xxx$1a BALANCED APPROACH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	Multistrategy	30%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	Diversified Portfolio	25%
FBALX Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	20%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Technology Equities	10%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	10%
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	Technology Equities	5%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в xxx$1a BALANCED APPROACH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.26%	-0.17%	7.91%	7.98%	22.99%	19.77%	11.75%	13.42%
Портфель xxx$1a BALANCED APPROACH	-0.33%	4.18%	28.90%	28.98%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-1.99%	1.36%	24.18%	22.34%	51.04%	32.98%	16.70%	—
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	2.20%	6.68%	31.99%	31.91%	58.28%	30.48%	18.59%	16.10%
FBALX Fidelity Balanced Fund	0.35%	0.00%	8.33%	8.80%	21.95%	16.03%	8.93%	11.60%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	4.41%	10.43%	73.45%	67.91%	142.24%	64.93%	44.75%	38.40%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.30%	0.22%	8.75%	8.90%	24.79%	21.49%	13.52%	15.37%
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	0.00%	2.86%	18.48%	21.46%	34.66%	22.68%	19.39%	—
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	-1.64%	4.55%	71.64%	63.05%	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении xxx$1a BALANCED APPROACH закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.78%	2.62%	-3.26%	13.40%	9.00%	-0.69%							28.90%
2025								0.91%	6.17%	5.26%	-0.86%	0.20%	12.03%

Метрики бенчмарка

xxx$1a BALANCED APPROACH has an annualized alpha of 28.18%, beta of 1.04, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2025.

This portfolio captured 178.67% of S&P 500 Index gains but only 15.66% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 28.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.04 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 28.18%

Бета: 1.04

R²: 0.74

Участие в росте: 178.67%

Участие в снижении: 15.66%

Комиссия

Комиссия xxx$1a BALANCED APPROACH составляет 2.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QRPNX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

EKBAX

Allspring Diversified Capital Builder Fund

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF

FBALX

Fidelity Balanced Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для xxx$1a BALANCED APPROACH и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	67	2.07	2.58	1.35	3.11	10.50
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	95	3.38	4.11	1.60	8.01	32.73
FBALX Fidelity Balanced Fund	85	2.50	3.45	1.48	3.43	16.27
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	96	4.27	4.28	1.60	10.18	38.16
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	69	2.06	2.78	1.38	2.81	13.04
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	97	3.81	5.56	1.69	10.01	28.80
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для xxx$1a BALANCED APPROACH. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность xxx$1a BALANCED APPROACH за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.12%	5.01%	3.88%	4.03%	5.46%	5.52%	3.15%	3.78%	6.73%	4.57%	3.51%	5.93%
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.15%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	7.29%	9.61%	5.28%	6.16%	12.50%	6.89%	2.03%	9.49%	7.14%	6.20%	10.05%	11.47%
FBALX Fidelity Balanced Fund	5.23%	5.69%	5.67%	2.28%	8.06%	9.66%	5.90%	4.24%	10.99%	7.90%	3.07%	7.70%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	9.44%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.05%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N	0.96%	1.14%	2.04%	4.33%	0.00%	3.84%	1.98%	0.57%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

xxx$1a BALANCED APPROACH показал максимальную просадку в 6.33%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка xxx$1a BALANCED APPROACH составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-6.33%март 2026 г.	1mo 2d	9d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-5.79%нояб. 2025 г.	16d	1mo 13d	1mo 29dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-5.29%июнь 2026 г.	1d	—	6d 2hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-3.73%февр. 2026 г.	6d	6d	12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.18%окт. 2025 г.	1d	14d	15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция xxx$1a BALANCED APPROACH с S&P 500 Index

Корреляция xxx$1a BALANCED APPROACH с S&P 500 Index составляет 0.85 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у QRPNX: 0.27.

0.27

0.69

0.76

0.80

0.86

0.98

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. xxx$1a BALANCED APPROACH. Самая высокая корреляция с портфелем у EKBAX: 0.93, а самая низкая у QRPNX: 0.45.

0.45

0.85

0.86

0.87

0.90

0.92

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QRPNX	TCAI	FSELX	AIQ	EKBAX	FXAIX	FBALX
QRPNX	1.00	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.27
TCAI	0.24	1.00	0.81	0.77	0.83	0.68	0.71
FSELX	0.24	0.81	1.00	0.82	0.87	0.76	0.79
AIQ	0.27	0.77	0.82	1.00	0.80	0.85	0.85
EKBAX	0.27	0.83	0.87	0.80	1.00	0.80	0.81
FXAIX	0.27	0.68	0.76	0.85	0.80	1.00	0.98
FBALX	0.27	0.71	0.79	0.85	0.81	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю xxx$1a BALANCED APPROACH

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в xxx$1a BALANCED APPROACH есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации