Moo
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2020 г., начальной даты GRAB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Moo | 16.67% | 1.72% | 9.02% | 25.35% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DELL Dell Technologies Inc. | 34.92% | 11.52% | -11.61% | 47.22% | 32.19% | N/A |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 26.71% | -0.68% | 25.42% | 51.39% | 21.26% | 12.67% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 33.02% | 0.73% | 25.41% | 35.03% | 9.34% | 11.97% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 29.50% | 5.03% | 24.03% | 36.84% | 6.04% | 10.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
GRAB Grab Holdings Limited | -2.37% | 1.86% | 6.82% | -11.56% | N/A | N/A |
VZ Verizon Communications Inc. | 14.64% | 1.55% | 7.57% | 31.96% | -1.80% | 3.32% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.04% | 7.63% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.56% | -3.68% | 5.62% | 0.85% | 15.26% | 5.99% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.53% | 8.85% |
C Citigroup Inc. | 18.10% | 1.88% | 4.64% | 51.61% | 1.59% | 4.10% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 69.41% | 27.56% |
CRM salesforce.com, inc. | -7.02% | -2.07% | -19.85% | 8.86% | 10.14% | 15.19% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.22% | 4.47% | 4.14% | -0.84% | 4.16% | 3.27% | 2.58% | 0.45% | 16.67% | ||||
2023 | 11.27% | 0.10% | 4.55% | 1.27% | 1.58% | 7.64% | 2.33% | -1.95% | -2.07% | -3.26% | 10.96% | 3.07% | 40.16% |
2022 | -1.06% | -3.30% | 1.79% | -8.25% | 1.15% | -6.60% | 10.51% | -6.28% | -9.32% | 7.52% | 5.18% | -7.66% | -17.21% |
2021 | 1.69% | 2.36% | 3.24% | 5.55% | -0.03% | 3.30% | 0.00% | 3.93% | -2.07% | 11.50% | -0.75% | -2.09% | 29.16% |
2020 | 5.73% | 5.73% |
Комиссия
Комиссия Moo составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moo среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.84 | 1.61 | 1.21 | 0.93 | 2.68 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.34 | 3.12 | 1.41 | 1.92 | 12.39 |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.21 | 2.96 | 1.38 | 1.75 | 10.01 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 1.95 | 2.70 | 1.35 | 1.33 | 9.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
GRAB Grab Holdings Limited | -0.36 | -0.32 | 0.96 | -0.13 | -0.82 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.30 | 2.02 | 1.26 | 0.71 | 7.27 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.10 | 0.19 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
C Citigroup Inc. | 2.00 | 2.71 | 1.34 | 1.02 | 9.64 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31 | 0.61 | 1.10 | 0.28 | 0.82 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moo | 1.97% | 2.17% | 2.13% | 1.88% | 2.18% | 1.78% | 2.00% | 1.68% | 1.73% | 1.83% | 1.66% | 1.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DELL Dell Technologies Inc. | 1.60% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.35% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.21% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.45% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.46% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.37% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
C Citigroup Inc. | 3.64% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moo показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Moo составляет 6.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.98% | 12 нояб. 2021 г. | 230 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 397 |
-9.52% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 47 |
-9.49% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.41% | 26 июл. 2023 г. | 18 | 18 авг. 2023 г. | 15 | 11 сент. 2023 г. | 33 |
-4.82% | 4 апр. 2024 г. | 12 | 19 апр. 2024 г. | 6 | 29 апр. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moo составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GRAB | XOM | JNJ | VZ | AEP | TSLA | KO | PEG | NVDA | DELL | CRM | C | MSFT | GS | AAPL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
XOM | 0.09 | 1.00 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.45 | 0.04 | 0.40 | 0.13 |
JNJ | 0.02 | 0.14 | 1.00 | 0.37 | 0.45 | 0.02 | 0.49 | 0.37 | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
VZ | 0.05 | 0.23 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.02 | 0.39 | 0.39 | -0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.29 | 0.08 | 0.25 | 0.11 |
AEP | 0.03 | 0.14 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.07 | 0.51 | 0.70 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
TSLA | 0.29 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 1.00 | 0.09 | 0.11 | 0.49 | 0.31 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.30 | 0.51 |
KO | 0.03 | 0.17 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.09 | 1.00 | 0.49 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
PEG | 0.08 | 0.20 | 0.37 | 0.39 | 0.70 | 0.11 | 0.49 | 1.00 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.31 | 0.20 | 0.31 | 0.23 |
NVDA | 0.32 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.33 | 0.64 | 0.36 | 0.55 |
DELL | 0.18 | 0.28 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.48 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
CRM | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.56 | 0.38 | 1.00 | 0.30 | 0.62 | 0.32 | 0.52 |
C | 0.25 | 0.45 | 0.19 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.76 | 0.29 |
MSFT | 0.25 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.43 | 0.28 | 0.20 | 0.64 | 0.43 | 0.62 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.69 |
GS | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.76 | 0.31 | 1.00 | 0.34 |
AAPL | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.51 | 0.28 | 0.23 | 0.55 | 0.40 | 0.52 | 0.29 | 0.69 | 0.34 | 1.00 |