Five & Dime

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Five & Dime

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Diversified and balanced portfolio that employs "factors" with global allocations

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	5%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	15%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	5%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	5%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	5%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	8%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	5%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Large Cap Growth Equities	8%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	4%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	4%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Five & Dime

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
Five & Dime	11.10%	-2.01%	4.58%	11.63%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	14.92%	-4.35%	12.01%	14.66%	9.44%	9.15%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	16.91%	-4.07%	11.14%	17.45%	10.28%	9.64%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	23.21%	-1.16%	4.92%	23.66%	13.79%	12.90%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.69%	-3.33%	-1.60%	3.37%	5.13%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	6.80%	-1.45%	1.80%	7.38%	6.39%	N/A
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	7.43%	-0.61%	0.41%	9.80%	2.51%	3.95%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.48%	-0.18%	1.41%	1.74%	-0.34%	1.36%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	3.75%	0.66%	3.71%	3.67%	0.12%	1.95%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5.15%	0.39%	2.53%	5.25%	N/A	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.10%	-6.48%	8.61%	4.87%	3.24%	4.91%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	-9.47%	-8.21%	-8.75%	-9.58%	5.30%	4.57%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	26.90%	-1.80%	12.94%	27.55%	11.88%	8.12%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	16.59%	-3.34%	7.28%	17.51%	8.40%	10.20%
VTV Vanguard Value ETF	15.96%	-4.74%	6.38%	16.73%	9.98%	9.89%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	35.03%	3.56%	12.18%	35.20%	19.25%	16.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Five & Dime, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.60%	2.36%	3.36%	-2.82%	3.33%	0.60%	2.88%	2.20%	1.98%	-1.87%	2.83%		11.10%
2023	5.86%	-3.14%	2.06%	0.91%	-2.11%	4.02%	2.88%	-1.95%	-3.39%	-1.88%	6.70%	4.58%	14.75%
2022	-3.59%	-1.31%	1.63%	-5.60%	0.29%	-6.43%	5.14%	-3.40%	-7.61%	4.71%	6.92%	-2.94%	-12.65%
2021	-0.78%	1.80%	2.35%	3.36%	1.67%	0.50%	1.33%	1.29%	-3.33%	3.86%	-1.97%	3.56%	14.23%
2020					0.26%	1.62%	4.02%	3.33%	-2.10%	-1.60%	8.50%	3.94%	18.97%

Комиссия

Комиссия Five & Dime составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Five & Dime составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Five & Dime

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.01	1.46	1.18	1.49	5.27
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.56	2.15	1.27	1.88	8.76
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.92	2.66	1.35	3.22	11.82
AVDE Avantis International Equity ETF	0.41	0.64	1.08	0.53	1.70
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.69	1.00	1.13	1.19	3.05
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.76	1.15	1.14	0.45	3.02
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.31	0.46	1.05	0.12	0.87
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.90	1.32	1.15	0.39	3.03
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.80	517.08	518.08	530.63	8,423.53
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.39	0.62	1.08	0.24	1.32
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	-0.53	-0.60	0.93	-0.50	-1.31
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	1.95	2.58	1.34	3.59	10.28
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	2.21	3.07	1.40	3.19	12.50
VTV Vanguard Value ETF	1.77	2.51	1.32	2.46	9.75
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	2.13	2.75	1.39	2.77	10.82

Five & Dime на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Five & Dime

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.30%	2.52%	2.18%	1.80%	1.68%	1.82%	1.91%	1.60%	1.69%	1.75%	1.57%	1.49%
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.92%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%	1.31%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.42%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%	1.29%	1.18%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.06%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%
AVDE Avantis International Equity ETF	1.92%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.38%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.17%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%	1.76%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.33%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	2.06%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%	0.86%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5.11%	4.87%	1.45%	0.03%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	2.89%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	4.80%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.60%	2.59%	2.46%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.66%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%	1.88%	2.18%
VTV Vanguard Value ETF	1.72%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%	2.21%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.45%	0.67%	0.91%	0.50%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%	1.33%	1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Five & Dime

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Five & Dime показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Five & Dime составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.06%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	300	26 дек. 2023 г.	496
-5.58%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	28	22 июл. 2020 г.	31
-5.4%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-5.08%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20
-4.38%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Five & Dime составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Five & Dime

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	BNDX	BND	SGOL	GNR	IEMG	VNQ	IWF	USMV	VTV	AVDV	QUAL	VB	AVDE	VO
SGOV	1.00	0.03	0.04	0.02	-0.05	0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.01	-0.03	-0.02	-0.02
BNDX	0.03	1.00	0.84	0.29	-0.00	0.11	0.25	0.16	0.17	0.06	0.10	0.15	0.11	0.12	0.14
BND	0.04	0.84	1.00	0.36	0.02	0.14	0.28	0.19	0.21	0.08	0.14	0.17	0.14	0.15	0.17
SGOL	0.02	0.29	0.36	1.00	0.36	0.33	0.18	0.14	0.16	0.15	0.36	0.15	0.16	0.32	0.17
GNR	-0.05	-0.00	0.02	0.36	1.00	0.67	0.48	0.44	0.53	0.73	0.82	0.57	0.68	0.80	0.67
IEMG	0.01	0.11	0.14	0.33	0.67	1.00	0.45	0.62	0.50	0.54	0.75	0.63	0.63	0.77	0.66
VNQ	-0.00	0.25	0.28	0.18	0.48	0.45	1.00	0.55	0.75	0.72	0.58	0.66	0.72	0.60	0.75
IWF	0.00	0.16	0.19	0.14	0.44	0.62	0.55	1.00	0.72	0.59	0.60	0.92	0.72	0.66	0.80
USMV	0.00	0.17	0.21	0.16	0.53	0.50	0.75	0.72	1.00	0.84	0.61	0.85	0.73	0.67	0.83
VTV	-0.02	0.06	0.08	0.15	0.73	0.54	0.72	0.59	0.84	1.00	0.73	0.78	0.83	0.76	0.86
AVDV	-0.02	0.10	0.14	0.36	0.82	0.75	0.58	0.60	0.61	0.73	1.00	0.69	0.75	0.96	0.76
QUAL	0.01	0.15	0.17	0.15	0.57	0.63	0.66	0.92	0.85	0.78	0.69	1.00	0.82	0.74	0.89
VB	-0.03	0.11	0.14	0.16	0.68	0.63	0.72	0.72	0.73	0.83	0.75	0.82	1.00	0.78	0.95
AVDE	-0.02	0.12	0.15	0.32	0.80	0.77	0.60	0.66	0.67	0.76	0.96	0.74	0.78	1.00	0.80
VO	-0.02	0.14	0.17	0.17	0.67	0.66	0.75	0.80	0.83	0.86	0.76	0.89	0.95	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Five & Dime

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество