Res Construction
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Res Construction и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 февр. 2014 г., начальной даты IBP
Доходность по периодам
Res Construction на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 36.50% с начала года и доходность в 27.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Res Construction | 36.50% | 13.19% | 21.84% | 77.75% | 31.87% | 27.20% |
Активы портфеля: | ||||||
D.R. Horton, Inc. | 30.42% | 9.72% | 22.56% | 75.51% | 32.17% | 26.31% |
Lennar Corporation | 30.43% | 10.60% | 17.19% | 67.37% | 30.60% | 18.22% |
PulteGroup, Inc. | 41.15% | 16.39% | 25.32% | 90.95% | 33.91% | 24.67% |
NVR, Inc. | 37.99% | 9.97% | 20.72% | 57.53% | 21.64% | 23.75% |
Toll Brothers, Inc. | 49.85% | 14.68% | 21.49% | 101.65% | 33.20% | 17.87% |
Installed Building Products, Inc. | 36.13% | 18.72% | -4.05% | 96.55% | 34.67% | 34.33% |
Meritage Homes Corporation | 24.25% | 15.75% | 29.54% | 71.22% | 25.50% | 19.19% |
Taylor Morrison Home Corporation | 34.70% | 14.08% | 19.27% | 60.22% | 23.46% | 14.78% |
KB Home | 44.97% | 11.65% | 31.51% | 89.14% | 25.17% | 19.49% |
Skyline Champion Corporation | 28.80% | 8.90% | 11.61% | 44.79% | 25.60% | 43.47% |
M/I Homes, Inc. | 25.03% | 16.61% | 32.43% | 96.03% | 35.64% | 24.07% |
Tri Pointe Homes, Inc. | 29.97% | 9.55% | 25.71% | 62.24% | 25.41% | 13.09% |
Green Brick Partners, Inc. | 60.01% | 13.97% | 41.54% | 95.78% | 50.55% | 29.82% |
Cavco Industries, Inc. | 28.15% | 15.36% | 12.90% | 64.45% | 18.35% | 20.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Res Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.33% | 8.95% | 8.18% | -9.40% | 2.43% | -3.32% | 23.60% | 0.44% | 36.50% | ||||
2023 | 19.74% | 0.66% | 7.57% | 7.67% | -2.65% | 18.28% | 3.38% | -3.43% | -10.28% | -6.07% | 19.75% | 19.83% | 94.06% |
2022 | -14.78% | -5.25% | -12.94% | -1.84% | 7.18% | -14.39% | 19.87% | -9.24% | -8.77% | 9.37% | 7.48% | 1.67% | -24.90% |
2021 | 7.53% | 4.20% | 10.63% | 8.91% | -1.20% | -5.68% | 6.00% | 2.68% | -11.10% | 9.25% | 5.58% | 11.09% | 55.97% |
2020 | 9.59% | -10.49% | -40.21% | 29.55% | 24.88% | 2.02% | 17.95% | 3.35% | 6.93% | -9.48% | 10.36% | -1.35% | 24.37% |
2019 | 18.28% | -1.35% | 1.88% | 7.37% | 0.30% | 4.61% | 6.56% | 4.05% | 8.47% | 2.54% | 2.66% | -3.63% | 63.42% |
2018 | 1.91% | -8.84% | 4.27% | -0.23% | 2.81% | -2.19% | -5.13% | 1.82% | -6.96% | -9.39% | 1.53% | -9.31% | -27.15% |
2017 | 1.45% | 5.61% | 4.54% | -0.49% | -0.56% | 7.99% | 0.73% | 3.90% | 7.24% | 11.87% | 8.17% | -1.33% | 60.37% |
2016 | -9.56% | 0.76% | 22.29% | -2.50% | 5.18% | 0.87% | 4.08% | 4.37% | -0.69% | -8.33% | 9.15% | 3.02% | 28.19% |
2015 | -5.59% | 8.08% | 5.22% | -7.50% | 3.29% | 5.77% | 3.08% | -1.61% | -6.90% | 3.79% | 1.68% | -6.44% | 1.17% |
2014 | 9.27% | 2.64% | -3.20% | -2.84% | 5.56% | -7.78% | 8.95% | -9.22% | 5.40% | 10.27% | -0.74% | 17.18% |
Комиссия
Комиссия Res Construction составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Res Construction среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
D.R. Horton, Inc. | 2.26 | 2.95 | 1.40 | 3.26 | 9.98 |
Lennar Corporation | 2.17 | 2.78 | 1.37 | 2.96 | 10.67 |
PulteGroup, Inc. | 2.88 | 3.70 | 1.46 | 4.73 | 17.01 |
NVR, Inc. | 2.31 | 3.04 | 1.40 | 3.23 | 12.73 |
Toll Brothers, Inc. | 2.70 | 3.33 | 1.42 | 5.18 | 14.34 |
Installed Building Products, Inc. | 2.12 | 2.73 | 1.36 | 2.96 | 8.12 |
Meritage Homes Corporation | 1.76 | 2.53 | 1.31 | 2.53 | 7.90 |
Taylor Morrison Home Corporation | 1.81 | 2.55 | 1.31 | 2.22 | 8.82 |
KB Home | 2.46 | 3.24 | 1.39 | 3.85 | 15.77 |
Skyline Champion Corporation | 1.00 | 1.65 | 1.20 | 1.21 | 4.31 |
M/I Homes, Inc. | 2.36 | 2.95 | 1.37 | 3.63 | 10.08 |
Tri Pointe Homes, Inc. | 1.80 | 2.61 | 1.30 | 2.15 | 9.85 |
Green Brick Partners, Inc. | 2.62 | 3.37 | 1.41 | 2.61 | 15.52 |
Cavco Industries, Inc. | 1.69 | 2.42 | 1.29 | 2.68 | 8.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Res Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res Construction | 0.44% | 0.44% | 0.71% | 0.40% | 0.38% | 0.32% | 0.67% | 0.21% | 0.30% | 0.27% | 0.20% | 0.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | 0.61% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
Lennar Corporation | 0.97% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
PulteGroup, Inc. | 0.55% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Toll Brothers, Inc. | 0.57% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Installed Building Products, Inc. | 1.21% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meritage Homes Corporation | 1.18% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KB Home | 1.00% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cavco Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Res Construction показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.13% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
-42.6% | 13 дек. 2021 г. | 129 | 16 июн. 2022 г. | 211 | 20 апр. 2023 г. | 340 |
-37.39% | 10 янв. 2018 г. | 241 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 420 |
-31.5% | 20 авг. 2015 г. | 121 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 201 |
-21.42% | 20 июл. 2023 г. | 69 | 25 окт. 2023 г. | 27 | 4 дек. 2023 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Res Construction составляет 8.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SKY | GRBK | CVCO | IBP | NVR | MHO | TPH | TMHC | KBH | MTH | DHI | TOL | PHM | LEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY | 1.00 | 0.40 | 0.56 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
GRBK | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
CVCO | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 |
IBP | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
NVR | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
MHO | 0.45 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
TPH | 0.43 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
TMHC | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
KBH | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
MTH | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
DHI | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.83 | 0.86 | 0.88 |
TOL | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 0.84 |
PHM | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.85 |
LEN | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |