR | NFLX | SHOP | AVGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCA | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.26 | 0.11 | 0.38 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.11 |
| VRTX | 0.14 | 1.00 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.20 |
| DIS | 0.16 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.35 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.21 | 0.39 | 0.09 |
| RACE | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
| LLY | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.24 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.33 |
| RDDT | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.37 |
| BLK | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.31 | 0.16 | 0.35 | 0.27 |
| SNAP | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.30 |
| RBLX | 0.20 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| WIX | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| MDB | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.36 |
| ADBE | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.50 | 1.00 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.40 |
| META | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.46 |
| NVDA | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.36 | 0.48 | 0.32 | 0.66 |
| PLTR | 0.06 | 0.10 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
| NFLX | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.45 |
| SHOP | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.37 |
| AVGO | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.66 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2024 г.