PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с TCAI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. AIQ is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 24.18%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 71.64%.

AIQ

1 день
-1.99%
1 месяц
1.36%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.34%
1 год
51.04%
3 года*
32.98%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-1.64%
1 месяц
4.55%
С начала года
71.64%
6 месяцев
63.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и TCAI

2026 (YTD)2025
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.18%14.83%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		71.64%17.27%

Correlation

The correlation between AIQ and TCAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AIQ и TCAI

Секторы
AIQ
TCAI

Технологии

73.3%
44.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.4%

Промышленность

4.2%
29.9%

Здравоохранение

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

AIQ
73.3%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
TCAI
1.4%

Промышленность

AIQ
4.2%
TCAI
29.9%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
TCAI

-

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

AIQ

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

TCAI

-

Энергетика

AIQ

-

TCAI
6.1%

Недвижимость

AIQ

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

AIQ

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

AIQ vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

3.52

-2.75

Просадки

Сравнение просадок AIQ и TCAI

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-15.80%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-9.73%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-3.50%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

36.64%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

36.64%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

36.64%

-10.97%

Сравнение комиссий AIQ и TCAI

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и TCAI

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and TCAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор