PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Millie 2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 6.67%AMD 6.67%AVGO 6.67%LRCX 6.67%COKE 6.67%LLY 6.67%MSFT 6.67%CPRT 6.67%CTAS 6.67%ADBE 6.67%AAPL 6.67%NFLX 6.67%AMZN 6.67%NVO 6.67%UNH 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

LRCX
Lam Research Corporation
Technology

6.67%

COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

CPRT
Copart, Inc.
Industrials

6.67%

CTAS
Cintas Corporation
Industrials

6.67%

ADBE
Adobe Inc
Technology

6.67%

AAPL
Apple Inc.
Technology

6.67%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

6.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

6.67%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,034.46%
415.21%
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Millie 2 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 16.39% с начала года и доходность в 36.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Millie 216.39%10.23%33.15%89.24%38.25%36.55%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%20.84%85.14%151.91%53.68%49.32%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%18.57%61.97%139.04%43.40%39.98%
LRCX
Lam Research Corporation
25.31%18.95%40.63%102.76%43.01%36.43%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
-8.88%-3.64%26.61%53.69%28.35%26.68%
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%21.36%40.89%150.33%45.69%32.10%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%4.70%26.91%66.82%31.17%29.07%
CPRT
Copart, Inc.
9.35%11.53%19.12%50.84%29.72%27.93%
CTAS
Cintas Corporation
4.50%4.17%24.96%45.80%25.82%27.78%
ADBE
Adobe Inc
-4.30%-7.58%1.37%71.19%16.69%23.64%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-2.45%-4.93%23.79%33.69%26.85%
NFLX
Netflix, Inc.
27.21%9.79%40.80%98.58%11.64%25.33%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%8.27%31.24%74.60%39.89%19.73%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.34%3.54%4.01%16.48%22.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.59%7.84%
20232.62%-6.27%2.11%12.44%6.16%

Коэффициент Шарпа

Millie 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.12. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.005.12

Коэффициент Шарпа Millie 2 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.12
2.44
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Millie 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Millie 20.56%0.50%0.66%0.50%0.63%0.82%1.00%0.79%0.90%0.91%1.03%1.09%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
LRCX
Lam Research Corporation
0.76%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
2.17%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation
0.83%0.83%0.93%0.77%0.20%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.28%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Комиссия

Комиссия Millie 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Millie 2
5.12
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
LRCX
Lam Research Corporation
2.90
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.77
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
CPRT
Copart, Inc.
2.49
CTAS
Cintas Corporation
2.61
ADBE
Adobe Inc
2.45
AAPL
Apple Inc.
1.27
NFLX
Netflix, Inc.
2.64
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COKELLYNVOUNHNFLXAMDCPRTAAPLAVGOAMZNCTASNVDALRCXMSFTADBE
COKE1.000.200.190.230.150.210.320.240.240.250.350.240.280.260.27
LLY0.201.000.380.380.180.210.290.260.250.260.350.230.240.350.32
NVO0.190.381.000.280.210.240.300.270.270.270.330.260.290.330.34
UNH0.230.380.281.000.220.230.320.310.280.290.410.260.300.350.32
NFLX0.150.180.210.221.000.350.330.380.340.500.310.410.350.390.44
AMD0.210.210.240.230.351.000.400.420.470.430.380.610.530.460.48
CPRT0.320.290.300.320.330.401.000.430.440.420.560.430.480.470.51
AAPL0.240.260.270.310.380.420.431.000.500.490.430.490.480.550.50
AVGO0.240.250.270.280.340.470.440.501.000.440.440.550.610.480.49
AMZN0.250.260.270.290.500.430.420.490.441.000.440.490.450.570.56
CTAS0.350.350.330.410.310.380.560.430.440.441.000.430.490.530.53
NVDA0.240.230.260.260.410.610.430.490.550.490.431.000.610.540.56
LRCX0.280.240.290.300.350.530.480.480.610.450.490.611.000.520.54
MSFT0.260.350.330.350.390.460.470.550.480.570.530.540.521.000.65
ADBE0.270.320.340.320.440.480.510.500.490.560.530.560.540.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Millie 2 показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.96%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-29.31%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-23.12%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.124
-20.72%8 июл. 2011 г.9925 нояб. 2011 г.473 февр. 2012 г.146
-18.9%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.7424 мая 2016 г.101

График волатильности

Текущая волатильность Millie 2 составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.24%
3.47%
Millie 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев