PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EJF Capital 13F Equal weight

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

EJF Capital 13F Equal weight

Распределение активов


BANC 5.5%MCB 5.5%FCNCA 5.5%EWBC 5.5%CCB 5.5%NYCB 5.5%AX 5.5%FBMS 4.8%WBS 4.8%WAL 4.8%FUNC 4.8%CMA 4.8%PNFP 4.8%GNW 4.8%EFSC 4.8%OSBC 4.7%COLB 4.6%FRME 4.6%SNV 4.6%SMMF 4.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BANC
Banc of California, Inc.
Financial Services

5.50%

MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
Financial Services

5.50%

FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
Financial Services

5.50%

EWBC
East West Bancorp, Inc.
Financial Services

5.50%

CCB
Coastal Financial Corporation
Financial Services

5.50%

NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
Financial Services

5.50%

AX
Axos Financial, Inc.
Financial Services

5.50%

FBMS
The First Bancshares, Inc.
Financial Services

4.80%

WBS
Webster Financial Corporation
Financial Services

4.80%

WAL
Western Alliance Bancorporation
Financial Services

4.80%

FUNC
First United Corporation
Financial Services

4.80%

CMA
Comerica Incorporated
Financial Services

4.80%

PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
Financial Services

4.80%

GNW
Genworth Financial, Inc.
Financial Services

4.80%

EFSC
Enterprise Financial Services Corp
Financial Services

4.80%

OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
Financial Services

4.70%

COLB
Columbia Banking System, Inc.
Financial Services

4.60%

FRME
First Merchants Corporation
Financial Services

4.60%

SNV
Synovus Financial Corp.
Financial Services

4.60%

SMMF
Summit Financial Group, Inc.
Financial Services

4.60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EJF Capital 13F Equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
23.83%
82.45%
EJF Capital 13F Equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2018 г., начальной даты CCB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
EJF Capital 13F Equal weight-12.89%-3.65%2.33%-5.29%6.92%N/A
BANC
Banc of California, Inc.
7.07%6.91%13.50%-15.00%1.07%3.47%
MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
-31.38%-14.72%-6.84%-32.05%0.12%N/A
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
10.59%3.27%14.75%124.05%30.29%21.82%
EWBC
East West Bancorp, Inc.
1.06%3.03%30.98%-0.82%9.00%9.48%
CCB
Coastal Financial Corporation
-13.89%-1.90%-15.21%-16.63%17.68%N/A
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
-64.94%-40.62%-70.38%-56.40%-17.07%-8.71%
AX
Axos Financial, Inc.
-7.09%-4.82%14.96%6.94%9.70%7.54%
OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
-13.12%0.15%-10.48%-17.76%0.29%11.08%
FBMS
The First Bancshares, Inc.
-14.54%0.34%-12.89%-17.50%-2.16%7.70%
WBS
Webster Financial Corporation
-6.10%-0.76%10.59%-5.51%0.18%7.39%
WAL
Western Alliance Bancorporation
-13.74%-5.75%11.85%-22.86%6.89%10.20%
FUNC
First United Corporation
-6.81%-5.07%33.99%16.57%8.54%13.20%
CMA
Comerica Incorporated
-11.14%-3.67%4.89%-23.91%-5.73%3.55%
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
-7.01%-2.48%18.09%12.15%8.31%9.37%
GNW
Genworth Financial, Inc.
-8.23%0.99%4.97%-1.76%9.55%-9.03%
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
-11.20%-1.90%0.69%-26.89%-0.14%9.11%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
-31.68%-6.52%-12.39%-33.07%-9.51%-0.19%
FRME
First Merchants Corporation
-10.73%-1.90%9.08%-16.06%-0.56%6.76%
SNV
Synovus Financial Corp.
0.77%4.52%21.02%-3.65%3.90%7.38%
SMMF
Summit Financial Group, Inc.
-13.16%-5.73%9.55%9.05%4.93%12.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.96%-3.92%
2023-7.23%-4.79%-5.61%11.27%20.03%

Коэффициент Шарпа

EJF Capital 13F Equal weight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.14

Коэффициент Шарпа EJF Capital 13F Equal weight находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.14
2.44
EJF Capital 13F Equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EJF Capital 13F Equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EJF Capital 13F Equal weight3.24%2.43%2.23%1.74%2.10%1.66%1.77%1.09%1.11%1.44%1.30%1.06%
BANC
Banc of California, Inc.
2.78%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%3.58%
MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.30%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%
EWBC
East West Bancorp, Inc.
2.76%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%1.86%1.72%
CCB
Coastal Financial Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
15.77%6.65%7.91%5.57%6.45%5.66%7.23%5.22%4.27%6.13%6.25%5.93%
AX
Axos Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
1.50%1.30%1.25%1.27%0.40%0.30%0.31%0.29%0.27%0.00%0.00%0.00%
FBMS
The First Bancshares, Inc.
3.79%3.07%2.31%1.50%1.36%0.87%0.66%0.44%0.55%0.82%1.03%1.07%
WBS
Webster Financial Corporation
3.39%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%2.31%1.76%
WAL
Western Alliance Bancorporation
2.59%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNC
First United Corporation
3.68%3.32%3.05%3.09%3.35%1.66%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMA
Comerica Incorporated
5.73%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%1.69%1.43%
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
1.09%1.01%1.20%0.75%0.99%1.00%1.26%0.84%0.81%0.93%0.81%0.25%
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
2.52%2.24%1.84%1.59%2.06%1.29%1.25%0.97%0.95%0.93%1.06%1.03%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
8.06%5.17%3.98%3.48%3.73%3.42%3.09%1.99%3.39%4.12%3.37%1.38%
FRME
First Merchants Corporation
4.15%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%1.27%0.79%
SNV
Synovus Financial Corp.
4.01%4.04%3.62%2.76%4.08%3.06%3.13%1.25%1.17%1.30%1.14%1.11%
SMMF
Summit Financial Group, Inc.
3.15%2.74%3.05%2.55%3.08%2.18%2.74%1.67%1.45%2.69%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия EJF Capital 13F Equal weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
EJF Capital 13F Equal weight
-0.14
BANC
Banc of California, Inc.
-0.31
MCB
Metropolitan Bank Holding Corp.
-0.31
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
1.82
EWBC
East West Bancorp, Inc.
-0.04
CCB
Coastal Financial Corporation
-0.37
NYCB
New York Community Bancorp, Inc.
-0.73
AX
Axos Financial, Inc.
0.14
OSBC
Old Second Bancorp, Inc.
-0.52
FBMS
The First Bancshares, Inc.
-0.52
WBS
Webster Financial Corporation
-0.14
WAL
Western Alliance Bancorporation
-0.21
FUNC
First United Corporation
0.54
CMA
Comerica Incorporated
-0.41
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
0.27
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.03
EFSC
Enterprise Financial Services Corp
-0.81
COLB
Columbia Banking System, Inc.
-0.69
FRME
First Merchants Corporation
-0.42
SNV
Synovus Financial Corp.
-0.11
SMMF
Summit Financial Group, Inc.
0.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FUNCGNWCCBSMMFMCBNYCBOSBCFCNCAFBMSAXBANCEFSCCOLBWALCMAFRMEWBSEWBCPNFPSNV
FUNC1.000.240.230.310.260.250.320.270.290.310.320.320.340.290.310.320.340.310.320.34
GNW0.241.000.290.360.390.400.430.440.450.450.420.460.460.450.460.440.470.480.460.48
CCB0.230.291.000.430.440.420.460.440.520.470.480.500.490.510.500.490.460.490.500.49
SMMF0.310.360.431.000.500.450.530.490.560.530.520.570.550.540.520.600.550.530.540.54
MCB0.260.390.440.501.000.510.560.510.600.600.580.620.620.610.610.630.600.620.620.63
NYCB0.250.400.420.450.511.000.550.590.580.620.610.600.630.670.660.630.650.660.670.67
OSBC0.320.430.460.530.560.551.000.570.650.640.640.700.680.650.660.710.680.660.670.67
FCNCA0.270.440.440.490.510.590.571.000.620.660.630.660.660.700.690.670.700.700.720.72
FBMS0.290.450.520.560.600.580.650.621.000.670.680.710.710.690.680.730.680.690.710.71
AX0.310.450.470.530.600.620.640.660.671.000.700.710.720.740.720.720.720.740.750.76
BANC0.320.420.480.520.580.610.640.630.680.701.000.720.740.730.730.730.740.760.750.76
EFSC0.320.460.500.570.620.600.700.660.710.710.721.000.770.720.730.830.750.740.760.76
COLB0.340.460.490.550.620.630.680.660.710.720.740.771.000.770.750.800.790.780.800.79
WAL0.290.450.510.540.610.670.650.700.690.740.730.720.771.000.810.740.800.830.820.82
CMA0.310.460.500.520.610.660.660.690.680.720.730.730.750.811.000.740.820.840.810.85
FRME0.320.440.490.600.630.630.710.670.730.720.730.830.800.740.741.000.780.770.790.78
WBS0.340.470.460.550.600.650.680.700.680.720.740.750.790.800.820.781.000.830.830.84
EWBC0.310.480.490.530.620.660.660.700.690.740.760.740.780.830.840.770.831.000.830.86
PNFP0.320.460.500.540.620.670.670.720.710.750.750.760.800.820.810.790.830.831.000.85
SNV0.340.480.490.540.630.670.670.720.710.760.760.760.790.820.850.780.840.860.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.08%
0
EJF Capital 13F Equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EJF Capital 13F Equal weight показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка EJF Capital 13F Equal weight составляет 19.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.35%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.20311 янв. 2021 г.601
-42.97%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.
-13.62%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.4927 сент. 2021 г.77
-8.9%24 нояб. 2021 г.1820 дек. 2021 г.126 янв. 2022 г.30
-8.89%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.528 июн. 2021 г.60

График волатильности

Текущая волатильность EJF Capital 13F Equal weight составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.70%
3.47%
EJF Capital 13F Equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев