Сравнение TCAI с FXAIX
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TCAI is actively managed, while FXAIX is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 78.85%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 8.59%.
TCAI
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 78.85%
- 6 месяцев
- 76.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам TCAI и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 78.85% | 17.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 8.71% |
Correlation
The correlation between TCAI and FXAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXAIX
Сравнение TCAI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и FXAIX
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -33.79% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.79% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.79% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и FXAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 12.37% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 16.99% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 18.10% | +19.12% |
Сравнение комиссий TCAI и FXAIX
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и FXAIX
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FXAIX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and FXAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор