BTM3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM3

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CHTR Charter Communications, Inc.	Communication Services	6.67%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	6.67%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CPNG Coupang, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	6.67%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6.67%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	6.67%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.67%
CSGP CoStar Group, Inc.	Real Estate	6.67%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	6.67%
CSX CSX Corporation	Industrials	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	Technology	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
BTM3	8.20%	5.53%	-1.73%	19.18%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CHTR Charter Communications, Inc.	15.61%	3.46%	-0.18%	38.02%	-6.14%	8.44%
CMCSA Comcast Corporation	-6.27%	2.22%	-18.55%	-10.74%	-0.10%	3.94%
COIN Coinbase Global, Inc.	-0.68%	22.51%	-16.74%	9.16%	N/A	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.25%	7.29%	29.10%	29.64%	24.24%
CPNG Coupang, Inc.	27.62%	19.51%	10.61%	23.35%	N/A	N/A
CPRT Copart, Inc.	-10.30%	-14.91%	-18.79%	-2.98%	18.16%	28.21%
CRM salesforce.com, inc.	-20.50%	-1.47%	-19.36%	13.86%	8.86%	13.87%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	37.76%	9.14%	36.25%	50.28%	39.95%	N/A
CSCO Cisco Systems, Inc.	7.93%	8.47%	7.91%	39.64%	8.95%	11.47%
CSGP CoStar Group, Inc.	2.75%	-3.94%	-9.56%	-5.90%	2.29%	13.58%
CSU.TO Constellation Software Inc.	17.20%	0.61%	7.16%	30.33%	26.31%	26.25%
CSX CSX Corporation	-1.30%	12.85%	-12.86%	-4.98%	7.17%	12.48%
CTAS Cintas Corporation	24.44%	8.29%	0.69%	34.65%	30.88%	27.90%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	6.08%	8.07%	1.35%	24.30%	10.49%	3.28%
CVX Chevron Corporation	-3.41%	1.54%	-13.60%	-11.95%	13.17%	7.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.29%	-0.56%	-4.45%	2.38%	5.64%								8.20%
2024	0.02%	6.72%	2.97%	-5.73%	2.13%	2.10%	2.30%	-0.04%	1.15%	0.58%	14.17%	-9.18%	16.56%
2023	12.35%	-1.13%	4.71%	-0.09%	3.72%	5.33%	5.38%	-0.27%	-2.90%	-2.27%	12.82%	9.31%	56.16%
2022	-10.08%	0.52%	2.69%	-13.43%	-2.96%	-6.93%	12.62%	-4.04%	-9.38%	10.14%	2.88%	-9.24%	-26.91%
2021				-0.13%	-0.38%	2.74%	2.18%	2.76%	-4.92%	9.57%	-4.38%	2.40%	9.48%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTM3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM3 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHTR Charter Communications, Inc.	1.07	1.81	1.23	0.64	4.05
CMCSA Comcast Corporation	-0.29	-0.24	0.97	-0.21	-0.62
COIN Coinbase Global, Inc.	0.06	0.63	1.07	-0.03	-0.07
COST Costco Wholesale Corporation	1.27	1.64	1.22	1.46	4.17
CPNG Coupang, Inc.	0.56	1.33	1.18	0.50	2.67
CPRT Copart, Inc.	-0.07	-0.06	0.99	-0.24	-0.56
CRM salesforce.com, inc.	0.66	0.83	1.10	0.36	0.90
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.93	1.29	1.17	0.85	1.92
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.76	2.56	1.39	1.73	8.97
CSGP CoStar Group, Inc.	-0.22	-0.04	0.99	-0.19	-0.85
CSU.TO Constellation Software Inc.	1.20	1.61	1.21	1.98	5.75
CSX CSX Corporation	-0.13	0.01	1.00	-0.10	-0.25
CTAS Cintas Corporation	1.44	1.76	1.28	1.69	4.25
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	1.07	1.54	1.21	0.90	3.06
CVX Chevron Corporation	-0.38	-0.25	0.96	-0.35	-0.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTM3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.95
За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.07%	1.03%	1.09%	0.97%	0.83%	1.18%	1.01%	1.02%	1.08%	0.93%	1.22%	0.92%
Активы портфеля:
CHTR Charter Communications, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	3.64%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CPNG Coupang, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.61%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.55%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
CSGP CoStar Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.11%	0.12%	0.16%	0.25%	0.21%	0.32%	2.54%	0.60%	0.68%	0.86%	0.90%	1.29%
CSX CSX Corporation	1.58%	1.49%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%
CTAS Cintas Corporation	0.69%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	1.51%	1.56%	1.54%	1.89%	1.08%	1.07%	1.29%	1.26%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.89%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTM3 показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.

Текущая просадка BTM3 составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.17%	10 нояб. 2021 г.	155	16 июн. 2022 г.	375	1 дек. 2023 г.	530
-18.96%	5 дек. 2024 г.	86	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.13%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	36	27 сент. 2024 г.	52
-6.09%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	9	15 окт. 2021 г.	29
-6.05%	22 мар. 2024 г.	27	30 апр. 2024 г.	54	15 июл. 2024 г.	81

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CVX	CPNG	CHTR	COIN	CRWD	CMCSA	COST	CSX	CSU.TO	CSGP	CTSH	CRM	CSCO	CTAS	CPRT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.41	0.43	0.53	0.56	0.52	0.61	0.58	0.59	0.59	0.65	0.66	0.67	0.69	0.68	0.85
CVX	0.33	1.00	0.15	0.18	0.12	0.08	0.24	0.12	0.35	0.17	0.17	0.28	0.14	0.30	0.20	0.13	0.31
CPNG	0.41	0.15	1.00	0.23	0.35	0.38	0.20	0.23	0.20	0.32	0.36	0.30	0.36	0.27	0.27	0.34	0.54
CHTR	0.43	0.18	0.23	1.00	0.28	0.25	0.67	0.31	0.32	0.26	0.31	0.38	0.31	0.38	0.32	0.34	0.53
COIN	0.53	0.12	0.35	0.28	1.00	0.47	0.28	0.33	0.27	0.37	0.38	0.33	0.44	0.29	0.28	0.40	0.71
CRWD	0.56	0.08	0.38	0.25	0.47	1.00	0.23	0.34	0.23	0.41	0.39	0.32	0.59	0.36	0.36	0.48	0.67
CMCSA	0.52	0.24	0.20	0.67	0.28	0.23	1.00	0.31	0.43	0.30	0.38	0.45	0.37	0.48	0.39	0.37	0.56
COST	0.61	0.12	0.23	0.31	0.33	0.34	0.31	1.00	0.36	0.36	0.38	0.40	0.39	0.43	0.58	0.50	0.57
CSX	0.58	0.35	0.20	0.32	0.27	0.23	0.43	0.36	1.00	0.36	0.41	0.48	0.35	0.49	0.47	0.43	0.55
CSU.TO	0.59	0.17	0.32	0.26	0.37	0.41	0.30	0.36	0.36	1.00	0.41	0.43	0.45	0.40	0.43	0.43	0.61
CSGP	0.59	0.17	0.36	0.31	0.38	0.39	0.38	0.38	0.41	0.41	1.00	0.49	0.46	0.45	0.53	0.55	0.66
CTSH	0.65	0.28	0.30	0.38	0.33	0.32	0.45	0.40	0.48	0.43	0.49	1.00	0.46	0.56	0.49	0.49	0.64
CRM	0.66	0.14	0.36	0.31	0.44	0.59	0.37	0.39	0.35	0.45	0.46	0.46	1.00	0.46	0.45	0.52	0.71
CSCO	0.67	0.30	0.27	0.38	0.29	0.36	0.48	0.43	0.49	0.40	0.45	0.56	0.46	1.00	0.51	0.47	0.63
CTAS	0.69	0.20	0.27	0.32	0.28	0.36	0.39	0.58	0.47	0.43	0.53	0.49	0.45	0.51	1.00	0.60	0.63
CPRT	0.68	0.13	0.34	0.34	0.40	0.48	0.37	0.50	0.43	0.43	0.55	0.49	0.52	0.47	0.60	1.00	0.68
Portfolio	0.85	0.31	0.54	0.53	0.71	0.67	0.56	0.57	0.55	0.61	0.66	0.64	0.71	0.63	0.63	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество