PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

10 yr HIGH FLYERS 1

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


AMD 7.14%NVDA 7.14%TSLA 7.14%CDNS 7.14%AVGO 7.14%PANW 7.14%FICO 7.14%BLDR 7.14%FTNT 7.14%LSCC 7.14%MPWR 7.14%SNPS 7.14%ODFL 7.14%LLY 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

7.14%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

7.14%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

7.14%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

7.14%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

7.14%

FICO
Fair Isaac Corporation
Technology

7.14%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

7.14%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

7.14%

LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology

7.14%

MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
Technology

7.14%

SNPS
Synopsys, Inc.
Technology

7.14%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

7.14%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 yr HIGH FLYERS 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
29.72%
13.40%
10 yr HIGH FLYERS 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

10 yr HIGH FLYERS 1 на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 11.82% с начала года и доходность в 42.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
10 yr HIGH FLYERS 111.82%6.25%29.72%70.39%52.21%42.20%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
12.40%-4.90%56.81%111.07%47.40%46.40%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
7.23%-0.02%29.52%50.21%39.55%34.52%
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
24.15%8.39%56.08%116.26%37.27%31.10%
FICO
Fair Isaac Corporation
8.18%-0.08%49.28%84.58%38.79%37.41%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
9.56%6.02%38.76%124.47%67.76%35.62%
FTNT
Fortinet, Inc.
16.03%11.51%16.44%11.99%32.16%31.19%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
4.61%5.42%-20.76%-17.14%43.67%25.15%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
12.93%12.83%42.83%42.98%40.65%36.69%
SNPS
Synopsys, Inc.
6.42%5.93%25.57%54.60%40.23%29.86%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
3.47%8.31%3.76%18.72%33.47%28.49%
LLY
Eli Lilly and Company
29.86%20.43%36.98%132.03%46.20%32.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.78%
20232.77%0.59%-6.04%-5.99%14.52%8.57%

Коэффициент Шарпа

10 yr HIGH FLYERS 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.94

Коэффициент Шарпа 10 yr HIGH FLYERS 1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.94
1.75
10 yr HIGH FLYERS 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 yr HIGH FLYERS 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10 yr HIGH FLYERS 10.22%0.25%0.39%0.30%0.41%0.48%0.47%0.39%0.41%0.44%0.49%0.56%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.55%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.56%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.38%0.39%0.42%0.22%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Комиссия

Комиссия 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.35
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.85
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.95
FICO
Fair Isaac Corporation
3.14
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
2.88
FTNT
Fortinet, Inc.
0.27
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.41
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.84
SNPS
Synopsys, Inc.
1.86
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.65
LLY
Eli Lilly and Company
4.62

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYTSLABLDRODFLPANWAMDLSCCFICOFTNTAVGONVDACDNSMPWRSNPS
LLY1.000.140.170.200.200.170.160.250.260.250.210.270.220.29
TSLA0.141.000.280.280.360.340.300.280.370.370.400.370.410.38
BLDR0.170.281.000.440.310.300.340.390.350.360.340.370.410.39
ODFL0.200.280.441.000.350.320.350.410.420.420.400.450.440.45
PANW0.200.360.310.351.000.340.350.420.590.400.430.480.450.48
AMD0.170.340.300.320.341.000.460.380.400.460.610.470.540.49
LSCC0.160.300.340.350.350.461.000.410.430.540.530.480.620.50
FICO0.250.280.390.410.420.380.411.000.480.430.440.540.480.57
FTNT0.260.370.350.420.590.400.430.481.000.480.500.570.520.58
AVGO0.250.370.360.420.400.460.540.430.481.000.580.550.650.56
NVDA0.210.400.340.400.430.610.530.440.500.581.000.580.650.59
CDNS0.270.370.370.450.480.470.480.540.570.550.581.000.610.80
MPWR0.220.410.410.440.450.540.620.480.520.650.650.611.000.63
SNPS0.290.380.390.450.480.490.500.570.580.560.590.800.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.01%
-1.08%
10 yr HIGH FLYERS 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10 yr HIGH FLYERS 1 показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.96%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-32.47%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.8415 февр. 2023 г.286
-23.32%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.105
-21.72%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.3331 мар. 2016 г.63
-15.92%12 сент. 2014 г.2213 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.52

График волатильности

Текущая волатильность 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.89%
3.37%
10 yr HIGH FLYERS 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев