Aleksey
Retirement portfolio
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
11 мар. 2024 г. | Прод. | SoundHound AI Inc | 20 | $5.87 |
7 мар. 2024 г. | Прод. | iShares Gold Trust | 1 | $39.33 |
6 мар. 2024 г. | Куп. | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 2 | $58.32 |
6 мар. 2024 г. | Куп. | SoundHound AI Inc | 20 | $5.34 |
4 мар. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 2 | $133.92 |
1 мар. 2024 г. | Куп. | Vertiv Holdings Co. | 2 | $71.27 |
1 мар. 2024 г. | Куп. | Fortinet, Inc. | 2 | $70.02 |
29 февр. 2024 г. | Куп. | SEALSQ Corp | 100 | $2.03 |
28 февр. 2024 г. | Прод. | Vanguard Total Stock Market ETF | 2 | $251.03 |
27 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 2 | $141.10 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aleksey и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
Aleksey | -2.96% | 1.01% | 1.13% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.97% | 2.17% | 7.49% | 9.56% | -0.30% | 1.57% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.26% | 3.38% | 10.22% | 11.66% | -3.67% | 1.29% |
Alphabet Inc. | 12.65% | -3.74% | 11.67% | 14.22% | 20.73% | 18.61% |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -1.88% | -2.68% | -5.16% | -11.37% | 8.93% | N/A |
iShares Gold Trust | 25.03% | 2.95% | 19.61% | 34.92% | 11.52% | 7.45% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 17.69% | 1.48% | 10.04% | 25.82% | 14.39% | 12.33% |
SEALSQ Corp | -59.38% | 11.81% | -71.43% | -85.56% | N/A | N/A |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 23.67% | 0.72% | 12.81% | 30.64% | 16.82% | 12.87% |
Vertiv Holdings Co. | 78.66% | 7.98% | 15.71% | 123.36% | 53.16% | N/A |
Amazon.com, Inc. | 22.74% | 5.33% | 6.92% | 28.86% | 15.21% | 27.59% |
UiPath Inc. | -49.64% | 5.57% | -45.01% | -29.52% | N/A | N/A |
SoundHound AI Inc | 128.77% | -2.41% | -45.57% | 125.58% | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.78% | 28.08% | 26.89% | 26.89% |
Fortinet, Inc. | 28.16% | 0.39% | 12.43% | 18.87% | 36.93% | 30.61% |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 7.85% | 0.24% | 3.46% | 23.74% | 16.42% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aleksey, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.27% | -3.58% | 2.53% | -2.26% | 3.39% | 2.13% | -3.51% | 0.08% | -2.96% | ||||
2023 | 2.50% | 2.87% | 5.44% | 5.12% | 16.87% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.20 | 1.76 | 1.20 | 0.39 | 3.99 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.65 | 1.01 | 1.12 | 0.22 | 1.76 |
Alphabet Inc. | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 0.69 | 2.09 |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.76 | -0.98 | 0.89 | -0.38 | -1.48 |
iShares Gold Trust | 2.43 | 3.37 | 1.43 | 2.83 | 14.54 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.06 | 2.77 | 1.37 | 1.91 | 9.79 |
SEALSQ Corp | -0.60 | -1.16 | 0.87 | -0.88 | -1.33 |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.10 | 2.78 | 1.37 | 2.67 | 9.90 |
Vertiv Holdings Co. | 2.43 | 2.66 | 1.35 | 3.60 | 10.36 |
Amazon.com, Inc. | 1.00 | 1.50 | 1.19 | 0.80 | 4.27 |
UiPath Inc. | -0.52 | -0.39 | 0.94 | -0.36 | -0.96 |
SoundHound AI Inc | 0.91 | 2.47 | 1.27 | 1.28 | 3.32 |
Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.25 | 1.88 | 5.59 |
Fortinet, Inc. | 0.50 | 1.09 | 1.15 | 0.52 | 1.59 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.31 | 1.78 | 1.23 | 1.15 | 4.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aleksey показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aleksey составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.03% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.41% | 8 февр. 2024 г. | 50 | 19 апр. 2024 г. | 52 | 5 июл. 2024 г. | 102 |
-5.13% | 21 сент. 2023 г. | 21 | 19 окт. 2023 г. | 7 | 30 окт. 2023 г. | 28 |
-4.11% | 28 дек. 2023 г. | 17 | 23 янв. 2024 г. | 8 | 2 февр. 2024 г. | 25 |
-1.32% | 8 дек. 2023 г. | 3 | 12 дек. 2023 г. | 1 | 13 дек. 2023 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aleksey составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PDBC | LAES | IAU | TLT | IEF | SOUN | FTNT | VRT | GOOG | MSFT | PATH | AMZN | CIBR | XLG | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC | 1.00 | 0.17 | 0.38 | -0.15 | -0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
LAES | 0.17 | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
IAU | 0.38 | 0.12 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.23 |
TLT | -0.15 | 0.06 | 0.22 | 1.00 | 0.95 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
IEF | -0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.95 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | -0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
SOUN | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.54 | 0.28 | 0.47 | 0.36 | 0.47 |
FTNT | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.45 | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.44 |
VRT | 0.09 | 0.07 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.48 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.58 |
GOOG | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.64 | 0.36 | 0.60 | 0.43 | 0.66 | 0.55 |
MSFT | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 1.00 | 0.38 | 0.69 | 0.55 | 0.79 | 0.66 |
PATH | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.69 | 0.50 | 0.66 |
AMZN | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.75 | 0.65 |
CIBR | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.47 | 0.60 | 0.55 | 0.43 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.77 |
XLG | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.36 | 0.39 | 0.59 | 0.66 | 0.79 | 0.50 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
VTI | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.47 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.77 | 0.90 | 1.00 |