Magnum Experiment 60

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5.29%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	9.49%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.25%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	4.95%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	4.98%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	5.79%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	5.44%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.26%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5.67%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10.92%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.22%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	5.52%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.48%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.83%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	5.91%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 60 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Magnum Experiment 60 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 2.73% с начала года и доходность в 15.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 60	-1.02%	-1.14%	2.73%	3.38%	16.45%	17.24%	15.29%	15.10%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	2.30%	-0.09%	4.64%	28.85%	19.99%	12.14%	14.61%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.27%	-1.13%	10.41%	6.62%	13.10%	-1.69%	5.17%	7.32%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-1.09%	-2.44%	-4.53%	-1.89%	-8.44%	15.22%	12.53%	12.92%
COST Costco Wholesale Corporation	-3.25%	-0.48%	15.94%	7.66%	4.21%	27.76%	23.76%	22.92%
MCD McDonald's Corporation	-1.25%	-5.63%	0.58%	4.12%	0.92%	4.81%	8.15%	11.80%
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.63%	-0.66%	27.58%	39.86%	52.95%	13.56%	27.02%	10.83%
WMT Walmart Inc.	-1.83%	1.36%	14.02%	24.99%	37.82%	37.91%	23.78%	20.76%
IBM International Business Machines Corporation	-2.71%	-6.83%	-21.65%	-16.00%	0.43%	25.17%	16.77%	9.40%
ORCL Oracle Corporation	0.17%	-12.94%	-28.72%	-52.57%	5.38%	15.04%	14.35%	14.78%
PM Philip Morris International Inc.	-0.50%	-5.88%	0.92%	1.80%	7.96%	22.96%	17.44%	9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 60 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.85%	3.44%	-4.41%	0.04%									2.73%
2025	3.22%	4.30%	-2.92%	-1.02%	2.37%	3.01%	-0.38%	2.97%	2.18%	0.12%	1.62%	-1.58%	14.48%
2024	2.79%	2.51%	3.07%	-3.08%	3.48%	2.51%	3.96%	5.09%	2.93%	-1.61%	5.71%	-4.56%	24.63%
2023	2.37%	-2.36%	4.26%	2.73%	-2.03%	6.15%	2.45%	-0.28%	-4.08%	-1.86%	5.41%	2.24%	15.38%
2022	-1.00%	-2.46%	4.04%	-2.38%	-1.80%	-4.71%	7.16%	-2.83%	-8.28%	12.50%	5.73%	-3.98%	0.11%
2021	-3.28%	0.97%	7.93%	4.61%	1.74%	1.41%	3.32%	1.74%	-2.98%	5.60%	-0.74%	7.49%	30.72%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 60: годовая альфа составляет 4.91%, бета — 0.77, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.65%) было выше, чем в снижении (72.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.91%

Бета: 0.77

R²: 0.83

Участие в росте: 89.65%

Участие в снижении: 72.44%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 60 составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 60 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.83	2.23	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.74	3.12	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.42	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.38	4.05	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.86	17.91	-6.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
PEP PepsiCo, Inc.	49	0.61	1.09	1.12	1.32	2.60
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	20	-0.44	-0.49	0.94	-0.17	-0.29
COST Costco Wholesale Corporation	37	0.22	0.45	1.05	0.54	1.08
MCD McDonald's Corporation	34	0.12	0.30	1.03	0.41	0.91
XOM Exxon Mobil Corporation	86	2.54	3.18	1.40	5.11	16.76
WMT Walmart Inc.	81	1.88	2.75	1.34	5.16	14.19
IBM International Business Machines Corporation	34	0.09	0.33	1.05	0.24	0.64
ORCL Oracle Corporation	35	0.08	0.63	1.07	0.21	0.40
PM Philip Morris International Inc.	40	0.40	0.66	1.09	0.55	1.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 60 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.83
За 5 лет: 1.19
За 10 лет: 0.99
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 60 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.92%	1.94%	2.01%	2.35%	2.16%	2.12%	2.73%	2.40%	2.71%	2.49%	2.41%	2.66%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.52%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
MCD McDonald's Corporation	2.38%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.65%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
IBM International Business Machines Corporation	2.91%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
ORCL Oracle Corporation	1.45%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
PM Philip Morris International Inc.	3.59%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 60 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 60 составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.54%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	126
-15.24%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	38	23 нояб. 2022 г.	151
-14.88%	9 нояб. 2018 г.	30	24 дек. 2018 г.	52	12 мар. 2019 г.	82
-12.67%	25 февр. 2015 г.	127	25 авг. 2015 г.	137	11 мар. 2016 г.	264
-12.56%	25 июл. 2011 г.	13	10 авг. 2011 г.	55	27 окт. 2011 г.	68

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	AAPL	WMT	PM	MCD	ORCL	PG	COST	PEP	HD	KO	IBM	CSCO	BRK-B	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.49	0.62	0.40	0.41	0.46	0.63	0.42	0.53	0.44	0.61	0.45	0.61	0.66	0.69	1.00	0.86
XOM	0.49	1.00	0.24	0.22	0.32	0.25	0.30	0.25	0.22	0.26	0.30	0.31	0.40	0.36	0.49	0.49	0.53
AAPL	0.62	0.24	1.00	0.23	0.23	0.28	0.39	0.25	0.36	0.26	0.37	0.24	0.35	0.45	0.38	0.62	0.56
WMT	0.40	0.22	0.23	1.00	0.31	0.35	0.27	0.43	0.56	0.40	0.41	0.38	0.30	0.30	0.37	0.40	0.56
PM	0.41	0.32	0.23	0.31	1.00	0.37	0.26	0.45	0.30	0.46	0.30	0.51	0.36	0.30	0.40	0.41	0.57
MCD	0.46	0.25	0.28	0.35	0.37	1.00	0.29	0.41	0.36	0.43	0.39	0.47	0.35	0.35	0.42	0.46	0.58
ORCL	0.63	0.30	0.39	0.27	0.26	0.29	1.00	0.27	0.34	0.29	0.38	0.27	0.49	0.49	0.44	0.63	0.62
PG	0.42	0.25	0.25	0.43	0.45	0.41	0.27	1.00	0.39	0.61	0.37	0.59	0.35	0.32	0.42	0.42	0.60
COST	0.53	0.22	0.36	0.56	0.30	0.36	0.34	0.39	1.00	0.40	0.47	0.38	0.35	0.38	0.41	0.53	0.63
PEP	0.44	0.26	0.26	0.40	0.46	0.43	0.29	0.61	0.40	1.00	0.38	0.68	0.33	0.35	0.41	0.44	0.66
HD	0.61	0.30	0.37	0.41	0.30	0.39	0.38	0.37	0.47	0.38	1.00	0.36	0.40	0.42	0.48	0.60	0.64
KO	0.45	0.31	0.24	0.38	0.51	0.47	0.27	0.59	0.38	0.68	0.36	1.00	0.38	0.34	0.47	0.45	0.64
IBM	0.61	0.40	0.35	0.30	0.36	0.35	0.49	0.35	0.35	0.33	0.40	0.38	1.00	0.51	0.51	0.61	0.66
CSCO	0.66	0.36	0.45	0.30	0.30	0.35	0.49	0.32	0.38	0.35	0.42	0.34	0.51	1.00	0.49	0.66	0.66
BRK-B	0.69	0.49	0.38	0.37	0.40	0.42	0.44	0.42	0.41	0.41	0.48	0.47	0.51	0.49	1.00	0.69	0.73
VOO	1.00	0.49	0.62	0.40	0.41	0.46	0.63	0.42	0.53	0.44	0.60	0.45	0.61	0.66	0.69	1.00	0.85
Portfolio	0.86	0.53	0.56	0.56	0.57	0.58	0.62	0.60	0.63	0.66	0.64	0.64	0.66	0.66	0.73	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Magnum Experiment 60

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов