Millie 2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 6.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Millie 2 на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 32.22% с начала года и доходность в 36.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Millie 2 | 32.22% | 5.81% | 16.72% | 54.87% | 38.40% | 36.87% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 159.11% | 13.48% | 63.04% | 174.02% | 99.01% | 75.65% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.10% | 7.51% | -15.45% | 46.67% | 36.90% | 43.26% |
AVGO Broadcom Inc. | 45.66% | 6.44% | 25.43% | 90.72% | 46.24% | 39.02% |
LRCX Lam Research Corporation | 5.17% | -8.29% | -11.49% | 24.34% | 33.47% | 29.50% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 46.62% | 18.00% | 60.45% | 95.70% | 32.09% | 34.49% |
LLY Eli Lilly and Company | 64.54% | 18.79% | 25.16% | 73.47% | 55.77% | 33.80% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.78% | 26.76% |
CPRT Copart, Inc. | 7.33% | 3.02% | -0.62% | 19.79% | 22.75% | 28.53% |
CTAS Cintas Corporation | 32.88% | 5.07% | 27.42% | 60.56% | 25.18% | 28.78% |
ADBE Adobe Inc | -4.82% | 4.68% | 2.77% | 7.15% | 14.70% | 23.02% |
AAPL Apple Inc | 18.89% | 4.74% | 25.17% | 27.20% | 35.29% | 25.99% |
NFLX Netflix, Inc. | 42.89% | 10.19% | 15.63% | 66.42% | 18.64% | 26.21% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.94% | -5.14% | -0.24% | 30.03% | 14.20% | 26.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 31.84% | 7.07% | 11.58% | 45.49% | 39.11% | 19.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 12.48% | 3.09% | 15.34% | 21.42% | 22.45% | 23.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millie 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.59% | 7.90% | 2.73% | -4.66% | 6.97% | 9.22% | -2.30% | 32.22% | |||||
2023 | 9.26% | 0.03% | 10.89% | 2.07% | 13.16% | 5.74% | 2.63% | 2.58% | -6.28% | 2.11% | 12.42% | 6.16% | 77.99% |
2022 | -12.20% | -2.74% | 4.13% | -13.79% | 4.25% | -8.11% | 13.30% | -7.40% | -10.26% | 8.74% | 9.46% | -5.08% | -21.89% |
2021 | -0.99% | 0.98% | 0.74% | 5.56% | 3.99% | 7.75% | 3.79% | 4.22% | -5.29% | 11.45% | 7.83% | 2.00% | 49.58% |
2020 | 3.43% | -5.69% | -5.50% | 14.51% | 6.10% | 6.08% | 9.24% | 10.30% | -3.41% | -4.73% | 11.15% | 5.32% | 54.19% |
2019 | 12.23% | 4.54% | 6.06% | 5.18% | -6.80% | 7.36% | 1.22% | 0.16% | -0.50% | 6.61% | 5.75% | 6.50% | 58.62% |
2018 | 10.74% | -0.42% | -2.31% | 1.29% | 7.09% | 1.02% | 5.02% | 9.77% | 1.31% | -11.08% | 3.83% | -8.41% | 16.58% |
2017 | 4.12% | 5.02% | 5.05% | 2.08% | 5.83% | -0.57% | 5.96% | 1.88% | 1.47% | 7.06% | 2.65% | -1.54% | 46.27% |
2016 | -8.71% | -0.78% | 9.33% | 0.12% | 8.24% | 1.62% | 7.64% | 2.36% | 1.52% | 0.07% | 4.91% | 6.85% | 36.85% |
2015 | 3.37% | 9.49% | -2.62% | 3.42% | 5.25% | 1.37% | 2.37% | -2.61% | 0.71% | 9.43% | 4.02% | 2.40% | 42.32% |
2014 | -2.31% | 9.39% | -0.02% | -1.35% | 4.10% | 3.85% | -2.32% | 6.97% | -1.48% | 1.55% | 4.27% | -1.75% | 22.04% |
2013 | 10.35% | 1.36% | 1.28% | 4.36% | 4.72% | -1.97% | 5.43% | 0.22% | 5.25% | 2.59% | 5.56% | 4.33% | 52.49% |
Комиссия
Комиссия Millie 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Millie 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.60 | 3.83 | 1.48 | 6.61 | 20.71 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.00 | 1.59 | 1.20 | 1.12 | 2.70 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.15 | 2.84 | 1.36 | 3.67 | 11.85 |
LRCX Lam Research Corporation | 0.66 | 1.09 | 1.15 | 0.76 | 2.48 |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.00 | 4.24 | 1.55 | 5.94 | 14.36 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.44 | 3.22 | 1.43 | 3.92 | 13.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.47 | 1.96 | 1.25 | 1.88 | 6.36 |
CPRT Copart, Inc. | 1.00 | 1.49 | 1.17 | 1.31 | 3.32 |
CTAS Cintas Corporation | 3.26 | 4.79 | 1.66 | 7.24 | 25.03 |
ADBE Adobe Inc | 0.24 | 0.56 | 1.08 | 0.22 | 0.56 |
AAPL Apple Inc | 1.26 | 1.87 | 1.23 | 1.71 | 3.74 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.08 | 3.10 | 1.40 | 1.35 | 9.82 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.06 | 1.57 | 1.20 | 0.83 | 4.76 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.53 | 2.24 | 1.28 | 2.46 | 8.38 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 2.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Millie 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millie 2 | 0.51% | 0.46% | 0.61% | 0.46% | 0.63% | 0.77% | 1.03% | 0.78% | 0.90% | 0.91% | 0.99% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.98% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.35% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.18% | 0.21% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.24% | 0.31% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.54% | 0.32% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.32% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Millie 2 показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка Millie 2 составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.03% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-29.31% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-23.16% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 124 |
-20.8% | 8 июл. 2011 г. | 99 | 25 нояб. 2011 г. | 47 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
-18.9% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 74 | 24 мая 2016 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Millie 2 составляет 7.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COKE | LLY | NVO | UNH | NFLX | AMD | AAPL | CPRT | AVGO | AMZN | CTAS | NVDA | LRCX | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
LLY | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
NVO | 0.19 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
UNH | 0.22 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
NFLX | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.50 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
AMD | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.46 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.55 |
CPRT | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
AVGO | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.49 | 0.49 |
AMZN | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.57 |
CTAS | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
NVDA | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.41 | 0.61 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.61 | 0.55 | 0.54 |
LRCX | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.62 | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.52 |
ADBE | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.65 |
MSFT | 0.26 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 1.00 |