PortfoliosLab logo
Five & Dime
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.64%
86.95%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Five & Dime3.49%9.97%0.53%10.17%N/AN/A
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-6.55%15.43%-10.30%2.76%12.26%7.93%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
-0.19%14.84%-3.60%9.88%13.24%9.08%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
-3.49%12.50%-6.31%7.04%14.83%12.02%
AVDE
Avantis International Equity ETF
13.52%17.45%8.55%13.04%13.17%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
12.63%18.36%9.87%15.61%15.67%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
5.65%15.56%-1.49%7.17%7.56%3.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.06%0.62%1.88%5.12%0.05%2.02%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.49%0.36%2.18%4.86%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.45%11.00%-4.37%13.24%7.43%5.28%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.68%12.99%-6.60%-8.22%11.80%4.60%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
25.91%10.71%22.15%43.04%13.99%10.56%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
4.43%8.17%0.56%14.32%11.14%10.45%
VTV
Vanguard Value ETF
0.00%9.53%-4.18%7.95%14.41%9.81%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-6.40%17.18%-5.30%12.55%17.10%15.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Five & Dime, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.74%0.72%-0.98%0.27%0.73%3.49%
2024-0.60%2.36%3.36%-2.82%3.33%0.60%2.88%2.20%1.98%-1.87%2.83%-3.33%11.12%
20235.86%-3.14%2.06%0.91%-2.11%4.02%2.88%-1.95%-3.39%-1.88%6.70%4.58%14.75%
2022-3.59%-1.31%1.63%-5.60%0.29%-6.43%5.14%-3.40%-7.61%4.71%6.92%-2.94%-12.65%
2021-0.78%1.80%2.35%3.36%1.67%0.50%1.33%1.29%-3.33%3.86%-1.97%3.56%14.23%
20200.26%1.62%4.02%3.33%-2.10%-1.60%8.50%3.94%18.97%

Комиссия

Комиссия Five & Dime составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Five & Dime составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Five & Dime, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Five & Dime, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Five & Dime, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Five & Dime, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Five & Dime, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Five & Dime, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.120.311.040.090.29
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
0.550.881.120.521.90
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
0.390.701.100.411.57
AVDE
Avantis International Equity ETF
0.761.171.160.983.16
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.851.271.181.113.88
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.390.631.080.281.10
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.031.481.180.432.60
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.382.031.250.596.32
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
21.26479.39480.39490.957,793.55
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.741.111.150.552.41
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-0.42-0.480.94-0.40-1.01
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
2.493.241.415.1613.86
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.111.631.251.616.15
VTV
Vanguard Value ETF
0.520.861.120.582.15
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.510.851.120.531.77

Five & Dime на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.48
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.64%2.70%2.52%2.18%1.80%1.68%1.82%1.91%1.60%1.69%1.75%1.57%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.58%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.07%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.90%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.83%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.03%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.71%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.56%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.57%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.48%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.04%
-7.82%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Five & Dime показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Five & Dime составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.06%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.496
-10.01%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-5.58%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2822 июл. 2020 г.31
-5.4%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.08%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Five & Dime составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.10%
11.21%
Five & Dime
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSGOVBNDXBNDSGOLGNRIEMGVNQIWFUSMVAVDVVTVAVDEVBQUALVOPortfolio
^GSPC1.000.000.120.150.130.600.650.660.940.830.700.810.760.850.980.910.92
SGOV0.001.000.020.040.02-0.040.020.010.010.01-0.02-0.02-0.01-0.020.01-0.010.00
BNDX0.120.021.000.820.27-0.000.100.240.150.170.100.060.120.110.140.140.22
BND0.150.040.821.000.330.020.130.280.170.210.140.080.150.130.170.170.27
SGOL0.130.020.270.331.000.350.310.170.120.150.350.130.310.140.130.160.32
GNR0.60-0.04-0.000.020.351.000.670.490.440.530.810.730.790.690.570.670.76
IEMG0.650.020.100.130.310.671.000.450.620.500.750.540.770.640.640.660.77
VNQ0.660.010.240.280.170.490.451.000.540.760.580.730.600.720.660.760.75
IWF0.940.010.150.170.120.440.620.541.000.700.590.600.650.730.920.800.81
USMV0.830.010.170.210.150.530.500.760.701.000.600.850.660.730.840.830.83
AVDV0.70-0.020.100.140.350.810.750.580.590.601.000.720.960.740.680.740.86
VTV0.81-0.020.060.080.130.730.540.730.600.850.721.000.750.840.790.860.86
AVDE0.76-0.010.120.150.310.790.770.600.650.660.960.751.000.770.740.790.90
VB0.85-0.020.110.130.140.690.640.720.730.730.740.840.771.000.830.960.89
QUAL0.980.010.140.170.130.570.640.660.920.840.680.790.740.831.000.900.91
VO0.91-0.010.140.170.160.670.660.760.800.830.740.860.790.960.901.000.94
Portfolio0.920.000.220.270.320.760.770.750.810.830.860.860.900.890.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.