reit_15

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

reit_15

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADC Agree Realty Corporation	Real Estate	7.14%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	7.14%
CUBE CubeSmart	Real Estate	7.14%
EGP EastGroup Properties, Inc.	Real Estate	7.14%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	Real Estate	7.14%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	7.14%
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	Real Estate	7.14%
NNN National Retail Properties, Inc.	Real Estate	7.14%
NSA National Storage Affiliates Trust	Real Estate	7.14%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.14%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	7.14%
PSA Public Storage	Real Estate	7.14%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	7.14%
TRNO Terreno Realty Corporation	Real Estate	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в reit_15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

reit_15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
reit_15	5.66%	-4.30%	10.57%	22.28%	7.98%	N/A
Активы портфеля:
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-11.17%	-10.04%	-10.16%	7.58%	-4.18%	6.18%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	33.29%	-1.28%	23.84%	48.41%	9.20%	N/A
ADC Agree Realty Corporation	26.64%	2.10%	29.81%	37.83%	4.85%	14.62%
NNN National Retail Properties, Inc.	3.64%	-12.48%	2.50%	14.53%	-0.63%	6.11%
O Realty Income Corporation	3.81%	-9.80%	5.96%	14.65%	-0.78%	7.32%
TRNO Terreno Realty Corporation	0.82%	-3.51%	8.36%	12.85%	4.36%	14.08%
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	4.06%	-2.77%	12.80%	23.41%	7.61%	13.71%
STAG STAG Industrial, Inc.	-2.22%	-1.50%	4.02%	8.48%	8.23%	9.99%
EGP EastGroup Properties, Inc.	-2.38%	-2.35%	6.64%	5.48%	8.71%	13.63%
PLD Prologis, Inc.	-10.48%	-3.97%	6.91%	8.67%	8.29%	14.36%
NSA National Storage Affiliates Trust	7.82%	-4.09%	16.43%	34.94%	10.65%	N/A
CUBE CubeSmart	8.37%	-2.78%	13.26%	29.56%	13.88%	13.12%
EXR Extra Space Storage Inc.	5.48%	-4.14%	10.51%	31.54%	12.91%	15.05%
PSA Public Storage	13.13%	-2.91%	18.98%	33.86%	14.24%	10.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью reit_15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.47%	-0.05%	4.51%	-9.48%	4.23%	4.34%	8.35%	5.61%	2.08%	-7.94%			5.66%
2023	10.12%	-2.03%	-0.76%	-1.82%	-2.85%	1.47%	0.36%	-2.75%	-7.65%	-5.84%	12.13%	13.48%	11.90%
2022	-9.06%	-4.78%	7.24%	-4.96%	-7.86%	-4.36%	10.47%	-3.80%	-12.07%	6.38%	1.97%	-2.71%	-23.31%
2021	-2.07%	4.01%	4.67%	10.53%	0.06%	4.38%	7.09%	3.27%	-8.22%	12.25%	-0.51%	10.59%	54.32%
2020	4.47%	-7.99%	-15.59%	4.95%	1.92%	3.45%	8.74%	1.55%	-1.36%	-0.06%	3.94%	4.16%	5.82%
2019	11.56%	0.80%	6.24%	0.68%	1.71%	1.29%	2.51%	5.79%	0.37%	3.47%	-1.23%	-1.50%	35.77%
2018						1.32%	-1.07%	2.15%	-3.07%	1.02%	4.74%	-5.36%	-0.62%

Комиссия

Комиссия reit_15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг reit_15 среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

reit_15

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	0.67	1.27	1.15	0.41	2.34
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	2.76	3.56	1.45	2.53	14.96
ADC Agree Realty Corporation	2.37	3.28	1.40	1.62	7.85
NNN National Retail Properties, Inc.	1.02	1.47	1.18	0.95	4.73
O Realty Income Corporation	1.13	1.68	1.21	0.80	2.98
TRNO Terreno Realty Corporation	0.83	1.30	1.16	0.60	2.32
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	1.39	2.01	1.26	0.99	4.23
STAG STAG Industrial, Inc.	0.66	1.10	1.12	0.63	2.19
EGP EastGroup Properties, Inc.	0.47	0.79	1.10	0.34	1.42
PLD Prologis, Inc.	0.67	1.10	1.14	0.46	1.53
NSA National Storage Affiliates Trust	1.75	2.55	1.32	1.05	5.47
CUBE CubeSmart	1.68	2.35	1.30	1.50	5.91
EXR Extra Space Storage Inc.	1.62	2.36	1.29	1.13	5.22
PSA Public Storage	1.78	2.45	1.31	1.24	5.61

Коэффициент Шарпа

reit_15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

reit_15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность reit_15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	3.98%	3.95%	4.19%	2.54%	3.40%	3.21%	3.72%	3.30%	3.38%	3.53%	3.06%	3.43%
Активы портфеля:
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4.71%	3.91%	3.24%	2.01%	2.38%	2.48%	3.24%	2.64%	2.91%	3.38%	3.25%	4.10%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.48%	4.38%	4.58%	3.47%	4.39%	3.55%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADC Agree Realty Corporation	3.90%	4.64%	3.95%	3.65%	3.61%	3.25%	3.65%	3.94%	4.17%	5.43%	5.60%	5.65%
NNN National Retail Properties, Inc.	5.41%	5.17%	4.72%	4.37%	5.06%	3.79%	4.02%	4.31%	4.03%	4.27%	4.19%	5.28%
O Realty Income Corporation	5.48%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
TRNO Terreno Realty Corporation	2.98%	2.71%	2.60%	1.48%	1.91%	1.88%	2.62%	2.40%	2.67%	2.92%	2.76%	2.88%
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	2.67%	2.43%	2.45%	1.63%	2.37%	2.22%	3.02%	2.67%	2.71%	2.31%	2.00%	1.95%
STAG STAG Industrial, Inc.	3.98%	3.74%	4.52%	3.02%	4.60%	4.53%	5.71%	5.14%	5.82%	7.40%	5.27%	5.89%
EGP EastGroup Properties, Inc.	2.97%	2.75%	3.17%	1.57%	2.23%	2.22%	2.97%	2.85%	3.30%	5.23%	3.51%	3.69%
PLD Prologis, Inc.	3.22%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%
NSA National Storage Affiliates Trust	5.22%	5.38%	5.95%	2.30%	3.75%	3.78%	4.38%	3.82%	3.99%	3.15%	0.00%	0.00%
CUBE CubeSmart	4.19%	4.27%	4.42%	2.55%	3.96%	4.10%	4.25%	3.84%	3.36%	2.25%	2.49%	2.89%
EXR Extra Space Storage Inc.	3.95%	4.04%	4.08%	1.98%	3.11%	3.37%	3.71%	3.57%	3.79%	2.54%	3.09%	3.44%
PSA Public Storage	3.58%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

reit_15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

reit_15 показал максимальную просадку в 38.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка reit_15 составляет 9.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.52%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	224	10 февр. 2021 г.	249
-34.25%	3 янв. 2022 г.	456	25 окт. 2023 г.	—	—	—
-11.82%	7 дек. 2018 г.	12	24 дек. 2018 г.	23	29 янв. 2019 г.	35
-9.88%	7 сент. 2021 г.	18	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	35
-8.34%	20 авг. 2018 г.	39	12 окт. 2018 г.	25	16 нояб. 2018 г.	64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность reit_15 составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

reit_15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EPRT	ADC	PSA	NNN	NSA	EXR	ARE	CUBE	O	TRNO	PLD	STAG	EGP	FR
EPRT	1.00	0.62	0.45	0.69	0.48	0.47	0.52	0.47	0.65	0.56	0.51	0.59	0.59	0.57
ADC	0.62	1.00	0.54	0.73	0.57	0.55	0.59	0.56	0.74	0.58	0.56	0.63	0.60	0.60
PSA	0.45	0.54	1.00	0.54	0.75	0.81	0.58	0.81	0.59	0.57	0.62	0.57	0.59	0.59
NNN	0.69	0.73	0.54	1.00	0.59	0.56	0.63	0.58	0.83	0.59	0.58	0.64	0.62	0.62
NSA	0.48	0.57	0.75	0.59	1.00	0.80	0.61	0.80	0.60	0.61	0.63	0.63	0.64	0.64
EXR	0.47	0.55	0.81	0.56	0.80	1.00	0.61	0.84	0.60	0.60	0.64	0.61	0.63	0.64
ARE	0.52	0.59	0.58	0.63	0.61	0.61	1.00	0.62	0.65	0.69	0.72	0.71	0.70	0.73
CUBE	0.47	0.56	0.81	0.58	0.80	0.84	0.62	1.00	0.60	0.61	0.63	0.62	0.63	0.63
O	0.65	0.74	0.59	0.83	0.60	0.60	0.65	0.60	1.00	0.60	0.61	0.65	0.63	0.64
TRNO	0.56	0.58	0.57	0.59	0.61	0.60	0.69	0.61	0.60	1.00	0.77	0.75	0.82	0.79
PLD	0.51	0.56	0.62	0.58	0.63	0.64	0.72	0.63	0.61	0.77	1.00	0.75	0.80	0.82
STAG	0.59	0.63	0.57	0.64	0.63	0.61	0.71	0.62	0.65	0.75	0.75	1.00	0.81	0.80
EGP	0.59	0.60	0.59	0.62	0.64	0.63	0.70	0.63	0.63	0.82	0.80	0.81	1.00	0.85
FR	0.57	0.60	0.59	0.62	0.64	0.64	0.73	0.63	0.64	0.79	0.82	0.80	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

reit_15

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество