My Future Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 7.14% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Defensive | 7.14% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 7.14% |
BDX Becton, Dickinson and Company | Healthcare | 7.14% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 7.14% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 7.14% |
EA Electronic Arts Inc. | Communication Services | 7.14% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 7.14% |
EOG EOG Resources, Inc. | Energy | 7.14% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.14% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 7.14% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 7.14% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Future Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2001 г., начальной даты ELV
Доходность по периодам
My Future Portfolio на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.65% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| My Future Portfolio | 4.05% | 3.12% | -1.74% | 1.88% | 8.40% | 9.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
CMCSA Comcast Corporation | -9.85% | -10.19% | -12.42% | -22.85% | -3.09% | 3.94% |
EA Electronic Arts Inc. | -17.12% | -17.12% | -16.60% | -9.68% | 2.45% | 8.48% |
ABT Abbott Laboratories | 14.74% | 14.01% | 19.08% | 17.99% | 9.56% | 13.17% |
ELV Elevance Health Inc | 8.97% | 8.19% | -22.69% | -16.92% | 8.70% | 13.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 6.13% | 6.45% | -1.93% | 1.64% | 2.82% | 7.20% |
EOG EOG Resources, Inc. | 5.26% | 1.94% | 6.29% | 20.16% | 16.31% | 5.80% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -6.00% | -5.11% | -16.58% | -7.09% | 3.40% | 2.87% |
KO The Coca-Cola Company | 0.66% | 1.49% | -6.57% | 7.57% | 4.42% | 7.61% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 4.68% | 3.97% | 7.81% | 20.16% | 18.36% | 15.70% |
MCD McDonald's Corporation | -0.04% | -1.70% | 8.58% | 3.79% | 8.89% | 14.84% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 6.85% | 6.11% | 3.85% | 4.88% | 1.16% | 7.23% |
CVS CVS Health Corporation | 27.12% | 24.68% | -1.09% | -18.67% | -1.43% | -2.97% |
MRK Merck & Co., Inc. | -8.79% | -8.47% | -17.16% | -26.12% | 5.30% | 8.20% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 4.08% | 4.45% | 18.63% | 25.41% | 13.50% | 15.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Future Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.31% | 4.05% | |||||||||||
| 2024 | -1.03% | 2.14% | 3.61% | -3.64% | -1.47% | 0.13% | 3.56% | 3.24% | 0.24% | -5.99% | 2.78% | -7.06% | -4.19% |
| 2023 | -0.82% | -5.71% | 0.62% | 3.90% | -5.72% | 5.28% | 6.12% | -3.80% | -4.08% | -1.80% | 3.57% | 3.43% | -0.05% |
| 2022 | -0.71% | -1.07% | 2.69% | -1.41% | 3.83% | -7.56% | 3.37% | 0.94% | -6.60% | 12.75% | 3.87% | -4.29% | 4.27% |
| 2021 | -0.38% | 0.91% | 9.18% | 3.48% | 2.92% | -1.19% | 1.00% | 0.30% | -0.58% | 8.42% | -2.48% | 9.12% | 34.20% |
| 2020 | -3.10% | -9.43% | -11.85% | 14.55% | 4.89% | -2.05% | 5.23% | 3.03% | -2.26% | -2.22% | 8.68% | 3.42% | 6.03% |
| 2019 | 7.72% | 0.59% | 1.00% | -0.17% | -4.57% | 6.34% | 0.24% | -1.29% | -1.21% | 0.90% | 3.68% | 4.58% | 18.56% |
| 2018 | 7.97% | -8.59% | -1.70% | 4.92% | -0.60% | 4.07% | 3.71% | 2.31% | 3.98% | -6.63% | 3.91% | -9.70% | 1.78% |
| 2017 | 2.71% | 2.63% | 0.99% | 2.46% | 0.94% | 1.01% | 2.83% | -1.40% | 2.12% | 1.71% | 4.28% | 0.53% | 22.76% |
| 2016 | -2.51% | -1.61% | 7.22% | 2.30% | 0.51% | 1.08% | 0.79% | -0.09% | 0.54% | -4.39% | 4.77% | 1.17% | 9.65% |
| 2015 | -0.55% | 5.47% | 0.01% | 0.06% | 1.38% | -1.26% | 0.59% | -5.49% | -2.94% | 8.42% | -2.53% | -0.70% | 1.74% |
| 2014 | -3.42% | 6.66% | 2.88% | 0.20% | 4.92% | 2.40% | -1.83% | 3.48% | -1.71% | 2.69% | 3.14% | 1.47% | 22.42% |
Комиссия
Комиссия My Future Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Future Portfolio составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -0.99 | -1.25 | 0.83 | -0.64 | -2.28 |
EA Electronic Arts Inc. | -0.46 | -0.42 | 0.93 | -0.38 | -1.33 |
ABT Abbott Laboratories | 0.79 | 1.30 | 1.15 | 0.59 | 1.85 |
ELV Elevance Health Inc | -0.74 | -0.88 | 0.88 | -0.52 | -1.10 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.00 | 0.12 | 1.01 | -0.00 | -0.00 |
EOG EOG Resources, Inc. | 0.77 | 1.17 | 1.15 | 0.82 | 2.49 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.57 | -0.65 | 0.92 | -0.27 | -1.15 |
KO The Coca-Cola Company | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.38 | 0.87 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.87 | 1.33 | 1.16 | 1.06 | 2.18 |
MCD McDonald's Corporation | -0.02 | 0.09 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
BDX Becton, Dickinson and Company | 0.10 | 0.26 | 1.03 | 0.08 | 0.34 |
CVS CVS Health Corporation | -0.55 | -0.54 | 0.92 | -0.36 | -0.83 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.16 | -1.49 | 0.79 | -0.85 | -1.79 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.70 | 2.35 | 1.30 | 2.58 | 8.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Future Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.63% | 2.70% | 2.37% | 2.30% | 1.97% | 2.04% | 1.86% | 2.07% | 1.93% | 2.12% | 2.05% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CMCSA Comcast Corporation | 3.70% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
EA Electronic Arts Inc. | 0.63% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABT Abbott Laboratories | 1.74% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
ELV Elevance Health Inc | 1.62% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.89% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.21% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
KO The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.77% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.60% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.61% |
CVS CVS Health Corporation | 4.72% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.44% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Future Portfolio показал максимальную просадку в 42.57%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 544 торговые сессии.
Текущая просадка My Future Portfolio составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.57% | 19 мая 2008 г. | 198 | 2 мар. 2009 г. | 544 | 27 апр. 2011 г. | 742 |
| -36.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -26.09% | 24 мая 2002 г. | 41 | 23 июл. 2002 г. | 305 | 7 окт. 2003 г. | 346 |
| -17.47% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -17.35% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 65 | 5 янв. 2012 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Future Portfolio составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EOG | EA | ELV | ADM | MCD | LOW | CVS | MRK | KO | CMCSA | BDX | ABT | JNJ | ADP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.30 |
| EA | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.39 |
| ELV | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| ADM | 0.38 | 0.24 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| MCD | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
| LOW | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.46 |
| CVS | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| MRK | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.39 |
| KO | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.42 |
| CMCSA | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.46 |
| BDX | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
| ABT | 0.19 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.43 |
| JNJ | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.44 |
| ADP | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 1.00 |