Best performing companies over - 10 years
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 6.67% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 6.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 6.67% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Best performing companies over - 10 years на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 21.33% с начала года и доходность в 37.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Best performing companies over - 10 years | 21.33% | 1.38% | 5.07% | 42.08% | 42.02% | 37.48% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | -1.45% | -35.22% | 26.64% | 34.62% | 41.94% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 23.64% | -6.00% | 5.46% | 62.56% | 40.56% | 35.65% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -9.12% | -7.88% | -19.79% | 4.00% | 29.41% | 30.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.94% | 10.03% | -15.68% | 20.46% | 54.20% | 38.45% |
FICO Fair Isaac Corporation | 48.97% | 0.98% | 33.34% | 92.73% | 37.88% | 39.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 35.01% | 36.79% | 26.21% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.15% | 26.94% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.41% | 4.44% | 21.19% | 63.70% | 26.21% | 24.05% |
ADBE Adobe Inc | -5.56% | 6.26% | 2.12% | 0.54% | 15.11% | 22.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.09% | 9.02% | 0.03% | -5.46% | 5.93% | 9.68% | -0.44% | 2.74% | 21.33% | ||||
2023 | 17.11% | 5.25% | 11.01% | -0.89% | 16.00% | 9.52% | 3.92% | -0.42% | -5.69% | -1.90% | 15.44% | 7.61% | 104.94% |
2022 | -9.79% | -2.37% | 3.77% | -14.38% | -0.04% | -10.89% | 16.54% | -6.19% | -12.05% | 0.64% | 11.22% | -9.06% | -31.78% |
2021 | -1.98% | 0.35% | 1.02% | 5.90% | -1.50% | 7.75% | 4.26% | 6.62% | -5.17% | 11.85% | 8.54% | 2.16% | 46.01% |
2020 | 6.26% | -5.18% | -10.19% | 20.58% | 8.98% | 7.40% | 13.36% | 17.07% | -4.74% | -4.78% | 15.44% | 7.89% | 91.48% |
2019 | 11.98% | 5.14% | 5.37% | 5.21% | -9.57% | 11.28% | 4.04% | -1.26% | -0.65% | 8.32% | 7.54% | 6.54% | 66.39% |
2018 | 11.01% | -1.68% | -4.50% | 2.65% | 8.73% | 1.84% | 1.09% | 9.64% | 1.35% | -11.04% | -0.05% | -7.23% | 9.78% |
2017 | 6.40% | 7.59% | 2.50% | 2.38% | 5.06% | 0.63% | 4.01% | 2.97% | 0.79% | 5.94% | 2.81% | -1.30% | 47.38% |
2016 | -9.55% | -0.30% | 13.42% | -0.43% | 7.20% | -0.22% | 10.43% | 2.97% | 1.36% | -1.53% | 2.38% | 5.57% | 33.63% |
2015 | -2.19% | 10.51% | -1.60% | 8.28% | 4.07% | -0.35% | 2.84% | -3.81% | 0.32% | 7.55% | 6.13% | 1.02% | 36.66% |
2014 | -0.08% | 10.81% | -1.40% | -1.46% | 3.90% | 5.42% | -3.63% | 8.04% | -2.55% | 1.84% | 7.21% | -0.94% | 29.30% |
2013 | 5.24% | -0.77% | 1.48% | 5.39% | 12.63% | -0.74% | 7.85% | 1.75% | 8.12% | 2.23% | 2.58% | 5.91% | 64.55% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best performing companies over - 10 years среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.48 | 0.99 | 1.12 | 0.54 | 1.26 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34 | 1.98 | 1.25 | 2.37 | 7.65 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.01 | 0.23 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.43 | 0.87 | 1.12 | 0.53 | 1.16 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.95 | 3.24 | 1.47 | 5.42 | 17.33 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.84 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 2.55 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.91 | 1.59 | 6.33 | 16.68 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best performing companies over - 10 years | 0.37% | 0.43% | 0.53% | 0.33% | 0.63% | 0.86% | 0.88% | 0.92% | 0.66% | 1.06% | 0.78% | 0.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.21% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 38.41%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.41% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-36.45% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-25.65% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 128 |
-20.62% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 34 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
-14.89% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BLDR | TSLA | COST | PANW | AMD | META | FICO | AAPL | AMZN | AVGO | NVDA | MSFT | CDNS | ADBE | SMH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.44 |
TSLA | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
COST | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
PANW | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
AMD | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.64 |
META | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.52 | 0.49 |
FICO | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
AAPL | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.57 |
AMZN | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.56 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 0.54 |
AVGO | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.78 |
NVDA | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.61 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.78 |
MSFT | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.62 |
CDNS | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.67 |
ADBE | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 0.66 | 0.63 | 1.00 | 0.61 |
SMH | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.64 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 1.00 |