L2a pa
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.70% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7.80% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 3.80% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 5.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 9.70% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 15.10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.30% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 12.20% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 12.70% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | 1.50% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 4.50% |
XEL Xcel Energy Inc. | Utilities | 5.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в L2a pa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
L2a pa | -5.67% | -8.03% | -3.65% | 14.28% | 35.22% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -18.77% | -13.88% | -9.76% | 20.34% | 28.34% | 21.78% |
AVGO Broadcom Inc. | -33.37% | -17.60% | -9.89% | 14.36% | 49.69% | 31.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 5.66% | -6.73% | 10.71% | 37.79% | 29.61% | 22.48% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 12.03% | -2.39% | 12.09% | -6.12% | 8.64% | 17.88% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 19.00% | 7.06% | 17.51% | 35.77% | 13.84% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 2.39% | -13.39% | -10.59% | 2.35% | 43.29% | 29.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.30% | -3.99% | -10.07% | -10.58% | 20.51% | 26.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.19% | -12.23% | -17.12% | 14.46% | 76.04% | 69.61% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 19.50% | 4.44% | 23.29% | 25.07% | 36.97% | 20.76% |
PGR The Progressive Corporation | 19.71% | -0.69% | 13.70% | 36.20% | 32.72% | 29.66% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 11.55% | 0.04% | -2.87% | -12.78% | 0.53% | 1.75% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 3.72% | 2.62% | 9.24% | 30.15% | 26.71% | 15.32% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.29% | 14.36% | -8.08% | 19.43% | 20.51% | 18.30% |
XEL Xcel Energy Inc. | 6.76% | 2.09% | 11.93% | 35.79% | 7.44% | 10.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью L2a pa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.10% | 5.17% | -7.20% | -3.45% | -5.67% | ||||||||
2024 | 8.54% | 11.16% | 4.97% | -2.18% | 7.26% | 9.26% | -3.53% | 8.32% | -0.68% | -1.30% | 2.39% | 0.74% | 53.42% |
2023 | 1.75% | -0.87% | 7.77% | 4.78% | 6.86% | 6.78% | 0.60% | 6.39% | -4.05% | 2.69% | 7.64% | 2.08% | 50.61% |
2022 | -7.56% | -0.69% | 7.40% | -8.00% | 2.92% | -3.34% | 6.52% | -4.47% | -4.15% | 9.82% | 5.87% | -3.59% | -1.34% |
2021 | 1.74% | -0.96% | 2.10% | 4.97% | 2.20% | 6.45% | 3.63% | 3.94% | -5.83% | 8.97% | 3.89% | 7.19% | 44.61% |
2020 | 3.14% | -5.80% | -2.99% | 11.84% | 4.32% | 4.68% | 5.47% | 5.63% | -1.55% | -5.14% | 4.99% | 7.15% | 34.74% |
2019 | 5.42% | 4.47% | 3.75% | 0.62% | -3.77% | 3.81% | 0.93% | 0.33% | 0.89% | 3.50% | 3.77% | 3.75% | 30.74% |
2018 | -1.00% | 4.19% | 8.31% | 2.31% | -4.29% | 1.12% | -4.63% | 5.51% |
Комиссия
Комиссия L2a pa составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг L2a pa составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.18 | 1.17 | 0.97 | 3.17 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.28 | 0.84 | 1.11 | 0.43 | 1.33 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.41 | 1.32 | 2.12 | 7.24 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.17 | -0.29 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.40 | 3.10 | 1.41 | 4.57 | 12.48 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.12 | 0.40 | 1.05 | 0.16 | 0.35 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.50 | -0.53 | 0.93 | -0.55 | -1.14 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.24 | 0.71 | 1.09 | 0.43 | 1.14 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.25 | 1.89 | 1.22 | 1.34 | 4.26 |
PGR The Progressive Corporation | 1.71 | 2.49 | 1.30 | 3.37 | 8.24 |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.52 | -0.64 | 0.92 | -0.24 | -0.84 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.53 | 2.31 | 1.28 | 2.47 | 7.97 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.69 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 1.86 |
XEL Xcel Energy Inc. | 1.98 | 2.78 | 1.35 | 1.27 | 8.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность L2a pa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.92% | 0.68% | 0.87% | 1.13% | 1.61% | 1.48% | 1.58% | 1.43% | 1.45% | 1.59% | 1.60% | 2.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.45% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.34% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.71% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.78% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.20% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.12% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
L2a pa показал максимальную просадку в 23.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка L2a pa составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.37% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 61 |
-15.56% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 112 | 25 нояб. 2022 г. | 229 |
-13.71% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 9 | 20 авг. 2024 г. | 29 |
-13.58% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 87 |
-11.8% | 21 февр. 2025 г. | 30 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность L2a pa составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLDM | RGR | XEL | DPZ | LLY | PGR | UNH | ORLY | TJX | NVDA | AVGO | AAPL | COST | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
RGR | 0.03 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
XEL | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.11 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.27 | 0.18 |
DPZ | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 1.00 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 |
LLY | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
PGR | -0.01 | 0.21 | 0.32 | 0.12 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.24 |
UNH | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
ORLY | -0.01 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.32 |
TJX | -0.01 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.37 |
NVDA | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.66 | 0.56 | 0.43 | 0.64 |
AVGO | 0.06 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.37 | 0.66 | 1.00 | 0.54 | 0.43 | 0.59 |
AAPL | 0.03 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.46 | 0.67 |
COST | 0.08 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.51 |
MSFT | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 0.51 | 1.00 |