Fidelity 2-26-25

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fidelity 2-26-25

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
A Agilent Technologies, Inc.	Healthcare	0.69%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.98%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	3.90%
FBALX Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	6.81%
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves	Money Market	23.15%
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	Large Cap Growth Equities	0.67%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	9.27%
FPURX Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	0.98%
FTRNX Fidelity Trend Fund	Large Cap Growth Equities	3.27%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	0.19%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	7.68%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	6.77%
KEYS Keysight Technologies, Inc.	Technology	0.47%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	2.15%
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	7.22%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	10.53%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	8.27%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты FELC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Fidelity 2-26-25	0.42%	3.59%	-0.78%	5.35%	N/A	N/A
Активы портфеля:
A Agilent Technologies, Inc.	-18.18%	6.68%	-16.62%	-27.72%	5.95%	10.85%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.54%	5.01%	-2.71%	7.85%	13.81%	11.16%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	-1.07%	6.96%	-3.83%	7.22%	13.37%	10.92%
FBALX Fidelity Balanced Fund	-0.09%	7.06%	-2.06%	3.43%	5.85%	4.47%
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves	1.34%	0.00%	2.07%	4.64%	2.48%	1.36%
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	-0.80%	10.78%	-1.57%	11.08%	N/A	N/A
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	1.65%	0.61%	2.26%	5.29%	3.57%	2.55%
FPURX Fidelity Puritan Fund	-1.62%	6.66%	-3.59%	-3.10%	3.03%	3.07%
FTRNX Fidelity Trend Fund	-5.07%	18.91%	-17.89%	-2.01%	8.77%	7.13%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.13%	10.62%	-0.86%	11.88%	16.41%	12.46%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	-1.50%	5.40%	-6.55%	3.36%	14.78%	9.48%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-0.19%	10.65%	-1.15%	11.49%	16.32%	12.58%
KEYS Keysight Technologies, Inc.	0.69%	19.71%	-5.10%	9.67%	9.65%	17.20%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-4.11%	8.80%	-6.44%	0.81%	13.49%	12.34%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	1.94%	2.11%	2.10%	7.92%	6.20%	4.31%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.37%	3.90%	2.32%	1.28%
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	2.06%	0.40%	2.73%	6.20%	3.42%	2.49%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 2-26-25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.68%	-0.42%	-1.87%	-0.55%	1.62%								0.42%
2024	0.81%	1.90%	1.62%	-1.51%	1.79%	0.78%	1.81%	1.34%	1.32%	-0.75%	2.70%	-2.00%	10.13%
2023											0.75%	2.40%	3.16%

Комиссия

Комиссия Fidelity 2-26-25 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTRNX

Fidelity Trend Fund

FBALX

Fidelity Balanced Fund

FPURX

Fidelity Puritan Fund

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

FDRXX

Fidelity Government Cash Reserves

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

NEAR

iShares Short Maturity Bond ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity 2-26-25 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
A Agilent Technologies, Inc.	-0.90	-1.15	0.86	-0.75	-1.79
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.52	0.93	1.13	0.64	2.49
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.42	0.86	1.12	0.56	1.92
FBALX Fidelity Balanced Fund	0.26	0.45	1.06	0.24	0.83
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves	3.58	—	—	—	—
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	0.57	0.93	1.14	0.60	2.23
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	2.46	3.03	2.16	3.29	25.61
FPURX Fidelity Puritan Fund	-0.20	-0.20	0.97	-0.20	-0.54
FTRNX Fidelity Trend Fund	-0.06	0.05	1.01	-0.10	-0.24
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.60	0.98	1.14	0.64	2.43
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.21	0.51	1.07	0.25	0.82
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.58	0.96	1.14	0.62	2.32
KEYS Keysight Technologies, Inc.	0.26	0.77	1.10	0.39	1.11
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.04	0.31	1.04	0.11	0.37
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	1.48	2.18	1.35	1.74	9.43
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.03	—	—	—	—
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	3.00	4.48	1.69	5.38	20.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity 2-26-25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.72
За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 2-26-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.83%	3.94%	3.71%	2.09%	1.27%	1.57%	2.09%	1.98%	1.52%	1.52%	2.06%	1.94%
Активы портфеля:
A Agilent Technologies, Inc.	0.88%	0.71%	0.66%	0.71%	0.49%	0.46%	0.79%	0.91%	0.81%	1.05%	1.23%	0.69%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.26%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.53%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%
FBALX Fidelity Balanced Fund	1.84%	1.81%	1.70%	1.47%	0.88%	1.29%	1.70%	1.85%	1.58%	1.61%	7.96%	10.55%
FDRXX Fidelity Government Cash Reserves	4.52%	4.84%	4.69%	1.33%	0.01%	0.28%	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	1.05%	1.03%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	5.43%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.45%	0.97%	0.53%	0.44%
FPURX Fidelity Puritan Fund	11.57%	11.30%	5.34%	9.38%	13.10%	5.10%	4.29%	15.26%	4.18%	3.71%	7.94%	9.74%
FTRNX Fidelity Trend Fund	0.71%	0.46%	0.05%	0.01%	0.00%	0.04%	0.23%	0.26%	0.35%	0.46%	2.49%	3.12%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.57%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	2.11%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.66%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.32%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
KEYS Keysight Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.43%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.45%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7.15%	6.93%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%	4.33%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.48%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF	4.90%	5.00%	4.59%	1.78%	0.76%	1.53%	2.69%	2.25%	1.52%	1.07%	0.85%	0.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity 2-26-25 показал максимальную просадку в 7.64%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity 2-26-25 составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.64%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-2.46%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	23
-2.06%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	14	9 мая 2024 г.	29
-1.22%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	9
-1.2%	21 окт. 2024 г.	9	31 окт. 2024 г.	4	6 нояб. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 9.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FDRXX	SPAXX	NEAR	FLOT	A	KEYS	SHYG	FTRNX	IUSV	DGRO	MOAT	DIA	FPURX	FELC	FBALX	FXAIX	IVV	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.03	-0.07	0.09	0.32	0.50	0.71	0.67	0.89	0.73	0.76	0.75	0.80	0.94	0.98	0.95	1.00	1.00	0.94
FDRXX	-0.03	1.00	0.85	0.02	0.02	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.03	-0.01	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	0.03
SPAXX	-0.07	0.85	1.00	-0.02	-0.01	-0.08	-0.11	-0.11	-0.09	-0.07	-0.05	-0.08	-0.07	-0.09	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.01
NEAR	0.09	0.02	-0.02	1.00	0.10	0.14	0.11	0.42	0.00	0.15	0.15	0.17	0.12	0.16	0.08	0.19	0.09	0.10	0.19
FLOT	0.32	0.02	-0.01	0.10	1.00	0.22	0.29	0.33	0.27	0.30	0.31	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.32	0.31	0.34
A	0.50	-0.04	-0.08	0.14	0.22	1.00	0.55	0.45	0.37	0.58	0.59	0.69	0.54	0.48	0.46	0.48	0.50	0.50	0.61
KEYS	0.71	-0.08	-0.11	0.11	0.29	0.55	1.00	0.56	0.66	0.59	0.61	0.68	0.60	0.69	0.68	0.68	0.71	0.71	0.73
SHYG	0.67	-0.08	-0.11	0.42	0.33	0.45	0.56	1.00	0.57	0.63	0.63	0.65	0.62	0.70	0.65	0.72	0.67	0.67	0.75
FTRNX	0.89	-0.08	-0.09	0.00	0.27	0.37	0.66	0.57	1.00	0.48	0.51	0.53	0.59	0.92	0.89	0.88	0.89	0.89	0.79
IUSV	0.73	-0.03	-0.07	0.15	0.30	0.58	0.59	0.63	0.48	1.00	0.96	0.89	0.90	0.64	0.70	0.66	0.73	0.73	0.86
DGRO	0.76	-0.01	-0.05	0.15	0.31	0.59	0.61	0.63	0.51	0.96	1.00	0.88	0.90	0.67	0.73	0.69	0.76	0.76	0.89
MOAT	0.75	-0.05	-0.08	0.17	0.29	0.69	0.68	0.65	0.53	0.89	0.88	1.00	0.85	0.67	0.71	0.70	0.75	0.75	0.87
DIA	0.80	-0.05	-0.07	0.12	0.29	0.54	0.60	0.62	0.59	0.90	0.90	0.85	1.00	0.72	0.78	0.74	0.80	0.80	0.88
FPURX	0.94	-0.07	-0.09	0.16	0.29	0.48	0.69	0.70	0.92	0.64	0.67	0.67	0.72	1.00	0.93	0.98	0.94	0.94	0.90
FELC	0.98	-0.04	-0.06	0.08	0.30	0.46	0.68	0.65	0.89	0.70	0.73	0.71	0.78	0.93	1.00	0.94	0.98	0.98	0.91
FBALX	0.95	-0.06	-0.08	0.19	0.29	0.48	0.68	0.72	0.88	0.66	0.69	0.70	0.74	0.98	0.94	1.00	0.95	0.95	0.92
FXAIX	1.00	-0.03	-0.07	0.09	0.32	0.50	0.71	0.67	0.89	0.73	0.76	0.75	0.80	0.94	0.98	0.95	1.00	1.00	0.94
IVV	1.00	-0.03	-0.07	0.10	0.31	0.50	0.71	0.67	0.89	0.73	0.76	0.75	0.80	0.94	0.98	0.95	1.00	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.03	-0.01	0.19	0.34	0.61	0.73	0.75	0.79	0.86	0.89	0.87	0.88	0.90	0.91	0.92	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fidelity 2-26-25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество