BTM8

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM8

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	6.67%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	Technology	6.67%
MS Morgan Stanley	Financial Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	6.67%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	6.67%
NTES NetEase, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	6.67%
NVS Novartis AG	Healthcare	6.67%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	Technology	6.67%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2018 г., начальной даты MRNA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
BTM8	-1.67%	7.28%	-5.46%	-3.29%	21.92%	N/A
Активы портфеля:
MRK Merck & Co., Inc.	-22.09%	-7.71%	-23.14%	-36.98%	3.07%	6.14%
MRNA Moderna, Inc.	-36.12%	-1.74%	-38.32%	-81.37%	-15.46%	N/A
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	-45.41%	-1.25%	-34.96%	-12.24%	13.54%	16.86%
MS Morgan Stanley	3.34%	9.65%	-1.29%	35.04%	27.75%	15.95%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	8.42%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%
MU Micron Technology, Inc.	12.38%	21.46%	-3.31%	-24.08%	15.06%	13.27%
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.65%	6.95%	-9.47%	-9.23%	4.52%	13.49%
NFLX Netflix, Inc.	35.44%	6.51%	36.13%	88.15%	23.53%	29.77%
NOW ServiceNow, Inc.	-4.62%	5.55%	-3.65%	53.91%	21.12%	29.64%
NTES NetEase, Inc.	38.88%	14.66%	41.62%	41.38%	11.82%	17.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	21.07%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
NVO Novo Nordisk A/S	-15.54%	8.99%	-31.97%	-46.09%	18.68%	11.78%
NVS Novartis AG	23.24%	3.98%	13.39%	16.29%	11.38%	7.13%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	-7.59%	5.11%	-15.88%	-28.52%	16.65%	6.73%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-9.06%	6.38%	-28.66%	-8.09%	13.84%	22.13%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.36%	-3.36%	-8.20%	0.76%	7.47%								-1.67%
2024	5.12%	6.02%	6.10%	-4.08%	8.45%	2.10%	-1.15%	-0.93%	-0.24%	-1.78%	4.41%	-3.85%	21.00%
2023	11.31%	-2.32%	7.38%	-0.35%	6.72%	5.53%	4.59%	-1.75%	-5.59%	-3.30%	9.72%	5.50%	42.29%
2022	-11.15%	-2.87%	1.43%	-11.88%	3.26%	-8.89%	11.52%	-7.74%	-8.13%	6.28%	12.61%	-4.79%	-21.84%
2021	5.87%	1.08%	-0.40%	5.00%	2.85%	8.12%	4.70%	5.20%	-3.95%	10.10%	2.66%	1.21%	50.58%
2020	3.27%	-1.81%	-3.41%	13.76%	10.44%	5.41%	5.28%	5.56%	-1.37%	-2.00%	19.00%	0.33%	66.35%
2019	10.18%	7.31%	2.09%	8.26%	-10.24%	5.94%	0.98%	0.95%	0.92%	5.17%	6.55%	3.40%	48.11%
2018												-3.52%	-3.52%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTM8 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM8 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRK Merck & Co., Inc.	-1.32	-1.85	0.75	-0.86	-1.51
MRNA Moderna, Inc.	-1.21	-2.75	0.68	-0.87	-1.27
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	-0.30	-0.00	1.00	-0.38	-0.85
MS Morgan Stanley	1.05	1.52	1.22	1.16	3.63
MSFT Microsoft Corporation	0.47	0.62	1.08	0.33	0.73
MU Micron Technology, Inc.	-0.39	-0.29	0.96	-0.49	-0.80
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.24	-0.10	0.99	-0.25	-0.49
NFLX Netflix, Inc.	2.68	3.42	1.45	4.49	14.69
NOW ServiceNow, Inc.	1.38	1.48	1.21	1.01	2.77
NTES NetEase, Inc.	0.93	1.57	1.20	0.99	3.39
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.84	1.11	0.51	1.24
NVO Novo Nordisk A/S	-1.05	-1.51	0.81	-0.76	-1.34
NVS Novartis AG	0.95	1.43	1.20	1.02	2.18
NXPI NXP Semiconductors N.V.	-0.59	-0.75	0.91	-0.66	-1.31
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.18	0.01	1.00	-0.19	-0.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTM8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.16
За 5 лет: 0.94
За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.52%	1.41%	1.30%	1.37%	1.05%	1.06%	1.27%	1.33%	1.19%	1.44%	1.34%	1.35%
Активы портфеля:
MRK Merck & Co., Inc.	4.11%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	0.40%	0.22%	0.40%	0.65%	0.21%	0.50%	0.90%	1.48%	1.12%	1.73%	2.72%	1.66%
MS Morgan Stanley	2.89%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
MU Micron Technology, Inc.	0.49%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.99%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NTES NetEase, Inc.	2.68%	2.74%	1.88%	2.10%	0.81%	0.97%	3.20%	0.71%	1.05%	1.36%	0.98%	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
NVO Novo Nordisk A/S	2.25%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%
NVS Novartis AG	3.45%	3.84%	3.44%	3.91%	4.08%	3.40%	2.87%	3.72%	3.50%	4.06%	3.51%	3.14%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	2.12%	1.95%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.66%	0.59%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTM8 показал максимальную просадку в 33.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка BTM8 составляет 8.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.6%	8 дек. 2021 г.	215	14 окт. 2022 г.	165	13 июн. 2023 г.	380
-25.68%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-24.65%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	29	27 апр. 2020 г.	47
-12.93%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	83	4 дек. 2024 г.	99
-12.77%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	58	28 мая 2021 г.	73

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	NEE	MRNA	NVS	NTES	NVO	ODFL	NFLX	MS	MU	NOW	MRVL	NXPI	NVDA	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.28	0.40	0.30	0.36	0.36	0.35	0.59	0.53	0.67	0.63	0.64	0.66	0.70	0.68	0.77	0.85
MRK	0.28	1.00	0.26	0.12	0.46	0.06	0.33	0.17	0.09	0.17	0.06	0.13	0.05	0.10	0.05	0.20	0.23
NEE	0.40	0.26	1.00	0.17	0.34	0.13	0.23	0.22	0.17	0.22	0.12	0.23	0.16	0.19	0.16	0.28	0.33
MRNA	0.30	0.12	0.17	1.00	0.19	0.17	0.19	0.19	0.22	0.20	0.24	0.27	0.25	0.27	0.27	0.26	0.52
NVS	0.36	0.46	0.34	0.19	1.00	0.18	0.40	0.23	0.16	0.23	0.14	0.21	0.14	0.21	0.16	0.26	0.36
NTES	0.36	0.06	0.13	0.17	0.18	1.00	0.17	0.21	0.30	0.24	0.28	0.31	0.36	0.34	0.31	0.34	0.48
NVO	0.35	0.33	0.23	0.19	0.40	0.17	1.00	0.23	0.22	0.17	0.18	0.33	0.20	0.22	0.27	0.33	0.42
ODFL	0.59	0.17	0.22	0.19	0.23	0.21	0.23	1.00	0.32	0.44	0.40	0.39	0.41	0.49	0.40	0.41	0.56
NFLX	0.53	0.09	0.17	0.22	0.16	0.30	0.22	0.32	1.00	0.28	0.37	0.55	0.43	0.37	0.52	0.53	0.60
MS	0.67	0.17	0.22	0.20	0.23	0.24	0.17	0.44	0.28	1.00	0.47	0.33	0.45	0.52	0.41	0.39	0.56
MU	0.63	0.06	0.12	0.24	0.14	0.28	0.18	0.40	0.37	0.47	1.00	0.43	0.64	0.66	0.63	0.49	0.70
NOW	0.64	0.13	0.23	0.27	0.21	0.31	0.33	0.39	0.55	0.33	0.43	1.00	0.54	0.47	0.59	0.67	0.71
MRVL	0.66	0.05	0.16	0.25	0.14	0.36	0.20	0.41	0.43	0.45	0.64	0.54	1.00	0.68	0.70	0.57	0.76
NXPI	0.70	0.10	0.19	0.27	0.21	0.34	0.22	0.49	0.37	0.52	0.66	0.47	0.68	1.00	0.60	0.53	0.74
NVDA	0.68	0.05	0.16	0.27	0.16	0.31	0.27	0.40	0.52	0.41	0.63	0.59	0.70	0.60	1.00	0.65	0.78
MSFT	0.77	0.20	0.28	0.26	0.26	0.34	0.33	0.41	0.53	0.39	0.49	0.67	0.57	0.53	0.65	1.00	0.74
Portfolio	0.85	0.23	0.33	0.52	0.36	0.48	0.42	0.56	0.60	0.56	0.70	0.71	0.76	0.74	0.78	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM8

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество