10 yr HIGH FLYERS 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10 yr HIGH FLYERS 1

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	7.14%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	7.14%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.14%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	7.14%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	7.14%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	7.14%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.14%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	7.14%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 yr HIGH FLYERS 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10 yr HIGH FLYERS 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

10 yr HIGH FLYERS 1 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 32.48% с начала года и доходность в 44.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
10 yr HIGH FLYERS 1	32.48%	4.46%	23.93%	53.31%	52.54%	44.09%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.92%	3.52%	0.68%	52.81%	38.34%	50.33%
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	96.03%	78.42%
TSLA Tesla, Inc.	-10.93%	-2.87%	47.62%	-8.80%	67.10%	30.64%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-3.46%	-4.31%	-8.03%	6.65%	32.12%	31.88%
AVGO Broadcom Inc.	60.11%	9.19%	41.36%	102.41%	48.42%	40.30%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	26.57%	10.45%	32.76%	42.81%	39.56%	27.27%
FICO Fair Isaac Corporation	76.27%	8.88%	76.54%	124.31%	46.89%	43.45%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	18.76%	2.25%	8.76%	77.17%	54.21%	43.14%
FTNT Fortinet, Inc.	40.30%	8.61%	28.25%	42.40%	40.07%	32.34%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-27.99%	-3.01%	-27.68%	-33.80%	20.81%	22.60%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	44.15%	4.48%	46.31%	97.52%	46.05%	38.55%
SNPS Synopsys, Inc.	-2.63%	-0.18%	-3.53%	3.22%	30.12%	29.46%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.81%	4.54%	-1.80%	1.78%	28.49%	24.99%
LLY Eli Lilly and Company	57.98%	1.13%	23.23%	51.93%	55.52%	33.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 yr HIGH FLYERS 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.75%	11.91%	0.21%	-6.44%	4.21%	6.26%	0.49%	3.73%	4.64%				32.48%
2023	15.99%	8.49%	8.64%	-3.96%	16.03%	10.27%	2.77%	0.59%	-6.04%	-5.99%	14.52%	8.57%	90.73%
2022	-14.26%	4.64%	3.29%	-14.38%	3.67%	-8.47%	17.63%	-8.07%	-9.12%	3.00%	13.41%	-8.56%	-20.97%
2021	-0.87%	4.29%	-0.56%	4.91%	0.66%	7.31%	6.41%	9.08%	-4.01%	14.18%	7.56%	3.58%	65.14%
2020	5.91%	-5.47%	-7.86%	21.01%	12.28%	6.65%	11.57%	13.26%	-3.62%	-2.12%	16.09%	11.37%	106.05%
2019	11.38%	11.12%	3.54%	3.71%	-10.98%	11.30%	7.18%	0.11%	-1.31%	7.67%	8.69%	6.03%	72.99%
2018	9.86%	-3.75%	-3.18%	1.62%	9.03%	2.39%	2.91%	11.57%	1.44%	-12.41%	2.07%	-4.62%	15.35%
2017	5.47%	8.32%	0.92%	1.18%	3.43%	2.44%	3.22%	0.90%	1.72%	5.18%	2.59%	-1.61%	39.02%
2016	-11.88%	3.74%	11.52%	0.96%	6.70%	-0.32%	10.81%	3.46%	0.71%	-2.79%	5.47%	5.45%	36.69%
2015	-2.95%	9.40%	-0.60%	6.37%	5.44%	0.43%	0.88%	-5.33%	-0.75%	3.83%	9.61%	-0.49%	27.60%
2014	2.19%	12.51%	0.12%	-0.51%	2.99%	5.49%	-6.31%	9.49%	-3.14%	1.62%	6.75%	1.56%	36.20%
2013	7.81%	0.78%	2.54%	0.59%	16.00%	-2.07%	6.47%	0.71%	4.40%	0.59%	1.47%	6.86%	55.46%

Комиссия

Комиссия 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10 yr HIGH FLYERS 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10 yr HIGH FLYERS 1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.96	1.55	1.20	1.11	2.35
NVDA NVIDIA Corporation	3.72	3.78	1.48	7.19	22.58
TSLA Tesla, Inc.	-0.23	0.04	1.00	-0.20	-0.55
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.15	0.43	1.05	0.19	0.44
AVGO Broadcom Inc.	2.17	2.76	1.36	3.92	12.12
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.96	1.32	1.23	1.40	2.92
FICO Fair Isaac Corporation	4.29	4.22	1.63	7.83	25.46
BLDR Builders FirstSource, Inc.	1.53	2.01	1.29	1.83	4.21
FTNT Fortinet, Inc.	1.00	1.75	1.25	1.01	3.51
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.64	-0.68	0.91	-0.62	-1.39
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	1.80	2.48	1.30	2.77	11.95
SNPS Synopsys, Inc.	0.06	0.31	1.04	0.08	0.19
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.03	0.18	1.02	-0.03	-0.07
LLY Eli Lilly and Company	1.67	2.38	1.31	2.64	9.63

Коэффициент Шарпа

10 yr HIGH FLYERS 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

10 yr HIGH FLYERS 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 yr HIGH FLYERS 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
10 yr HIGH FLYERS 1	0.20%	0.25%	0.39%	0.30%	0.41%	0.50%	0.52%	0.40%	0.41%	0.43%	0.48%	0.54%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.19%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	0.52%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%	0.90%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.48%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10 yr HIGH FLYERS 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

10 yr HIGH FLYERS 1 показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.96%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-32.47%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	84	15 февр. 2023 г.	286
-23.31%	17 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	106
-21.73%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	33	31 мар. 2016 г.	63
-15.92%	12 сент. 2014 г.	22	13 окт. 2014 г.	30	24 нояб. 2014 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

10 yr HIGH FLYERS 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	TSLA	BLDR	ODFL	PANW	AMD	FICO	LSCC	FTNT	AVGO	NVDA	CDNS	MPWR	SNPS
LLY	1.00	0.13	0.17	0.19	0.21	0.17	0.25	0.15	0.25	0.25	0.22	0.28	0.22	0.30
TSLA	0.13	1.00	0.28	0.28	0.35	0.34	0.28	0.31	0.35	0.38	0.39	0.36	0.41	0.38
BLDR	0.17	0.28	1.00	0.43	0.31	0.30	0.39	0.35	0.34	0.36	0.34	0.37	0.41	0.39
ODFL	0.19	0.28	0.43	1.00	0.33	0.32	0.40	0.36	0.40	0.41	0.38	0.44	0.43	0.45
PANW	0.21	0.35	0.31	0.33	1.00	0.34	0.42	0.34	0.59	0.40	0.42	0.47	0.44	0.48
AMD	0.17	0.34	0.30	0.32	0.34	1.00	0.38	0.47	0.39	0.47	0.61	0.47	0.55	0.49
FICO	0.25	0.28	0.39	0.40	0.42	0.38	1.00	0.41	0.47	0.43	0.44	0.53	0.48	0.57
LSCC	0.15	0.31	0.35	0.36	0.34	0.47	0.41	1.00	0.42	0.54	0.53	0.49	0.63	0.51
FTNT	0.25	0.35	0.34	0.40	0.59	0.39	0.47	0.42	1.00	0.47	0.48	0.56	0.51	0.57
AVGO	0.25	0.38	0.36	0.41	0.40	0.47	0.43	0.54	0.47	1.00	0.59	0.55	0.65	0.56
NVDA	0.22	0.39	0.34	0.38	0.42	0.61	0.44	0.53	0.48	0.59	1.00	0.58	0.65	0.59
CDNS	0.28	0.36	0.37	0.44	0.47	0.47	0.53	0.49	0.56	0.55	0.58	1.00	0.61	0.81
MPWR	0.22	0.41	0.41	0.43	0.44	0.55	0.48	0.63	0.51	0.65	0.65	0.61	1.00	0.62
SNPS	0.30	0.38	0.39	0.45	0.48	0.49	0.57	0.51	0.57	0.56	0.59	0.81	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

10 yr HIGH FLYERS 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество