Best performing companies over - 10 years

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best performing companies over - 10 years

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ADBE Adobe Inc	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	6.67%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Best performing companies over - 10 years на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 21.33% с начала года и доходность в 37.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Best performing companies over - 10 years	21.33%	1.38%	5.07%	42.08%	42.02%	37.48%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.86%	-1.45%	-35.22%	26.64%	34.62%	41.94%
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	68.84%	27.45%
AVGO Broadcom Inc.	23.64%	-6.00%	5.46%	62.56%	40.56%	35.65%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-9.12%	-7.88%	-19.79%	4.00%	29.41%	30.03%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.94%	10.03%	-15.68%	20.46%	54.20%	38.45%
FICO Fair Isaac Corporation	48.97%	0.98%	33.34%	92.73%	37.88%	39.84%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	13.88%	5.81%	19.85%	35.01%	36.79%	26.21%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	22.95%	-4.41%	-4.44%	43.83%	32.15%	26.94%
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.39%
META Meta Platforms, Inc.	41.63%	-1.84%	-1.02%	68.28%	21.63%	20.59%
COST Costco Wholesale Corporation	33.41%	4.44%	21.19%	63.70%	26.21%	24.05%
ADBE Adobe Inc	-5.56%	6.26%	2.12%	0.54%	15.11%	22.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.09%	9.02%	0.03%	-5.46%	5.93%	9.68%	-0.44%	2.74%					21.33%
2023	17.11%	5.25%	11.01%	-0.89%	16.00%	9.52%	3.92%	-0.42%	-5.69%	-1.90%	15.44%	7.61%	104.94%
2022	-9.79%	-2.37%	3.77%	-14.38%	-0.04%	-10.89%	16.54%	-6.19%	-12.05%	0.64%	11.22%	-9.06%	-31.78%
2021	-1.98%	0.35%	1.02%	5.90%	-1.50%	7.75%	4.26%	6.62%	-5.17%	11.85%	8.54%	2.16%	46.01%
2020	6.26%	-5.18%	-10.19%	20.58%	8.98%	7.40%	13.36%	17.07%	-4.74%	-4.78%	15.44%	7.89%	91.48%
2019	11.98%	5.14%	5.37%	5.21%	-9.57%	11.28%	4.04%	-1.26%	-0.65%	8.32%	7.54%	6.54%	66.39%
2018	11.01%	-1.68%	-4.50%	2.65%	8.73%	1.84%	1.09%	9.64%	1.35%	-11.04%	-0.05%	-7.23%	9.78%
2017	6.40%	7.59%	2.50%	2.38%	5.06%	0.63%	4.01%	2.97%	0.79%	5.94%	2.81%	-1.30%	47.38%
2016	-9.55%	-0.30%	13.42%	-0.43%	7.20%	-0.22%	10.43%	2.97%	1.36%	-1.53%	2.38%	5.57%	33.63%
2015	-2.19%	10.51%	-1.60%	8.28%	4.07%	-0.35%	2.84%	-3.81%	0.32%	7.55%	6.13%	1.02%	36.66%
2014	-0.08%	10.81%	-1.40%	-1.46%	3.90%	5.42%	-3.63%	8.04%	-2.55%	1.84%	7.21%	-0.94%	29.30%
2013	5.24%	-0.77%	1.48%	5.39%	12.63%	-0.74%	7.85%	1.75%	8.12%	2.23%	2.58%	5.91%	64.55%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best performing companies over - 10 years среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Best performing companies over - 10 years

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Best performing companies over - 10 years

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.48	0.99	1.12	0.54	1.26
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
AVGO Broadcom Inc.	1.34	1.98	1.25	2.37	7.65
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.01	0.23	1.03	0.01	0.04
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.43	0.87	1.12	0.53	1.16
FICO Fair Isaac Corporation	2.95	3.24	1.47	5.42	17.33
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.84	1.20	1.21	1.21	2.55
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.19	1.69	1.22	1.60	5.38
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
META Meta Platforms, Inc.	1.83	2.68	1.35	2.75	11.11
COST Costco Wholesale Corporation	3.34	3.91	1.59	6.33	16.68
ADBE Adobe Inc	0.01	0.24	1.04	0.01	0.02

Коэффициент Шарпа

Best performing companies over - 10 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Best performing companies over - 10 years	0.37%	0.43%	0.53%	0.33%	0.63%	0.86%	0.88%	0.92%	0.66%	1.06%	0.78%	0.98%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.49%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.21%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 38.41%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.41%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	139	25 мая 2023 г.	355
-36.45%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	52	2 июн. 2020 г.	72
-25.65%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	128
-20.62%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	34	30 мар. 2016 г.	62
-14.89%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BLDR	TSLA	COST	PANW	AMD	META	FICO	AAPL	AMZN	AVGO	NVDA	MSFT	CDNS	ADBE	SMH
BLDR	1.00	0.28	0.28	0.31	0.30	0.30	0.39	0.33	0.33	0.37	0.34	0.32	0.37	0.34	0.44
TSLA	0.28	1.00	0.25	0.35	0.34	0.34	0.28	0.37	0.40	0.37	0.39	0.36	0.36	0.38	0.43
COST	0.28	0.25	1.00	0.28	0.27	0.31	0.37	0.38	0.40	0.35	0.36	0.45	0.40	0.42	0.41
PANW	0.31	0.35	0.28	1.00	0.34	0.36	0.42	0.38	0.42	0.40	0.42	0.41	0.47	0.47	0.47
AMD	0.30	0.34	0.27	0.34	1.00	0.38	0.38	0.40	0.43	0.47	0.61	0.45	0.47	0.46	0.64
META	0.30	0.34	0.31	0.36	0.38	1.00	0.39	0.46	0.56	0.44	0.48	0.51	0.46	0.52	0.49
FICO	0.39	0.28	0.37	0.42	0.38	0.39	1.00	0.41	0.45	0.43	0.44	0.50	0.54	0.54	0.52
AAPL	0.33	0.37	0.38	0.38	0.40	0.46	0.41	1.00	0.50	0.52	0.48	0.56	0.49	0.49	0.57
AMZN	0.33	0.40	0.40	0.42	0.43	0.56	0.45	0.50	1.00	0.46	0.51	0.60	0.52	0.59	0.54
AVGO	0.37	0.37	0.35	0.40	0.47	0.44	0.43	0.52	0.46	1.00	0.59	0.51	0.55	0.50	0.78
NVDA	0.34	0.39	0.36	0.42	0.61	0.48	0.44	0.48	0.51	0.59	1.00	0.56	0.58	0.56	0.78
MSFT	0.32	0.36	0.45	0.41	0.45	0.51	0.50	0.56	0.60	0.51	0.56	1.00	0.61	0.66	0.62
CDNS	0.37	0.36	0.40	0.47	0.47	0.46	0.54	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	1.00	0.63	0.67
ADBE	0.34	0.38	0.42	0.47	0.46	0.52	0.54	0.49	0.59	0.50	0.56	0.66	0.63	1.00	0.61
SMH	0.44	0.43	0.41	0.47	0.64	0.49	0.52	0.57	0.54	0.78	0.78	0.62	0.67	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.