L2a pa

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

L2a pa

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5.70%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.80%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.80%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	5.20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	9.70%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	15.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.30%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	12.20%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	12.70%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	Industrials	1.50%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	4%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	4.50%
XEL Xcel Energy Inc.	Utilities	5.10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L2a pa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

L2a pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-3.27%	-4.87%	9.44%	14.30%	10.11%
L2a pa	0.20%	1.87%	-0.96%	26.99%	33.09%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-16.34%	-5.53%	-9.36%	23.77%	25.03%	21.84%
AVGO Broadcom Inc.	-16.80%	7.27%	11.80%	50.38%	52.66%	35.81%
COST Costco Wholesale Corporation	6.76%	5.10%	9.91%	35.89%	27.96%	23.10%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	16.63%	4.44%	18.69%	-0.07%	7.07%	17.16%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	25.87%	9.47%	20.40%	41.49%	13.69%	N/A
LLY Eli Lilly and Company	14.78%	6.99%	-0.58%	22.82%	42.11%	31.14%
MSFT Microsoft Corporation	-6.85%	0.48%	-8.11%	-1.05%	18.64%	24.96%
NVDA NVIDIA Corporation	-17.33%	-2.42%	-21.56%	34.39%	72.99%	70.63%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	13.59%	-2.46%	12.70%	27.78%	28.55%	19.58%
PGR The Progressive Corporation	12.84%	-2.73%	10.91%	28.82%	28.82%	28.96%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	14.71%	1.97%	0.03%	-11.26%	0.05%	0.83%
TJX The TJX Companies, Inc.	5.08%	5.73%	11.88%	33.02%	24.07%	16.24%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-16.89%	-19.21%	-25.24%	-13.88%	9.14%	15.33%
XEL Xcel Energy Inc.	3.90%	0.12%	8.83%	29.94%	4.52%	10.55%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью L2a pa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.10%	5.17%	-7.20%	2.56%									0.20%
2024	8.54%	11.16%	4.97%	-2.18%	7.26%	9.26%	-3.53%	8.32%	-0.68%	-1.30%	2.39%	0.74%	53.42%
2023	1.75%	-0.87%	7.77%	4.78%	6.86%	6.78%	0.60%	6.39%	-4.05%	2.69%	7.64%	2.08%	50.61%
2022	-7.56%	-0.69%	7.40%	-8.00%	2.92%	-3.34%	6.52%	-4.47%	-4.15%	9.82%	5.87%	-3.59%	-1.34%
2021	1.74%	-0.96%	2.10%	4.97%	2.20%	6.45%	3.63%	3.94%	-5.83%	8.97%	3.89%	7.19%	44.61%
2020	3.14%	-5.80%	-2.99%	11.84%	4.32%	4.68%	5.47%	5.63%	-1.55%	-5.14%	4.99%	7.15%	34.74%
2019	5.42%	4.47%	3.75%	0.62%	-3.77%	3.81%	0.93%	0.33%	0.89%	3.50%	3.77%	3.75%	30.74%
2018						-1.00%	4.19%	8.31%	2.31%	-4.29%	1.12%	-4.63%	5.51%

Комиссия

Комиссия L2a pa составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг L2a pa составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.07

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.56

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.20

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.50

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 5.24

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.80	1.30	1.19	0.78	2.94
AVGO Broadcom Inc.	0.89	1.62	1.21	1.36	3.89
COST Costco Wholesale Corporation	1.63	2.19	1.30	2.08	6.27
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.09	0.34	1.05	0.11	0.18
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.52	3.33	1.43	5.21	14.33
LLY Eli Lilly and Company	0.54	1.01	1.13	0.79	1.61
MSFT Microsoft Corporation	-0.13	-0.01	1.00	-0.13	-0.30
NVDA NVIDIA Corporation	0.58	1.16	1.14	0.94	2.47
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.12	1.68	1.20	1.29	5.26
PGR The Progressive Corporation	1.08	1.54	1.21	2.15	5.40
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	-0.50	-0.61	0.92	-0.23	-0.85
TJX The TJX Companies, Inc.	1.88	2.76	1.35	3.23	10.41
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.34	-0.19	0.97	-0.39	-1.06
XEL Xcel Energy Inc.	1.48	2.07	1.27	1.05	6.84

L2a pa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

L2a pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность L2a pa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.91%	0.68%	0.87%	1.13%	1.61%	1.48%	1.58%	1.43%	1.45%	1.59%	1.60%	2.03%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AVGO Broadcom Inc.	1.16%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
COST Costco Wholesale Corporation	0.36%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.29%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.61%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.85%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	1.74%	1.95%	2.79%	14.66%	4.94%	10.00%	1.74%	2.07%	2.44%	3.28%	1.85%	4.68%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.19%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.01%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
XEL Xcel Energy Inc.	3.21%	2.43%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

L2a pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

L2a pa показал максимальную просадку в 23.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка L2a pa составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.37%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	39	18 мая 2020 г.	61
-17.2%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.56%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	112	25 нояб. 2022 г.	229
-13.71%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	9	20 авг. 2024 г.	29
-13.58%	10 окт. 2018 г.	52	24 дек. 2018 г.	35	14 февр. 2019 г.	87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L2a pa составляет 13.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

L2a pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 10.94

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLDM	XEL	RGR	DPZ	PGR	LLY	UNH	ORLY	TJX	NVDA	AVGO	COST	AAPL	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.28	0.34	0.37	0.39	0.37	0.40	0.42	0.57	0.68	0.70	0.59	0.72	0.77	0.81
GLDM	0.07	1.00	0.13	0.04	0.05	-0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.05	0.07	0.03	0.04	0.08
XEL	0.28	0.13	1.00	0.14	0.12	0.33	0.21	0.30	0.26	0.21	0.03	0.08	0.28	0.20	0.18	0.26
RGR	0.34	0.04	0.14	1.00	0.18	0.21	0.10	0.15	0.21	0.28	0.20	0.21	0.24	0.25	0.20	0.27
DPZ	0.37	0.05	0.12	0.18	1.00	0.12	0.18	0.17	0.26	0.28	0.32	0.27	0.32	0.29	0.31	0.39
PGR	0.39	-0.01	0.33	0.21	0.12	1.00	0.27	0.33	0.31	0.30	0.15	0.20	0.30	0.24	0.24	0.45
LLY	0.37	0.01	0.21	0.10	0.18	0.27	1.00	0.30	0.24	0.23	0.23	0.25	0.31	0.27	0.32	0.65
UNH	0.40	0.01	0.30	0.15	0.17	0.33	0.30	1.00	0.33	0.31	0.18	0.21	0.30	0.28	0.29	0.40
ORLY	0.42	-0.01	0.26	0.21	0.26	0.31	0.24	0.33	1.00	0.42	0.22	0.26	0.40	0.30	0.32	0.49
TJX	0.57	-0.01	0.21	0.28	0.28	0.30	0.23	0.31	0.42	1.00	0.32	0.37	0.42	0.36	0.37	0.48
NVDA	0.68	0.04	0.03	0.20	0.32	0.15	0.23	0.18	0.22	0.32	1.00	0.66	0.43	0.56	0.64	0.70
AVGO	0.70	0.05	0.08	0.21	0.27	0.20	0.25	0.21	0.26	0.37	0.66	1.00	0.43	0.54	0.59	0.69
COST	0.59	0.07	0.28	0.24	0.32	0.30	0.31	0.30	0.40	0.42	0.43	0.43	1.00	0.47	0.51	0.60
AAPL	0.72	0.03	0.20	0.25	0.29	0.24	0.27	0.28	0.30	0.36	0.56	0.54	0.47	1.00	0.68	0.64
MSFT	0.77	0.04	0.18	0.20	0.31	0.24	0.32	0.29	0.32	0.37	0.64	0.59	0.51	0.68	1.00	0.72
Portfolio	0.81	0.08	0.26	0.27	0.39	0.45	0.65	0.40	0.49	0.48	0.70	0.69	0.60	0.64	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

L2a pa

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество