L2a pa
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в L2a pa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
L2a pa | 42.10% | 2.33% | 22.61% | 54.32% | 34.86% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 23.29% | 3.63% | 42.95% | 37.49% | 32.20% | 26.13% |
Broadcom Inc. | 62.98% | 5.20% | 47.95% | 114.10% | 49.62% | 39.91% |
Costco Wholesale Corporation | 34.95% | -2.23% | 24.32% | 65.06% | 26.66% | 23.79% |
Domino's Pizza, Inc. | 5.67% | 4.07% | -7.88% | 25.66% | 12.26% | 18.57% |
SPDR Gold MiniShares Trust | 31.75% | 3.77% | 16.74% | 37.29% | 12.64% | N/A |
Eli Lilly and Company | 56.20% | -1.67% | 24.29% | 56.03% | 55.53% | 32.61% |
Microsoft Corporation | 11.97% | -3.79% | 4.82% | 29.16% | 26.24% | 26.73% |
NVIDIA Corporation | 190.26% | 23.89% | 80.76% | 247.34% | 97.34% | 78.62% |
O'Reilly Automotive, Inc. | 28.31% | 9.91% | 11.69% | 34.39% | 25.02% | 21.81% |
The Progressive Corporation | 58.43% | -3.24% | 17.82% | 62.97% | 32.76% | 28.77% |
Sturm, Ruger & Company, Inc. | -7.43% | -0.48% | -10.46% | -22.67% | 3.98% | 1.92% |
The TJX Companies, Inc. | 24.61% | -1.92% | 23.83% | 31.68% | 15.73% | 15.70% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9.83% | -0.61% | 17.24% | 10.08% | 20.01% | 21.99% |
Xcel Energy Inc. | 5.51% | -1.09% | 17.59% | 13.38% | 2.74% | 10.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью L2a pa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.01% | 7.15% | 4.93% | -1.84% | 4.22% | 6.43% | -0.08% | 6.21% | 1.05% | 42.10% | |||
2023 | 3.10% | -0.72% | 7.45% | 3.53% | 4.29% | 5.86% | 1.06% | 3.42% | -2.81% | 3.36% | 6.52% | 2.12% | 43.58% |
2022 | -6.22% | -0.51% | 6.31% | -7.03% | 3.01% | -3.09% | 6.23% | -3.74% | -5.22% | 8.90% | 7.11% | -3.48% | 0.45% |
2021 | 0.87% | -0.87% | 2.86% | 5.24% | 2.25% | 5.34% | 3.47% | 3.13% | -5.39% | 7.77% | 2.83% | 7.89% | 40.72% |
2020 | 3.06% | -4.96% | -3.00% | 12.13% | 4.95% | 4.38% | 6.07% | 5.35% | -1.13% | -4.95% | 4.87% | 7.05% | 37.58% |
2019 | 5.78% | 4.27% | 4.15% | 1.12% | -4.27% | 4.58% | 0.90% | 0.13% | 0.96% | 4.25% | 4.12% | 3.82% | 33.69% |
2018 | -1.00% | 4.16% | 8.29% | 2.34% | -4.30% | 1.10% | -4.43% | 5.67% |
Комиссия
Комиссия L2a pa составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг L2a pa среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.57 | 2.28 | 1.29 | 2.14 | 5.07 |
Broadcom Inc. | 2.43 | 2.97 | 1.39 | 4.38 | 13.56 |
Costco Wholesale Corporation | 3.11 | 3.73 | 1.55 | 5.97 | 15.68 |
Domino's Pizza, Inc. | 0.97 | 1.39 | 1.21 | 0.70 | 2.43 |
SPDR Gold MiniShares Trust | 2.71 | 3.64 | 1.47 | 5.65 | 17.15 |
Eli Lilly and Company | 1.84 | 2.57 | 1.34 | 2.90 | 10.73 |
Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.77 | 4.70 |
NVIDIA Corporation | 4.65 | 4.31 | 1.56 | 8.93 | 28.11 |
O'Reilly Automotive, Inc. | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 1.98 | 5.02 |
The Progressive Corporation | 2.98 | 3.87 | 1.52 | 8.44 | 24.85 |
Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.84 | -0.96 | 0.84 | -0.50 | -1.14 |
The TJX Companies, Inc. | 1.76 | 2.50 | 1.32 | 3.54 | 10.15 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.46 | 1.23 |
Xcel Energy Inc. | 0.53 | 0.83 | 1.12 | 0.34 | 1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность L2a pa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2a pa | 0.78% | 0.87% | 1.13% | 1.61% | 1.48% | 1.58% | 1.43% | 1.45% | 1.59% | 1.60% | 2.03% | 1.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Domino's Pizza, Inc. | 1.33% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.81% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Xcel Energy Inc. | 3.41% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
L2a pa показал максимальную просадку в 23.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.06% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 61 |
-13.44% | 8 апр. 2022 г. | 48 | 16 июн. 2022 г. | 43 | 18 авг. 2022 г. | 91 |
-13.2% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 85 |
-12.36% | 19 авг. 2022 г. | 40 | 14 окт. 2022 г. | 27 | 22 нояб. 2022 г. | 67 |
-10.69% | 30 дек. 2021 г. | 38 | 23 февр. 2022 г. | 24 | 29 мар. 2022 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность L2a pa составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLDM | RGR | XEL | DPZ | LLY | PGR | UNH | ORLY | TJX | NVDA | AVGO | COST | AAPL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
RGR | 0.03 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
XEL | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.04 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.21 |
DPZ | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
LLY | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
PGR | -0.01 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.26 |
UNH | 0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
ORLY | -0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.34 |
TJX | -0.02 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.37 |
NVDA | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.66 | 0.44 | 0.58 | 0.64 |
AVGO | 0.04 | 0.22 | 0.10 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.66 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.59 |
COST | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.52 |
AAPL | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.69 |
MSFT | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.64 | 0.59 | 0.52 | 0.69 | 1.00 |