Optimized joseph Carlson max final weights

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5.09%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.29%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4.41%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.55%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	5.18%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8.48%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	9.10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.45%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.56%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.39%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.44%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.76%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	8.84%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	9.68%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	5.72%
V Visa Inc.	Financial Services	6.07%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized joseph Carlson max final weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Optimized joseph Carlson max final weights на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.64% с начала года и доходность в 22.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Optimized joseph Carlson max final weights	0.10%	-4.58%	-1.64%	0.82%	15.62%	22.79%	18.61%	22.08%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized joseph Carlson max final weights закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.13%	2.93%	-5.73%	0.23%									-1.64%
2025	3.17%	3.10%	-5.29%	-1.25%	4.18%	2.59%	1.67%	3.50%	2.25%	1.54%	2.82%	-1.02%	18.23%
2024	4.28%	6.34%	2.09%	-3.59%	4.03%	3.82%	1.93%	4.76%	-0.16%	-0.63%	3.62%	-0.90%	28.24%
2023	3.30%	-1.45%	5.33%	3.50%	1.65%	6.30%	3.81%	-0.02%	-4.47%	-0.73%	8.29%	4.58%	33.68%
2022	-4.05%	-1.97%	5.49%	-6.46%	-1.35%	-4.60%	6.92%	-4.82%	-7.99%	9.07%	7.36%	-4.06%	-8.10%
2021	-1.70%	0.80%	2.94%	3.94%	1.77%	3.46%	3.86%	2.36%	-5.04%	7.42%	1.06%	7.64%	31.68%

Метрики бенчмарка

Optimized joseph Carlson max final weights: годовая альфа составляет 10.18%, бета — 0.89, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал в 120.15% роста S&P 500 Index, но только в 73.64% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.89 и R² 0.89 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.18%

Бета: 0.89

R²: 0.89

Участие в росте: 120.15%

Участие в снижении: 73.64%

Комиссия

Комиссия Optimized joseph Carlson max final weights составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Optimized joseph Carlson max final weights имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	0.88	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.37	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	1.39	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.06	6.43	+0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized joseph Carlson max final weights имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.06
За 5 лет: 1.27
За 10 лет: 1.32
За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized joseph Carlson max final weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.63%	1.61%	1.66%	1.91%	1.79%	1.56%	2.01%	1.94%	2.14%	2.12%	2.07%	2.37%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimized joseph Carlson max final weights показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Optimized joseph Carlson max final weights составляет 5.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.4%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	55	10 июн. 2020 г.	78
-19.16%	30 мар. 2022 г.	135	11 окт. 2022 г.	128	17 апр. 2023 г.	263
-15.55%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	111
-15.04%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	57	1 июл. 2025 г.	84
-11.75%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	68

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 14.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	ABBV	PG	PEP	JNJ	NVDA	COST	UNP	AVGO	JPM	AMZN	AAPL	MSFT	BLK	V	MA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.42	0.39	0.42	0.41	0.61	0.53	0.59	0.64	0.65	0.64	0.63	0.71	0.74	0.67	0.68	0.90
LLY	0.41	1.00	0.41	0.30	0.28	0.43	0.21	0.28	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.29	0.28	0.29	0.29	0.51
ABBV	0.42	0.41	1.00	0.32	0.33	0.46	0.18	0.23	0.30	0.22	0.30	0.20	0.22	0.26	0.33	0.34	0.34	0.52
PG	0.39	0.30	0.32	1.00	0.63	0.48	0.11	0.39	0.32	0.14	0.23	0.18	0.24	0.27	0.31	0.35	0.35	0.53
PEP	0.42	0.28	0.33	0.63	1.00	0.48	0.13	0.39	0.31	0.19	0.23	0.20	0.27	0.29	0.34	0.36	0.35	0.55
JNJ	0.41	0.43	0.46	0.48	0.48	1.00	0.11	0.32	0.35	0.17	0.30	0.18	0.22	0.25	0.37	0.36	0.35	0.54
NVDA	0.61	0.21	0.18	0.11	0.13	0.11	1.00	0.32	0.28	0.59	0.32	0.52	0.47	0.55	0.42	0.39	0.41	0.58
COST	0.53	0.28	0.23	0.39	0.39	0.32	0.32	1.00	0.32	0.32	0.28	0.38	0.37	0.42	0.38	0.39	0.39	0.60
UNP	0.59	0.22	0.30	0.32	0.31	0.35	0.28	0.32	1.00	0.35	0.52	0.27	0.34	0.35	0.55	0.45	0.47	0.59
AVGO	0.64	0.23	0.22	0.14	0.19	0.17	0.59	0.32	0.35	1.00	0.37	0.46	0.49	0.51	0.45	0.40	0.42	0.61
JPM	0.65	0.24	0.30	0.23	0.23	0.30	0.32	0.28	0.52	0.37	1.00	0.32	0.33	0.36	0.63	0.47	0.47	0.58
AMZN	0.64	0.24	0.20	0.18	0.20	0.18	0.52	0.38	0.27	0.46	0.32	1.00	0.49	0.59	0.43	0.46	0.48	0.61
AAPL	0.63	0.23	0.22	0.24	0.27	0.22	0.47	0.37	0.34	0.49	0.33	0.49	1.00	0.54	0.42	0.43	0.45	0.62
MSFT	0.71	0.29	0.26	0.27	0.29	0.25	0.55	0.42	0.35	0.51	0.36	0.59	0.54	1.00	0.49	0.52	0.53	0.69
BLK	0.74	0.28	0.33	0.31	0.34	0.37	0.42	0.38	0.55	0.45	0.63	0.43	0.42	0.49	1.00	0.53	0.56	0.71
V	0.67	0.29	0.34	0.35	0.36	0.36	0.39	0.39	0.45	0.40	0.47	0.46	0.43	0.52	0.53	1.00	0.84	0.72
MA	0.68	0.29	0.34	0.35	0.35	0.35	0.41	0.39	0.47	0.42	0.47	0.48	0.45	0.53	0.56	0.84	1.00	0.73
Portfolio	0.90	0.51	0.52	0.53	0.55	0.54	0.58	0.60	0.59	0.61	0.58	0.61	0.62	0.69	0.71	0.72	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Optimized joseph Carlson max final weights

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов