My Future Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Future Portfolio

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	7.14%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	7.14%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	7.14%
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	7.14%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	7.14%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	7.14%
EA Electronic Arts Inc.	Communication Services	7.14%
ELV Elevance Health Inc	Healthcare	7.14%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	7.14%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.14%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.14%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

My Future Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV

Доходность по периодам

My Future Portfolio на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 4.25% с начала года и доходность в 10.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-4.30%	-7.20%	6.61%	14.07%	10.02%
My Future Portfolio	3.05%	-2.44%	-8.55%	-1.14%	10.90%	8.75%
Активы портфеля:
CMCSA Comcast Corporation	-6.73%	-2.90%	-17.15%	-9.11%	0.59%	3.97%
EA Electronic Arts Inc.	-0.33%	1.90%	0.65%	15.67%	5.34%	10.32%
ABT Abbott Laboratories	12.70%	-0.65%	8.19%	17.90%	7.54%	12.71%
ELV Elevance Health Inc	19.17%	1.67%	-11.18%	-12.41%	11.75%	12.67%
JNJ Johnson & Johnson	7.07%	-5.66%	-4.98%	9.76%	3.07%	7.38%
EOG EOG Resources, Inc.	-11.69%	-13.03%	-14.40%	-17.43%	26.28%	3.77%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-7.79%	-4.00%	-19.33%	-20.67%	7.31%	2.46%
KO The Coca-Cola Company	16.27%	2.48%	3.36%	27.47%	11.80%	9.39%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-10.26%	-2.36%	-21.70%	-1.66%	20.03%	13.82%
MCD McDonald's Corporation	8.41%	2.80%	1.04%	20.60%	13.56%	15.56%
BDX Becton, Dickinson and Company	-10.54%	-11.32%	-15.12%	-11.01%	-3.14%	5.43%
CVS CVS Health Corporation	55.48%	3.41%	8.54%	4.39%	4.96%	-0.96%
MRK Merck & Co., Inc.	-20.52%	-17.30%	-27.82%	-35.46%	2.80%	6.98%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.36%	0.50%	3.61%	24.67%	18.67%	16.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.31%	1.98%	1.44%	-4.50%									3.05%
2024	-1.03%	2.14%	3.61%	-3.64%	-1.47%	0.13%	3.56%	3.24%	0.24%	-5.99%	2.78%	-7.06%	-4.19%
2023	-0.82%	-5.71%	0.62%	3.90%	-5.72%	5.28%	6.12%	-3.80%	-4.08%	-1.80%	3.57%	3.43%	-0.05%
2022	-0.71%	-1.07%	2.69%	-1.41%	3.83%	-7.56%	3.37%	0.94%	-6.60%	12.75%	3.87%	-4.29%	4.28%
2021	-0.38%	0.91%	9.18%	3.48%	2.92%	-1.19%	1.00%	0.30%	-0.58%	8.42%	-2.48%	9.12%	34.21%
2020	-3.10%	-9.43%	-11.85%	14.55%	4.89%	-2.05%	5.23%	3.03%	-2.26%	-2.22%	8.68%	3.42%	6.03%
2019	7.72%	0.59%	1.00%	-0.17%	-4.57%	6.34%	0.24%	-1.29%	-1.21%	0.90%	3.68%	4.58%	18.56%
2018	7.97%	-8.59%	-1.70%	4.92%	-0.60%	4.07%	3.71%	2.31%	3.98%	-6.63%	3.91%	-9.70%	1.78%
2017	2.71%	2.63%	0.99%	2.46%	0.94%	1.01%	2.83%	-1.40%	2.12%	1.72%	4.28%	0.53%	22.76%
2016	-2.51%	-1.61%	7.22%	2.30%	0.51%	1.08%	0.79%	-0.09%	0.54%	-4.38%	4.77%	1.17%	9.65%
2015	-0.55%	5.47%	0.01%	0.06%	1.38%	-1.26%	0.59%	-5.49%	-2.94%	8.42%	-2.53%	-0.70%	1.74%
2014	-3.42%	6.66%	2.88%	0.20%	4.92%	2.40%	-1.83%	3.48%	-1.71%	2.69%	3.14%	1.47%	22.43%

Комиссия

Комиссия My Future Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Future Portfolio составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.09

^GSPC: 0.28

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.02

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.00

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.09

^GSPC: 0.28

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.21

^GSPC: 1.31

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CMCSA Comcast Corporation	-0.35	-0.28	0.96	-0.24	-0.83
EA Electronic Arts Inc.	0.55	0.82	1.15	0.50	1.38
ABT Abbott Laboratories	0.89	1.38	1.18	0.71	4.16
ELV Elevance Health Inc	-0.42	-0.41	0.94	-0.32	-0.56
JNJ Johnson & Johnson	0.39	0.65	1.09	0.42	1.21
EOG EOG Resources, Inc.	-0.60	-0.67	0.91	-0.72	-2.08
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-0.79	-0.98	0.88	-0.39	-1.26
KO The Coca-Cola Company	1.67	2.37	1.31	1.76	3.90
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.10	0.02	1.00	-0.10	-0.26
MCD McDonald's Corporation	1.02	1.49	1.20	1.18	3.71
BDX Becton, Dickinson and Company	-0.59	-0.67	0.91	-0.45	-2.05
CVS CVS Health Corporation	0.11	0.45	1.06	0.08	0.27
MRK Merck & Co., Inc.	-1.42	-1.93	0.74	-0.89	-1.75
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.32	1.84	1.26	1.95	7.40

My Future Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.18 до 0.75, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Future Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.67%	2.70%	2.37%	2.30%	1.97%	2.04%	1.86%	2.07%	1.93%	2.12%	2.05%	1.79%
Активы портфеля:
CMCSA Comcast Corporation	3.66%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
EA Electronic Arts Inc.	0.52%	0.52%	0.56%	0.61%	0.52%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	1.81%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%
ELV Elevance Health Inc	1.51%	1.77%	1.26%	1.00%	0.98%	1.18%	1.06%	1.14%	1.20%	1.81%	1.79%	1.39%
JNJ Johnson & Johnson	3.23%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
EOG EOG Resources, Inc.	3.51%	2.97%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.56%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	4.36%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%	1.85%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.06%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
MCD McDonald's Corporation	2.20%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
BDX Becton, Dickinson and Company	1.97%	1.71%	1.51%	1.38%	1.34%	1.28%	1.14%	1.34%	1.37%	1.64%	1.60%	1.61%
CVS CVS Health Corporation	3.86%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%
MRK Merck & Co., Inc.	4.03%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.97%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Future Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Future Portfolio показал максимальную просадку в 42.57%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 544 торговые сессии.

Текущая просадка My Future Portfolio составляет 6.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.57%	19 мая 2008 г.	198	2 мар. 2009 г.	544	27 апр. 2011 г.	742
-36.37%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	163	11 нояб. 2020 г.	207
-26.09%	24 мая 2002 г.	41	23 июл. 2002 г.	305	7 окт. 2003 г.	346
-17.47%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	244	12 дек. 2019 г.	302
-17.35%	11 мая 2011 г.	101	3 окт. 2011 г.	65	5 янв. 2012 г.	166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Future Portfolio составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Future Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EOG	EA	ELV	ADM	MCD	LOW	CVS	MRK	KO	CMCSA	BDX	ABT	JNJ	ADP
EOG	1.00	0.25	0.24	0.38	0.21	0.25	0.25	0.23	0.21	0.28	0.22	0.19	0.21	0.30
EA	0.25	1.00	0.24	0.24	0.28	0.34	0.26	0.26	0.26	0.34	0.31	0.29	0.29	0.39
ELV	0.24	0.24	1.00	0.31	0.29	0.30	0.38	0.35	0.30	0.33	0.37	0.32	0.35	0.36
ADM	0.38	0.24	0.31	1.00	0.30	0.33	0.34	0.29	0.37	0.34	0.31	0.29	0.33	0.37
MCD	0.21	0.28	0.29	0.30	1.00	0.37	0.33	0.33	0.41	0.34	0.33	0.35	0.34	0.41
LOW	0.25	0.34	0.30	0.33	0.37	1.00	0.40	0.30	0.33	0.41	0.33	0.35	0.32	0.46
CVS	0.25	0.26	0.38	0.34	0.33	0.40	1.00	0.35	0.35	0.36	0.35	0.33	0.38	0.41
MRK	0.23	0.26	0.35	0.29	0.33	0.30	0.35	1.00	0.38	0.35	0.39	0.45	0.51	0.39
KO	0.21	0.26	0.30	0.37	0.41	0.33	0.35	0.38	1.00	0.36	0.36	0.38	0.44	0.42
CMCSA	0.28	0.34	0.33	0.34	0.34	0.41	0.36	0.35	0.36	1.00	0.35	0.35	0.36	0.46
BDX	0.22	0.31	0.37	0.31	0.33	0.33	0.35	0.39	0.36	0.35	1.00	0.50	0.45	0.42
ABT	0.19	0.29	0.32	0.29	0.35	0.35	0.33	0.45	0.38	0.35	0.50	1.00	0.50	0.43
JNJ	0.21	0.29	0.35	0.33	0.34	0.32	0.38	0.51	0.44	0.36	0.45	0.50	1.00	0.44
ADP	0.30	0.39	0.36	0.37	0.41	0.46	0.41	0.39	0.42	0.46	0.42	0.43	0.44	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 окт. 2001 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Future Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество