EJF Capital 13F Equal weight

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AX Axos Financial, Inc.	Financial Services	5.50%
BANC Banc of California, Inc.	Financial Services	5.50%
CCB Coastal Financial Corporation	Financial Services	5.50%
CMA Comerica Incorporated	Financial Services	4.80%
COLB Columbia Banking System, Inc.	Financial Services	4.60%
EFSC Enterprise Financial Services Corp	Financial Services	4.80%
EWBC East West Bancorp, Inc.	Financial Services	5.50%
FBMS The First Bancshares, Inc.	Financial Services	4.80%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	5.50%
FLG Flagstar Financial, Inc.	Financial Services	5.50%
FRME First Merchants Corporation	Financial Services	4.60%
FUNC First United Corporation	Financial Services	4.80%
GNW Genworth Financial, Inc.	Financial Services	4.80%
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	Financial Services	5.50%
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	Financial Services	4.70%
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.	Financial Services	4.80%
SMMF Summit Financial Group, Inc.	Financial Services	4.60%
SNV Synovus Financial Corp.	Financial Services	4.60%
WAL Western Alliance Bancorporation	Financial Services	4.80%
WBS Webster Financial Corporation	Financial Services	4.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EJF Capital 13F Equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2026 г., начальной даты PNFP

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель EJF Capital 13F Equal weight	0.15%	-0.80%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
BANC Banc of California, Inc.	-0.45%	-1.46%	-7.95%	5.48%	27.83%	15.18%	1.64%	2.33%
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	0.45%	-0.47%	9.56%	13.54%	48.79%	39.60%	9.76%	—
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.65%	-3.37%	-11.07%	9.64%	2.96%	26.57%	18.33%	23.01%
EWBC East West Bancorp, Inc.	-0.31%	-1.37%	-2.34%	4.89%	23.26%	29.55%	10.65%	15.34%
CCB Coastal Financial Corporation	0.95%	0.73%	-32.23%	-28.63%	-13.62%	30.13%	23.84%	—
FLG Flagstar Financial, Inc.	1.52%	3.89%	6.28%	14.36%	16.53%	-19.21%	-15.68%	-7.49%
AX Axos Financial, Inc.	-0.71%	-5.12%	-0.93%	1.37%	30.56%	32.78%	12.44%	—
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	1.42%	4.22%	6.73%	22.18%	25.34%	15.09%	11.10%	12.18%
FBMS The First Bancshares, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
WBS Webster Financial Corporation	-0.65%	1.48%	11.49%	19.85%	39.35%	25.95%	7.84%	10.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.60%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении EJF Capital 13F Equal weight закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.29%	-4.36%	-1.48%	1.14%									-2.51%

Комиссия

Комиссия EJF Capital 13F Equal weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BANC Banc of California, Inc.	66	0.83	1.26	1.18	1.36	3.97
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	79	1.35	1.96	1.27	2.77	6.35
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	41	0.09	0.34	1.05	0.21	0.46
EWBC East West Bancorp, Inc.	62	0.68	1.08	1.16	1.20	3.70
CCB Coastal Financial Corporation	25	-0.33	-0.18	0.98	-0.36	-0.91
FLG Flagstar Financial, Inc.	55	0.48	0.91	1.11	0.88	1.83
AX Axos Financial, Inc.	68	0.90	1.36	1.19	1.71	3.93
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	68	0.89	1.32	1.18	1.92	4.44
FBMS The First Bancshares, Inc.	—	—	—	—	—	—
WBS Webster Financial Corporation	75	1.12	1.61	1.25	2.19	6.59

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для EJF Capital 13F Equal weight. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EJF Capital 13F Equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.51%	1.54%	1.83%	2.38%	2.17%	1.70%	2.02%	1.58%	1.69%	1.05%	1.07%	1.36%
Активы портфеля:
BANC Banc of California, Inc.	2.38%	2.07%	2.59%	2.98%	1.51%	1.22%	1.63%	1.80%	3.91%	2.52%	2.82%	3.28%
MCB Metropolitan Bank Holding Corp.	0.60%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.42%	0.37%	0.33%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%
EWBC East West Bancorp, Inc.	2.39%	2.14%	2.30%	2.67%	2.43%	1.68%	2.17%	2.17%	1.98%	1.32%	1.57%	1.92%
CCB Coastal Financial Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLG Flagstar Financial, Inc.	0.30%	0.32%	2.14%	6.65%	7.91%	5.57%	6.45%	5.66%	7.23%	5.22%	4.27%	6.13%
AX Axos Financial, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OSBC Old Second Bancorp, Inc.	1.25%	1.28%	1.18%	1.30%	1.25%	1.27%	0.40%	0.30%	0.31%	0.29%	0.27%	0.00%
FBMS The First Bancshares, Inc.	0.00%	0.74%	2.86%	3.07%	2.31%	1.50%	1.36%	0.87%	0.66%	0.44%	0.55%	0.82%
WBS Webster Financial Corporation	2.29%	2.54%	2.90%	3.15%	3.38%	2.87%	3.80%	2.87%	2.54%	1.83%	1.81%	2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EJF Capital 13F Equal weight показал максимальную просадку в 12.61%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EJF Capital 13F Equal weight составляет 8.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.61%	9 февр. 2026 г.	27	18 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.04%	22 янв. 2026 г.	5	28 янв. 2026 г.	5	4 февр. 2026 г.	10
-2.59%	9 янв. 2026 г.	3	13 янв. 2026 г.	5	21 янв. 2026 г.	8
-0.54%	7 янв. 2026 г.	1	7 янв. 2026 г.	1	8 янв. 2026 г.	2
-0.37%	5 февр. 2026 г.	1	5 февр. 2026 г.	1	6 февр. 2026 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 19.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FBMS	SMMF	SNV	CMA	GNW	CCB	FUNC	FCNCA	FLG	WBS	AX	MCB	BANC	EFSC	PNFP	EWBC	WAL	OSBC	FRME	COLB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.31	0.48	0.29	0.40	0.46	0.57	0.42	0.45	0.60	0.37	0.45	0.55	0.61	0.37	0.37	0.51	0.59
FBMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CMA	0.02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.28	0.27	0.14	0.20	0.32	0.20	0.29	0.29	0.36	0.43	0.22	0.30	0.36	0.35	0.24	0.36
GNW	0.31	0.00	0.00	0.00	0.07	1.00	0.37	0.28	0.54	0.51	0.36	0.38	0.39	0.43	0.42	0.45	0.47	0.52	0.42	0.53	0.43	0.56
CCB	0.48	0.00	0.00	0.00	0.28	0.37	1.00	0.48	0.46	0.46	0.40	0.48	0.53	0.45	0.36	0.44	0.42	0.43	0.50	0.49	0.37	0.61
FUNC	0.29	0.00	0.00	0.00	0.27	0.28	0.48	1.00	0.44	0.46	0.40	0.50	0.63	0.44	0.53	0.43	0.41	0.39	0.69	0.55	0.49	0.64
FCNCA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.14	0.54	0.46	0.44	1.00	0.40	0.40	0.63	0.59	0.50	0.47	0.63	0.64	0.48	0.50	0.60	0.58	0.69
FLG	0.46	0.00	0.00	0.00	0.20	0.51	0.46	0.46	0.40	1.00	0.52	0.60	0.56	0.59	0.56	0.57	0.61	0.71	0.68	0.59	0.70	0.76
WBS	0.57	0.00	0.00	0.00	0.32	0.36	0.40	0.40	0.40	0.52	1.00	0.54	0.56	0.63	0.58	0.62	0.71	0.71	0.58	0.65	0.71	0.75
AX	0.42	0.00	0.00	0.00	0.20	0.38	0.48	0.50	0.63	0.60	0.54	1.00	0.60	0.61	0.63	0.69	0.68	0.60	0.63	0.68	0.70	0.79
MCB	0.45	0.00	0.00	0.00	0.29	0.39	0.53	0.63	0.59	0.56	0.56	0.60	1.00	0.57	0.75	0.61	0.56	0.59	0.76	0.78	0.68	0.82
BANC	0.60	0.00	0.00	0.00	0.29	0.43	0.45	0.44	0.50	0.59	0.63	0.61	0.57	1.00	0.66	0.65	0.71	0.75	0.73	0.65	0.69	0.80
EFSC	0.37	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.36	0.53	0.47	0.56	0.58	0.63	0.75	0.66	1.00	0.68	0.67	0.72	0.80	0.84	0.74	0.80
PNFP	0.45	0.00	0.00	0.00	0.43	0.45	0.44	0.43	0.63	0.57	0.62	0.69	0.61	0.65	0.68	1.00	0.73	0.70	0.69	0.73	0.79	0.84
EWBC	0.55	0.00	0.00	0.00	0.22	0.47	0.42	0.41	0.64	0.61	0.71	0.68	0.56	0.71	0.67	0.73	1.00	0.80	0.63	0.68	0.81	0.83
WAL	0.61	0.00	0.00	0.00	0.30	0.52	0.43	0.39	0.48	0.71	0.71	0.60	0.59	0.75	0.72	0.70	0.80	1.00	0.69	0.66	0.79	0.83
OSBC	0.37	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.50	0.69	0.50	0.68	0.58	0.63	0.76	0.73	0.80	0.69	0.63	0.69	1.00	0.72	0.70	0.85
FRME	0.37	0.00	0.00	0.00	0.35	0.53	0.49	0.55	0.60	0.59	0.65	0.68	0.78	0.65	0.84	0.73	0.68	0.66	0.72	1.00	0.79	0.86
COLB	0.51	0.00	0.00	0.00	0.24	0.43	0.37	0.49	0.58	0.70	0.71	0.70	0.68	0.69	0.74	0.79	0.81	0.79	0.70	0.79	1.00	0.87
Portfolio	0.59	0.00	0.00	0.00	0.36	0.56	0.61	0.64	0.69	0.76	0.75	0.79	0.82	0.80	0.80	0.84	0.83	0.83	0.85	0.86	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2026 г.