Five & Dime
Diversified and balanced portfolio that employs "factors" with global allocations
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Five & Dime и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Five & Dime | 14.37% | 1.40% | 11.93% | 27.38% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Small-Cap ETF | 14.74% | 2.93% | 14.29% | 36.58% | 11.09% | 9.89% |
Vanguard Mid-Cap ETF | 17.96% | 4.07% | 15.39% | 37.33% | 11.86% | 10.60% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 24.89% | 2.56% | 17.62% | 40.30% | 16.08% | 13.91% |
Avantis International Equity ETF | 11.15% | -0.06% | 8.49% | 26.68% | 8.02% | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 13.05% | -0.10% | 9.70% | 30.18% | 9.23% | N/A |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 14.42% | 4.41% | 14.53% | 28.09% | 5.48% | 4.18% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.18% | 12.05% | 0.02% | 1.51% |
Vanguard Total International Bond ETF | 3.53% | 0.33% | 4.49% | 11.00% | 0.01% | 2.13% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.31% | 0.36% | 2.61% | 5.38% | N/A | N/A |
Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.52% | 6.68% |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 1.83% | 1.50% | -0.78% | 8.44% | 9.60% | 5.34% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 31.51% | 3.72% | 16.57% | 37.06% | 12.59% | 7.83% |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 20.51% | 2.19% | 15.77% | 31.86% | 9.64% | 11.48% |
Vanguard Value ETF | 21.09% | 2.92% | 14.53% | 35.07% | 12.68% | 11.22% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 26.77% | 2.78% | 20.21% | 45.60% | 19.81% | 16.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Five & Dime, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.60% | 2.36% | 3.36% | -2.82% | 3.33% | 0.60% | 2.88% | 2.20% | 1.98% | 14.37% | |||
2023 | 5.86% | -3.14% | 2.06% | 0.90% | -2.11% | 4.02% | 2.88% | -1.95% | -3.39% | -1.88% | 6.70% | 4.58% | 14.75% |
2022 | -3.59% | -1.31% | 1.63% | -5.60% | 0.29% | -6.43% | 5.14% | -3.40% | -7.61% | 4.71% | 6.92% | -2.94% | -12.65% |
2021 | -0.78% | 1.80% | 2.35% | 3.36% | 1.67% | 0.50% | 1.33% | 1.29% | -3.33% | 3.86% | -1.97% | 3.56% | 14.23% |
2020 | 0.26% | 1.62% | 4.02% | 3.33% | -2.10% | -1.60% | 8.50% | 3.94% | 18.97% |
Комиссия
Комиссия Five & Dime составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Five & Dime среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Small-Cap ETF | 1.86 | 2.61 | 1.32 | 1.34 | 10.53 |
Vanguard Mid-Cap ETF | 2.60 | 3.60 | 1.45 | 1.48 | 16.28 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.90 | 3.95 | 1.52 | 3.55 | 18.85 |
Avantis International Equity ETF | 1.89 | 2.65 | 1.33 | 1.71 | 12.82 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.95 | 2.64 | 1.33 | 2.03 | 13.03 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.71 | 2.43 | 1.30 | 0.87 | 9.91 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.57 | 3.98 | 1.47 | 0.81 | 10.13 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.24 | — | — | — | — |
Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.34 | 0.55 | 1.07 | 0.38 | 1.05 |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.79 | 3.75 | 1.48 | 5.84 | 17.84 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 3.45 | 4.74 | 1.64 | 2.86 | 24.18 |
Vanguard Value ETF | 3.15 | 4.32 | 1.56 | 3.29 | 21.08 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.53 | 3.25 | 1.45 | 2.68 | 12.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Five & Dime за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Five & Dime | 2.51% | 2.52% | 2.18% | 1.80% | 1.68% | 1.82% | 1.91% | 1.60% | 1.69% | 1.75% | 1.57% | 1.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Small-Cap ETF | 1.36% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Vanguard Mid-Cap ETF | 1.84% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Avantis International Equity ETF | 2.95% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.99% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.71% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.25% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.47% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.53% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Five & Dime показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Five & Dime составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.06% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
-5.58% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 28 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
-5.4% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.08% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-4.38% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Five & Dime составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGOV | BNDX | BND | SGOL | GNR | IEMG | VNQ | IWF | USMV | VTV | AVDV | QUAL | VB | AVDE | VO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
BNDX | 0.01 | 1.00 | 0.84 | 0.29 | -0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
BND | 0.04 | 0.84 | 1.00 | 0.36 | 0.01 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
SGOL | 0.02 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.32 | 0.17 |
GNR | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.36 | 1.00 | 0.67 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.74 | 0.82 | 0.57 | 0.69 | 0.80 | 0.68 |
IEMG | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.32 | 0.67 | 1.00 | 0.46 | 0.63 | 0.51 | 0.55 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.67 |
VNQ | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.76 | 0.72 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.61 | 0.76 |
IWF | 0.01 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.45 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.73 | 0.60 | 0.61 | 0.92 | 0.73 | 0.67 | 0.81 |
USMV | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.73 | 1.00 | 0.84 | 0.62 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.83 |
VTV | -0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.74 | 0.55 | 0.72 | 0.60 | 0.84 | 1.00 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.86 |
AVDV | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.35 | 0.82 | 0.75 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.74 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.96 | 0.77 |
QUAL | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.70 | 1.00 | 0.82 | 0.75 | 0.90 |
VB | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.79 | 0.95 |
AVDE | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.80 | 0.77 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.77 | 0.96 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.81 |
VO | -0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.77 | 0.90 | 0.95 | 0.81 | 1.00 |