Brokerage - Theoretical | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BORR Borr Drilling Ltd	Energy	6.67%
BP BP p.l.c.	Energy	6.67%
CCJ Cameco Corporation	Energy	6.67%
COP ConocoPhillips Company	Energy	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
ET Energy Transfer LP	Energy	6.67%
HAL Halliburton Company	Energy	6.67%
MPC Marathon Petroleum Corporation	Energy	6.67%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	6.67%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	6.67%
PSX Phillips 66	Energy	6.67%
SHEL Shell plc	Energy	6.67%
TDW Tidewater Inc.	Energy	6.67%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	6.67%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage - Theoretical и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2018 г., начальной даты BORR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Brokerage - Theoretical	1.09%	8.53%	41.64%	48.35%	63.50%	21.62%	32.09%	—
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
SHEL Shell plc	1.16%	13.08%	27.88%	32.18%	33.17%	20.18%	24.80%	11.74%
COP ConocoPhillips Company	1.67%	10.12%	40.51%	42.17%	27.23%	9.86%	23.68%	16.34%
BP BP p.l.c.	2.06%	21.26%	37.43%	42.92%	47.58%	11.66%	19.74%	10.99%
ET Energy Transfer LP	-0.47%	0.37%	16.95%	16.27%	7.94%	23.57%	29.01%	20.87%
VLO Valero Energy Corporation	1.09%	12.12%	50.86%	50.05%	88.04%	24.50%	30.97%	18.97%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	2.39%	21.23%	73.50%	68.74%	53.49%	38.06%	45.50%	26.58%
OXY Occidental Petroleum Corporation	1.19%	17.86%	53.86%	43.88%	30.42%	0.57%	19.64%	2.05%
HAL Halliburton Company	0.45%	8.78%	35.72%	58.32%	52.59%	6.23%	13.83%	3.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Brokerage - Theoretical закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	15.67%	10.83%	11.85%	-1.22%									41.64%
2025	1.34%	-1.20%	0.35%	-14.12%	6.94%	7.28%	4.71%	8.97%	-0.09%	1.93%	1.11%	0.60%	17.01%
2024	0.96%	0.30%	11.33%	-1.85%	2.40%	-3.22%	0.77%	-3.77%	-5.48%	-3.93%	5.52%	-6.79%	-5.02%
2023	7.94%	-0.60%	-1.36%	0.20%	-5.61%	9.97%	9.75%	0.44%	5.26%	-4.48%	0.83%	2.32%	25.83%
2022	17.15%	6.83%	16.24%	-0.97%	17.82%	-15.88%	7.94%	6.30%	-8.85%	21.01%	1.22%	-1.66%	79.86%
2021	2.06%	23.52%	-1.53%	0.55%	8.36%	2.79%	-8.80%	0.92%	7.84%	8.18%	-7.07%	3.94%	44.16%

Метрики бенчмарка

Brokerage - Theoretical: годовая альфа составляет 4.77%, бета — 1.02, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 23.05.2018.

Портфель участвовал в 113.89% роста S&P 500 Index и в 108.32% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.77%

Бета: 1.02

R²: 0.36

Участие в росте: 113.89%

Участие в снижении: 108.32%

Комиссия

Комиссия Brokerage - Theoretical составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Brokerage - Theoretical имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	0.88	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.72	1.37	+1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.09	1.39	+1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.90	6.43	+4.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
SHEL Shell plc	76	1.37	1.81	1.26	1.83	6.59
COP ConocoPhillips Company	63	0.79	1.23	1.16	1.27	2.45
BP BP p.l.c.	78	1.57	1.97	1.28	2.09	6.37
ET Energy Transfer LP	49	0.34	0.63	1.09	0.53	1.46
VLO Valero Energy Corporation	90	2.27	2.76	1.39	4.06	12.02
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	79	1.63	2.14	1.30	2.39	4.69
OXY Occidental Petroleum Corporation	62	0.78	1.25	1.17	1.15	2.53
HAL Halliburton Company	74	1.19	1.78	1.24	2.13	4.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brokerage - Theoretical имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За 5 лет: 1.16
За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage - Theoretical за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	3.33%	4.35%	3.40%	6.16%	4.20%	5.10%	3.77%	3.53%	2.76%	3.08%	4.62%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
SHEL Shell plc	3.11%	3.90%	4.39%	3.76%	3.48%	3.78%	5.69%	6.27%	6.27%	2.75%	6.49%	8.17%
COP ConocoPhillips Company	2.48%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
BP BP p.l.c.	4.20%	5.64%	6.20%	4.71%	3.94%	4.83%	9.21%	6.52%	6.41%	5.66%	6.37%	7.63%
ET Energy Transfer LP	7.00%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%
VLO Valero Energy Corporation	1.88%	2.78%	3.49%	3.14%	3.09%	5.22%	6.93%	3.84%	4.27%	2.34%	3.51%	2.40%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	4.09%	7.10%	14.73%	10.91%	55.64%	18.95%	0.84%	1.59%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
OXY Occidental Petroleum Corporation	1.56%	2.33%	1.78%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.39%
HAL Halliburton Company	1.78%	2.41%	2.50%	1.77%	1.22%	0.79%	1.67%	2.94%	2.71%	1.47%	1.33%	2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Brokerage - Theoretical показал максимальную просадку в 73.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage - Theoretical составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-73.27%	10 окт. 2018 г.	361	18 мар. 2020 г.	496	7 мар. 2022 г.	857
-35.01%	8 апр. 2024 г.	252	8 апр. 2025 г.	189	8 янв. 2026 г.	441
-28.35%	8 июн. 2022 г.	25	14 июл. 2022 г.	80	4 нояб. 2022 г.	105
-12.62%	6 мар. 2023 г.	8	15 мар. 2023 г.	80	11 июл. 2023 г.	88
-10.93%	19 апр. 2022 г.	5	25 апр. 2022 г.	15	16 мая 2022 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CCJ	BORR	PBR	ET	TDW	VLO	MPC	PSX	SHEL	OXY	BP	HAL	CVX	COP	XOM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.27	0.31	0.42	0.30	0.37	0.42	0.38	0.38	0.35	0.36	0.40	0.39	0.37	0.37	0.47
CCJ	0.44	1.00	0.26	0.29	0.34	0.32	0.28	0.32	0.29	0.34	0.31	0.31	0.34	0.31	0.31	0.31	0.48
BORR	0.27	0.26	1.00	0.30	0.36	0.46	0.36	0.37	0.39	0.43	0.45	0.43	0.48	0.41	0.45	0.42	0.61
PBR	0.31	0.29	0.30	1.00	0.41	0.40	0.40	0.42	0.43	0.52	0.49	0.52	0.49	0.51	0.50	0.52	0.62
ET	0.42	0.34	0.36	0.41	1.00	0.43	0.45	0.51	0.50	0.49	0.54	0.49	0.54	0.53	0.54	0.54	0.64
TDW	0.30	0.32	0.46	0.40	0.43	1.00	0.47	0.49	0.50	0.54	0.56	0.55	0.61	0.55	0.58	0.56	0.72
VLO	0.37	0.28	0.36	0.40	0.45	0.47	1.00	0.85	0.82	0.57	0.61	0.59	0.60	0.66	0.65	0.66	0.76
MPC	0.42	0.32	0.37	0.42	0.51	0.49	0.85	1.00	0.80	0.59	0.63	0.61	0.64	0.67	0.66	0.68	0.79
PSX	0.38	0.29	0.39	0.43	0.50	0.50	0.82	0.80	1.00	0.60	0.64	0.62	0.64	0.71	0.70	0.70	0.79
SHEL	0.38	0.34	0.43	0.52	0.49	0.54	0.57	0.59	0.60	1.00	0.66	0.86	0.67	0.72	0.71	0.72	0.79
OXY	0.35	0.31	0.45	0.49	0.54	0.56	0.61	0.63	0.64	0.66	1.00	0.67	0.71	0.73	0.77	0.75	0.82
BP	0.36	0.31	0.43	0.52	0.49	0.55	0.59	0.61	0.62	0.86	0.67	1.00	0.68	0.73	0.72	0.73	0.80
HAL	0.40	0.34	0.48	0.49	0.54	0.61	0.60	0.64	0.64	0.67	0.71	0.68	1.00	0.73	0.74	0.74	0.84
CVX	0.39	0.31	0.41	0.51	0.53	0.55	0.66	0.67	0.71	0.72	0.73	0.73	0.73	1.00	0.81	0.85	0.83
COP	0.37	0.31	0.45	0.50	0.54	0.58	0.65	0.66	0.70	0.71	0.77	0.72	0.74	0.81	1.00	0.80	0.85
XOM	0.37	0.31	0.42	0.52	0.54	0.56	0.66	0.68	0.70	0.72	0.75	0.73	0.74	0.85	0.80	1.00	0.84
Portfolio	0.47	0.48	0.61	0.62	0.64	0.72	0.76	0.79	0.79	0.79	0.82	0.80	0.84	0.83	0.85	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 мая 2018 г.

Brokerage - Theoretical

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов