PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Moo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XOM 10%TSLA 9%CRM 9%MSFT 9%AAPL 9%DELL 7%GS 7%VZ 7%JNJ 7%C 7%GRAB 5%KO 5%PEG 3%AEP 3%NVDA 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

9%

AEP
American Electric Power Company, Inc.
Utilities

3%

C
Citigroup Inc.
Financial Services

7%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

9%

DELL
Dell Technologies Inc.
Technology

7%

GRAB
Grab Holdings Limited
Financial Services

5%

GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
Financial Services

7%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

7%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

9%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

3%

PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
Utilities

3%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

9%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

7%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
66.78%
35.63%
Moo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2020 г., начальной даты GRAB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Moo5.25%-3.53%20.44%26.71%N/AN/A
DELL
Dell Technologies Inc.
50.83%2.34%76.05%173.38%30.79%N/A
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
5.47%-0.69%36.71%21.98%17.27%11.80%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
8.51%1.09%12.91%6.46%5.84%9.16%
AEP
American Electric Power Company, Inc.
4.86%1.51%17.44%-6.49%3.88%8.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%75.20%67.31%
GRAB
Grab Holdings Limited
-0.00%6.98%3.06%15.02%N/AN/A
VZ
Verizon Communications Inc.
10.98%1.92%32.53%16.55%-1.89%3.30%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.63%-4.72%-2.55%-6.99%4.12%6.78%
XOM
Exxon Mobil Corporation
21.02%5.63%9.92%7.03%13.77%6.30%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%-0.53%12.03%-3.06%8.17%7.35%
C
Citigroup Inc.
16.07%-2.76%52.42%26.15%0.42%4.60%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%51.89%26.05%
CRM
salesforce.com, inc.
2.88%-12.15%32.88%36.02%11.67%16.87%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.75%28.03%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.48%25.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.22%4.41%4.14%
2023-2.07%-3.26%10.97%3.07%

Комиссия

Комиссия Moo составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Moo
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moo, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moo, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moo, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moo, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moo, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DELL
Dell Technologies Inc.
3.385.421.645.9135.78
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.091.771.200.853.76
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
0.360.621.080.291.19
AEP
American Electric Power Company, Inc.
-0.30-0.290.97-0.21-0.49
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
GRAB
Grab Holdings Limited
0.260.651.090.130.82
VZ
Verizon Communications Inc.
0.530.971.120.311.53
JNJ
Johnson & Johnson
-0.46-0.560.93-0.37-0.87
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.300.571.070.350.62
KO
The Coca-Cola Company
-0.19-0.180.98-0.14-0.36
C
Citigroup Inc.
1.021.611.190.482.70
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80
CRM
salesforce.com, inc.
1.331.921.250.945.25
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13

Коэффициент Шарпа

Moo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.88

Коэффициент Шарпа Moo находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.88
1.66
Moo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moo2.03%2.17%2.13%1.88%2.18%1.78%2.00%1.68%1.73%1.83%1.66%1.70%
DELL
Dell Technologies Inc.
1.29%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.66%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
3.51%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%4.49%
AEP
American Electric Power Company, Inc.
4.06%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%3.34%4.17%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GRAB
Grab Holdings Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.54%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
JNJ
Johnson & Johnson
3.22%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.10%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
C
Citigroup Inc.
3.55%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.82%
-5.46%
Moo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moo показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Moo составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.98%12 нояб. 2021 г.23012 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.397
-9.52%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.47
-6.41%26 июл. 2023 г.1818 авг. 2023 г.1511 сент. 2023 г.33
-4.82%4 апр. 2024 г.1219 апр. 2024 г.
-4.76%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moo составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.27%
3.15%
Moo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GRABXOMVZJNJAEPTSLAPEGKONVDADELLCRMCGSMSFTAAPL
GRAB1.000.090.040.020.020.300.080.030.330.190.320.250.250.260.23
XOM0.091.000.230.130.130.060.200.170.080.310.130.470.400.060.13
VZ0.040.231.000.370.420.020.410.39-0.000.190.100.310.260.100.13
JNJ0.020.130.371.000.450.050.400.480.040.130.110.200.230.210.22
AEP0.020.130.420.451.000.070.730.520.040.110.130.190.200.210.23
TSLA0.300.060.020.050.071.000.110.120.500.310.460.290.300.440.51
PEG0.080.200.410.400.730.111.000.520.080.210.150.310.300.220.24
KO0.030.170.390.480.520.120.521.000.120.240.220.280.270.310.31
NVDA0.330.08-0.000.040.040.500.080.121.000.450.600.330.370.670.58
DELL0.190.310.190.130.110.310.210.240.451.000.410.420.420.430.42
CRM0.320.130.100.110.130.460.150.220.600.411.000.300.320.640.56
C0.250.470.310.200.190.290.310.280.330.420.301.000.760.270.29
GS0.250.400.260.230.200.300.300.270.370.420.320.761.000.310.34
MSFT0.260.060.100.210.210.440.220.310.670.430.640.270.311.000.71
AAPL0.230.130.130.220.230.510.240.310.580.420.560.290.340.711.00