Res Construction

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Res Construction

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CVCO Cavco Industries, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
IBP Installed Building Products, Inc.	Industrials	7.14%
KBH KB Home	Consumer Cyclical	7.14%
LEN Lennar Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
MHO M/I Homes, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
MTH Meritage Homes Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
SKY Skyline Champion Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 февр. 2014 г., начальной даты IBP

Доходность по периодам

Res Construction на 28 мая 2025 г. показал доходность в -10.43% с начала года и доходность в 20.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Res Construction	-13.68%	-4.52%	-29.45%	-11.35%	22.58%	20.28%
Активы портфеля:
DHI D.R. Horton, Inc.	-15.53%	-5.92%	-30.29%	-16.98%	17.40%	17.51%
LEN Lennar Corporation	-19.61%	-2.68%	-37.03%	-28.81%	13.99%	9.97%
PHM PulteGroup, Inc.	-10.09%	-4.60%	-28.15%	-13.11%	24.83%	19.21%
NVR NVR, Inc.	-14.41%	-0.57%	-23.86%	-4.84%	16.79%	17.80%
TOL Toll Brothers, Inc.	-16.91%	3.03%	-36.48%	-12.52%	27.84%	12.21%
IBP Installed Building Products, Inc.	-10.58%	-7.78%	-30.39%	-24.73%	21.01%	22.77%
MTH Meritage Homes Corporation	-16.69%	-5.92%	-32.00%	-24.65%	13.60%	11.60%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	-8.41%	-2.10%	-24.25%	-1.70%	23.73%	11.29%
KBH KB Home	-21.08%	-4.17%	-37.41%	-24.61%	10.91%	14.53%
SKY Skyline Champion Corporation	-25.52%	-22.09%	-36.74%	-7.05%	21.44%	35.12%
MHO M/I Homes, Inc.	-19.53%	1.69%	-34.98%	-14.07%	26.15%	16.48%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	-18.64%	-2.67%	-32.37%	-22.12%	15.55%	7.42%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	3.12%	0.45%	-18.34%	6.39%	40.34%	19.60%
CVCO Cavco Industries, Inc.	-2.51%	-11.09%	-15.67%	24.63%	18.00%	19.62%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Res Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.00%	-6.94%	-2.19%	-3.79%	-5.22%								-13.68%
2024	-2.33%	8.95%	8.18%	-9.40%	2.43%	-3.32%	23.60%	0.44%	4.89%	-9.10%	7.86%	-18.36%	7.64%
2023	19.74%	0.66%	7.57%	7.67%	-2.65%	18.28%	3.38%	-3.43%	-10.28%	-6.07%	19.75%	19.81%	94.03%
2022	-14.78%	-5.25%	-12.94%	-1.84%	7.18%	-14.39%	19.87%	-9.24%	-8.77%	9.37%	7.48%	1.67%	-24.90%
2021	7.53%	4.20%	10.63%	8.91%	-1.20%	-5.68%	5.99%	2.68%	-11.10%	9.25%	5.58%	11.09%	55.97%
2020	9.59%	-10.49%	-40.21%	29.55%	24.88%	2.02%	17.95%	3.35%	6.93%	-9.48%	10.36%	-1.35%	24.36%
2019	18.28%	-1.35%	1.88%	7.37%	0.30%	4.61%	6.56%	4.05%	8.47%	2.54%	2.66%	-3.63%	63.42%
2018	1.91%	-8.84%	4.27%	-0.23%	2.81%	-2.19%	-5.13%	1.82%	-6.96%	-9.39%	1.53%	-9.31%	-27.15%
2017	1.45%	5.61%	4.54%	-0.49%	-0.56%	7.99%	0.73%	3.90%	7.24%	11.87%	8.17%	-1.33%	60.37%
2016	-9.56%	0.76%	22.29%	-2.50%	5.18%	0.87%	4.08%	4.37%	-0.69%	-8.33%	9.15%	3.02%	28.19%
2015	-5.59%	8.08%	5.22%	-7.50%	3.29%	5.77%	3.08%	-1.61%	-6.90%	3.79%	1.68%	-6.44%	1.17%
2014		9.27%	2.64%	-3.20%	-2.84%	5.56%	-7.78%	8.95%	-9.22%	5.40%	10.27%	-0.74%	17.18%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Res Construction составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Res Construction составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DHI D.R. Horton, Inc.	-0.51	-0.55	0.94	-0.41	-0.73
LEN Lennar Corporation	-0.90	-1.19	0.86	-0.64	-1.18
PHM PulteGroup, Inc.	-0.39	-0.33	0.96	-0.33	-0.63
NVR NVR, Inc.	-0.19	-0.12	0.99	-0.16	-0.32
TOL Toll Brothers, Inc.	-0.34	-0.22	0.97	-0.26	-0.54
IBP Installed Building Products, Inc.	-0.53	-0.52	0.94	-0.59	-0.95
MTH Meritage Homes Corporation	-0.64	-0.78	0.91	-0.61	-1.11
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	-0.05	0.18	1.02	-0.05	-0.11
KBH KB Home	-0.67	-0.83	0.91	-0.56	-1.09
SKY Skyline Champion Corporation	-0.16	0.04	1.01	-0.20	-0.67
MHO M/I Homes, Inc.	-0.36	-0.23	0.97	-0.31	-0.57
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	-0.66	-0.78	0.91	-0.59	-1.09
GRBK Green Brick Partners, Inc.	0.17	0.56	1.06	0.21	0.36
CVCO Cavco Industries, Inc.	0.69	1.15	1.14	1.18	3.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Res Construction имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.36
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.58
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Res Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.81%	0.64%	0.44%	0.71%	0.40%	0.38%	0.32%	0.67%	0.21%	0.30%	0.27%	0.20%
Активы портфеля:
DHI D.R. Horton, Inc.	1.28%	0.93%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%
LEN Lennar Corporation	1.86%	1.46%	1.00%	1.65%	0.85%	0.81%	0.28%	0.41%	0.25%	0.37%	0.32%	0.35%
PHM PulteGroup, Inc.	0.86%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.90%	0.71%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
IBP Installed Building Products, Inc.	2.02%	1.71%	1.21%	2.52%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTH Meritage Homes Corporation	2.44%	1.95%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBH KB Home	1.94%	1.45%	1.12%	1.88%	1.34%	1.25%	0.67%	0.52%	0.31%	0.63%	0.81%	0.60%
SKY Skyline Champion Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MHO M/I Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVCO Cavco Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Res Construction показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Res Construction составляет 29.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.13%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	95	3 авг. 2020 г.	114
-42.6%	13 дек. 2021 г.	129	16 июн. 2022 г.	211	20 апр. 2023 г.	340
-37.39%	10 янв. 2018 г.	241	24 дек. 2018 г.	179	11 сент. 2019 г.	420
-33.44%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-31.5%	20 авг. 2015 г.	121	11 февр. 2016 г.	80	7 июн. 2016 г.	201

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SKY	GRBK	CVCO	IBP	NVR	MHO	TMHC	TPH	KBH	MTH	DHI	LEN	TOL	PHM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.43	0.54	0.49	0.46	0.49	0.52	0.53	0.49	0.50	0.51	0.50	0.53	0.51	0.58
SKY	0.41	1.00	0.42	0.57	0.44	0.40	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.47	0.44	0.61
GRBK	0.43	0.42	1.00	0.51	0.50	0.48	0.57	0.56	0.57	0.55	0.56	0.54	0.54	0.55	0.54	0.70
CVCO	0.54	0.57	0.51	1.00	0.56	0.53	0.62	0.62	0.61	0.60	0.62	0.60	0.61	0.61	0.60	0.74
IBP	0.49	0.44	0.50	0.56	1.00	0.55	0.62	0.63	0.63	0.63	0.65	0.63	0.63	0.65	0.63	0.74
NVR	0.46	0.40	0.48	0.53	0.55	1.00	0.65	0.66	0.66	0.68	0.69	0.73	0.73	0.71	0.72	0.76
MHO	0.49	0.46	0.57	0.62	0.62	0.65	1.00	0.78	0.78	0.78	0.79	0.77	0.77	0.78	0.78	0.85
TMHC	0.52	0.45	0.56	0.62	0.63	0.66	0.78	1.00	0.79	0.79	0.80	0.77	0.77	0.78	0.78	0.86
TPH	0.53	0.45	0.57	0.61	0.63	0.66	0.78	0.79	1.00	0.78	0.80	0.77	0.78	0.79	0.78	0.86
KBH	0.49	0.45	0.55	0.60	0.63	0.68	0.78	0.79	0.78	1.00	0.82	0.81	0.82	0.81	0.82	0.87
MTH	0.50	0.44	0.56	0.62	0.65	0.69	0.79	0.80	0.80	0.82	1.00	0.81	0.81	0.82	0.83	0.88
DHI	0.51	0.44	0.54	0.60	0.63	0.73	0.77	0.77	0.77	0.81	0.81	1.00	0.88	0.83	0.87	0.87
LEN	0.50	0.45	0.54	0.61	0.63	0.73	0.77	0.77	0.78	0.82	0.81	0.88	1.00	0.84	0.85	0.87
TOL	0.53	0.47	0.55	0.61	0.65	0.71	0.78	0.78	0.79	0.81	0.82	0.83	0.84	1.00	0.85	0.88
PHM	0.51	0.44	0.54	0.60	0.63	0.72	0.78	0.78	0.78	0.82	0.83	0.87	0.85	0.85	1.00	0.88
Portfolio	0.58	0.61	0.70	0.74	0.74	0.76	0.85	0.86	0.86	0.87	0.88	0.87	0.87	0.88	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 февр. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Res Construction

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество