BEST OF BEST TOP 20
TOP 20 STOCKS EVER, LAST 10 YRS PROVEN RECORDS WITH ABOVE 20% ANNUM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST OF BEST TOP 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
BEST OF BEST TOP 20 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 39.01% с начала года и доходность в 42.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
BEST OF BEST TOP 20 | 39.01% | -3.45% | 3.08% | 69.18% | 47.02% | 42.62% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.46% | 26.76% |
Alphabet Inc. | 14.39% | -4.70% | 8.38% | 19.77% | 21.26% | 18.60% |
Meta Platforms, Inc. | 52.44% | 2.23% | 6.15% | 80.05% | 23.22% | 21.53% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 62.60% | -2.41% | 20.78% | 94.63% | 33.35% | 26.63% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 39.09% | -0.19% | 43.29% | 95.67% | 34.95% | 33.20% |
Apple Inc | 15.06% | -2.57% | 29.10% | 26.40% | 33.18% | 25.69% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -6.85% | 2.10% | 61.84% | 34.22% | 27.91% |
Vanguard Information Technology ETF | 16.75% | -2.72% | 6.88% | 34.73% | 22.15% | 20.11% |
NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.43% | 73.77% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60% | -5.19% | -17.01% | 47.79% | 37.61% | 44.41% |
Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.26% | 12.93% |
Mastercard Inc | 16.52% | 5.47% | 1.54% | 21.23% | 13.41% | 21.32% |
Netflix, Inc. | 41.82% | -1.16% | 10.88% | 78.74% | 20.59% | 27.00% |
ServiceNow, Inc. | 26.03% | 6.22% | 15.16% | 56.06% | 26.84% | 30.83% |
Palo Alto Networks, Inc. | 11.83% | -10.40% | 14.64% | 40.14% | 36.57% | 26.02% |
Celsius Holdings, Inc. | -37.12% | -15.04% | -62.31% | -43.31% | 96.17% | 70.00% |
Super Micro Computer, Inc. | 53.69% | -28.49% | -55.04% | 79.73% | 85.76% | 31.49% |
Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.82% | 65.41% |
Broadcom Inc. | 45.91% | -2.58% | 20.31% | 97.00% | 45.75% | 38.05% |
ProShares UltraPro QQQ | 30.39% | -7.39% | 5.39% | 75.89% | 33.65% | 33.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST OF BEST TOP 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.80% | 16.94% | 4.44% | -6.33% | 8.41% | 6.98% | -3.60% | 0.66% | 39.01% | ||||
2023 | 13.82% | 2.88% | 12.14% | 0.34% | 19.69% | 7.77% | 4.22% | -0.80% | -6.39% | -0.35% | 13.55% | 8.38% | 101.73% |
2022 | -11.27% | -2.77% | 1.15% | -14.53% | 3.40% | -12.12% | 14.34% | -3.52% | -13.26% | 5.59% | 11.46% | -8.14% | -29.88% |
2021 | 0.78% | 4.67% | 2.29% | 5.72% | 0.30% | 7.50% | 4.02% | 6.19% | -4.12% | 10.23% | 5.07% | 1.45% | 53.06% |
2020 | 5.39% | -6.19% | -12.03% | 17.48% | 12.36% | 6.99% | 13.17% | 12.76% | -4.64% | -3.09% | 18.54% | 12.71% | 93.53% |
2019 | 13.19% | 5.87% | 7.01% | 8.16% | -6.46% | 10.99% | 2.76% | -2.43% | -1.26% | 6.46% | 6.65% | 5.45% | 70.67% |
2018 | 10.20% | -1.77% | -5.70% | 3.07% | 6.47% | 0.09% | 2.82% | 8.75% | 1.56% | -13.71% | -1.78% | -7.59% | -0.28% |
2017 | 7.82% | 5.39% | 1.68% | 2.77% | 10.61% | 0.41% | 6.44% | 5.75% | 0.67% | 7.31% | 4.07% | 3.38% | 72.50% |
2016 | -7.34% | -0.46% | 9.85% | -1.97% | 6.08% | 0.30% | 7.23% | 2.49% | 3.92% | 2.77% | 3.40% | 5.62% | 35.47% |
2015 | 1.77% | 14.05% | -2.41% | 6.27% | 3.66% | 1.59% | 2.72% | -6.83% | 1.13% | 11.43% | 3.68% | 2.02% | 44.61% |
2014 | -1.32% | 6.92% | 4.72% | -1.41% | 4.71% | -1.70% | 2.28% | 4.38% | -1.57% | 17.82% |
Комиссия
Комиссия BEST OF BEST TOP 20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BEST OF BEST TOP 20 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.95 | 1.35 | 1.17 | 0.32 | 3.18 |
Alphabet Inc. | 0.65 | 1.02 | 1.14 | 0.21 | 2.14 |
Meta Platforms, Inc. | 1.81 | 2.71 | 1.37 | 1.76 | 10.60 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.66 | 3.25 | 1.41 | 2.24 | 13.83 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.87 | 3.03 | 1.38 | 2.02 | 11.87 |
Apple Inc | 1.22 | 1.87 | 1.23 | 0.56 | 4.04 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.38 | 1.90 | 1.24 | 0.81 | 5.52 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.19 | 1.65 | 1.22 | 0.53 | 5.52 |
NVIDIA Corporation | 3.22 | 3.44 | 1.43 | 4.07 | 19.53 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.01 | 0.36 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.20 | 2.93 | 1.40 | 1.04 | 13.26 |
Mastercard Inc | 1.49 | 2.03 | 1.28 | 0.61 | 4.34 |
Netflix, Inc. | 2.16 | 2.88 | 1.39 | 0.88 | 13.27 |
ServiceNow, Inc. | 0.96 | 1.45 | 1.21 | 0.55 | 4.76 |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.06 | 0.39 | 1.07 | 0.01 | 0.17 |
Celsius Holdings, Inc. | -0.88 | -1.32 | 0.84 | -0.72 | -1.56 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.38 | 1.37 | 1.18 | 0.23 | 1.25 |
Bitcoin | 0.92 | 1.58 | 1.16 | 0.48 | 4.13 |
Broadcom Inc. | 1.53 | 2.16 | 1.28 | 1.37 | 8.17 |
ProShares UltraPro QQQ | 0.89 | 1.41 | 1.18 | 0.44 | 3.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BEST OF BEST TOP 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST OF BEST TOP 20 | 0.49% | 0.49% | 0.68% | 0.43% | 0.54% | 0.97% | 0.94% | 0.72% | 0.75% | 0.90% | 0.79% | 0.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.42% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.66% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.10% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BEST OF BEST TOP 20 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.
Текущая просадка BEST OF BEST TOP 20 составляет 8.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.15% | 28 дек. 2021 г. | 292 | 15 окт. 2022 г. | 215 | 18 мая 2023 г. | 507 |
-35.32% | 20 февр. 2020 г. | 26 | 16 мар. 2020 г. | 78 | 2 июн. 2020 г. | 104 |
-27.66% | 28 сент. 2018 г. | 89 | 25 дек. 2018 г. | 86 | 21 мар. 2019 г. | 175 |
-17.04% | 30 дек. 2015 г. | 44 | 11 февр. 2016 г. | 50 | 1 апр. 2016 г. | 94 |
-15.97% | 11 июл. 2024 г. | 28 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BEST OF BEST TOP 20 составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | CELH | COKE | SMCI | PANW | NFLX | AMD | TSM | MA | META | NOW | AAPL | GOOG | AVGO | NVDA | MSFT | SMH | VOO | TQQQ | VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CELH | 0.09 | 1.00 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
COKE | 0.05 | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
SMCI | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.43 |
PANW | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.53 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.52 |
NFLX | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 0.50 |
AMD | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.59 | 0.43 | 0.62 | 0.46 | 0.53 | 0.55 |
TSM | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.73 | 0.54 | 0.59 | 0.62 |
MA | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.42 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.66 | 0.61 | 0.65 |
META | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.59 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.61 |
NOW | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.64 |
AAPL | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.73 |
GOOG | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.63 | 0.52 | 0.64 | 0.72 | 0.67 |
AVGO | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.75 | 0.60 | 0.66 | 0.68 |
NVDA | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.76 | 0.56 | 0.67 | 0.69 |
MSFT | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.60 | 0.69 | 0.76 | 0.78 |
SMH | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.62 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.75 | 0.76 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.77 | 0.81 |
VOO | 0.13 | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.66 | 0.55 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.85 |
TQQQ | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.93 |
VGT | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 1.00 |