2-IRA

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 97% месяцев были с положительной доходностью, а 3% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2-IRA закрывался с повышением в 76% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.5%.

2-IRA has an annualized alpha of 5.76%, beta of 0.03, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2023.

• This portfolio captured 14.33% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.43 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 2-IRA составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2-IRA имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2-IRA на 21 июл. 2026 г. составляет 7.15 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2-IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2-IRA показал максимальную просадку в 0.66%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.