PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPNX с EKBAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both mutual funds - QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 5 years, QRPNX returned 19.05%/yr vs 18.56%/yr for EKBAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 33.05%.

QRPNX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.07%
1 год
31.22%
3 года*
22.17%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

EKBAX

1 день
3.55%
1 месяц
6.51%
С начала года
33.05%
6 месяцев
34.52%
1 год
57.50%
3 года*
30.21%
5 лет*
18.56%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPNX и EKBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		16.50%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		33.05%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-7.73%

Correlation

The correlation between QRPNX and EKBAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.03

Over the past year, QRPNX and EKBAX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QSPNXQRPNX с QCFIXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с SPYEKBAX с VUGEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с EVSAX

Доходность на риск

QRPNX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRPNXEKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.26

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
4.01

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.57

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

7.95

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.74

31.26

-5.52

QRPNX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и EKBAX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и EKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPNXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-55.64%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-7.32%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-23.55%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-24.84%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.94%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.97%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.86%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и EKBAX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) составляет 2.98%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPNXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

9.31%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

14.88%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

17.88%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.42%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

17.71%

-7.39%

Сравнение комиссий QRPNX и EKBAX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и EKBAX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EKBAX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.23%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.98%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRPNX and EKBAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (9.31%) compared to QRPNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, QRPNX dropped -28.78% vs EKBAX's -55.64%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPNX и EKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор