Tier_1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Tier_1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Retirement options

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	6.67%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	6.67%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	6.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tier_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Tier_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Tier_1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.27% с начала года и доходность в 18.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Tier_1	14.27%	4.08%	7.11%	28.01%	17.20%	18.34%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
JNJ Johnson & Johnson	7.19%	1.88%	7.42%	5.52%	7.43%	7.13%
PEP PepsiCo, Inc.	3.14%	-1.85%	1.06%	0.71%	7.84%	9.37%
V Visa Inc.	10.01%	6.28%	0.92%	22.09%	11.04%	19.06%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	5.74%	27.23%	109.55%	47.53%	38.02%
CAT Caterpillar Inc.	26.29%	7.73%	3.79%	37.45%	26.41%	16.97%
LOW Lowe's Companies, Inc.	18.61%	8.25%	1.61%	26.14%	20.91%	19.27%
TXN Texas Instruments Incorporated	21.86%	-0.23%	19.49%	30.76%	12.88%	18.54%
BLK BlackRock, Inc.	16.57%	7.98%	14.02%	44.31%	18.81%	13.83%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	20.63%	3.13%	12.84%	18.12%	14.03%	16.69%
HD The Home Depot, Inc.	14.65%	7.35%	1.20%	30.83%	14.28%	18.18%
NKE NIKE, Inc.	-19.35%	4.20%	-7.04%	-3.29%	0.84%	9.16%
SPGI S&P Global Inc.	19.59%	5.19%	25.43%	42.05%	16.75%	21.19%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	3.95%	0.33%	-6.62%	7.44%	2.75%	6.86%
PLD Prologis, Inc.	-3.65%	0.34%	-0.88%	13.31%	11.04%	16.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tier_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.25%	4.70%	1.99%	-6.65%	3.11%	0.52%	5.22%	2.66%					14.27%
2023	4.76%	-4.02%	2.98%	1.18%	-1.11%	6.86%	3.68%	-1.69%	-6.13%	-4.83%	10.23%	7.59%	19.55%
2022	-7.88%	-6.07%	5.22%	-6.16%	-1.00%	-8.43%	9.98%	-4.43%	-9.96%	9.32%	9.90%	-3.21%	-14.76%
2021	-0.75%	1.91%	7.12%	3.57%	2.34%	2.32%	3.22%	2.32%	-5.25%	9.47%	-0.33%	5.99%	35.97%
2020	1.63%	-8.21%	-9.20%	13.09%	6.72%	3.00%	3.77%	6.59%	-0.41%	-1.79%	9.24%	3.18%	28.40%
2019	6.30%	5.29%	3.07%	6.09%	-8.37%	8.86%	1.41%	0.86%	1.22%	1.94%	3.91%	2.38%	37.07%
2018	5.50%	-3.84%	-1.65%	0.12%	5.06%	0.74%	1.93%	2.43%	1.99%	-9.20%	4.24%	-6.23%	-0.08%
2017	1.90%	4.53%	1.61%	2.75%	2.07%	1.47%	4.47%	-0.35%	2.83%	4.88%	4.51%	3.18%	39.43%
2016	-4.32%	-0.48%	8.55%	0.38%	1.72%	0.18%	5.80%	0.18%	-0.63%	-2.62%	3.14%	1.80%	13.87%
2015	-2.95%	7.99%	-1.29%	-0.31%	2.46%	-3.48%	2.14%	-4.07%	-0.40%	9.79%	2.23%	-1.00%	10.60%
2014	-2.59%	4.98%	1.16%	-0.88%	3.20%	2.04%	-1.99%	6.15%	0.67%	5.57%	4.62%	-0.07%	24.82%
2013	7.54%	-0.58%	4.62%	2.75%	3.25%	-1.35%	3.86%	-2.53%	5.40%	5.34%	2.34%	3.40%	39.23%

Комиссия

Комиссия Tier_1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tier_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Tier_1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tier_1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
JNJ Johnson & Johnson	0.26	0.48	1.06	0.21	0.71
PEP PepsiCo, Inc.	-0.06	0.03	1.00	-0.06	-0.21
V Visa Inc.	1.24	1.68	1.22	1.50	3.93
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40
CAT Caterpillar Inc.	1.32	1.80	1.24	1.63	4.38
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.05	1.61	1.20	0.87	2.82
TXN Texas Instruments Incorporated	1.13	1.68	1.20	1.15	6.37
BLK BlackRock, Inc.	2.00	2.79	1.34	1.13	8.27
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.88	1.17	1.18	0.78	3.30
HD The Home Depot, Inc.	1.40	2.04	1.24	0.94	3.45
NKE NIKE, Inc.	-0.19	-0.02	1.00	-0.11	-0.29
SPGI S&P Global Inc.	2.06	2.73	1.39	1.34	7.94
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	0.17	0.41	1.05	0.07	0.61
PLD Prologis, Inc.	0.26	0.55	1.07	0.17	0.63

Коэффициент Шарпа

Tier_1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Tier_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tier_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Tier_1	2.05%	2.13%	2.18%	1.69%	1.89%	2.07%	2.33%	1.86%	2.18%	2.41%	1.97%	1.98%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
PEP PepsiCo, Inc.	3.06%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
V Visa Inc.	0.73%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
CAT Caterpillar Inc.	1.44%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.71%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.56%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
BLK BlackRock, Inc.	2.19%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.03%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
HD The Home Depot, Inc.	2.27%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
NKE NIKE, Inc.	1.71%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
SPGI S&P Global Inc.	0.69%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	4.56%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.14%	2.83%	5.67%	2.05%	1.81%
PLD Prologis, Inc.	2.99%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tier_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Tier_1 показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Tier_1 составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.79%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-27.09%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	492
-19.44%	8 июл. 2011 г.	24	10 авг. 2011 г.	105	10 янв. 2012 г.	129
-19%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	123
-17.51%	26 апр. 2010 г.	50	6 июл. 2010 г.	86	4 нояб. 2010 г.	136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tier_1 составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Tier_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PEP	JNJ	AVGO	PLD	CAT	NKE	LOW	MSFT	V	SPGI	HD	TXN	ADP	BLK	TROW
PEP	1.00	0.48	0.24	0.43	0.25	0.33	0.34	0.37	0.37	0.38	0.38	0.32	0.48	0.37	0.37
JNJ	0.48	1.00	0.24	0.36	0.33	0.32	0.32	0.34	0.39	0.38	0.36	0.35	0.46	0.42	0.41
AVGO	0.24	0.24	1.00	0.33	0.42	0.39	0.36	0.49	0.42	0.43	0.37	0.65	0.42	0.46	0.47
PLD	0.43	0.36	0.33	1.00	0.38	0.40	0.42	0.41	0.42	0.45	0.46	0.42	0.48	0.48	0.49
CAT	0.25	0.33	0.42	0.38	1.00	0.41	0.42	0.39	0.42	0.41	0.42	0.51	0.46	0.57	0.57
NKE	0.33	0.32	0.39	0.40	0.41	1.00	0.47	0.44	0.46	0.45	0.50	0.46	0.48	0.49	0.51
LOW	0.34	0.32	0.36	0.42	0.42	0.47	1.00	0.40	0.42	0.45	0.78	0.45	0.48	0.50	0.52
MSFT	0.37	0.34	0.49	0.41	0.39	0.44	0.40	1.00	0.52	0.51	0.44	0.56	0.53	0.50	0.52
V	0.37	0.39	0.42	0.42	0.42	0.46	0.42	0.52	1.00	0.54	0.45	0.49	0.56	0.53	0.51
SPGI	0.38	0.38	0.43	0.45	0.41	0.45	0.45	0.51	0.54	1.00	0.49	0.49	0.55	0.56	0.56
HD	0.38	0.36	0.37	0.46	0.42	0.50	0.78	0.44	0.45	0.49	1.00	0.47	0.53	0.51	0.53
TXN	0.32	0.35	0.65	0.42	0.51	0.46	0.45	0.56	0.49	0.49	0.47	1.00	0.53	0.55	0.58
ADP	0.48	0.46	0.42	0.48	0.46	0.48	0.48	0.53	0.56	0.55	0.53	0.53	1.00	0.56	0.59
BLK	0.37	0.42	0.46	0.48	0.57	0.49	0.50	0.50	0.53	0.56	0.51	0.55	0.56	1.00	0.75
TROW	0.37	0.41	0.47	0.49	0.57	0.51	0.52	0.52	0.51	0.56	0.53	0.58	0.59	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Tier_1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество