Value Screen 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Value Screen 1

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABEV Ambev S.A.	Consumer Defensive	6.67%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	6.67%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	6.67%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	6.67%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	6.67%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	6.67%
GD General Dynamics Corporation		6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	6.67%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	6.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.67%
SLB Schlumberger Limited	Energy	6.67%
SNY Sanofi	Healthcare	6.67%
SONY Sony Group Corporation	Technology	6.67%
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited	Healthcare	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Screen 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Value Screen 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2008 г., начальной даты TAK

Доходность по периодам

Value Screen 1 на 7 апр. 2025 г. показал доходность в -0.96% с начала года и доходность в 9.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.93%	-12.27%	-11.13%	-2.73%	13.04%	9.21%
Value Screen 1	-9.25%	-14.01%	-21.14%	-25.53%	15.57%	9.35%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	-10.95%	-15.89%	-24.31%	-36.60%	18.38%	21.22%
NVO Novo Nordisk A/S	-24.82%	-25.82%	-45.09%	-48.43%	18.37%	10.80%
SNY Sanofi	5.25%	-14.33%	-7.30%	7.43%	5.51%	3.22%
GE General Electric Company	0.73%	-13.33%	-9.50%	8.20%	36.54%	3.57%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.90%	-8.63%	-5.20%	17.90%	16.31%	7.22%
SONY Sony Group Corporation	0.38%	-12.05%	11.02%	25.64%	13.15%	15.14%
SLB Schlumberger Limited	-12.96%	-19.89%	-26.34%	-38.18%	16.34%	-6.87%
BTI British American Tobacco p.l.c.	10.57%	-1.81%	16.44%	44.64%	10.01%	3.34%
CNI Canadian National Railway Company	-6.09%	-5.68%	-15.21%	-25.34%	5.52%	5.56%
CP Canadian Pacific Railway Limited	-5.05%	-11.51%	-15.20%	-21.04%	9.54%	7.13%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	-12.73%	-5.04%	-25.41%	-31.22%	38.39%	10.19%
GD General Dynamics Corporation	-5.50%	-8.79%	-15.84%	-14.40%	15.12%	8.57%
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited	8.61%	-5.21%	0.35%	8.05%	1.63%	-0.98%
ABEV Ambev S.A.	21.14%	0.50%	-1.84%	-1.84%	3.18%	-6.49%
JCI Johnson Controls International plc	-8.33%	-9.63%	-3.79%	12.66%	22.50%	8.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value Screen 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.20%	1.25%	-6.17%	-8.33%									-9.25%
2024	6.96%	5.77%	4.63%	-5.05%	6.22%	2.00%	-2.51%	1.08%	-5.17%	-9.99%	1.30%	-6.09%	-2.56%
2023	8.96%	-4.44%	6.59%	-0.73%	1.61%	3.59%	0.41%	-2.58%	-6.13%	0.58%	7.77%	6.83%	23.29%
2022	-7.48%	-0.22%	4.04%	-9.25%	0.39%	-9.25%	10.52%	-7.48%	-10.84%	13.50%	14.90%	-4.26%	-9.60%
2021	1.50%	6.33%	6.63%	2.45%	5.77%	0.56%	5.32%	4.60%	-6.12%	9.63%	-3.17%	3.17%	42.04%
2020	-1.29%	-7.35%	-11.86%	7.48%	8.20%	5.20%	1.46%	3.96%	-0.13%	-2.93%	14.82%	6.86%	23.73%
2019	11.57%	1.95%	2.34%	5.27%	-6.20%	7.67%	2.82%	-0.84%	3.08%	1.72%	3.44%	5.06%	43.77%
2018	5.53%	-4.48%	-1.12%	-2.96%	-0.04%	-1.39%	7.83%	-2.15%	-1.64%	-8.03%	-0.03%	-9.97%	-18.10%
2017	4.35%	0.68%	3.27%	1.75%	2.63%	0.02%	1.09%	2.50%	3.78%	1.35%	-1.39%	2.27%	24.56%
2016	-1.00%	-1.03%	8.38%	3.35%	-0.12%	1.72%	5.56%	-2.86%	0.25%	-4.59%	1.77%	0.14%	11.46%
2015	-1.00%	4.71%	-1.51%	3.66%	-2.19%	-2.80%	0.57%	-7.44%	-3.12%	5.85%	-0.80%	-4.11%	-8.64%
2014	-3.80%	7.40%	1.80%	-0.54%	1.85%	5.00%	-1.18%	3.44%	-1.14%	-1.07%	-0.01%	-2.31%	9.25%

Комиссия

Комиссия Value Screen 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Value Screen 1 составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -1.05

^GSPC: -0.10

Коэффициент Сортино

Portfolio: -1.37

^GSPC: -0.03

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.82

^GSPC: 1.00

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.81

^GSPC: -0.09

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.69

^GSPC: -0.47

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	-0.76	-0.90	0.88	-0.78	-1.30
NVO Novo Nordisk A/S	-1.21	-1.78	0.77	-0.84	-1.77
SNY Sanofi	0.26	0.57	1.07	0.29	0.70
GE General Electric Company	0.44	0.79	1.11	0.69	2.35
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.95	1.37	1.20	1.53	5.02
SONY Sony Group Corporation	0.86	1.36	1.17	0.69	4.63
SLB Schlumberger Limited	-1.22	-1.72	0.78	-0.60	-1.81
BTI British American Tobacco p.l.c.	2.32	2.82	1.45	1.21	9.65
CNI Canadian National Railway Company	-1.23	-1.69	0.81	-0.92	-1.66
CP Canadian Pacific Railway Limited	-0.86	-1.11	0.87	-0.85	-1.69
CNQ Canadian Natural Resources Limited	-1.10	-1.45	0.82	-0.93	-1.76
GD General Dynamics Corporation	-0.66	-0.76	0.90	-0.61	-1.38
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited	0.51	0.84	1.10	0.20	1.65
ABEV Ambev S.A.	-0.12	0.02	1.00	-0.05	-0.25
JCI Johnson Controls International plc	0.47	0.87	1.12	0.66	2.29

Value Screen 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Value Screen 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value Screen 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.92%	2.95%	2.86%	2.84%	2.70%	2.67%	2.71%	3.86%	2.53%	3.78%	2.91%	2.67%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	1.10%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
NVO Novo Nordisk A/S	2.53%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
SNY Sanofi	4.01%	4.22%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%
GE General Electric Company	0.88%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
RTX Raytheon Technologies Corporation	2.15%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
SONY Sony Group Corporation	0.31%	0.58%	1.80%	2.04%	2.13%	0.46%	1.62%	1.65%	0.49%	3.30%	0.39%	0.72%
SLB Schlumberger Limited	3.35%	2.87%	1.92%	1.22%	1.67%	4.01%	4.98%	5.54%	2.97%	2.38%	2.87%	1.87%
BTI British American Tobacco p.l.c.	7.55%	8.18%	9.57%	7.40%	7.98%	7.22%	6.35%	8.52%	4.18%	3.79%	4.21%	4.55%
CNI Canadian National Railway Company	2.61%	2.44%	1.85%	2.34%	2.00%	1.71%	1.94%	1.88%	1.55%	1.70%	1.73%	1.31%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.79%	0.76%	0.72%	0.77%	0.84%	0.76%	0.93%	1.07%	0.93%	0.98%	0.85%	0.65%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	5.90%	5.02%	4.17%	6.31%	3.70%	5.15%	3.42%	5.92%	2.34%	2.19%	3.22%	2.60%
GD General Dynamics Corporation	2.29%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited	2.32%	4.78%	4.41%	3.69%	5.80%	3.84%	4.94%	8.33%	5.14%	6.91%	5.34%	5.03%
ABEV Ambev S.A.	5.87%	5.86%	5.25%	5.37%	4.39%	2.68%	2.51%	3.80%	2.57%	3.75%	5.09%	5.31%
JCI Johnson Controls International plc	2.05%	1.88%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	15.64%	5.85%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value Screen 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Value Screen 1 показал максимальную просадку в 34.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Value Screen 1 составляет 11.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.1%	13 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	87	22 июл. 2020 г.	111
-32.96%	5 нояб. 2008 г.	84	9 мар. 2009 г.	58	29 мая 2009 г.	142
-31.08%	19 нояб. 2021 г.	227	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	394
-29.97%	15 июл. 2024 г.	184	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-27.92%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	210	24 окт. 2019 г.	439

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value Screen 1 составляет 9.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Value Screen 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TAK	NVO	ABEV	BTI	SONY	SNY	ASML	GE	CNQ	SLB	GD	JCI	CP	RTX	CNI
TAK	1.00	0.25	0.22	0.23	0.28	0.27	0.24	0.19	0.22	0.22	0.20	0.21	0.22	0.22	0.25
NVO	0.25	1.00	0.22	0.27	0.27	0.42	0.35	0.23	0.22	0.20	0.28	0.28	0.28	0.27	0.29
ABEV	0.22	0.22	1.00	0.30	0.29	0.29	0.32	0.30	0.33	0.33	0.29	0.32	0.34	0.34	0.35
BTI	0.23	0.27	0.30	1.00	0.28	0.40	0.31	0.32	0.30	0.32	0.34	0.32	0.33	0.35	0.36
SONY	0.28	0.27	0.29	0.28	1.00	0.32	0.43	0.34	0.34	0.33	0.33	0.36	0.36	0.36	0.38
SNY	0.27	0.42	0.29	0.40	0.32	1.00	0.37	0.30	0.30	0.29	0.35	0.34	0.34	0.36	0.36
ASML	0.24	0.35	0.32	0.31	0.43	0.37	1.00	0.38	0.37	0.36	0.37	0.44	0.44	0.41	0.46
GE	0.19	0.23	0.30	0.32	0.34	0.30	0.38	1.00	0.43	0.47	0.47	0.50	0.40	0.52	0.43
CNQ	0.22	0.22	0.33	0.30	0.34	0.30	0.37	0.43	1.00	0.68	0.40	0.40	0.47	0.42	0.48
SLB	0.22	0.20	0.33	0.32	0.33	0.29	0.36	0.47	0.68	1.00	0.43	0.43	0.45	0.47	0.46
GD	0.20	0.28	0.29	0.34	0.33	0.35	0.37	0.47	0.40	0.43	1.00	0.49	0.45	0.66	0.48
JCI	0.21	0.28	0.32	0.32	0.36	0.34	0.44	0.50	0.40	0.43	0.49	1.00	0.47	0.53	0.49
CP	0.22	0.28	0.34	0.33	0.36	0.34	0.44	0.40	0.47	0.45	0.45	0.47	1.00	0.47	0.75
RTX	0.22	0.27	0.34	0.35	0.36	0.36	0.41	0.52	0.42	0.47	0.66	0.53	0.47	1.00	0.49
CNI	0.25	0.29	0.35	0.36	0.38	0.36	0.46	0.43	0.48	0.46	0.48	0.49	0.75	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 окт. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Value Screen 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество