PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Future Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CMCSA 7.14%EA 7.14%ABT 7.14%ELV 7.14%JNJ 7.14%EOG 7.14%ADM 7.14%KO 7.14%LOW 7.14%MCD 7.14%BDX 7.14%CVS 7.14%MRK 7.14%ADP 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare
7.14%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
Consumer Defensive
7.14%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials
7.14%
BDX
Becton, Dickinson and Company
Healthcare
7.14%
CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services
7.14%
CVS
CVS Health Corporation
Healthcare
7.14%
EA
Electronic Arts Inc.
Communication Services
7.14%
ELV
Elevance Health Inc
Healthcare
7.14%
EOG
EOG Resources, Inc.
Energy
7.14%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
7.14%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
7.14%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
7.14%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
7.14%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
15.83%
My Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV

Доходность по периодам

My Future Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 1.51% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
My Future Portfolio1.51%-3.61%2.65%10.20%10.64%11.44%
CMCSA
Comcast Corporation
-1.18%1.79%12.13%7.13%1.24%6.57%
EA
Electronic Arts Inc.
6.87%0.67%15.14%20.69%9.11%13.81%
ABT
Abbott Laboratories
5.09%1.34%8.09%24.37%8.18%12.18%
ELV
Elevance Health Inc
-12.12%-21.64%-21.86%-7.22%10.18%14.05%
JNJ
Johnson & Johnson
4.53%-0.81%12.46%12.33%6.85%6.95%
EOG
EOG Resources, Inc.
2.52%-0.88%-7.51%0.11%16.89%5.17%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-19.96%-6.13%-2.38%-18.56%8.91%4.72%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
20.41%-1.14%16.39%42.75%20.92%18.63%
MCD
McDonald's Corporation
1.30%-2.86%9.38%16.15%11.03%15.11%
BDX
Becton, Dickinson and Company
-1.41%-1.66%2.06%-3.87%0.41%8.17%
CVS
CVS Health Corporation
-25.78%-7.34%-15.05%-13.83%-0.29%-1.51%
MRK
Merck & Co., Inc.
-3.03%-8.76%-18.71%3.70%7.89%9.81%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
25.66%5.52%20.33%36.31%14.62%15.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%1.48%2.92%-4.88%-0.61%0.14%4.05%2.70%0.55%1.51%
2023-0.67%-5.63%1.25%4.52%-5.62%5.39%5.61%-3.60%-3.88%-2.21%3.60%3.75%1.49%
20220.80%-1.24%3.06%-1.80%4.23%-6.85%3.20%-0.33%-6.74%10.78%5.64%-3.54%5.91%
2021-0.49%1.40%7.37%2.77%3.06%-0.66%1.34%0.51%-1.61%6.99%-3.65%8.39%27.62%
2020-2.12%-9.76%-9.78%13.06%4.92%-1.17%4.70%3.14%-2.18%-2.83%10.17%4.11%9.99%
20196.43%1.55%2.06%0.56%-4.83%6.36%-0.13%0.40%-0.16%0.96%3.43%4.47%22.63%
20187.83%-8.12%-1.37%3.07%0.51%3.60%4.29%2.87%3.54%-5.02%4.00%-8.97%4.76%
20173.07%3.57%0.94%2.25%2.18%0.49%3.25%-1.14%1.46%0.53%2.77%0.99%22.24%
2016-3.07%-0.68%6.60%1.38%2.37%1.55%1.68%-0.42%0.13%-4.07%3.72%1.49%10.73%
20150.00%5.44%-0.71%-0.12%2.37%-1.51%2.15%-5.92%-2.17%8.66%-2.24%-0.31%4.96%
2014-2.06%5.36%2.11%0.61%4.54%1.64%-1.33%4.50%-0.54%3.96%4.83%0.53%26.55%
20135.78%2.90%4.93%2.64%2.63%1.16%6.38%-2.49%1.85%4.78%1.76%2.41%40.40%

Комиссия

Комиссия My Future Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Future Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My Future Portfolio, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Future Portfolio, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Future Portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Future Portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Future Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Future Portfolio, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Future Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Future Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Future Portfolio, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Future Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Future Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Future Portfolio, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CMCSA
Comcast Corporation
0.440.751.090.260.80
EA
Electronic Arts Inc.
1.121.621.211.123.44
ABT
Abbott Laboratories
1.401.991.250.773.09
ELV
Elevance Health Inc
-0.26-0.190.97-0.22-0.98
JNJ
Johnson & Johnson
0.891.381.170.762.68
EOG
EOG Resources, Inc.
-0.010.131.02-0.02-0.04
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.51-0.430.92-0.37-0.89
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.072.891.361.815.92
MCD
McDonald's Corporation
1.021.471.201.052.38
BDX
Becton, Dickinson and Company
-0.21-0.150.98-0.20-0.52
CVS
CVS Health Corporation
-0.37-0.290.96-0.24-0.61
MRK
Merck & Co., Inc.
0.180.371.060.170.45
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.473.271.441.8213.79

Коэффициент Шарпа

My Future Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.12
3.43
My Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Future Portfolio2.56%2.37%2.30%1.97%2.04%1.86%2.07%1.93%2.12%2.05%1.79%1.83%
CMCSA
Comcast Corporation
2.90%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
EA
Electronic Arts Inc.
0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories
1.94%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
ELV
Elevance Health Inc
1.55%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
EOG
EOG Resources, Inc.
4.27%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%0.44%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
3.46%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.71%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.60%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.60%1.84%
CVS
CVS Health Corporation
4.73%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.97%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.94%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.25%
-0.54%
My Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Future Portfolio показал максимальную просадку в 37.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.

Текущая просадка My Future Portfolio составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.69%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.4812 февр. 2011 г.783
-33.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-26.68%24 мая 2002 г.4123 июл. 2002 г.29218 сент. 2003 г.333
-16.53%8 июл. 2011 г.2410 авг. 2011 г.1003 янв. 2012 г.124
-15.15%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Future Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.56%
2.71%
My Future Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EOGEAELVADMMCDLOWCVSKOMRKCMCSABDXABTJNJADP
EOG1.000.250.250.380.210.250.250.210.230.280.220.200.210.30
EA0.251.000.250.240.280.340.270.260.260.340.310.300.290.39
ELV0.250.251.000.310.290.310.390.300.350.330.370.330.350.37
ADM0.380.240.311.000.300.330.350.370.290.340.310.290.330.38
MCD0.210.280.290.301.000.370.340.410.330.340.340.350.350.41
LOW0.250.340.310.330.371.000.410.330.300.410.330.350.330.46
CVS0.250.270.390.350.340.411.000.360.360.370.360.340.380.41
KO0.210.260.300.370.410.330.361.000.380.360.360.380.440.42
MRK0.230.260.350.290.330.300.360.381.000.360.390.460.520.40
CMCSA0.280.340.330.340.340.410.370.360.361.000.350.350.370.46
BDX0.220.310.370.310.340.330.360.360.390.351.000.500.450.42
ABT0.200.300.330.290.350.350.340.380.460.350.501.000.500.43
JNJ0.210.290.350.330.350.330.380.440.520.370.450.501.000.45
ADP0.300.390.370.380.410.460.410.420.400.460.420.430.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2001 г.