Scott's Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Scott's Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	8.50%
BINC BlackRock Flexible Income ETF	Total Bond Market	14.25%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds	2.50%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	3%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	4.50%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	Dividend, Large Cap Growth Equities	6.50%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	3%
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	REIT	3.50%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Money Market, Actively Managed	17%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	3%
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	Volatility Hedged Equity	5%
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	Large Cap Blend Equities	3%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	Derivative Income	4.50%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	Foreign Large Cap Equities	3.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	3%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	3.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	2.75%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	6.50%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	2.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Scott's Portfolio	4.05%	4.27%	3.73%	9.43%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BINC BlackRock Flexible Income ETF	2.10%	1.32%	2.64%	6.47%	N/A	N/A
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	2.03%	13.85%	5.15%	15.45%	N/A	N/A
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	1.33%	11.32%	1.99%	12.88%	N/A	N/A
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	5.91%	2.36%	2.27%	13.47%	11.33%	9.23%
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	2.29%	3.44%	-1.20%	12.29%	N/A	N/A
VT Vanguard Total World Stock ETF	5.57%	11.19%	5.43%	12.05%	14.45%	9.11%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	16.12%	6.04%	15.45%	19.79%	11.81%	6.19%
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	2.79%	9.30%	0.28%	9.00%	17.31%	10.43%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1.79%	0.42%	2.39%	5.30%	3.05%	N/A
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	0.84%	11.75%	-2.39%	8.51%	15.87%	N/A
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	8.49%	10.23%	8.45%	9.75%	8.70%	3.87%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.76%	4.64%	-5.38%	3.48%	13.55%	10.64%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2.94%	2.65%	3.18%	8.99%	5.21%	4.03%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.09%	0.11%	1.95%	4.82%	-0.90%	1.48%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	3.01%	5.56%	-1.89%	3.91%	12.47%	9.47%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	14.50%	7.39%	13.34%	10.07%	12.11%	5.68%
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	1.65%	7.00%	2.20%	6.94%	8.75%	N/A
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-2.62%	-1.66%	-5.70%	-6.24%	-13.90%	-1.88%
GLD SPDR Gold Trust	21.52%	-3.88%	24.37%	31.56%	12.42%	9.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.82%	1.09%	-0.90%	-0.02%	2.02%								4.05%
2024	-0.41%	1.35%	2.15%	-2.09%	2.50%	0.66%	2.57%	1.89%	1.71%	-1.08%	2.31%	-2.25%	9.53%

Комиссия

Комиссия Scott's Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PNOV

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

QQQI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

JPRE

JPMorgan Realty Income ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

BINC

BlackRock Flexible Income ETF

GLD

SPDR Gold Trust

PRF

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

SPLV

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Total World Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Scott's Portfolio составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BINC BlackRock Flexible Income ETF	2.30	3.21	1.52	2.85	12.50
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.72	1.21	1.18	0.82	3.03
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	0.71	1.18	1.18	0.79	3.22
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.04	1.55	1.22	1.62	5.01
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	0.71	1.18	1.16	0.85	2.66
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.70	1.16	1.17	0.81	3.53
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	1.44	2.05	1.29	1.93	6.97
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	0.56	0.94	1.14	0.63	2.42
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	8.74	17.36	4.06	18.14	129.36
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	0.41	0.75	1.10	0.39	1.20
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.57	1.03	1.14	0.69	2.02
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.22	0.45	1.06	0.25	0.78
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.59	2.44	1.35	2.06	10.88
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.84	1.37	1.16	1.05	2.38
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.28	0.55	1.07	0.31	0.95
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.61	1.01	1.14	0.81	2.46
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	0.74	1.14	1.22	0.70	3.19
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-0.34	-0.21	0.98	-0.26	-0.46
GLD SPDR Gold Trust	1.90	2.66	1.34	4.30	11.04

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Scott's Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.18
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.38%	4.28%	2.81%	1.93%	1.14%	1.35%	1.66%	1.55%	1.19%	1.19%	1.20%	1.04%
Активы портфеля:
BINC BlackRock Flexible Income ETF	6.47%	6.13%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	14.32%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	8.47%	7.46%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.71%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%	2.20%
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	2.27%	2.21%	3.26%	10.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.83%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	3.52%	4.09%	4.43%	3.81%	4.40%	2.82%	2.82%	2.03%	2.24%	3.19%	2.60%	0.00%
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	1.81%	1.78%	1.84%	2.01%	1.58%	1.97%	1.99%	2.25%	1.58%	2.17%	2.25%	1.73%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.90%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	1.34%	1.29%	1.37%	1.54%	1.18%	1.32%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.97%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.91%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.82%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.83%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	2.08%	2.05%	2.09%	1.94%	1.89%	2.14%	1.89%	2.37%	1.74%	2.13%	2.02%	1.59%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.86%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4.87%	4.65%	3.55%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%	3.12%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Scott's Portfolio показал максимальную просадку в 7.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.09%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	56
-3.01%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	17	5 февр. 2025 г.	39
-2.47%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	16	10 мая 2024 г.	30
-2.26%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-1.46%	21 окт. 2024 г.	10	1 нояб. 2024 г.	4	7 нояб. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 12.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	JPST	EDV	AGG	VWO	SPLV	QQQI	BINC	JPRE	PNOV	SCHD	NOBL	GPIX	RODM	FSMD	HYG	VEA	PRF	VT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.11	0.14	0.12	0.17	0.57	0.45	0.93	0.40	0.44	0.86	0.56	0.56	0.97	0.58	0.77	0.67	0.69	0.82	0.95	0.84
GLD	0.11	1.00	0.16	0.15	0.20	0.35	0.11	0.07	0.27	0.17	0.04	0.08	0.08	0.10	0.36	0.16	0.22	0.35	0.13	0.22	0.33
JPST	0.14	0.16	1.00	0.48	0.62	0.16	0.17	0.09	0.51	0.27	0.09	0.14	0.15	0.11	0.22	0.13	0.34	0.22	0.14	0.17	0.30
EDV	0.12	0.15	0.48	1.00	0.92	0.10	0.31	0.05	0.69	0.39	0.08	0.20	0.25	0.09	0.26	0.19	0.45	0.25	0.17	0.16	0.39
AGG	0.17	0.20	0.62	0.92	1.00	0.17	0.32	0.09	0.79	0.42	0.10	0.22	0.27	0.14	0.34	0.22	0.54	0.32	0.21	0.22	0.45
VWO	0.57	0.35	0.16	0.10	0.17	1.00	0.26	0.54	0.38	0.33	0.52	0.40	0.39	0.55	0.68	0.52	0.56	0.75	0.53	0.72	0.68
SPLV	0.45	0.11	0.17	0.31	0.32	0.26	1.00	0.26	0.41	0.72	0.38	0.81	0.90	0.44	0.54	0.61	0.50	0.48	0.75	0.49	0.67
QQQI	0.93	0.07	0.09	0.05	0.09	0.54	0.26	1.00	0.31	0.28	0.81	0.38	0.36	0.91	0.49	0.63	0.57	0.61	0.65	0.87	0.71
BINC	0.40	0.27	0.51	0.69	0.79	0.38	0.41	0.31	1.00	0.50	0.33	0.38	0.41	0.38	0.54	0.44	0.74	0.56	0.44	0.48	0.65
JPRE	0.44	0.17	0.27	0.39	0.42	0.33	0.72	0.28	0.50	1.00	0.40	0.67	0.70	0.43	0.54	0.59	0.55	0.51	0.64	0.49	0.68
PNOV	0.86	0.04	0.09	0.08	0.10	0.52	0.38	0.81	0.33	0.40	1.00	0.50	0.48	0.85	0.52	0.68	0.58	0.61	0.72	0.83	0.73
SCHD	0.56	0.08	0.14	0.20	0.22	0.40	0.81	0.38	0.38	0.67	0.50	1.00	0.91	0.56	0.57	0.75	0.56	0.57	0.87	0.62	0.75
NOBL	0.56	0.08	0.15	0.25	0.27	0.39	0.90	0.36	0.41	0.70	0.48	0.91	1.00	0.56	0.60	0.75	0.57	0.58	0.86	0.62	0.76
GPIX	0.97	0.10	0.11	0.09	0.14	0.55	0.44	0.91	0.38	0.43	0.85	0.56	0.56	1.00	0.56	0.76	0.65	0.67	0.80	0.92	0.82
RODM	0.58	0.36	0.22	0.26	0.34	0.68	0.54	0.49	0.54	0.54	0.52	0.57	0.60	0.56	1.00	0.64	0.68	0.94	0.67	0.76	0.81
FSMD	0.77	0.16	0.13	0.19	0.22	0.52	0.61	0.63	0.44	0.59	0.68	0.75	0.75	0.76	0.64	1.00	0.71	0.70	0.91	0.83	0.85
HYG	0.67	0.22	0.34	0.45	0.54	0.56	0.50	0.57	0.74	0.55	0.58	0.56	0.57	0.65	0.68	0.71	1.00	0.72	0.70	0.74	0.83
VEA	0.69	0.35	0.22	0.25	0.32	0.75	0.48	0.61	0.56	0.51	0.61	0.57	0.58	0.67	0.94	0.70	0.72	1.00	0.72	0.85	0.86
PRF	0.82	0.13	0.14	0.17	0.21	0.53	0.75	0.65	0.44	0.64	0.72	0.87	0.86	0.80	0.67	0.91	0.70	0.72	1.00	0.85	0.89
VT	0.95	0.22	0.17	0.16	0.22	0.72	0.49	0.87	0.48	0.49	0.83	0.62	0.62	0.92	0.76	0.83	0.74	0.85	0.85	1.00	0.92
Portfolio	0.84	0.33	0.30	0.39	0.45	0.68	0.67	0.71	0.65	0.68	0.73	0.75	0.76	0.82	0.81	0.85	0.83	0.86	0.89	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Scott's Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество