PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Millie 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 6.67%AMD 6.67%AVGO 6.67%LRCX 6.67%COKE 6.67%LLY 6.67%MSFT 6.67%CPRT 6.67%CTAS 6.67%ADBE 6.67%AAPL 6.67%NFLX 6.67%AMZN 6.67%NVO 6.67%UNH 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
6.67%
ADBE
Adobe Inc
Technology
6.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
6.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
6.67%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
6.67%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
Consumer Defensive
6.67%
CPRT
Copart, Inc.
Industrials
6.67%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials
6.67%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
6.67%
LRCX
Lam Research Corporation
Technology
6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
6.67%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
6.67%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
6.67%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.35%
12.76%
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Millie 2 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 34.53% с начала года и доходность в 37.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Millie 234.21%-0.82%12.35%43.83%36.38%37.02%
NVDA
NVIDIA Corporation
195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.50%-15.71%-12.76%16.20%29.40%48.96%
AVGO
Broadcom Inc.
57.18%-4.79%21.65%81.15%45.30%38.20%
LRCX
Lam Research Corporation
-5.05%-13.83%-21.70%7.32%22.71%26.80%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
35.53%-5.26%29.65%82.47%36.18%30.61%
LLY
Eli Lilly and Company
39.94%-12.66%3.29%33.55%50.37%30.78%
MSFT
Microsoft Corporation
13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
CPRT
Copart, Inc.
18.22%4.85%4.74%16.58%22.00%29.86%
CTAS
Cintas Corporation
49.35%5.73%29.45%64.69%29.67%30.06%
ADBE
Adobe Inc
-10.74%4.48%9.71%-11.89%12.39%22.30%
AAPL
Apple Inc
17.50%-2.56%18.93%20.69%28.54%24.42%
NFLX
Netflix, Inc.
70.57%16.48%35.36%85.10%23.08%31.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.
40.91%14.16%15.11%46.84%19.81%29.37%
NVO
Novo Nordisk A/S
4.48%-10.74%-20.31%8.96%32.34%19.50%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
16.44%0.08%17.98%13.81%19.40%22.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millie 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.59%7.91%2.74%-4.66%6.98%9.22%-2.30%4.14%-0.51%-3.67%34.21%
20239.26%0.05%10.95%2.07%13.17%5.74%2.63%2.63%-6.27%2.11%12.44%6.16%78.24%
2022-12.20%-2.72%4.20%-13.79%4.26%-8.11%13.30%-7.36%-10.26%8.74%9.47%-5.08%-21.77%
2021-0.99%0.99%0.83%5.56%4.00%7.75%3.79%4.27%-5.29%11.45%7.84%2.00%49.84%
20203.43%-5.69%-5.40%14.51%6.10%6.08%9.24%10.35%-3.40%-4.73%11.20%5.32%54.49%
201912.23%4.54%6.16%5.18%-6.80%7.36%1.22%0.22%-0.50%6.61%5.80%6.50%58.92%
201810.74%-0.42%-2.28%1.29%7.09%0.98%5.02%9.83%1.30%-11.08%3.89%-8.41%16.71%
20174.12%4.96%5.17%2.08%5.83%-0.57%5.96%1.95%1.48%7.06%2.71%-1.54%46.52%
2016-8.71%-0.87%9.44%0.12%8.24%1.62%7.64%2.41%1.51%0.07%4.98%6.84%37.00%
20153.37%9.38%-2.51%3.42%5.25%1.37%2.37%-2.61%0.71%9.43%4.08%2.39%42.42%
2014-2.31%9.22%0.12%-1.34%4.10%3.85%-2.33%6.97%-1.48%1.55%4.41%-1.73%22.20%
201310.35%1.15%1.38%4.36%4.72%-1.97%5.43%0.22%5.25%2.59%5.64%4.34%52.44%

Комиссия

Комиссия Millie 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Millie 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Millie 2, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Millie 2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Millie 2, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Millie 2, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Millie 2, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Millie 2, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Millie 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Millie 2, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Millie 2, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Millie 2, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Millie 2, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Millie 2, с текущим значением в 13.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.883.901.507.4323.42
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.400.871.110.490.90
AVGO
Broadcom Inc.
1.882.521.323.4110.40
LRCX
Lam Research Corporation
0.260.631.080.310.63
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
2.623.761.485.0212.72
LLY
Eli Lilly and Company
1.141.721.231.755.68
MSFT
Microsoft Corporation
0.861.211.161.092.65
CPRT
Copart, Inc.
0.961.411.181.302.68
CTAS
Cintas Corporation
3.655.781.7212.5237.36
ADBE
Adobe Inc
-0.29-0.180.97-0.27-0.58
AAPL
Apple Inc
1.001.561.191.353.17
NFLX
Netflix, Inc.
2.953.891.522.4520.63
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.862.541.332.148.53
NVO
Novo Nordisk A/S
0.240.571.070.260.73
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.550.911.130.671.76

Коэффициент Шарпа

Millie 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.91
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Millie 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.58%0.56%0.74%0.59%0.79%0.96%1.16%0.92%1.16%0.99%1.15%1.19%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.21%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
LRCX
Lam Research Corporation
1.12%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.63%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%1.37%
LLY
Eli Lilly and Company
0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation
0.48%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.29%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.35%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.31%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.27%
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Millie 2 показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка Millie 2 составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.94%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-29.31%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-23.12%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.124
-20.72%8 июл. 2011 г.9925 нояб. 2011 г.473 февр. 2012 г.146
-18.9%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.5222 апр. 2016 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Millie 2 составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
3.75%
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COKELLYNVOUNHNFLXAMDCPRTAAPLAVGOAMZNCTASNVDALRCXADBEMSFT
COKE1.000.200.190.220.150.200.310.240.230.240.350.230.280.270.26
LLY0.201.000.390.350.190.210.290.250.260.260.350.230.250.310.34
NVO0.190.391.000.260.210.240.300.260.270.270.330.260.290.330.33
UNH0.220.350.261.000.210.220.310.300.270.270.400.240.280.310.33
NFLX0.150.190.210.211.000.350.330.380.350.500.310.410.350.450.40
AMD0.200.210.240.220.351.000.390.410.470.430.380.610.530.470.46
CPRT0.310.290.300.310.330.391.000.420.430.420.550.420.480.500.47
AAPL0.240.250.260.300.380.410.421.000.490.490.420.470.470.490.55
AVGO0.230.260.270.270.350.470.430.491.000.440.440.560.620.490.49
AMZN0.240.260.270.270.500.430.420.490.441.000.430.490.450.560.57
CTAS0.350.350.330.400.310.380.550.420.440.431.000.420.480.520.53
NVDA0.230.230.260.240.410.610.420.470.560.490.421.000.610.550.54
LRCX0.280.250.290.280.350.530.480.470.620.450.480.611.000.530.52
ADBE0.270.310.330.310.450.470.500.490.490.560.520.550.531.000.64
MSFT0.260.340.330.330.400.460.470.550.490.570.530.540.520.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.