Five & Dime
Diversified and balanced portfolio that employs "factors" with global allocations
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Five & Dime | 3.49% | 9.97% | 0.53% | 10.17% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | -6.55% | 15.43% | -10.30% | 2.76% | 12.26% | 7.93% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.19% | 14.84% | -3.60% | 9.88% | 13.24% | 9.08% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -3.49% | 12.50% | -6.31% | 7.04% | 14.83% | 12.02% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 13.52% | 17.45% | 8.55% | 13.04% | 13.17% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.63% | 18.36% | 9.87% | 15.61% | 15.67% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.65% | 15.56% | -1.49% | 7.17% | 7.56% | 3.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 0.62% | 1.88% | 5.12% | 0.05% | 2.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.49% | 0.36% | 2.18% | 4.86% | N/A | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.68% | 12.99% | -6.60% | -8.22% | 11.80% | 4.60% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 25.91% | 10.71% | 22.15% | 43.04% | 13.99% | 10.56% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 4.43% | 8.17% | 0.56% | 14.32% | 11.14% | 10.45% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.00% | 9.53% | -4.18% | 7.95% | 14.41% | 9.81% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -6.40% | 17.18% | -5.30% | 12.55% | 17.10% | 15.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Five & Dime, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.74% | 0.72% | -0.98% | 0.27% | 0.73% | 3.49% | |||||||
2024 | -0.60% | 2.36% | 3.36% | -2.82% | 3.33% | 0.60% | 2.88% | 2.20% | 1.98% | -1.87% | 2.83% | -3.33% | 11.12% |
2023 | 5.86% | -3.14% | 2.06% | 0.91% | -2.11% | 4.02% | 2.88% | -1.95% | -3.39% | -1.88% | 6.70% | 4.58% | 14.75% |
2022 | -3.59% | -1.31% | 1.63% | -5.60% | 0.29% | -6.43% | 5.14% | -3.40% | -7.61% | 4.71% | 6.92% | -2.94% | -12.65% |
2021 | -0.78% | 1.80% | 2.35% | 3.36% | 1.67% | 0.50% | 1.33% | 1.29% | -3.33% | 3.86% | -1.97% | 3.56% | 14.23% |
2020 | 0.26% | 1.62% | 4.02% | 3.33% | -2.10% | -1.60% | 8.50% | 3.94% | 18.97% |
Комиссия
Комиссия Five & Dime составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Five & Dime составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.12 | 0.31 | 1.04 | 0.09 | 0.29 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 0.52 | 1.90 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.39 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.57 |
AVDE Avantis International Equity ETF | 0.76 | 1.17 | 1.16 | 0.98 | 3.16 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.85 | 1.27 | 1.18 | 1.11 | 3.88 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.39 | 0.63 | 1.08 | 0.28 | 1.10 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38 | 2.03 | 1.25 | 0.59 | 6.32 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.26 | 479.39 | 480.39 | 490.95 | 7,793.55 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.42 | -0.48 | 0.94 | -0.40 | -1.01 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.49 | 3.24 | 1.41 | 5.16 | 13.86 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.11 | 1.63 | 1.25 | 1.61 | 6.15 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.52 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.15 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51 | 0.85 | 1.12 | 0.53 | 1.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.64% | 2.70% | 2.52% | 2.18% | 1.80% | 1.68% | 1.82% | 1.91% | 1.60% | 1.69% | 1.75% | 1.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.90% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.83% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.03% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.71% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.56% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Five & Dime показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Five & Dime составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.06% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
-10.01% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.58% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 28 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
-5.4% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.08% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Five & Dime составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SGOV | BNDX | BND | SGOL | GNR | IEMG | VNQ | IWF | USMV | AVDV | VTV | AVDE | VB | QUAL | VO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.94 | 0.83 | 0.70 | 0.81 | 0.76 | 0.85 | 0.98 | 0.91 | 0.92 |
SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
BNDX | 0.12 | 0.02 | 1.00 | 0.82 | 0.27 | -0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
BND | 0.15 | 0.04 | 0.82 | 1.00 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
SGOL | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.35 | 0.13 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.32 |
GNR | 0.60 | -0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.35 | 1.00 | 0.67 | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.81 | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.57 | 0.67 | 0.76 |
IEMG | 0.65 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.31 | 0.67 | 1.00 | 0.45 | 0.62 | 0.50 | 0.75 | 0.54 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.77 |
VNQ | 0.66 | 0.01 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.76 | 0.58 | 0.73 | 0.60 | 0.72 | 0.66 | 0.76 | 0.75 |
IWF | 0.94 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.44 | 0.62 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.92 | 0.80 | 0.81 |
USMV | 0.83 | 0.01 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.53 | 0.50 | 0.76 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.85 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
AVDV | 0.70 | -0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.81 | 0.75 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.72 | 0.96 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
VTV | 0.81 | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.73 | 0.54 | 0.73 | 0.60 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 0.86 | 0.86 |
AVDE | 0.76 | -0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.79 | 0.77 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.96 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.90 |
VB | 0.85 | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.69 | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 0.89 |
QUAL | 0.98 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.92 | 0.84 | 0.68 | 0.79 | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
VO | 0.91 | -0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.74 | 0.86 | 0.79 | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.92 | 0.00 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |