EJF Capital 13F Equal weight
EJF Capital 13F Equal weight
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EJF Capital 13F Equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2018 г., начальной даты CCB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
EJF Capital 13F Equal weight | 8.45% | 23.06% | 11.08% | 22.67% | 11.45% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BANC Banc of California, Inc. | 1.83% | 10.67% | -6.14% | -2.45% | -0.40% | 4.52% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | -2.31% | 37.59% | 7.66% | 22.62% | 4.23% | N/A |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 44.83% | 24.38% | 37.91% | 44.89% | 34.96% | 25.30% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 22.75% | 21.02% | 18.89% | 46.58% | 15.06% | 12.08% |
CCB Coastal Financial Corporation | 17.38% | 18.64% | 24.03% | 13.28% | 26.90% | N/A |
NYCB New York Community Bancorp, Inc. | -64.96% | 15.58% | -65.60% | -71.61% | -15.12% | -8.85% |
AX Axos Financial, Inc. | 37.64% | 37.09% | 34.89% | 62.14% | 22.26% | 15.13% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 11.37% | 19.52% | 21.38% | 8.55% | 6.34% | 14.11% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 5.29% | 23.11% | 17.87% | 3.65% | 0.82% | 9.78% |
WBS Webster Financial Corporation | -2.57% | 16.66% | -3.42% | 8.76% | 2.70% | 8.71% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 22.85% | 31.44% | 20.02% | 58.88% | 12.40% | 14.46% |
FUNC First United Corporation | 20.89% | 39.21% | 23.31% | 69.02% | 10.11% | 14.89% |
CMA Comerica Incorporated | -2.60% | 10.50% | -1.03% | 6.92% | -1.48% | 4.18% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 11.77% | 26.41% | 8.67% | 33.52% | 10.95% | 11.32% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 1.05% | 10.84% | 6.13% | 19.47% | 10.77% | -8.47% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 20.51% | 37.56% | 26.81% | 30.80% | 6.60% | 13.64% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | -5.79% | 28.53% | 23.16% | 19.34% | -4.05% | 3.68% |
FRME First Merchants Corporation | 11.37% | 26.66% | 18.43% | 33.31% | 4.56% | 10.13% |
SNV Synovus Financial Corp. | 26.81% | 24.02% | 23.08% | 48.14% | 8.52% | 10.13% |
SMMF Summit Financial Group, Inc. | -15.55% | 0.00% | -11.30% | 13.22% | 1.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EJF Capital 13F Equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.96% | -4.02% | 3.70% | -6.00% | 4.58% | 0.83% | 8.45% | ||||||
2023 | 8.22% | -1.45% | -20.57% | -1.04% | -5.07% | 7.78% | 20.50% | -7.23% | -4.79% | -5.61% | 11.27% | 20.03% | 15.10% |
2022 | 0.00% | 3.12% | -6.59% | -8.32% | 2.87% | -9.30% | 9.08% | -0.44% | -6.75% | 11.39% | 2.39% | -7.09% | -11.59% |
2021 | 3.53% | 19.88% | 4.47% | 4.16% | 1.22% | -6.14% | -0.99% | 5.57% | 3.80% | 3.89% | -1.12% | 4.00% | 48.72% |
2020 | -5.73% | -11.24% | -29.45% | 13.72% | -1.61% | 3.14% | -4.09% | 3.50% | -6.42% | 17.66% | 18.19% | 9.16% | -3.95% |
2019 | 11.14% | 6.50% | -8.31% | 5.90% | -9.80% | 7.38% | 5.48% | -7.26% | 4.53% | 1.40% | 4.99% | 5.00% | 27.23% |
2018 | -1.13% | 1.21% | -5.07% | -8.99% | 2.77% | -13.49% | -23.14% |
Комиссия
Комиссия EJF Capital 13F Equal weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EJF Capital 13F Equal weight среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | -0.13 | 0.12 | 1.01 | -0.11 | -0.48 |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.29 | 0.88 | 1.09 | 0.21 | 0.62 |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 1.55 | 2.55 | 1.29 | 3.11 | 7.20 |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 1.54 | 2.20 | 1.26 | 0.98 | 5.24 |
CCB Coastal Financial Corporation | 0.32 | 0.73 | 1.08 | 0.31 | 0.93 |
NYCB New York Community Bancorp, Inc. | -0.82 | -1.22 | 0.81 | -0.88 | -1.31 |
AX Axos Financial, Inc. | 1.36 | 2.27 | 1.26 | 1.28 | 4.44 |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 0.27 | 0.60 | 1.07 | 0.29 | 0.55 |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.13 | 0.40 | 1.05 | 0.09 | 0.22 |
WBS Webster Financial Corporation | 0.22 | 0.56 | 1.06 | 0.18 | 0.59 |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.28 | 2.02 | 1.23 | 0.84 | 4.80 |
FUNC First United Corporation | 2.86 | 4.52 | 1.64 | 2.31 | 9.87 |
CMA Comerica Incorporated | 0.13 | 0.45 | 1.06 | 0.08 | 0.37 |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.93 | 1.48 | 1.18 | 0.69 | 2.82 |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.63 | 1.01 | 1.13 | 1.12 | 2.17 |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 0.98 | 1.72 | 1.20 | 0.79 | 2.88 |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 0.36 | 0.75 | 1.11 | 0.25 | 0.70 |
FRME First Merchants Corporation | 1.03 | 1.72 | 1.19 | 0.71 | 3.03 |
SNV Synovus Financial Corp. | 1.29 | 1.95 | 1.23 | 0.87 | 4.28 |
SMMF Summit Financial Group, Inc. | 0.49 | 0.93 | 1.14 | 0.47 | 1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EJF Capital 13F Equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJF Capital 13F Equal weight | 2.61% | 2.43% | 2.23% | 1.74% | 2.10% | 1.66% | 1.77% | 1.09% | 1.11% | 1.46% | 1.30% | 1.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BANC Banc of California, Inc. | 2.97% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% | 4.18% | 3.58% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.37% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYCB New York Community Bancorp, Inc. | 11.31% | 6.65% | 7.91% | 5.57% | 6.45% | 5.66% | 7.23% | 5.22% | 4.27% | 6.13% | 6.25% | 5.93% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.17% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 3.21% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% | 1.03% | 1.07% |
WBS Webster Financial Corporation | 3.29% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% | 2.31% | 1.76% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.84% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNC First United Corporation | 2.89% | 3.32% | 3.05% | 3.09% | 3.35% | 1.66% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMA Comerica Incorporated | 5.38% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.91% | 1.01% | 1.20% | 0.75% | 0.99% | 1.00% | 1.26% | 0.84% | 0.81% | 0.93% | 0.81% | 0.25% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.90% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% | 1.06% | 1.03% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.95% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
FRME First Merchants Corporation | 3.39% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% | 1.27% | 0.79% |
SNV Synovus Financial Corp. | 3.25% | 4.04% | 3.62% | 2.76% | 4.08% | 3.06% | 3.13% | 1.25% | 1.17% | 1.30% | 1.14% | 1.11% |
SMMF Summit Financial Group, Inc. | 2.57% | 2.74% | 3.05% | 2.55% | 3.08% | 2.18% | 2.74% | 1.67% | 1.45% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EJF Capital 13F Equal weight показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка EJF Capital 13F Equal weight составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.35% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 203 | 11 янв. 2021 г. | 601 |
-42.97% | 18 янв. 2022 г. | 326 | 4 мая 2023 г. | 307 | 25 июл. 2024 г. | 633 |
-13.62% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 49 | 27 сент. 2021 г. | 77 |
-8.9% | 24 нояб. 2021 г. | 18 | 20 дек. 2021 г. | 12 | 6 янв. 2022 г. | 30 |
-8.89% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 52 | 8 июн. 2021 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EJF Capital 13F Equal weight составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FUNC | GNW | CCB | SMMF | NYCB | MCB | FCNCA | OSBC | FBMS | BANC | AX | EFSC | COLB | CMA | WAL | FRME | WBS | EWBC | PNFP | SNV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNC | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
GNW | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.48 |
CCB | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.50 |
SMMF | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.53 |
NYCB | 0.24 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
MCB | 0.27 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
FCNCA | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
OSBC | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
FBMS | 0.30 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
BANC | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
AX | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
EFSC | 0.33 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.75 |
COLB | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
CMA | 0.31 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.85 |
WAL | 0.29 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.82 |
FRME | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
WBS | 0.34 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.82 | 0.84 |
EWBC | 0.31 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.86 |
PNFP | 0.33 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.62 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 1.00 | 0.84 |
SNV | 0.34 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 1.00 |