My Future Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 7.14% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Defensive | 7.14% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 7.14% |
BDX Becton, Dickinson and Company | Healthcare | 7.14% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 7.14% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 7.14% |
EA Electronic Arts Inc. | Communication Services | 7.14% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 7.14% |
EOG EOG Resources, Inc. | Energy | 7.14% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.14% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 7.14% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 7.14% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV
Доходность по периодам
My Future Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 1.51% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| My Future Portfolio | 1.51% | -3.61% | 2.65% | 10.20% | 10.64% | 11.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
CMCSA Comcast Corporation | -1.18% | 1.79% | 12.13% | 7.13% | 1.24% | 6.57% |
EA Electronic Arts Inc. | 6.87% | 0.67% | 15.14% | 20.69% | 9.11% | 13.81% |
ABT Abbott Laboratories | 5.09% | 1.34% | 8.09% | 24.37% | 8.18% | 12.18% |
ELV Elevance Health Inc | -12.12% | -21.64% | -21.86% | -7.22% | 10.18% | 14.05% |
JNJ Johnson & Johnson | 4.53% | -0.81% | 12.46% | 12.33% | 6.85% | 6.95% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.52% | -0.88% | -7.51% | 0.11% | 16.89% | 5.17% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -19.96% | -6.13% | -2.38% | -18.56% | 8.91% | 4.72% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 20.41% | -1.14% | 16.39% | 42.75% | 20.92% | 18.63% |
MCD McDonald's Corporation | 1.30% | -2.86% | 9.38% | 16.15% | 11.03% | 15.11% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.41% | -1.66% | 2.06% | -3.87% | 0.41% | 8.17% |
CVS CVS Health Corporation | -25.78% | -7.34% | -15.05% | -13.83% | -0.29% | -1.51% |
MRK Merck & Co., Inc. | -3.03% | -8.76% | -18.71% | 3.70% | 7.89% | 9.81% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 25.66% | 5.52% | 20.33% | 36.31% | 14.62% | 15.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 1.48% | 2.92% | -4.88% | -0.61% | 0.14% | 4.05% | 2.70% | 0.55% | 1.51% | |||
| 2023 | -0.67% | -5.63% | 1.25% | 4.52% | -5.62% | 5.39% | 5.61% | -3.60% | -3.88% | -2.21% | 3.60% | 3.75% | 1.49% |
| 2022 | 0.80% | -1.24% | 3.06% | -1.80% | 4.23% | -6.85% | 3.20% | -0.33% | -6.74% | 10.78% | 5.64% | -3.54% | 5.91% |
| 2021 | -0.49% | 1.40% | 7.37% | 2.77% | 3.06% | -0.66% | 1.34% | 0.51% | -1.61% | 6.99% | -3.65% | 8.39% | 27.62% |
| 2020 | -2.12% | -9.76% | -9.78% | 13.06% | 4.92% | -1.17% | 4.70% | 3.14% | -2.18% | -2.83% | 10.17% | 4.11% | 9.99% |
| 2019 | 6.43% | 1.55% | 2.06% | 0.56% | -4.83% | 6.36% | -0.13% | 0.40% | -0.16% | 0.96% | 3.43% | 4.47% | 22.63% |
| 2018 | 7.83% | -8.12% | -1.37% | 3.07% | 0.51% | 3.60% | 4.29% | 2.87% | 3.54% | -5.02% | 4.00% | -8.97% | 4.76% |
| 2017 | 3.07% | 3.57% | 0.94% | 2.25% | 2.18% | 0.49% | 3.25% | -1.14% | 1.46% | 0.53% | 2.77% | 0.99% | 22.24% |
| 2016 | -3.07% | -0.68% | 6.60% | 1.38% | 2.37% | 1.55% | 1.68% | -0.42% | 0.13% | -4.07% | 3.72% | 1.49% | 10.73% |
| 2015 | 0.00% | 5.44% | -0.71% | -0.12% | 2.37% | -1.51% | 2.15% | -5.92% | -2.17% | 8.66% | -2.24% | -0.31% | 4.96% |
| 2014 | -2.06% | 5.36% | 2.11% | 0.61% | 4.54% | 1.64% | -1.33% | 4.50% | -0.54% | 3.96% | 4.83% | 0.53% | 26.55% |
| 2013 | 5.78% | 2.90% | 4.93% | 2.64% | 2.63% | 1.16% | 6.38% | -2.49% | 1.85% | 4.78% | 1.76% | 2.41% | 40.40% |
Комиссия
Комиссия My Future Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Future Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 0.44 | 0.75 | 1.09 | 0.26 | 0.80 |
EA Electronic Arts Inc. | 1.12 | 1.62 | 1.21 | 1.12 | 3.44 |
ABT Abbott Laboratories | 1.40 | 1.99 | 1.25 | 0.77 | 3.09 |
ELV Elevance Health Inc | -0.26 | -0.19 | 0.97 | -0.22 | -0.98 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.89 | 1.38 | 1.17 | 0.76 | 2.68 |
EOG EOG Resources, Inc. | -0.01 | 0.13 | 1.02 | -0.02 | -0.04 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.51 | -0.43 | 0.92 | -0.37 | -0.89 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.07 | 2.89 | 1.36 | 1.81 | 5.92 |
MCD McDonald's Corporation | 1.02 | 1.47 | 1.20 | 1.05 | 2.38 |
BDX Becton, Dickinson and Company | -0.21 | -0.15 | 0.98 | -0.20 | -0.52 |
CVS CVS Health Corporation | -0.37 | -0.29 | 0.96 | -0.24 | -0.61 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.18 | 0.37 | 1.06 | 0.17 | 0.45 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.47 | 3.27 | 1.44 | 1.82 | 13.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Future Portfolio | 2.56% | 2.37% | 2.30% | 1.97% | 2.04% | 1.86% | 2.07% | 1.93% | 2.12% | 2.05% | 1.79% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CMCSA Comcast Corporation | 2.90% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABT Abbott Laboratories | 1.94% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
ELV Elevance Health Inc | 1.55% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
EOG EOG Resources, Inc. | 4.27% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.46% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
MCD McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.60% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.84% |
CVS CVS Health Corporation | 4.73% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.97% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.94% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Future Portfolio показал максимальную просадку в 37.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка My Future Portfolio составляет 5.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.69% | 26 дек. 2007 г. | 302 | 9 мар. 2009 г. | 481 | 2 февр. 2011 г. | 783 |
| -33.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -26.68% | 24 мая 2002 г. | 41 | 23 июл. 2002 г. | 292 | 18 сент. 2003 г. | 333 |
| -16.53% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 100 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
| -15.15% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Future Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EOG | EA | ELV | ADM | MCD | LOW | CVS | KO | MRK | CMCSA | BDX | ABT | JNJ | ADP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.30 |
| EA | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.39 |
| ELV | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| ADM | 0.38 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| MCD | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 |
| LOW | 0.25 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.46 |
| CVS | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| KO | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.42 |
| MRK | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.40 |
| CMCSA | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.46 |
| BDX | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
| ABT | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.43 |
| JNJ | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.45 |
| ADP | 0.30 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 1.00 |