Value Screen 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | Consumer Defensive | 6.67% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 6.67% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 6.67% |
CNI Canadian National Railway Company | Industrials | 6.67% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | Energy | 6.67% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | Industrials | 6.67% |
GD General Dynamics Corporation | 6.67% | |
GE General Electric Company | Industrials | 6.67% |
JCI Johnson Controls International plc | Industrials | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.67% |
SLB Schlumberger Limited | Energy | 6.67% |
SNY Sanofi | Healthcare | 6.67% |
SONY Sony Group Corporation | Technology | 6.67% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Screen 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2008 г., начальной даты TAK
Доходность по периодам
Value Screen 1 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.52% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Value Screen 1 | 10.20% | -3.46% | -0.15% | 17.32% | 15.26% | 10.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASML ASML Holding N.V. | -7.72% | -4.91% | -24.33% | 3.03% | 21.43% | 22.31% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.93% | -10.60% | -20.54% | 10.42% | 31.89% | 19.46% |
SNY Sanofi | -3.84% | -12.37% | -2.05% | 5.28% | 3.81% | 3.60% |
GE General Electric Company | 76.01% | -6.39% | 11.08% | 93.28% | 26.03% | 5.09% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 43.13% | -5.39% | 14.09% | 50.46% | 8.65% | 9.10% |
SONY Sony Group Corporation | -2.04% | -0.91% | 10.86% | 6.47% | 10.25% | 18.53% |
SLB Schlumberger Limited | -14.94% | 1.16% | -9.10% | -17.14% | 6.70% | -5.00% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 29.64% | 0.23% | 17.50% | 23.99% | 7.52% | 1.46% |
CNI Canadian National Railway Company | -11.07% | -4.85% | -12.16% | -1.69% | 5.44% | 6.51% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | -3.55% | -6.78% | -6.86% | 6.76% | 10.34% | 7.35% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 7.45% | -3.76% | -8.06% | 9.00% | 26.32% | 11.72% |
GD General Dynamics Corporation | 14.89% | -2.59% | -0.15% | 21.39% | 12.03% | 9.94% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | -0.66% | -3.42% | 4.34% | 3.62% | -3.62% | 0.83% |
ABEV Ambev S.A. | -21.07% | -3.07% | -7.53% | -16.77% | -8.48% | -6.63% |
JCI Johnson Controls International plc | 50.10% | 11.15% | 26.01% | 67.95% | 17.72% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value Screen 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.61% | 3.07% | 5.33% | -2.66% | 3.12% | -1.80% | 4.05% | 3.25% | -0.48% | -6.24% | 10.20% | ||
| 2023 | 5.72% | -3.64% | 4.87% | 1.13% | -3.56% | 5.90% | 1.97% | -2.13% | -3.52% | -1.73% | 5.27% | 5.00% | 15.40% |
| 2022 | 2.29% | 2.48% | 3.50% | -6.56% | 2.19% | -8.68% | 6.52% | -3.84% | -9.47% | 15.72% | 8.68% | -1.89% | 8.25% |
| 2021 | -2.00% | 7.36% | 6.58% | 0.75% | 7.40% | -0.12% | 0.09% | 1.90% | -2.38% | 6.74% | -4.72% | 4.48% | 28.23% |
| 2020 | -1.56% | -9.68% | -16.35% | 8.74% | 6.43% | 2.26% | 0.90% | 2.90% | -2.38% | -2.66% | 19.75% | 5.50% | 9.69% |
| 2019 | 13.39% | 1.81% | 1.80% | 3.81% | -7.09% | 7.38% | 1.73% | -3.57% | 3.55% | 0.92% | 5.50% | 4.94% | 38.16% |
| 2018 | 3.79% | -5.10% | -2.08% | -1.63% | -0.25% | -0.53% | 6.42% | -2.54% | -0.65% | -8.63% | -3.21% | -9.34% | -22.21% |
| 2017 | 3.22% | 1.42% | 3.46% | 1.50% | 2.64% | -0.26% | 0.83% | 1.49% | 3.36% | 0.42% | -1.17% | 2.27% | 20.82% |
| 2016 | -1.62% | -0.78% | 8.88% | 3.78% | -0.53% | 2.42% | 4.87% | -1.99% | 0.99% | -3.95% | 2.01% | -0.03% | 14.26% |
| 2015 | 0.70% | 5.51% | -1.57% | 4.55% | -2.04% | -3.00% | 0.44% | -7.27% | -3.64% | 8.35% | -1.32% | -4.08% | -4.37% |
| 2014 | -3.64% | 7.36% | 2.17% | 0.01% | 1.54% | 4.48% | -1.16% | 3.23% | -1.75% | -0.93% | 0.68% | -2.88% | 8.87% |
| 2013 | 9.62% | 0.50% | 3.16% | 0.47% | 1.53% | -2.03% | 5.78% | -3.58% | 6.58% | 1.77% | 2.33% | 1.40% | 30.38% |
Комиссия
Комиссия Value Screen 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Value Screen 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.07 | 0.39 | 1.06 | 0.08 | 0.18 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.35 | 0.72 | 1.09 | 0.37 | 1.02 |
SNY Sanofi | 0.25 | 0.53 | 1.06 | 0.29 | 0.77 |
GE General Electric Company | 3.17 | 3.69 | 1.54 | 2.75 | 26.31 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.80 | 4.28 | 1.55 | 2.12 | 19.61 |
SONY Sony Group Corporation | 0.24 | 0.56 | 1.07 | 0.17 | 0.58 |
SLB Schlumberger Limited | -0.63 | -0.76 | 0.91 | -0.31 | -1.16 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 1.26 | 1.71 | 1.26 | 0.62 | 4.69 |
CNI Canadian National Railway Company | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.33 | 0.59 | 1.07 | 0.40 | 0.74 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.33 | 0.64 | 1.08 | 0.43 | 0.86 |
GD General Dynamics Corporation | 1.23 | 1.71 | 1.25 | 3.11 | 9.99 |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0.22 | 0.42 | 1.05 | 0.08 | 0.56 |
ABEV Ambev S.A. | -0.69 | -0.84 | 0.90 | -0.25 | -0.98 |
JCI Johnson Controls International plc | 2.63 | 3.11 | 1.47 | 2.04 | 16.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Value Screen 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.86% | 2.86% | 2.59% | 2.70% | 2.84% | 3.95% | 2.66% | 3.62% | 2.92% | 2.67% | 2.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.37% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
SNY Sanofi | 4.26% | 3.83% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.79% | 4.19% | 3.47% |
GE General Electric Company | 0.51% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.60% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.28% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
SONY Sony Group Corporation | 0.31% | 1.74% | 2.09% | 0.43% | 0.46% | 2.70% | 2.80% | 2.29% | 0.76% | 0.39% | 0.72% | 5.56% |
SLB Schlumberger Limited | 2.47% | 1.92% | 1.22% | 1.67% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% | 1.87% | 1.39% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 8.26% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.79% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.22% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.49% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
GD General Dynamics Corporation | 1.91% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 4.67% | 4.41% | 4.05% | 5.80% | 4.34% | 5.74% | 8.33% | 5.15% | 6.93% | 5.31% | 5.00% | 3.85% |
ABEV Ambev S.A. | 6.65% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% | 1.64% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.74% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Screen 1 показал максимальную просадку в 39.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Value Screen 1 составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.39% | 15 янв. 2020 г. | 47 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 213 |
| -32.8% | 5 нояб. 2008 г. | 84 | 9 мар. 2009 г. | 58 | 29 мая 2009 г. | 142 |
| -30.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -23.5% | 24 апр. 2015 г. | 187 | 20 янв. 2016 г. | 126 | 20 июл. 2016 г. | 313 |
| -20.93% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Screen 1 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TAK | NVO | ABEV | BTI | SONY | SNY | ASML | GE | CNQ | SLB | GD | JCI | CP | RTX | CNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK | 1.00 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| NVO | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| ABEV | 0.09 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| BTI | 0.10 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| SONY | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| SNY | 0.10 | 0.43 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| ASML | 0.08 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.46 |
| GE | 0.05 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.52 | 0.43 |
| CNQ | 0.08 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.69 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.48 |
| SLB | 0.05 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.45 |
| GD | 0.05 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.66 | 0.48 |
| JCI | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.49 |
| CP | 0.07 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.75 |
| RTX | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 0.66 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.50 |
| CNI | 0.10 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |