Сравнение FBALX с TCAI
FBALX (Fidelity Balanced Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 71.64%.
FBALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.60%
TCAI
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 71.64%
- 6 месяцев
- 63.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBALX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 8.33% | 7.36% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 71.64% | 17.27% |
Correlation
The correlation between FBALX and TCAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBALX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
FBALX
TCAI
Сравнение FBALX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 3.52 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и TCAI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBALX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -15.80% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -9.73% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.50% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBALX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 36.64% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 36.64% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 36.64% | -23.84% |
Сравнение комиссий FBALX и TCAI
FBALX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и TCAI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.23% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBALX and TCAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBALX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор