Aleksey
Retirement portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.96% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | Technology Equities, Cybersecurity | 2.98% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 3.85% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 24.86% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 1.19% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 4.87% |
LAES SEALSQ Corp | Technology | 2.99% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10.47% |
PATH UiPath Inc. | Technology | 0.65% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Commodities, Actively Managed | 2.01% |
SOUN SoundHound AI Inc | Technology | 0% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 9.68% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 4.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 23.34% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11 мар. 2024 г. | Прод. | SoundHound AI Inc | 20 | $5.87 |
| 7 мар. 2024 г. | Прод. | iShares Gold Trust | 1 | $39.33 |
| 6 мар. 2024 г. | Куп. | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 2 | $58.32 |
| 6 мар. 2024 г. | Куп. | SoundHound AI Inc | 20 | $5.34 |
| 4 мар. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 2 | $133.92 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | Vertiv Holdings Co. | 2 | $71.27 |
| 1 мар. 2024 г. | Куп. | Fortinet, Inc. | 2 | $70.02 |
| 29 февр. 2024 г. | Куп. | SEALSQ Corp | 100 | $2.03 |
| 28 февр. 2024 г. | Прод. | Vanguard Total Stock Market ETF | 2 | $251.03 |
| 27 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 2 | $141.10 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aleksey и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Aleksey | -2.72% | 1.42% | 0.96% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.75% | 0.91% | 4.38% | 5.90% | -1.32% | 1.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 1.24% | 3.87% | 3.83% | -5.90% | 0.54% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.29% | -4.26% | 19.71% | 20.35% | 22.75% | 19.13% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.30% | -0.82% | 0.00% | -5.77% | 9.77% | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 21.14% | 2.47% | 20.00% | 28.65% | 10.29% | 6.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 3.76% | 9.98% | 26.19% | 15.16% | 12.33% |
LAES SEALSQ Corp | -53.52% | 0.85% | -69.95% | -89.62% | N/A | N/A |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 23.83% | 3.75% | 11.95% | 30.95% | 17.49% | 12.94% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 72.98% | 12.20% | 17.73% | 111.03% | 52.14% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | -3.03% | 0.16% | 29.34% | 15.01% | 26.47% |
PATH UiPath Inc. | -48.15% | 9.15% | -45.49% | -18.53% | N/A | N/A |
SOUN SoundHound AI Inc | 130.66% | 4.94% | -18.97% | 94.05% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 28.23% | 25.98% | 26.94% |
FTNT Fortinet, Inc. | 31.06% | 34.11% | 8.90% | 27.40% | 37.17% | 30.73% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 10.38% | 9.44% | 2.80% | 26.42% | 16.80% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aleksey, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.27% | -3.58% | 2.53% | -2.26% | 3.39% | 2.13% | -3.51% | -2.72% | |||||
| 2023 | 2.50% | 2.87% | 5.44% | 5.12% | 16.87% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.78 | 1.17 | 1.13 | 0.26 | 2.34 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.26 | 0.47 | 1.05 | 0.09 | 0.63 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.75 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 3.24 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.40 | -0.47 | 0.95 | -0.21 | -0.81 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.82 | 1.35 | 2.30 | 11.61 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
LAES SEALSQ Corp | -0.62 | -1.35 | 0.85 | -0.90 | -1.18 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.13 | 2.86 | 1.38 | 2.63 | 10.31 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 2.17 | 2.49 | 1.32 | 3.10 | 9.67 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
PATH UiPath Inc. | -0.29 | 0.01 | 1.00 | -0.20 | -0.56 |
SOUN SoundHound AI Inc | 0.68 | 2.22 | 1.24 | 0.95 | 2.43 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.64 | 1.28 | 1.18 | 0.66 | 1.90 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.55 | 2.09 | 1.27 | 1.33 | 5.64 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aleksey показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aleksey составляет 6.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.03% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.41% | 8 февр. 2024 г. | 50 | 19 апр. 2024 г. | 52 | 5 июл. 2024 г. | 102 |
| -5.13% | 21 сент. 2023 г. | 21 | 19 окт. 2023 г. | 7 | 30 окт. 2023 г. | 28 |
| -4.11% | 28 дек. 2023 г. | 17 | 23 янв. 2024 г. | 8 | 2 февр. 2024 г. | 25 |
| -1.32% | 8 дек. 2023 г. | 3 | 12 дек. 2023 г. | 1 | 13 дек. 2023 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aleksey составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PDBC | LAES | IAU | TLT | IEF | SOUN | VRT | FTNT | GOOG | MSFT | AMZN | PATH | CIBR | XLG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBC | 1.00 | 0.15 | 0.37 | -0.13 | -0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.11 |
| LAES | 0.15 | 1.00 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| IAU | 0.37 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.13 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| TLT | -0.13 | 0.08 | 0.23 | 1.00 | 0.95 | 0.15 | -0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| IEF | -0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.95 | 1.00 | 0.14 | -0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| SOUN | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.54 | 0.46 | 0.34 | 0.46 |
| VRT | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| FTNT | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.40 | 0.45 |
| GOOG | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.35 | 0.41 | 0.67 | 0.54 |
| MSFT | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.23 | 0.47 | 0.32 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.38 | 0.53 | 0.79 | 0.65 |
| AMZN | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.26 | 0.47 | 0.35 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.74 | 0.64 |
| PATH | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.54 | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.70 | 0.51 | 0.66 |
| CIBR | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.66 | 0.76 |
| XLG | 0.08 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 0.57 | 0.40 | 0.67 | 0.79 | 0.74 | 0.51 | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VTI | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.56 | 0.45 | 0.54 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.76 | 0.90 | 1.00 |