Five & Dime
Diversified and balanced portfolio that employs "factors" with allocations to funds of either 5% &/or 10%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 11.41% | N/A |
| Five & Dime | -0.97% | 3.04% | 4.50% | 11.95% | 7.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -1.43% | 9.88% | 14.34% | 19.40% | 13.15% | N/A |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -2.92% | 4.16% | 4.22% | 11.05% | 10.53% | N/A |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -2.21% | 4.10% | 3.99% | 10.83% | 10.06% | N/A |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -2.16% | 10.97% | 17.44% | 25.87% | 12.02% | N/A |
AVDE Avantis International Equity ETF | -0.02% | 3.52% | 7.70% | 24.56% | 9.55% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.20% | 4.59% | 7.54% | 24.32% | 12.02% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.40% | 1.90% | 3.88% | 10.86% | 5.09% | N/A |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -1.19% | -2.89% | -0.53% | -1.01% | -0.61% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.33% | -3.22% | -0.66% | 0.03% | -4.35% | N/A |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.91% | -0.97% | 2.34% | 1.80% | -3.21% | N/A |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.43% | 2.57% | 3.64% | 4.60% | 1.59% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.41% | -0.58% | -4.19% | -3.95% | 3.34% | N/A |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.40% | 3.33% | -0.28% | 19.49% | 17.82% | N/A |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -0.00% | -2.24% | 4.87% | 16.32% | 3.13% | N/A |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | -0.20% | 5.08% | 3.76% | 10.65% | 7.58% | N/A |
VTV Vanguard Value ETF | -0.66% | 5.58% | 1.74% | 13.51% | 13.23% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SGOV | BNDX | BND | SGOL | SCHP | IEMG | GNR | VNQ | VTV | USMV | AVDV | VB | AVDE | QUAL | IVV | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| BNDX | -0.06 | 1.00 | 0.81 | 0.30 | 0.60 | 0.08 | -0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| BND | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.38 | 0.72 | 0.10 | -0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| SGOL | -0.02 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.30 | 0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| SCHP | -0.04 | 0.60 | 0.72 | 0.45 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| IEMG | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.30 | 0.13 | 1.00 | 0.67 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.76 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
| GNR | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.32 | 0.11 | 0.67 | 1.00 | 0.51 | 0.75 | 0.55 | 0.84 | 0.71 | 0.81 | 0.60 | 0.64 | 0.69 |
| VNQ | -0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.60 | 0.73 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.77 |
| VTV | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.54 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.84 | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
| USMV | -0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.52 | 0.55 | 0.78 | 0.84 | 1.00 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.84 |
| AVDV | -0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.16 | 0.76 | 0.84 | 0.60 | 0.76 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.97 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
| VB | -0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.83 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.96 |
| AVDE | -0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 0.16 | 0.77 | 0.81 | 0.62 | 0.78 | 0.70 | 0.97 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.81 |
| QUAL | -0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.65 | 0.60 | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.72 | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 0.98 | 0.92 |
| IVV | -0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.75 | 0.87 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 0.93 |
| VO | -0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.96 | 0.81 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Five & Dime | 2.52% | 2.43% | 1.94% | 1.63% | 1.81% | 1.99% | 1.65% | 1.73% | 1.81% | 1.66% | 1.57% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.52% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.27% | 1.19% | 1.47% | 1.79% | 1.47% | 1.65% | 1.66% | 1.63% | 1.51% | 2.17% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.66% | 1.62% | 1.15% | 1.51% | 1.57% | 1.96% | 1.47% | 1.61% | 1.65% | 1.47% | 1.36% | 1.65% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.32% | 1.60% | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 2.14% | 1.92% | 2.18% | 1.85% | 1.56% | 0.74% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.81% | 2.84% | 2.58% | 1.75% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.30% | 3.23% | 2.52% | 1.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.73% | 3.17% | 1.99% | 3.42% | 3.09% | 2.69% | 2.68% | 3.04% | 2.84% | 2.22% | 0.30% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.04% | 7.33% | 4.78% | 1.27% | 2.32% | 3.08% | 2.29% | 1.69% | 0.34% | 1.62% | 0.84% | 2.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.03% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.99% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.13% | 1.50% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.70% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.04% | 4.45% | 3.65% | 3.06% | 4.35% | 4.14% | 2.93% | 2.57% | 5.87% | 3.45% | 3.35% | 2.64% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.73% | 1.64% | 1.30% | 1.88% | 1.99% | 2.29% | 1.95% | 2.50% | 2.32% | 2.21% | 2.61% | 2.41% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.63% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
Комиссия
Комиссия Five & Dime составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.01 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.41 | ||||
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.48 | ||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.30 | ||||
AVDE Avantis International Equity ETF | 1.15 | ||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.10 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.45 | ||||
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.18 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.21 | ||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 7.08 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.24 | ||||
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.57 | ||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 1.00 | ||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 0.72 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.79 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Five & Dime с января 2010 показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.23% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.05% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 33 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
| -5.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -4.9% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -3.8% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
График волатильности
Текущая волатильность Five & Dime составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.