Value Stock Picks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Value Stock Picks

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	Financial Services	6.67%
BTU Peabody Energy Corporation	Energy	6.67%
FINV FinVolution Group	Financial Services	6.67%
FRO Frontline Ltd.	Energy	6.67%
GEN Gen Digital Inc.	Technology	6.67%
GRVY Gravity Co., Ltd.	Communication Services	6.67%
HDSN Hudson Technologies, Inc.	Basic Materials	6.67%
ITRN Ituran Location and Control Ltd.	Technology	6.67%
MBIN Merchants Bancorp	Financial Services	6.67%
PFG Principal Financial Group, Inc.	Financial Services	6.67%
TDCX TDCX Inc.	Industrials	6.67%
TNK Teekay Tankers Ltd.	Energy	6.67%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	Energy	6.67%
WF Woori Financial Group Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Stock Picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Value Stock Picks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты TDCX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Value Stock Picks	16.92%	0.38%	3.77%	28.46%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MBIN Merchants Bancorp	7.72%	2.16%	9.97%	67.98%	35.14%	N/A
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	17.73%	3.21%	8.88%	34.66%	16.02%	-0.97%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	60.62%	-1.76%	9.07%	72.93%	57.43%	N/A
FRO Frontline Ltd.	18.77%	-4.18%	1.72%	34.43%	31.19%	21.07%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	58.10%	2.94%	15.94%	56.19%	16.56%	13.85%
TNK Teekay Tankers Ltd.	13.01%	1.75%	-1.23%	40.84%	41.46%	8.67%
WF Woori Financial Group Inc.	32.78%	-3.68%	11.13%	45.44%	9.74%	4.29%
HDSN Hudson Technologies, Inc.	-39.29%	2.38%	-31.06%	-32.31%	63.21%	9.77%
TDCX TDCX Inc.	47.01%	0.00%	-1.11%	22.09%	N/A	N/A
GEN Gen Digital Inc.	17.88%	4.71%	21.01%	43.51%	16.53%	11.17%
PFG Principal Financial Group, Inc.	11.72%	10.71%	4.31%	19.03%	12.96%	8.69%
BTU Peabody Energy Corporation	-0.70%	2.57%	-0.36%	5.34%	9.70%	N/A
GRVY Gravity Co., Ltd.	-14.84%	-6.62%	-16.29%	-18.80%	13.46%	34.92%
FINV FinVolution Group	16.33%	-2.86%	16.33%	11.55%	15.19%	N/A
ITRN Ituran Location and Control Ltd.	0.43%	-5.81%	-4.56%	-6.07%	2.58%	5.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value Stock Picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.16%	4.45%	3.49%	-5.55%	7.95%	-2.29%	5.03%	-0.55%					16.92%
2023	8.98%	4.36%	-7.84%	-3.59%	-1.37%	10.80%	7.79%	-1.04%	2.23%	-4.37%	7.30%	5.03%	29.77%
2022	-3.35%	9.99%	7.07%	-2.74%	11.12%	-11.00%	5.47%	5.69%	-6.60%	14.06%	10.09%	-5.17%	35.74%
2021										8.49%	-9.79%	1.11%	-1.06%

Комиссия

Комиссия Value Stock Picks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Value Stock Picks среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Value Stock Picks

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Value Stock Picks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MBIN Merchants Bancorp	1.76	2.20	1.33	2.71	6.31
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	1.41	2.03	1.25	0.89	6.11
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	1.77	2.53	1.30	3.44	9.98
FRO Frontline Ltd.	1.07	1.65	1.19	1.68	4.02
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	1.86	2.51	1.37	3.08	8.11
TNK Teekay Tankers Ltd.	1.30	1.95	1.23	1.63	3.98
WF Woori Financial Group Inc.	1.48	2.09	1.27	1.68	8.24
HDSN Hudson Technologies, Inc.	-0.80	-1.00	0.87	-0.65	-1.12
TDCX TDCX Inc.	0.51	1.57	1.24	0.25	2.06
GEN Gen Digital Inc.	1.36	2.06	1.28	0.94	5.71
PFG Principal Financial Group, Inc.	0.74	1.13	1.14	0.56	2.46
BTU Peabody Energy Corporation	0.10	0.40	1.04	0.09	0.27
GRVY Gravity Co., Ltd.	-0.47	-0.46	0.94	-0.37	-1.29
FINV FinVolution Group	0.48	0.80	1.10	0.48	1.93
ITRN Ituran Location and Control Ltd.	-0.24	-0.18	0.98	-0.32	-0.57

Коэффициент Шарпа

Value Stock Picks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Value Stock Picks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value Stock Picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Value Stock Picks	2.58%	2.28%	1.65%	1.08%	6.85%	3.55%	1.19%	1.81%	3.83%	1.44%	1.21%	0.81%
Активы портфеля:
MBIN Merchants Bancorp	0.77%	0.75%	1.15%	0.76%	1.16%	1.42%	1.20%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMG Affiliated Managers Group, Inc.	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.34%	1.51%	1.23%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRO Frontline Ltd.	8.58%	14.31%	1.24%	0.00%	25.72%	0.78%	0.00%	6.54%	14.77%	1.67%	0.00%	0.00%
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc.	1.08%	1.58%	2.02%	2.09%	1.58%	1.24%	1.37%	1.39%	1.78%	2.32%	1.50%	1.52%
TNK Teekay Tankers Ltd.	1.77%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	8.57%	13.27%	1.74%	2.37%	3.05%
WF Woori Financial Group Inc.	11.35%	2.71%	8.20%	1.19%	3.49%	5.71%	0.00%	3.73%	3.29%	5.70%	5.01%	0.00%
HDSN Hudson Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDCX TDCX Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEN Gen Digital Inc.	1.89%	2.19%	2.33%	1.92%	60.15%	1.37%	1.59%	1.07%	18.31%	2.86%	2.34%	1.91%
PFG Principal Financial Group, Inc.	3.26%	3.30%	3.05%	3.37%	4.52%	3.96%	4.75%	2.65%	2.78%	3.33%	2.46%	1.99%
BTU Peabody Energy Corporation	1.25%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	26.34%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRVY Gravity Co., Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FINV FinVolution Group	4.36%	4.39%	4.13%	3.45%	4.49%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITRN Ituran Location and Control Ltd.	4.40%	2.50%	2.65%	3.37%	1.26%	3.78%	2.96%	2.57%	3.26%	4.03%	4.41%	3.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value Stock Picks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Value Stock Picks показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 27 янв. 2022 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка Value Stock Picks составляет 2.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.19%	12 нояб. 2021 г.	52	27 янв. 2022 г.	36	21 мар. 2022 г.	88
-17.05%	8 июн. 2022 г.	25	14 июл. 2022 г.	30	25 авг. 2022 г.	55
-15.72%	16 февр. 2023 г.	54	4 мая 2023 г.	50	18 июл. 2023 г.	104
-12.05%	26 авг. 2022 г.	21	26 сент. 2022 г.	23	27 окт. 2022 г.	44
-11.02%	21 апр. 2022 г.	14	10 мая 2022 г.	9	23 мая 2022 г.	23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value Stock Picks составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Value Stock Picks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TDCX	FINV	BTU	GRVY	ITRN	TNK	FRO	VIST	HDSN	GEN	WF	ALSN	MBIN	AMG	PFG
TDCX	1.00	0.18	0.05	0.17	0.13	0.03	0.03	0.12	0.14	0.12	0.14	0.06	0.11	0.19	0.15
FINV	0.18	1.00	0.17	0.23	0.16	0.17	0.18	0.17	0.18	0.15	0.24	0.17	0.20	0.26	0.28
BTU	0.05	0.17	1.00	0.06	0.10	0.35	0.33	0.36	0.23	0.18	0.16	0.22	0.18	0.23	0.29
GRVY	0.17	0.23	0.06	1.00	0.18	0.10	0.09	0.14	0.21	0.26	0.30	0.21	0.28	0.36	0.32
ITRN	0.13	0.16	0.10	0.18	1.00	0.11	0.13	0.17	0.22	0.23	0.21	0.28	0.30	0.36	0.33
TNK	0.03	0.17	0.35	0.10	0.11	1.00	0.72	0.31	0.17	0.13	0.13	0.17	0.14	0.18	0.22
FRO	0.03	0.18	0.33	0.09	0.13	0.72	1.00	0.29	0.16	0.14	0.16	0.14	0.16	0.22	0.22
VIST	0.12	0.17	0.36	0.14	0.17	0.31	0.29	1.00	0.19	0.15	0.22	0.25	0.13	0.25	0.28
HDSN	0.14	0.18	0.23	0.21	0.22	0.17	0.16	0.19	1.00	0.21	0.24	0.34	0.29	0.34	0.38
GEN	0.12	0.15	0.18	0.26	0.23	0.13	0.14	0.15	0.21	1.00	0.31	0.31	0.30	0.46	0.43
WF	0.14	0.24	0.16	0.30	0.21	0.13	0.16	0.22	0.24	0.31	1.00	0.28	0.34	0.45	0.45
ALSN	0.06	0.17	0.22	0.21	0.28	0.17	0.14	0.25	0.34	0.31	0.28	1.00	0.40	0.50	0.52
MBIN	0.11	0.20	0.18	0.28	0.30	0.14	0.16	0.13	0.29	0.30	0.34	0.40	1.00	0.51	0.53
AMG	0.19	0.26	0.23	0.36	0.36	0.18	0.22	0.25	0.34	0.46	0.45	0.50	0.51	1.00	0.68
PFG	0.15	0.28	0.29	0.32	0.33	0.22	0.22	0.28	0.38	0.43	0.45	0.52	0.53	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Value Stock Picks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество