Legitamate Holdings (Past Year)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4.55%
APH Amphenol Corporation	Technology	6.19%
BCPC Balchem Corporation	Basic Materials	9.61%
COO The Cooper Companies, Inc.	Healthcare	7.84%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	10.74%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	5.56%
HEI HEICO Corporation	Industrials	9.79%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	6.15%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.65%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	0.15%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	6.62%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	7.55%
ROST Ross Stores, Inc.	Consumer Cyclical	6.16%
SU Suncor Energy Inc.	Energy	0.05%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	11.41%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Legitamate Holdings (Past Year) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 1995 г., начальной даты MNST

Доходность по периодам

Legitamate Holdings (Past Year) на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 0.72% с начала года и доходность в 23.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Legitamate Holdings (Past Year)	-1.53%	-4.86%	0.72%	5.35%	15.38%	18.94%	15.18%	23.57%
Активы портфеля:
TPL Texas Pacific Land Corporation	-15.68%	-27.42%	31.75%	25.01%	-9.70%	25.92%	17.72%	38.12%
DHR Danaher Corporation	-1.63%	-0.93%	-15.52%	-5.29%	1.27%	-3.93%	-0.84%	12.55%
HEI HEICO Corporation	-0.04%	-4.30%	-9.35%	-7.14%	15.73%	20.52%	17.55%	25.47%
BCPC Balchem Corporation	0.59%	1.92%	14.16%	25.55%	10.34%	11.90%	8.25%	11.72%
COO The Cooper Companies, Inc.	-0.38%	-3.96%	-12.81%	2.45%	-8.27%	-8.25%	-5.83%	6.33%
MSFT Microsoft Corporation	-0.34%	-8.06%	-22.68%	-28.29%	-3.73%	9.69%	8.73%	22.81%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.44%	-0.33%	3.50%	-5.33%	5.01%	17.64%	22.34%	18.16%
NVR NVR, Inc.	0.64%	0.23%	-6.77%	-10.77%	-4.53%	7.45%	6.76%	14.44%
APH Amphenol Corporation	1.74%	0.89%	2.08%	9.48%	109.51%	53.28%	33.38%	26.39%
ROST Ross Stores, Inc.	0.20%	5.85%	25.12%	50.62%	65.81%	29.60%	13.15%	16.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Legitamate Holdings (Past Year) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.35%	6.72%	-9.22%	0.59%									0.72%
2025	1.43%	1.61%	-2.64%	0.18%	0.82%	2.14%	-0.72%	2.31%	1.96%	1.57%	3.28%	-0.80%	11.55%
2024	0.00%	6.32%	2.20%	-4.62%	5.89%	4.32%	7.26%	2.83%	3.12%	-0.22%	10.85%	-11.34%	27.67%
2023	2.89%	-2.80%	4.33%	-0.16%	-2.16%	6.53%	2.67%	3.88%	-6.16%	-2.53%	9.16%	5.38%	21.86%
2022	-8.31%	-0.93%	2.89%	-6.82%	1.96%	-4.92%	13.60%	-4.04%	-5.55%	11.52%	9.19%	-4.70%	0.88%
2021	-0.79%	6.13%	10.15%	6.37%	-1.85%	3.13%	3.11%	0.65%	-4.95%	4.24%	-0.24%	7.58%	37.79%

Метрики бенчмарка

Legitamate Holdings (Past Year): годовая альфа составляет 18.08%, бета — 0.85, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.

Портфель участвовал в 141.04% роста S&P 500 Index, но только в 63.68% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 18.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.85 и R² 0.69 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 18.08%

Бета: 0.85

R²: 0.69

Участие в росте: 141.04%

Участие в снижении: 63.68%

Комиссия

Комиссия Legitamate Holdings (Past Year) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Legitamate Holdings (Past Year) имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	1.84	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	2.53	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.35	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.90	3.83	-1.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.49	16.98	-10.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TPL Texas Pacific Land Corporation	26	-0.21	0.02	1.00	-0.03	-0.04
DHR Danaher Corporation	33	0.04	0.28	1.03	0.31	0.89
HEI HEICO Corporation	47	0.54	0.94	1.12	0.93	2.91
BCPC Balchem Corporation	45	0.50	0.90	1.10	0.81	1.88
COO The Cooper Companies, Inc.	24	-0.25	-0.12	0.98	-0.11	-0.20
MSFT Microsoft Corporation	27	-0.16	-0.05	0.99	0.15	0.38
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	35	0.24	0.48	1.06	0.32	0.70
NVR NVR, Inc.	24	-0.17	-0.07	0.99	-0.14	-0.32
APH Amphenol Corporation	87	2.85	3.08	1.47	4.53	14.94
ROST Ross Stores, Inc.	88	2.68	3.56	1.52	4.39	12.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Legitamate Holdings (Past Year) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.05
За 5 лет: 0.86
За 10 лет: 1.22
За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Legitamate Holdings (Past Year) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.38%	0.38%	0.45%	1.75%	0.51%	0.37%	0.52%	0.40%	0.55%	0.47%	3.96%	0.79%
Активы портфеля:
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.58%	0.74%	1.37%	0.83%	1.37%	0.88%	2.20%	0.22%	0.55%	0.30%	0.10%	0.22%
DHR Danaher Corporation	0.70%	0.56%	0.47%	12.64%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	32.55%	0.58%
HEI HEICO Corporation	0.08%	0.07%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%
BCPC Balchem Corporation	0.55%	0.63%	0.53%	0.80%	0.58%	0.38%	0.50%	0.51%	0.60%	0.52%	0.45%	0.56%
COO The Cooper Companies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APH Amphenol Corporation	0.60%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
ROST Ross Stores, Inc.	0.74%	0.90%	0.97%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	1.10%	1.08%	0.80%	0.82%	4.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Legitamate Holdings (Past Year) показал максимальную просадку в 45.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка Legitamate Holdings (Past Year) составляет 9.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.02%	1 нояб. 2007 г.	267	20 нояб. 2008 г.	225	14 окт. 2009 г.	492
-36.15%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-32.58%	22 июл. 1998 г.	56	8 окт. 1998 г.	56	29 дек. 1998 г.	112
-22.54%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	45	1 мар. 2019 г.	105
-20.89%	25 нояб. 2024 г.	91	8 апр. 2025 г.	180	24 дек. 2025 г.	271

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TPL	NVO	SU	MNST	BCPC	COO	NVR	ORLY	HEI	ROST	AAPL	FICO	MSFT	DHR	APH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.22	0.33	0.37	0.32	0.38	0.41	0.42	0.42	0.44	0.47	0.55	0.48	0.67	0.59	0.59	0.76
TPL	0.22	1.00	0.08	0.27	0.09	0.15	0.12	0.11	0.09	0.16	0.14	0.12	0.14	0.12	0.14	0.21	0.40
NVO	0.33	0.08	1.00	0.16	0.14	0.16	0.20	0.15	0.18	0.17	0.18	0.18	0.20	0.23	0.26	0.22	0.28
SU	0.37	0.27	0.16	1.00	0.14	0.20	0.16	0.14	0.14	0.22	0.17	0.18	0.20	0.20	0.23	0.27	0.33
MNST	0.32	0.09	0.14	0.14	1.00	0.18	0.18	0.19	0.20	0.19	0.22	0.21	0.23	0.23	0.24	0.24	0.45
BCPC	0.38	0.15	0.16	0.20	0.18	1.00	0.23	0.24	0.22	0.29	0.24	0.22	0.29	0.23	0.29	0.31	0.52
COO	0.41	0.12	0.20	0.16	0.18	0.23	1.00	0.24	0.25	0.24	0.25	0.23	0.29	0.28	0.35	0.30	0.50
NVR	0.42	0.11	0.15	0.14	0.19	0.24	0.24	1.00	0.28	0.27	0.31	0.25	0.29	0.25	0.32	0.30	0.49
ORLY	0.42	0.09	0.18	0.14	0.20	0.22	0.25	0.28	1.00	0.25	0.36	0.25	0.29	0.28	0.31	0.29	0.50
HEI	0.44	0.16	0.17	0.22	0.19	0.29	0.24	0.27	0.25	1.00	0.28	0.24	0.32	0.27	0.33	0.35	0.57
ROST	0.47	0.14	0.18	0.17	0.22	0.24	0.25	0.31	0.36	0.28	1.00	0.27	0.27	0.30	0.32	0.35	0.53
AAPL	0.55	0.12	0.18	0.18	0.21	0.22	0.23	0.25	0.25	0.24	0.27	1.00	0.30	0.46	0.34	0.36	0.51
FICO	0.48	0.14	0.20	0.20	0.23	0.29	0.29	0.29	0.29	0.32	0.27	0.30	1.00	0.37	0.36	0.37	0.55
MSFT	0.67	0.12	0.23	0.20	0.23	0.23	0.28	0.25	0.28	0.27	0.30	0.46	0.37	1.00	0.40	0.41	0.55
DHR	0.59	0.14	0.26	0.23	0.24	0.29	0.35	0.32	0.31	0.33	0.32	0.34	0.36	0.40	1.00	0.41	0.60
APH	0.59	0.21	0.22	0.27	0.24	0.31	0.30	0.30	0.29	0.35	0.35	0.36	0.37	0.41	0.41	1.00	0.61
Portfolio	0.76	0.40	0.28	0.33	0.45	0.52	0.50	0.49	0.50	0.57	0.53	0.51	0.55	0.55	0.60	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 авг. 1995 г.

Legitamate Holdings (Past Year)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов