PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKBAX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKBAX с QRPNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both mutual funds - EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Over the past 5 years, EKBAX returned 18.56%/yr vs 19.05%/yr for QRPNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EKBAX charges 1.10%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности EKBAX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKBAX показывает доходность 33.05%, что значительно выше, чем у QRPNX с доходностью 16.50%.

EKBAX

1 день
3.55%
1 месяц
6.51%
С начала года
33.05%
6 месяцев
34.52%
1 год
57.50%
3 года*
30.21%
5 лет*
18.56%
10 лет*
16.26%

QRPNX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.07%
1 год
31.22%
3 года*
22.17%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKBAX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		33.05%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-7.73%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		16.50%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between EKBAX and QRPNX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.03

Over the past year, EKBAX and QRPNX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с SPYEKBAX с VUGEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с EVSAX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QSPNXQRPNX с QCFIXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

EKBAX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKBAX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EKBAXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.45

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
5.04

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

9.15

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.26

25.74

+5.52

EKBAX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKBAX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKBAX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EKBAX и QRPNX

Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKBAXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-28.78%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.51%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-11.22%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-11.22%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.63%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.82%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.25%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EKBAX и QRPNX

Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKBAXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.98%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

6.75%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

9.31%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

11.77%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

10.32%

+7.39%

Сравнение комиссий EKBAX и QRPNX

EKBAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKBAX и QRPNX

Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности QRPNX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.23%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.98%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EKBAX and QRPNX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (9.31%) compared to QRPNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, EKBAX dropped -55.64% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKBAX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор