Millie 2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Millie 2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.70% с начала года и доходность в 37.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Millie 2 | 23.88% | -4.44% | 16.87% | 47.97% | 36.11% | 36.89% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.77% | 74.93% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.44% | 43.40% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.16% | 40.16% |
LRCX Lam Research Corporation | 13.33% | -16.26% | 5.80% | 27.19% | 35.02% | 31.04% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 21.28% | 3.89% | 31.07% | 74.72% | 31.46% | 32.66% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.27% | 32.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.47% | 27.39% |
CPRT Copart, Inc. | 2.92% | -7.69% | 4.93% | 14.10% | 20.52% | 28.10% |
CTAS Cintas Corporation | 25.78% | 6.69% | 26.80% | 51.03% | 24.77% | 29.73% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.34% | 22.15% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.18% | 25.95% |
NFLX Netflix, Inc. | 30.24% | -6.43% | 11.16% | 53.47% | 13.58% | 26.52% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.13% | 27.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.01% | 20.41% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.01% | 22.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millie 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.59% | 7.91% | 2.73% | -4.66% | 6.98% | 9.22% | 23.88% | ||||||
2023 | 9.26% | 0.05% | 10.93% | 2.07% | 13.17% | 5.74% | 2.63% | 2.62% | -6.27% | 2.11% | 12.44% | 6.16% | 78.19% |
2022 | -12.20% | -2.72% | 4.18% | -13.79% | 4.26% | -8.11% | 13.30% | -7.37% | -10.26% | 8.74% | 9.47% | -5.08% | -21.79% |
2021 | -0.99% | 0.99% | 0.80% | 5.56% | 4.00% | 7.75% | 3.79% | 4.26% | -5.29% | 11.45% | 7.84% | 2.00% | 49.78% |
2020 | 3.43% | -5.69% | -5.43% | 14.51% | 6.10% | 6.08% | 9.24% | 10.34% | -3.41% | -4.73% | 11.15% | 5.32% | 54.36% |
2019 | 12.23% | 4.54% | 6.13% | 5.18% | -6.80% | 7.36% | 1.22% | 0.20% | -0.50% | 6.61% | 5.80% | 6.50% | 58.85% |
2018 | 10.74% | -0.42% | -2.25% | 1.29% | 7.09% | 1.02% | 5.02% | 9.82% | 1.31% | -11.08% | 3.89% | -8.41% | 16.78% |
2017 | 4.12% | 5.02% | 5.13% | 2.08% | 5.83% | -0.57% | 5.96% | 1.93% | 1.48% | 7.06% | 2.71% | -1.54% | 46.54% |
2016 | -8.71% | -0.78% | 9.42% | 0.12% | 8.24% | 1.62% | 7.64% | 2.40% | 1.52% | 0.07% | 4.98% | 6.84% | 37.08% |
2015 | 3.37% | 9.49% | -2.54% | 3.42% | 5.25% | 1.37% | 2.37% | -2.61% | 0.71% | 9.43% | 4.08% | 2.39% | 42.52% |
2014 | -2.31% | 9.39% | 0.09% | -1.35% | 4.10% | 3.85% | -2.32% | 6.97% | -1.48% | 1.55% | 4.41% | -1.73% | 22.34% |
2013 | 10.35% | 1.36% | 1.36% | 4.36% | 4.72% | -1.97% | 5.43% | 0.22% | 5.25% | 2.59% | 5.64% | 4.34% | 52.72% |
Комиссия
Комиссия Millie 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Millie 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.16 | 3.61 | 1.45 | 7.43 | 20.09 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.54 | 1.07 | 1.13 | 0.61 | 1.67 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.78 | 2.51 | 1.31 | 3.87 | 10.69 |
LRCX Lam Research Corporation | 1.08 | 1.61 | 1.21 | 1.81 | 5.05 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.30 | 3.58 | 1.45 | 4.78 | 9.40 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.68 | 3.69 | 1.50 | 6.06 | 18.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.25 | 1.73 | 1.22 | 1.91 | 7.50 |
CPRT Copart, Inc. | 0.61 | 0.98 | 1.11 | 0.96 | 2.50 |
CTAS Cintas Corporation | 2.49 | 3.81 | 1.51 | 5.59 | 18.96 |
ADBE Adobe Inc | 0.10 | 0.38 | 1.05 | 0.09 | 0.24 |
AAPL Apple Inc | 0.55 | 0.94 | 1.11 | 0.75 | 1.48 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.38 | 1.30 | 1.00 | 7.56 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.45 | 2.20 | 1.26 | 1.12 | 8.02 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.93 | 3.18 | 1.37 | 4.85 | 13.57 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.54 | 0.93 | 1.12 | 0.59 | 1.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Millie 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millie 2 | 0.57% | 0.54% | 0.71% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 1.22% | 0.93% | 1.15% | 1.03% | 1.19% | 1.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.90% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.63% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.72% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Millie 2 показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка Millie 2 составляет 7.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-29.31% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-23.12% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 124 |
-20.72% | 8 июл. 2011 г. | 99 | 25 нояб. 2011 г. | 47 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
-18.9% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 52 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Millie 2 составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COKE | LLY | NVO | UNH | NFLX | AMD | CPRT | AAPL | AVGO | AMZN | CTAS | NVDA | LRCX | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
LLY | 0.20 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
NVO | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
UNH | 0.22 | 0.36 | 0.27 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
NFLX | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.50 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.39 |
AMD | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.46 |
CPRT | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.55 |
AVGO | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.49 | 0.49 |
AMZN | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.57 |
CTAS | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.56 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
NVDA | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.41 | 0.61 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.61 | 0.55 | 0.54 |
LRCX | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.52 |
ADBE | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.65 |
MSFT | 0.26 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 1.00 |