Сравнение FXAIX с TCAI
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. FXAIX is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 78.85%.
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
TCAI
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 78.85%
- 6 месяцев
- 76.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXAIX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 8.71% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 78.85% | 17.27% |
Correlation
The correlation between FXAIX and TCAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
FXAIX
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXAIX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и TCAI
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -15.80% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.93% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.58% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 37.22% | -24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 37.22% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 37.22% | -19.12% |
Сравнение комиссий FXAIX и TCAI
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и TCAI
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and TCAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор