Moo
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2020 г., начальной даты GRAB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Moo | 18.36% | 1.31% | 16.75% | 26.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DELL Dell Technologies Inc. | 47.39% | -19.11% | 33.28% | 111.11% | 33.64% | N/A |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 29.14% | 7.86% | 31.87% | 42.86% | 20.21% | 13.01% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 23.54% | 1.55% | 30.99% | 21.60% | 8.23% | 10.90% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 20.53% | 9.96% | 25.76% | 17.33% | 5.18% | 9.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
GRAB Grab Holdings Limited | -1.48% | -5.41% | 4.73% | -8.03% | N/A | N/A |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.46% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 7.00% | 7.49% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.11% | 5.68% |
KO The Coca-Cola Company | 13.89% | 3.15% | 13.05% | 9.20% | 7.35% | 8.38% |
C Citigroup Inc. | 27.43% | 5.09% | 22.13% | 40.29% | 1.47% | 5.22% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
CRM salesforce.com, inc. | -2.24% | 5.66% | -8.10% | 14.26% | 9.99% | 16.93% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.22% | 4.47% | 4.14% | -0.84% | 4.16% | 3.27% | 18.36% | ||||||
| 2023 | 11.27% | 0.10% | 4.55% | 1.27% | 1.58% | 7.64% | 2.33% | -1.95% | -2.07% | -3.26% | 10.96% | 3.07% | 40.16% |
| 2022 | -1.06% | -3.30% | 1.79% | -8.25% | 1.15% | -6.60% | 10.51% | -6.28% | -9.32% | 7.52% | 5.18% | -7.66% | -17.21% |
| 2021 | 1.69% | 2.36% | 3.24% | 5.55% | -0.03% | 3.30% | 0.00% | 3.93% | -2.07% | 11.50% | -0.75% | -2.09% | 29.16% |
| 2020 | 5.73% | 5.73% |
Комиссия
Комиссия Moo составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moo среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 1.87 | 2.91 | 1.40 | 2.89 | 10.17 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.03 | 2.99 | 1.35 | 1.54 | 7.48 |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 1.02 | 1.47 | 1.18 | 0.82 | 3.56 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 0.71 | 1.14 | 1.14 | 0.48 | 1.93 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
GRAB Grab Holdings Limited | -0.23 | -0.12 | 0.99 | -0.08 | -0.54 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 0.61 | 5.71 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.45 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 |
KO The Coca-Cola Company | 0.74 | 1.10 | 1.14 | 0.55 | 1.66 |
C Citigroup Inc. | 1.92 | 2.80 | 1.33 | 0.89 | 5.82 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.41 | 0.72 | 1.12 | 0.38 | 1.26 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moo | 1.96% | 2.17% | 2.13% | 1.88% | 2.18% | 1.78% | 2.00% | 1.68% | 1.73% | 1.83% | 1.66% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DELL Dell Technologies Inc. | 1.46% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.24% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.15% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.62% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% | 4.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
KO The Coca-Cola Company | 2.86% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
C Citigroup Inc. | 3.29% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moo показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Moo составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.98% | 12 нояб. 2021 г. | 230 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 397 |
| -9.52% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 47 |
| -6.41% | 26 июл. 2023 г. | 18 | 18 авг. 2023 г. | 15 | 11 сент. 2023 г. | 33 |
| -5.04% | 11 июл. 2024 г. | 10 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -4.82% | 4 апр. 2024 г. | 12 | 19 апр. 2024 г. | 6 | 29 апр. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moo составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GRAB | XOM | VZ | JNJ | AEP | TSLA | KO | PEG | NVDA | DELL | CRM | C | MSFT | GS | AAPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAB | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.18 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| XOM | 0.09 | 1.00 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.45 | 0.04 | 0.40 | 0.12 |
| VZ | 0.04 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.02 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | 0.08 | 0.25 | 0.11 |
| JNJ | 0.02 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.03 | 0.48 | 0.38 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| AEP | 0.02 | 0.15 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.07 | 0.52 | 0.71 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| TSLA | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.48 | 0.30 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.51 |
| KO | 0.03 | 0.17 | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 0.11 | 1.00 | 0.51 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| PEG | 0.08 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.71 | 0.10 | 0.51 | 1.00 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.31 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
| NVDA | 0.32 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.08 | 0.06 | 1.00 | 0.46 | 0.56 | 0.32 | 0.65 | 0.36 | 0.56 |
| DELL | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| CRM | 0.31 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.43 | 0.21 | 0.13 | 0.56 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.62 | 0.31 | 0.52 |
| C | 0.25 | 0.45 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.29 | 1.00 | 0.26 | 0.76 | 0.29 |
| MSFT | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.43 | 0.29 | 0.20 | 0.65 | 0.43 | 0.62 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.69 |
| GS | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.76 | 0.31 | 1.00 | 0.34 |
| AAPL | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.51 | 0.29 | 0.23 | 0.56 | 0.40 | 0.52 | 0.29 | 0.69 | 0.34 | 1.00 |