Res Construction

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Res Construction

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CVCO Cavco Industries, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
IBP Installed Building Products, Inc.	Industrials	7.14%
KBH KB Home	Consumer Cyclical	7.14%
LEN Lennar Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
MHO M/I Homes, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
MTH Meritage Homes Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
SKY Skyline Champion Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Res Construction и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Res Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 февр. 2014 г., начальной даты IBP

Доходность по периодам

Res Construction на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.96% с начала года и доходность в 24.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
Res Construction	23.96%	-6.42%	8.16%	47.54%	28.12%	24.60%
Активы портфеля:
DHI D.R. Horton, Inc.	6.89%	-13.68%	2.67%	26.33%	26.07%	22.18%
LEN Lennar Corporation	13.04%	-8.41%	-2.03%	31.35%	24.56%	14.95%
PHM PulteGroup, Inc.	24.11%	-10.57%	4.76%	46.11%	28.26%	21.45%
NVR NVR, Inc.	30.07%	-6.44%	16.46%	44.75%	20.48%	22.10%
TOL Toll Brothers, Inc.	48.65%	-1.29%	12.81%	77.71%	32.18%	17.30%
IBP Installed Building Products, Inc.	14.92%	-16.78%	-10.71%	51.14%	26.01%	29.15%
MTH Meritage Homes Corporation	3.46%	-9.57%	-4.65%	24.56%	20.88%	16.83%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	30.82%	1.91%	12.69%	52.71%	25.14%	14.01%
KBH KB Home	26.82%	-3.45%	5.82%	45.75%	19.73%	17.72%
SKY Skyline Champion Corporation	29.98%	1.24%	17.22%	54.98%	25.66%	38.76%
MHO M/I Homes, Inc.	11.52%	-8.27%	15.71%	48.79%	28.96%	21.24%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	16.89%	-7.76%	1.97%	36.97%	22.01%	10.79%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	34.50%	-14.28%	20.26%	47.73%	43.55%	27.11%
CVCO Cavco Industries, Inc.	34.49%	7.15%	19.18%	59.11%	19.50%	20.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Res Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.33%	8.95%	8.18%	-9.40%	2.43%	-3.32%	23.60%	0.44%	4.89%	-9.10%			23.96%
2023	19.74%	0.66%	7.57%	7.67%	-2.65%	18.28%	3.38%	-3.43%	-10.28%	-6.07%	19.75%	19.83%	94.06%
2022	-14.78%	-5.25%	-12.94%	-1.84%	7.18%	-14.39%	19.87%	-9.24%	-8.77%	9.37%	7.48%	1.67%	-24.90%
2021	7.53%	4.20%	10.63%	8.91%	-1.20%	-5.68%	6.00%	2.68%	-11.10%	9.25%	5.58%	11.09%	55.97%
2020	9.59%	-10.49%	-40.21%	29.55%	24.88%	2.02%	17.95%	3.35%	6.93%	-9.48%	10.36%	-1.35%	24.37%
2019	18.28%	-1.35%	1.88%	7.37%	0.30%	4.61%	6.56%	4.05%	8.47%	2.54%	2.66%	-3.63%	63.42%
2018	1.91%	-8.84%	4.27%	-0.23%	2.81%	-2.19%	-5.13%	1.82%	-6.96%	-9.39%	1.53%	-9.31%	-27.15%
2017	1.45%	5.61%	4.54%	-0.49%	-0.56%	7.99%	0.73%	3.90%	7.24%	11.87%	8.17%	-1.33%	60.37%
2016	-9.56%	0.76%	22.29%	-2.50%	5.18%	0.87%	4.08%	4.37%	-0.69%	-8.33%	9.15%	3.02%	28.19%
2015	-5.59%	8.08%	5.22%	-7.50%	3.29%	5.77%	3.08%	-1.61%	-6.90%	3.79%	1.68%	-6.44%	1.17%
2014		9.27%	2.64%	-3.20%	-2.84%	5.56%	-7.78%	8.95%	-9.22%	5.40%	10.27%	-0.74%	17.18%

Комиссия

Комиссия Res Construction составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Res Construction среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Res Construction

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DHI D.R. Horton, Inc.	0.80	1.29	1.17	1.46	3.29
LEN Lennar Corporation	1.03	1.50	1.20	1.89	4.78
PHM PulteGroup, Inc.	1.52	2.14	1.27	3.14	7.76
NVR NVR, Inc.	1.95	2.69	1.34	4.74	11.12
TOL Toll Brothers, Inc.	2.25	2.90	1.37	4.11	11.69
IBP Installed Building Products, Inc.	1.15	1.74	1.22	2.10	4.05
MTH Meritage Homes Corporation	0.65	1.18	1.14	1.31	2.70
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	1.66	2.33	1.29	3.79	8.70
KBH KB Home	1.31	1.98	1.23	3.10	7.45
SKY Skyline Champion Corporation	1.36	1.99	1.25	1.82	5.93
MHO M/I Homes, Inc.	1.24	1.80	1.22	2.41	5.27
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	1.17	1.80	1.22	2.51	6.02
GRBK Green Brick Partners, Inc.	1.35	1.93	1.25	2.40	7.17
CVCO Cavco Industries, Inc.	1.66	2.33	1.28	3.72	8.41

Коэффициент Шарпа

Res Construction на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Res Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Res Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.53%	0.44%	0.71%	0.41%	0.38%	0.32%	0.67%	0.21%	0.30%	0.27%	0.20%	0.17%
Активы портфеля:
DHI D.R. Horton, Inc.	0.99%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%	0.67%
LEN Lennar Corporation	1.20%	1.01%	1.66%	0.86%	0.82%	0.29%	0.41%	0.25%	0.37%	0.33%	0.36%	0.40%
PHM PulteGroup, Inc.	0.63%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%	0.74%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.59%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBP Installed Building Products, Inc.	1.43%	1.21%	2.52%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTH Meritage Homes Corporation	1.42%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBH KB Home	1.21%	1.12%	1.88%	1.34%	1.25%	0.67%	0.52%	0.31%	0.63%	0.81%	0.60%	0.55%
SKY Skyline Champion Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MHO M/I Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRBK Green Brick Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVCO Cavco Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Res Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Res Construction показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Res Construction составляет 9.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.13%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	95	3 авг. 2020 г.	114
-42.6%	13 дек. 2021 г.	129	16 июн. 2022 г.	211	20 апр. 2023 г.	340
-37.39%	10 янв. 2018 г.	241	24 дек. 2018 г.	179	11 сент. 2019 г.	420
-31.5%	20 авг. 2015 г.	121	11 февр. 2016 г.	80	7 июн. 2016 г.	201
-21.42%	20 июл. 2023 г.	69	25 окт. 2023 г.	27	4 дек. 2023 г.	96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Res Construction составляет 8.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Res Construction

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SKY	GRBK	CVCO	IBP	NVR	MHO	TPH	TMHC	KBH	MTH	DHI	TOL	PHM	LEN
SKY	1.00	0.40	0.56	0.43	0.39	0.45	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.43	0.44
GRBK	0.40	1.00	0.50	0.49	0.46	0.56	0.56	0.55	0.53	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52
CVCO	0.56	0.50	1.00	0.56	0.53	0.62	0.61	0.62	0.60	0.62	0.60	0.61	0.60	0.61
IBP	0.43	0.49	0.56	1.00	0.54	0.62	0.63	0.62	0.62	0.64	0.63	0.64	0.63	0.62
NVR	0.39	0.46	0.53	0.54	1.00	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.72	0.70	0.71	0.72
MHO	0.45	0.56	0.62	0.62	0.64	1.00	0.77	0.78	0.78	0.79	0.77	0.77	0.78	0.76
TPH	0.43	0.56	0.61	0.63	0.65	0.77	1.00	0.78	0.78	0.80	0.76	0.78	0.78	0.77
TMHC	0.44	0.55	0.62	0.62	0.65	0.78	0.78	1.00	0.78	0.79	0.77	0.78	0.78	0.77
KBH	0.44	0.53	0.60	0.62	0.67	0.78	0.78	0.78	1.00	0.82	0.81	0.81	0.82	0.82
MTH	0.44	0.55	0.62	0.64	0.68	0.79	0.80	0.79	0.82	1.00	0.81	0.81	0.82	0.81
DHI	0.44	0.53	0.60	0.63	0.72	0.77	0.76	0.77	0.81	0.81	1.00	0.83	0.86	0.88
TOL	0.46	0.54	0.61	0.64	0.70	0.77	0.78	0.78	0.81	0.81	0.83	1.00	0.84	0.84
PHM	0.43	0.53	0.60	0.63	0.71	0.78	0.78	0.78	0.82	0.82	0.86	0.84	1.00	0.85
LEN	0.44	0.52	0.61	0.62	0.72	0.76	0.77	0.77	0.82	0.81	0.88	0.84	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 февр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Res Construction

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество