GOAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GOAT

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	6.67%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	6.67%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%
WSO Watsco, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

GOAT на 31 мая 2025 г. показал доходность в 17.58% с начала года и доходность в 29.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
GOAT	17.58%	2.17%	9.06%	56.69%	37.59%	29.40%
Активы портфеля:
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.84%	-13.57%	-30.23%	84.79%	43.81%	38.16%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	15.32%	-3.37%	10.00%	41.91%	26.80%	19.89%
CASY Casey's General Stores, Inc.	10.73%	-5.27%	4.24%	34.25%	23.13%	18.38%
PGR The Progressive Corporation	21.33%	1.13%	8.12%	40.61%	32.32%	29.51%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.73%	7.29%	28.24%	29.64%	24.24%
AXON Axon Enterprise, Inc.	26.26%	22.35%	15.98%	166.34%	58.10%	37.30%
ESLT Elbit Systems Ltd	58.97%	3.05%	68.34%	114.58%	25.11%	19.79%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-7.16%	-15.44%	-10.32%	21.49%	44.61%	30.44%
TMUS T-Mobile US, Inc.	10.50%	-1.56%	-1.23%	44.42%	20.01%	20.48%
SNEX StoneX Group Inc.	29.61%	-4.41%	22.38%	69.20%	30.15%	18.37%
CTAS Cintas Corporation	24.44%	7.20%	0.69%	36.41%	30.88%	27.90%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	22.64%	8.34%	11.71%	40.65%	31.35%	24.13%
WSO Watsco, Inc.	-5.33%	-3.54%	-18.67%	-4.45%	23.49%	16.70%
BRO Brown & Brown, Inc.	10.97%	2.22%	0.10%	29.37%	23.78%	22.49%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	25.77%	50.21%	79.63%	56.68%	36.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.65%	4.97%	-0.05%	1.89%	2.17%								17.58%
2024	1.66%	6.97%	3.42%	-1.78%	4.19%	5.36%	5.64%	6.36%	1.45%	3.50%	15.00%	-7.25%	52.58%
2023	3.11%	0.17%	2.93%	2.03%	-0.20%	5.27%	1.73%	4.02%	-1.05%	1.08%	5.96%	6.86%	36.57%
2022	-6.64%	3.19%	6.75%	-7.70%	3.33%	-2.46%	9.65%	-0.52%	-6.08%	12.43%	6.02%	-5.36%	10.55%
2021	0.42%	3.66%	9.03%	4.82%	2.33%	1.72%	1.71%	1.67%	-3.48%	6.19%	0.81%	7.83%	42.72%
2020	1.74%	-5.66%	-13.55%	12.06%	8.72%	3.47%	5.69%	5.14%	-2.75%	-2.24%	12.60%	3.64%	28.95%
2019	8.66%	7.17%	1.44%	6.83%	-3.01%	5.74%	4.07%	-1.28%	-0.26%	-0.19%	4.49%	2.33%	41.53%
2018	4.81%	-0.75%	-0.06%	0.44%	6.94%	1.06%	4.35%	6.36%	2.16%	-6.21%	-0.69%	-5.96%	12.06%
2017	1.92%	2.68%	-0.04%	1.66%	1.62%	-0.61%	2.64%	0.08%	4.09%	2.50%	4.47%	0.18%	23.19%
2016	-4.56%	1.84%	6.67%	-0.81%	3.10%	3.53%	4.27%	3.06%	1.61%	-2.76%	8.66%	1.91%	29.05%
2015	0.65%	8.95%	3.56%	1.62%	4.74%	2.20%	0.31%	-4.05%	1.79%	7.09%	0.00%	-1.54%	27.63%
2014	-2.86%	7.76%	1.23%	-1.74%	3.10%	0.70%	-2.57%	6.53%	-0.72%	6.66%	2.38%	3.68%	26.12%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия GOAT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOAT составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.50	2.10	1.30	2.24	4.76
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	2.05	2.95	1.35	2.37	13.44
CASY Casey's General Stores, Inc.	1.07	1.73	1.21	2.11	6.55
PGR The Progressive Corporation	1.66	2.22	1.32	3.40	8.60
COST Costco Wholesale Corporation	1.29	1.81	1.24	1.65	4.74
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.98	3.73	1.57	5.34	13.94
ESLT Elbit Systems Ltd	3.76	4.40	1.65	4.32	27.97
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.66	1.02	1.14	0.98	2.67
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.67	2.13	1.34	3.22	8.10
SNEX StoneX Group Inc.	2.06	2.63	1.34	3.85	12.67
CTAS Cintas Corporation	1.47	1.88	1.30	1.85	4.70
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.87	2.38	1.33	3.34	9.25
WSO Watsco, Inc.	-0.14	-0.05	0.99	-0.28	-0.56
BRO Brown & Brown, Inc.	1.40	1.84	1.27	2.24	5.65
AVGO Broadcom Inc.	1.27	1.91	1.25	1.79	4.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GOAT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.13
За 5 лет: 2.21
За 10 лет: 1.66
За всё время: 1.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GOAT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.08%	1.70%	0.89%	0.94%	1.16%	1.41%	1.28%	1.31%	1.37%	1.38%	1.43%	1.70%
Активы портфеля:
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.39%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.46%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	1.13%	0.77%	0.70%	0.84%
PGR The Progressive Corporation	1.72%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESLT Elbit Systems Ltd	0.51%	0.77%	0.94%	1.22%	1.03%	1.28%	1.14%	1.54%	1.32%	1.57%	1.63%	2.07%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	4.62%	15.16%	1.02%	0.63%	0.89%	0.38%	1.14%	1.83%	2.56%	5.59%	3.01%	6.25%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.63%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTAS Cintas Corporation	0.69%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.71%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
WSO Watsco, Inc.	2.50%	2.23%	2.29%	3.43%	2.44%	3.06%	3.55%	4.02%	2.71%	2.43%	2.39%	1.87%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.51%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GOAT показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка GOAT составляет 2.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.72%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-19.8%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	122	1 февр. 2012 г.	144
-18.84%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	107
-14.47%	8 апр. 2022 г.	49	17 июн. 2022 г.	28	29 июл. 2022 г.	77
-12.41%	19 авг. 2022 г.	26	26 сент. 2022 г.	31	8 нояб. 2022 г.	57

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TPL	ESLT	COKE	AXON	TMUS	SNEX	CASY	ORLY	AVGO	COST	PGR	WSO	AJG	BRO	CTAS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.32	0.38	0.39	0.46	0.46	0.48	0.44	0.47	0.61	0.56	0.52	0.59	0.59	0.60	0.70	0.82
TPL	0.32	1.00	0.13	0.15	0.19	0.14	0.26	0.17	0.14	0.20	0.15	0.18	0.21	0.19	0.18	0.24	0.43
ESLT	0.38	0.13	1.00	0.19	0.22	0.19	0.20	0.20	0.22	0.24	0.22	0.23	0.25	0.26	0.26	0.31	0.43
COKE	0.39	0.15	0.19	1.00	0.21	0.23	0.26	0.28	0.25	0.23	0.30	0.29	0.31	0.30	0.30	0.34	0.50
AXON	0.46	0.19	0.22	0.21	1.00	0.23	0.27	0.24	0.23	0.35	0.26	0.22	0.35	0.30	0.31	0.36	0.58
TMUS	0.46	0.14	0.19	0.23	0.23	1.00	0.25	0.25	0.30	0.29	0.29	0.31	0.30	0.35	0.35	0.39	0.51
SNEX	0.48	0.26	0.20	0.26	0.27	0.25	1.00	0.29	0.22	0.31	0.22	0.30	0.34	0.34	0.34	0.39	0.55
CASY	0.44	0.17	0.20	0.28	0.24	0.25	0.29	1.00	0.37	0.25	0.39	0.29	0.35	0.34	0.36	0.39	0.54
ORLY	0.47	0.14	0.22	0.25	0.23	0.30	0.22	0.37	1.00	0.28	0.41	0.34	0.37	0.39	0.39	0.43	0.53
AVGO	0.61	0.20	0.24	0.23	0.35	0.29	0.31	0.25	0.28	1.00	0.34	0.26	0.36	0.33	0.33	0.44	0.58
COST	0.56	0.15	0.22	0.30	0.26	0.29	0.22	0.39	0.41	0.34	1.00	0.36	0.37	0.38	0.39	0.45	0.55
PGR	0.52	0.18	0.23	0.29	0.22	0.31	0.30	0.29	0.34	0.26	0.36	1.00	0.35	0.53	0.51	0.45	0.56
WSO	0.59	0.21	0.25	0.31	0.35	0.30	0.34	0.35	0.37	0.36	0.37	0.35	1.00	0.42	0.46	0.51	0.64
AJG	0.59	0.19	0.26	0.30	0.30	0.35	0.34	0.34	0.39	0.33	0.38	0.53	0.42	1.00	0.73	0.53	0.64
BRO	0.60	0.18	0.26	0.30	0.31	0.35	0.34	0.36	0.39	0.33	0.39	0.51	0.46	0.73	1.00	0.54	0.65
CTAS	0.70	0.24	0.31	0.34	0.36	0.39	0.39	0.39	0.43	0.44	0.45	0.45	0.51	0.53	0.54	1.00	0.71
Portfolio	0.82	0.43	0.43	0.50	0.58	0.51	0.55	0.54	0.53	0.58	0.55	0.56	0.64	0.64	0.65	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GOAT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество