PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKBAX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKBAX с AIQ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both funds - EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, EKBAX returned 18.59%/yr vs 16.70%/yr for AIQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EKBAX charges 1.10%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности EKBAX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKBAX показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 24.18%.

EKBAX

1 день
2.20%
1 месяц
6.68%
С начала года
31.99%
6 месяцев
31.91%
1 год
58.28%
3 года*
30.48%
5 лет*
18.59%
10 лет*
16.10%

AIQ

1 день
-1.99%
1 месяц
1.36%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.34%
1 год
51.04%
3 года*
32.98%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKBAX и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		31.99%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-7.28%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.18%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between EKBAX and AIQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.82

The correlation between EKBAX and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с SPYEKBAX с VUGEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с FELAX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

EKBAX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKBAX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKBAXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.07

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.58

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.01

3.11

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.73

10.50

+22.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKBAX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKBAX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKBAX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKBAXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.07

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EKBAX и AIQ

Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKBAXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-44.66%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-16.47%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.35%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-44.66%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-9.95%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.79%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.88%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EKBAX и AIQ

Текущая волатильность для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) составляет 8.50%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKBAXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

12.38%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

20.79%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

24.81%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

25.65%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

25.67%

-8.00%

Сравнение комиссий EKBAX и AIQ

EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKBAX и AIQ

Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.29%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Часто задаваемые вопросы

EKBAX and AIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.38%) compared to EKBAX (8.50%). In terms of maximum drawdown, EKBAX dropped -55.64% vs AIQ's -44.66%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKBAX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор