- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $883M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 41K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции PNOV — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) показал доход в 8.14% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PNOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PNOV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | -0.17% | -2.85% | 5.97% | 2.54% | -0.11% | 0.68% | 1.19% | 8.14% | ||||
| 2025 | 1.39% | -0.31% | -2.77% | -0.27% | 3.80% | 2.57% | 1.33% | 1.29% | 1.22% | 0.97% | 0.46% | 0.31% | 10.31% |
| 2024 | 0.90% | 1.47% | 0.82% | -0.14% | 1.62% | 0.62% | 0.52% | 0.66% | 0.52% | 0.54% | 2.88% | -0.83% | 9.97% |
| 2023 | 4.47% | -1.62% | 2.48% | 1.32% | 0.34% | 4.89% | 2.01% | -0.23% | -4.20% | -2.36% | 4.75% | 1.85% | 14.08% |
| 2022 | -2.06% | -1.38% | 1.91% | -4.63% | 0.80% | -3.51% | 4.44% | -0.72% | -4.49% | 7.24% | 3.29% | -2.80% | -2.64% |
| 2021 | -1.00% | 1.49% | 2.08% | 1.14% | 0.25% | 0.45% | 0.23% | 0.51% | -0.00% | 0.33% | -0.70% | 2.17% | 7.12% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.49, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2019.
- This ETF participated in 45.41% of S&P 500 Index downside but only 42.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 42.99%
- Участие в снижении
- 45.41%
Комиссия
Комиссия PNOV составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNOV имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.50 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 10.58 | +2.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 18.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.63%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 5mo 17d | 11mo 5dдек. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.35%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.55%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 2mo 24d | 4mo 6dсент. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-4.85%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PNOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -56.78% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -9.10% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | -18.90% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.63% | -25.43% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.69% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.14% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PNOV
Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNOV