Monez

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Monez

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CVNA Carvana Co.	Consumer Cyclical	7.14%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	7.14%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.14%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	7.14%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	7.14%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	7.14%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.14%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.14%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	7.14%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	7.14%
TKO TKO Group Holdings Inc.	Communication Services	7.14%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2024 г., начальной даты GEV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Monez	38.94%	9.99%	28.50%	131.07%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	74.24%	11.26%	96.45%	506.44%	N/A	N/A
GEV GE Vernova Inc.	43.90%	27.55%	41.77%	170.56%	N/A	N/A
NFLX Netflix, Inc.	35.44%	6.67%	36.13%	86.40%	23.53%	29.77%
LRN Stride, Inc.	45.67%	6.43%	41.66%	117.73%	43.80%	27.03%
SNEX StoneX Group Inc.	29.61%	-4.41%	22.38%	69.20%	30.15%	18.37%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	31.59%	14.70%	22.28%	81.77%	N/A	N/A
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.84%	-13.57%	-30.23%	84.79%	43.81%	38.16%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	36.04%	1.09%	11.90%	118.73%	47.06%	19.14%
FICO Fair Isaac Corporation	-13.29%	-13.24%	-27.32%	32.52%	33.79%	34.57%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	77.54%	34.70%	76.21%	202.88%	N/A	N/A
HWM Howmet Aerospace Inc.	55.55%	22.67%	43.72%	102.30%	67.41%	N/A
SPOT Spotify Technology S.A.	48.67%	8.33%	39.45%	118.30%	29.74%	N/A
TKO TKO Group Holdings Inc.	11.35%	-3.13%	14.70%	46.83%	N/A	N/A
CVNA Carvana Co.	60.88%	33.89%	25.63%	219.52%	28.61%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monez , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	16.18%	0.18%	-5.06%	14.31%	9.99%								38.94%
2024			-0.04%	-0.82%	12.68%	7.08%	7.44%	5.94%	8.13%	11.07%	23.68%	-7.52%	87.04%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Monez составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Monez составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PLTR Palantir Technologies Inc.	7.09	5.33	1.72	12.95	39.09
GEV GE Vernova Inc.	3.04	2.92	1.43	4.34	12.55
NFLX Netflix, Inc.	2.68	3.42	1.45	4.49	14.69
LRN Stride, Inc.	2.36	4.24	1.56	4.57	18.06
SNEX StoneX Group Inc.	2.06	2.63	1.34	3.85	12.67
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	1.98	2.41	1.34	3.44	9.91
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.50	2.10	1.30	2.24	4.76
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	3.15	3.47	1.53	4.75	13.88
FICO Fair Isaac Corporation	0.83	1.00	1.15	0.67	1.72
HOOD Robinhood Markets, Inc.	2.74	3.00	1.41	4.68	12.48
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.68	3.26	1.46	5.14	19.34
SPOT Spotify Technology S.A.	2.72	3.31	1.43	4.66	17.03
TKO TKO Group Holdings Inc.	1.52	2.00	1.28	2.16	5.86
CVNA Carvana Co.	3.04	2.97	1.43	4.95	14.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monez имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.11
За всё время: 4.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monez за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.17%	0.14%	0.42%	0.12%	0.07%	0.26%	0.08%	0.16%	0.09%	0.05%	0.02%	0.02%
Активы портфеля:
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEV GE Vernova Inc.	0.11%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.39%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.24%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVNA Carvana Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monez показал максимальную просадку в 22.92%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Monez составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.92%	18 февр. 2025 г.	34	4 апр. 2025 г.	18	1 мая 2025 г.	52
-9.32%	9 дек. 2024 г.	16	31 дек. 2024 г.	12	21 янв. 2025 г.	28
-7.2%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	4	9 авг. 2024 г.	7
-5.5%	28 мар. 2024 г.	16	19 апр. 2024 г.	5	26 апр. 2024 г.	21
-5.09%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	9

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TKO	TPL	LRN	SFM	SPOT	FICO	CVNA	SNEX	DRS	PLTR	NFLX	GEV	HOOD	HWM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.40	0.34	0.41	0.40	0.55	0.52	0.51	0.56	0.60	0.57	0.57	0.58	0.62	0.75
TKO	0.37	1.00	0.30	0.26	0.27	0.32	0.26	0.27	0.36	0.31	0.30	0.36	0.30	0.38	0.42	0.49
TPL	0.40	0.30	1.00	0.30	0.28	0.23	0.28	0.32	0.38	0.41	0.31	0.23	0.37	0.37	0.38	0.55
LRN	0.34	0.26	0.30	1.00	0.38	0.28	0.32	0.31	0.45	0.36	0.32	0.31	0.32	0.35	0.39	0.54
SFM	0.41	0.27	0.28	0.38	1.00	0.34	0.41	0.39	0.40	0.33	0.30	0.36	0.36	0.34	0.43	0.56
SPOT	0.40	0.32	0.23	0.28	0.34	1.00	0.36	0.32	0.25	0.32	0.43	0.58	0.34	0.45	0.40	0.58
FICO	0.55	0.26	0.28	0.32	0.41	0.36	1.00	0.42	0.33	0.42	0.39	0.40	0.38	0.37	0.45	0.59
CVNA	0.52	0.27	0.32	0.31	0.39	0.32	0.42	1.00	0.34	0.31	0.47	0.38	0.45	0.45	0.42	0.66
SNEX	0.51	0.36	0.38	0.45	0.40	0.25	0.33	0.34	1.00	0.42	0.34	0.32	0.42	0.39	0.56	0.57
DRS	0.56	0.31	0.41	0.36	0.33	0.32	0.42	0.31	0.42	1.00	0.34	0.38	0.44	0.40	0.59	0.62
PLTR	0.60	0.30	0.31	0.32	0.30	0.43	0.39	0.47	0.34	0.34	1.00	0.49	0.44	0.50	0.42	0.69
NFLX	0.57	0.36	0.23	0.31	0.36	0.58	0.40	0.38	0.32	0.38	0.49	1.00	0.41	0.47	0.45	0.63
GEV	0.57	0.30	0.37	0.32	0.36	0.34	0.38	0.45	0.42	0.44	0.44	0.41	1.00	0.41	0.52	0.68
HOOD	0.58	0.38	0.37	0.35	0.34	0.45	0.37	0.45	0.39	0.40	0.50	0.47	0.41	1.00	0.45	0.70
HWM	0.62	0.42	0.38	0.39	0.43	0.40	0.45	0.42	0.56	0.59	0.42	0.45	0.52	0.45	1.00	0.70
Portfolio	0.75	0.49	0.55	0.54	0.56	0.58	0.59	0.66	0.57	0.62	0.69	0.63	0.68	0.70	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мар. 2024 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Monez

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество