Value Screen 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 6.67% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 6.67% |
CNI Canadian National Railway Company | Industrials | 6.67% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | Energy | 6.67% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | Industrials | 6.67% |
GD General Dynamics Corporation | 6.67% | |
GE General Electric Company | Industrials | 6.67% |
JCI Johnson Controls International plc | Industrials | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.67% |
SLB Schlumberger Limited | Energy | 6.67% |
SNY Sanofi | Healthcare | 6.67% |
SONY Sony Group Corporation | Technology | 6.67% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Screen 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2008 г., начальной даты TAK
Доходность по периодам
Value Screen 1 на 5 мая 2025 г. показал доходность в 9.04% с начала года и доходность в 10.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| Value Screen 1 | 9.04% | 10.10% | 5.26% | 6.46% | 20.81% | 10.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.12% | 14.35% | 2.85% | -22.71% | 20.25% | 21.83% |
NVO Novo Nordisk A/S | -18.22% | 10.68% | -37.16% | -42.62% | 19.03% | 11.75% |
SNY Sanofi | 14.95% | 6.66% | 4.07% | 17.91% | 5.74% | 4.93% |
GE General Electric Company | 24.76% | 24.51% | 21.39% | 27.41% | 47.28% | 6.38% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 13.09% | 10.86% | 10.79% | 31.23% | 20.20% | 8.58% |
SONY Sony Group Corporation | 19.71% | 16.09% | 42.87% | 50.33% | 16.75% | 17.30% |
SLB Schlumberger Limited | -8.79% | -0.14% | -11.49% | -25.20% | 18.90% | -6.55% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 21.06% | 8.30% | 27.96% | 57.24% | 11.30% | 4.18% |
CNI Canadian National Railway Company | 0.44% | 5.03% | -5.23% | -16.14% | 7.04% | 6.67% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 3.76% | 6.78% | -2.38% | -5.33% | 12.47% | 8.06% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | -4.75% | 5.18% | -12.13% | -18.37% | 36.78% | 11.49% |
GD General Dynamics Corporation | 4.75% | 9.81% | -5.80% | -3.27% | 19.52% | 9.51% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 15.71% | 4.08% | 9.74% | 17.27% | 0.73% | -0.51% |
ABEV Ambev S.A. | 35.87% | 7.79% | 23.41% | 9.19% | 8.03% | -5.60% |
JCI Johnson Controls International plc | 13.16% | 24.02% | 18.85% | 45.34% | 28.38% | 12.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value Screen 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.22% | 2.62% | -0.35% | -0.56% | 1.91% | 9.04% | |||||||
| 2024 | 1.61% | 3.08% | 5.42% | -2.66% | 3.41% | -1.80% | 4.05% | 3.25% | -0.46% | -6.24% | 2.27% | -5.73% | 5.52% |
| 2023 | 5.72% | -3.64% | 4.98% | 1.13% | -3.56% | 5.90% | 1.97% | -2.13% | -3.60% | -1.73% | 5.27% | 4.99% | 15.40% |
| 2022 | 2.29% | 2.48% | 3.43% | -6.56% | 2.19% | -8.68% | 6.52% | -3.84% | -9.39% | 15.72% | 8.68% | -1.89% | 8.26% |
| 2021 | -2.00% | 7.36% | 6.58% | 0.75% | 7.40% | -0.12% | 0.09% | 1.90% | -2.38% | 6.74% | -4.72% | 4.48% | 28.23% |
| 2020 | -1.56% | -9.68% | -16.49% | 8.27% | 6.45% | 2.29% | 0.90% | 2.90% | -2.47% | -2.66% | 19.75% | 5.51% | 9.00% |
| 2019 | 13.39% | 1.81% | 1.69% | 3.81% | -7.09% | 7.38% | 1.73% | -3.57% | 3.60% | 0.92% | 5.50% | 4.94% | 38.06% |
| 2018 | 3.81% | -5.17% | -2.03% | -1.70% | -0.35% | -0.53% | 6.60% | -2.67% | -0.70% | -8.36% | -3.47% | -9.36% | -22.37% |
| 2017 | 3.20% | 1.41% | 3.62% | 1.69% | 2.38% | -0.25% | 0.89% | 1.47% | 3.26% | 0.44% | -1.21% | 2.27% | 20.81% |
| 2016 | -1.47% | -0.86% | 8.84% | 3.61% | -0.37% | 2.43% | 4.96% | -2.06% | 1.02% | -3.97% | 2.02% | -0.04% | 14.31% |
| 2015 | 0.73% | 5.55% | -1.57% | 4.53% | -2.05% | -2.96% | 0.45% | -7.32% | -3.54% | 8.41% | -1.33% | -4.18% | -4.31% |
| 2014 | -3.74% | 7.48% | 2.31% | 0.00% | 1.57% | 4.49% | -1.21% | 3.25% | -1.74% | -0.75% | 0.46% | -2.89% | 9.02% |
Комиссия
Комиссия Value Screen 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Value Screen 1 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | -0.42 | -0.30 | 0.96 | -0.44 | -0.70 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.07 | -1.51 | 0.80 | -0.75 | -1.46 |
SNY Sanofi | 0.73 | 1.21 | 1.14 | 0.81 | 1.85 |
GE General Electric Company | 0.85 | 1.28 | 1.19 | 1.37 | 4.21 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.20 | 1.65 | 1.27 | 1.92 | 6.70 |
SONY Sony Group Corporation | 1.70 | 2.35 | 1.30 | 1.42 | 9.12 |
SLB Schlumberger Limited | -0.71 | -0.87 | 0.89 | -0.39 | -1.62 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 3.09 | 3.61 | 1.58 | 1.73 | 12.99 |
CNI Canadian National Railway Company | -0.67 | -0.89 | 0.90 | -0.51 | -1.01 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | -0.15 | -0.04 | 1.00 | -0.15 | -0.36 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | -0.63 | -0.73 | 0.91 | -0.55 | -1.38 |
GD General Dynamics Corporation | -0.13 | -0.03 | 1.00 | -0.13 | -0.28 |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1.05 | 1.55 | 1.20 | 0.44 | 3.62 |
ABEV Ambev S.A. | 0.50 | 0.92 | 1.11 | 0.20 | 1.05 |
JCI Johnson Controls International plc | 1.20 | 1.85 | 1.25 | 1.84 | 5.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Value Screen 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.95% | 2.79% | 2.74% | 2.58% | 2.66% | 2.64% | 3.79% | 2.53% | 3.62% | 2.90% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 1.21% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.33% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
SNY Sanofi | 3.67% | 4.22% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% |
GE General Electric Company | 0.58% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.94% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
SONY Sony Group Corporation | 0.26% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.49% | 0.76% | 0.39% | 0.72% |
SLB Schlumberger Limited | 3.20% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 1.67% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% | 1.87% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.90% | 8.18% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.79% | 4.21% | 4.55% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.44% | 2.44% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.73% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.77% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 5.41% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.20% | 3.22% | 2.59% |
GD General Dynamics Corporation | 2.11% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 2.17% | 4.78% | 4.41% | 3.69% | 5.80% | 3.84% | 4.94% | 8.33% | 5.14% | 6.91% | 5.34% | 5.03% |
ABEV Ambev S.A. | 5.25% | 5.86% | 5.39% | 5.30% | 4.36% | 2.58% | 2.59% | 3.73% | 2.57% | 3.82% | 4.94% | 5.18% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.66% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Screen 1 показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Value Screen 1 составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.39% | 15 янв. 2020 г. | 47 | 23 мар. 2020 г. | 169 | 19 нояб. 2020 г. | 216 |
| -33.04% | 5 нояб. 2008 г. | 84 | 9 мар. 2009 г. | 58 | 29 мая 2009 г. | 142 |
| -30.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 478 |
| -23.48% | 24 апр. 2015 г. | 187 | 20 янв. 2016 г. | 126 | 20 июл. 2016 г. | 313 |
| -21.13% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Screen 1 составляет 11.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TAK | NVO | ABEV | BTI | SNY | SONY | GE | CNQ | ASML | SLB | GD | JCI | CP | RTX | CNI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.84 |
| TAK | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
| NVO | 0.42 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.48 |
| ABEV | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.54 |
| BTI | 0.44 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.52 |
| SNY | 0.48 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0.40 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.56 |
| SONY | 0.55 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.59 |
| GE | 0.60 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.40 | 0.52 | 0.43 | 0.65 |
| CNQ | 0.52 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 1.00 | 0.37 | 0.69 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.69 |
| ASML | 0.67 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.65 |
| SLB | 0.55 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.69 | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.69 |
| GD | 0.60 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.48 | 0.64 |
| JCI | 0.65 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.67 |
| CP | 0.60 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.76 | 0.69 |
| RTX | 0.63 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.69 |
| CNI | 0.63 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.76 | 0.49 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.84 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 1.00 |