PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Five & Dime
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 15%BNDX 5%SGOV 5%SGOL 5%AVDE 10%QUAL 8%USMV 8%VTV 8%IWF 8%AVDV 5%IEMG 5%GNR 5%VB 4%VO 4%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDE
Avantis International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

5%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

15%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

5%

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities

5%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

5%

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

8%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

8%

SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold

5%

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

5%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities

8%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

4%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

4%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
47.23%
81.70%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Five & Dime8.09%1.50%9.24%13.00%N/AN/A
VB
Vanguard Small-Cap ETF
7.24%4.58%10.14%11.99%9.35%8.76%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
7.48%2.05%9.23%11.15%9.73%9.39%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
16.57%-1.39%13.73%25.41%14.70%13.04%
AVDE
Avantis International Equity ETF
7.36%2.28%10.11%11.31%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
8.99%3.01%12.56%14.43%N/AN/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
7.09%-0.45%11.92%9.81%3.64%2.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.42%1.87%3.74%-0.03%1.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.53%0.44%1.72%5.60%-0.32%1.99%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
2.97%0.46%2.66%5.44%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.02%6.16%8.04%4.18%5.69%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
1.14%2.53%8.74%3.31%8.36%3.89%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
16.06%2.97%18.15%21.54%10.79%5.99%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
10.64%2.35%8.76%15.77%8.28%10.70%
VTV
Vanguard Value ETF
11.81%2.52%12.04%16.04%11.00%10.04%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
19.60%-1.54%16.13%29.91%18.50%15.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Five & Dime, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.60%2.36%3.36%-2.82%3.33%0.60%8.09%
20235.86%-3.14%2.06%0.90%-2.11%4.02%2.88%-1.95%-3.39%-1.88%6.70%4.58%14.75%
2022-3.59%-1.31%1.63%-5.60%0.29%-6.43%5.14%-3.40%-7.61%4.71%6.92%-2.94%-12.65%
2021-0.78%1.80%2.35%3.36%1.67%0.50%1.33%1.29%-3.33%3.86%-1.97%3.56%14.23%
20200.26%1.62%4.02%3.33%-2.10%-1.60%8.50%3.94%18.97%

Комиссия

Комиссия Five & Dime составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Five & Dime среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Five & Dime, с текущим значением в 4242
Five & Dime
Ранг коэф-та Шарпа Five & Dime, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Five & Dime, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Five & Dime, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Five & Dime, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Five & Dime, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Five & Dime
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Five & Dime, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Five & Dime, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Five & Dime, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Five & Dime, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Five & Dime, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.671.071.120.461.93
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.831.261.150.462.22
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
2.052.921.362.339.70
AVDE
Avantis International Equity ETF
0.891.331.160.752.80
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.011.501.170.983.79
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.651.011.120.301.76
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.101.701.190.373.97
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
22.97
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.230.431.050.260.72
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.542.201.281.717.53
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.972.811.351.607.88
VTV
Vanguard Value ETF
1.732.491.301.735.45
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
1.832.521.321.749.63

Коэффициент Шарпа

Five & Dime на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.49
1.82
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Five & Dime2.56%2.52%2.18%1.80%1.68%1.82%1.91%1.60%1.69%1.75%1.57%1.49%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.47%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.56%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.04%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.05%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.10%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.77%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.20%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.50%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.73%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
VTV
Vanguard Value ETF
2.39%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.55%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.74%
-2.86%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Five & Dime показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.06%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.496
-5.58%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2822 июл. 2020 г.31
-5.4%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.08%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.07%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.221 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Five & Dime составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.97%
2.76%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOVBNDXBNDSGOLIEMGGNRVNQIWFUSMVVTVAVDVQUALVBAVDEVO
SGOV1.00-0.010.010.010.01-0.05-0.01-0.00-0.00-0.02-0.030.01-0.02-0.02-0.02
BNDX-0.011.000.840.290.11-0.010.240.170.180.050.090.150.110.110.14
BND0.010.841.000.360.140.020.270.200.210.070.130.180.140.150.18
SGOL0.010.290.361.000.310.350.180.120.160.150.340.130.150.310.16
IEMG0.010.110.140.311.000.660.470.630.510.550.740.640.640.770.67
GNR-0.05-0.010.020.350.661.000.500.440.540.740.820.570.690.800.68
VNQ-0.010.240.270.180.470.501.000.570.760.730.600.680.740.620.77
IWF-0.000.170.200.120.630.440.571.000.730.600.600.920.730.660.81
USMV-0.000.180.210.160.510.540.760.731.000.840.620.850.730.680.83
VTV-0.020.050.070.150.550.740.730.600.841.000.740.790.830.770.85
AVDV-0.030.090.130.340.740.820.600.600.620.741.000.690.770.960.77
QUAL0.010.150.180.130.640.570.680.920.850.790.691.000.820.750.90
VB-0.020.110.140.150.640.690.740.730.730.830.770.821.000.790.96
AVDE-0.020.110.150.310.770.800.620.660.680.770.960.750.791.000.81
VO-0.020.140.180.160.670.680.770.810.830.850.770.900.960.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.