Millie 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Millie 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Millie 2 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 34.53% с начала года и доходность в 37.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
Millie 2 | 34.21% | -0.82% | 12.35% | 43.83% | 36.38% | 37.02% |
Активы портфеля: | ||||||
NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
Advanced Micro Devices, Inc. | -5.50% | -15.71% | -12.76% | 16.20% | 29.40% | 48.96% |
Broadcom Inc. | 57.18% | -4.79% | 21.65% | 81.15% | 45.30% | 38.20% |
Lam Research Corporation | -5.05% | -13.83% | -21.70% | 7.32% | 22.71% | 26.80% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 35.53% | -5.26% | 29.65% | 82.47% | 36.18% | 30.61% |
Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 50.37% | 30.78% |
Microsoft Corporation | 13.69% | 1.45% | 0.68% | 15.70% | 24.40% | 25.99% |
Copart, Inc. | 18.22% | 4.85% | 4.74% | 16.58% | 22.00% | 29.86% |
Cintas Corporation | 49.35% | 5.73% | 29.45% | 64.69% | 29.67% | 30.06% |
Adobe Inc | -10.74% | 4.48% | 9.71% | -11.89% | 12.39% | 22.30% |
Apple Inc | 17.50% | -2.56% | 18.93% | 20.69% | 28.54% | 24.42% |
Netflix, Inc. | 70.57% | 16.48% | 35.36% | 85.10% | 23.08% | 31.22% |
Amazon.com, Inc. | 40.91% | 14.16% | 15.11% | 46.84% | 19.81% | 29.37% |
Novo Nordisk A/S | 4.48% | -10.74% | -20.31% | 8.96% | 32.34% | 19.50% |
UnitedHealth Group Incorporated | 16.44% | 0.08% | 17.98% | 13.81% | 19.40% | 22.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millie 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.59% | 7.91% | 2.74% | -4.66% | 6.98% | 9.22% | -2.30% | 4.14% | -0.51% | -3.67% | 34.21% | ||
2023 | 9.26% | 0.05% | 10.95% | 2.07% | 13.17% | 5.74% | 2.63% | 2.63% | -6.27% | 2.11% | 12.44% | 6.16% | 78.24% |
2022 | -12.20% | -2.72% | 4.20% | -13.79% | 4.26% | -8.11% | 13.30% | -7.36% | -10.26% | 8.74% | 9.47% | -5.08% | -21.77% |
2021 | -0.99% | 0.99% | 0.83% | 5.56% | 4.00% | 7.75% | 3.79% | 4.27% | -5.29% | 11.45% | 7.84% | 2.00% | 49.84% |
2020 | 3.43% | -5.69% | -5.40% | 14.51% | 6.10% | 6.08% | 9.24% | 10.35% | -3.40% | -4.73% | 11.20% | 5.32% | 54.49% |
2019 | 12.23% | 4.54% | 6.16% | 5.18% | -6.80% | 7.36% | 1.22% | 0.22% | -0.50% | 6.61% | 5.80% | 6.50% | 58.92% |
2018 | 10.74% | -0.42% | -2.28% | 1.29% | 7.09% | 0.98% | 5.02% | 9.83% | 1.30% | -11.08% | 3.89% | -8.41% | 16.71% |
2017 | 4.12% | 4.96% | 5.17% | 2.08% | 5.83% | -0.57% | 5.96% | 1.95% | 1.48% | 7.06% | 2.71% | -1.54% | 46.52% |
2016 | -8.71% | -0.87% | 9.44% | 0.12% | 8.24% | 1.62% | 7.64% | 2.41% | 1.51% | 0.07% | 4.98% | 6.84% | 37.00% |
2015 | 3.37% | 9.38% | -2.51% | 3.42% | 5.25% | 1.37% | 2.37% | -2.61% | 0.71% | 9.43% | 4.08% | 2.39% | 42.42% |
2014 | -2.31% | 9.22% | 0.12% | -1.34% | 4.10% | 3.85% | -2.33% | 6.97% | -1.48% | 1.55% | 4.41% | -1.73% | 22.20% |
2013 | 10.35% | 1.15% | 1.38% | 4.36% | 4.72% | -1.97% | 5.43% | 0.22% | 5.25% | 2.59% | 5.64% | 4.34% | 52.44% |
Комиссия
Комиссия Millie 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Millie 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.40 | 0.87 | 1.11 | 0.49 | 0.90 |
Broadcom Inc. | 1.88 | 2.52 | 1.32 | 3.41 | 10.40 |
Lam Research Corporation | 0.26 | 0.63 | 1.08 | 0.31 | 0.63 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 2.62 | 3.76 | 1.48 | 5.02 | 12.72 |
Eli Lilly and Company | 1.14 | 1.72 | 1.23 | 1.75 | 5.68 |
Microsoft Corporation | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 2.65 |
Copart, Inc. | 0.96 | 1.41 | 1.18 | 1.30 | 2.68 |
Cintas Corporation | 3.65 | 5.78 | 1.72 | 12.52 | 37.36 |
Adobe Inc | -0.29 | -0.18 | 0.97 | -0.27 | -0.58 |
Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.17 |
Netflix, Inc. | 2.95 | 3.89 | 1.52 | 2.45 | 20.63 |
Amazon.com, Inc. | 1.86 | 2.54 | 1.33 | 2.14 | 8.53 |
Novo Nordisk A/S | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.26 | 0.73 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.55 | 0.91 | 1.13 | 0.67 | 1.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Millie 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.58% | 0.56% | 0.74% | 0.59% | 0.79% | 0.96% | 1.16% | 0.92% | 1.16% | 0.99% | 1.15% | 1.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Lam Research Corporation | 1.12% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.63% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cintas Corporation | 0.48% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Novo Nordisk A/S | 1.35% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Millie 2 показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка Millie 2 составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-29.31% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-23.12% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 124 |
-20.72% | 8 июл. 2011 г. | 99 | 25 нояб. 2011 г. | 47 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
-18.9% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 52 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Millie 2 составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COKE | LLY | NVO | UNH | NFLX | AMD | CPRT | AAPL | AVGO | AMZN | CTAS | NVDA | LRCX | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
LLY | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.34 |
NVO | 0.19 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
UNH | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
NFLX | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
AMD | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.46 |
CPRT | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.55 |
AVGO | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 0.49 | 0.49 |
AMZN | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.57 |
CTAS | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.53 |
NVDA | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.61 | 0.55 | 0.54 |
LRCX | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.62 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.52 |
ADBE | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.64 |
MSFT | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.64 | 1.00 |