PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Five & Dime

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Diversified and balanced portfolio that employs "factors" with allocations to funds of either 5% &/or 10%

Распределение активов


SGOV 10%SCHP 5%BND 5%BNDX 5%SGOL 5%VB 10%VO 10%AVDE 10%IVV 5%QUAL 5%AVDV 5%IEMG 5%GNR 5%USMV 5%VTV 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds10%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
Inflation-Protected Bonds5%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market5%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market5%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold5%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities10%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities10%
AVDE
Avantis International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities5%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities5%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed5%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities5%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities5%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities5%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.96%
7.69%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%11.41%N/A
Five & Dime-0.97%3.04%4.50%11.95%7.44%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-1.43%9.88%14.34%19.40%13.15%N/A
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-2.92%4.16%4.22%11.05%10.53%N/A
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
-2.21%4.10%3.99%10.83%10.06%N/A
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
-2.16%10.97%17.44%25.87%12.02%N/A
AVDE
Avantis International Equity ETF
-0.02%3.52%7.70%24.56%9.55%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.20%4.59%7.54%24.32%12.02%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
-1.40%1.90%3.88%10.86%5.09%N/A
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-1.19%-2.89%-0.53%-1.01%-0.61%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.33%-3.22%-0.66%0.03%-4.35%N/A
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.91%-0.97%2.34%1.80%-3.21%N/A
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.43%2.57%3.64%4.60%1.59%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.41%-0.58%-4.19%-3.95%3.34%N/A
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.40%3.33%-0.28%19.49%17.82%N/A
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
-0.00%-2.24%4.87%16.32%3.13%N/A
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
-0.20%5.08%3.76%10.65%7.58%N/A
VTV
Vanguard Value ETF
-0.66%5.58%1.74%13.51%13.23%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SGOVBNDXBNDSGOLSCHPIEMGGNRVNQVTVUSMVAVDVVBAVDEQUALIVVVO
SGOV1.00-0.06-0.03-0.02-0.04-0.01-0.05-0.04-0.04-0.02-0.06-0.05-0.04-0.02-0.04-0.05
BNDX-0.061.000.810.300.600.08-0.040.190.020.170.050.070.070.130.110.11
BND-0.030.811.000.380.720.10-0.030.210.020.190.070.080.090.160.130.13
SGOL-0.020.300.381.000.450.300.320.160.120.150.320.130.300.130.130.14
SCHP-0.040.600.720.451.000.130.110.200.090.190.160.120.160.180.160.15
IEMG-0.010.080.100.300.131.000.670.470.540.520.760.650.770.650.660.68
GNR-0.05-0.04-0.030.320.110.671.000.510.750.550.840.710.810.600.640.69
VNQ-0.040.190.210.160.200.470.511.000.730.780.600.730.620.720.720.77
VTV-0.040.020.020.120.090.540.750.731.000.840.760.830.780.810.840.85
USMV-0.020.170.190.150.190.520.550.780.841.000.640.740.700.880.880.84
AVDV-0.060.050.070.320.160.760.840.600.760.641.000.770.970.720.750.77
VB-0.050.070.080.130.120.650.710.730.830.740.771.000.790.850.870.96
AVDE-0.040.070.090.300.160.770.810.620.780.700.970.791.000.770.800.81
QUAL-0.020.130.160.130.180.650.600.720.810.880.720.850.771.000.980.92
IVV-0.040.110.130.130.160.660.640.720.840.880.750.870.800.981.000.93
VO-0.050.110.130.140.150.680.690.770.850.840.770.960.810.920.931.00

Коэффициент Шарпа

Five & Dime на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.72

Коэффициент Шарпа Five & Dime находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.80
0.89
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Five & Dime2.52%2.43%1.94%1.63%1.81%1.99%1.65%1.73%1.81%1.66%1.57%1.54%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.52%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.77%1.61%1.27%1.19%1.47%1.79%1.47%1.65%1.66%1.63%1.51%2.17%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.66%1.62%1.15%1.51%1.57%1.96%1.47%1.61%1.65%1.47%1.36%1.65%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.32%1.60%1.22%1.44%1.69%2.14%1.92%2.18%1.85%1.56%0.74%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.81%2.84%2.58%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.30%3.23%2.52%1.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.38%2.73%3.17%1.99%3.42%3.09%2.69%2.68%3.04%2.84%2.22%0.30%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
4.04%7.33%4.78%1.27%2.32%3.08%2.29%1.69%0.34%1.62%0.84%2.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.03%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.99%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.13%1.50%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.70%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.04%4.45%3.65%3.06%4.35%4.14%2.93%2.57%5.87%3.45%3.35%2.64%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.73%1.64%1.30%1.88%1.99%2.29%1.95%2.50%2.32%2.21%2.61%2.41%
VTV
Vanguard Value ETF
2.63%2.56%2.24%2.73%2.76%3.09%2.66%2.91%3.18%2.78%2.84%3.60%

Комиссия

Комиссия Five & Dime составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.23%
0.00%2.15%
0.17%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.01
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.41
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.48
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.30
AVDE
Avantis International Equity ETF
1.15
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.10
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.45
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
-0.18
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
7.08
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.24
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.57
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.00
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
0.72
VTV
Vanguard Value ETF
0.79

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.94%
-9.57%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Five & Dime с января 2010 показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.23%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-6.05%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.3329 июл. 2020 г.36
-5.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-4.9%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-3.8%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность Five & Dime составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.42%
3.36%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля