Optimized- Alpha

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized- Alpha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +10.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized- Alpha закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -26.3%.

Optimized- Alpha has an annualized alpha of 166.35%, beta of 1.66, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2024.

• This portfolio captured 690.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -213.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.25 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Optimized- Alpha составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Optimized- Alpha имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Optimized- Alpha на 13 июн. 2026 г. составляет 2.19 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Optimized- Alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimized- Alpha показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Optimized- Alpha составляет 5.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.