PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
patty 5-25
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

patty 5-25

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

PTBD 4.35%GOOG 4.35%GOOGL 4.35%AMZN 4.35%COLD 4.35%AAPL 4.35%ANET 4.35%ARKQ 4.35%GLW 4.35%CRWD 4.35%DBRG 4.35%SPDV 4.35%SKYY 4.35%AIQ 4.35%IVV 4.35%IWM 4.35%QQQ 4.35%GCOW 4.35%COWZ 4.35%ALTL 4.35%CRM 4.35%PTLC 4.35%SRVR 4.35%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
4.35%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
4.35%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		Large Cap Growth Equities
4.35%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4.35%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
4.35%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		All Cap Equities, Actively Managed
4.35%
COLD
Americold Realty Trust		Real Estate
4.35%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
4.35%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
4.35%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
4.35%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		Real Estate
4.35%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
4.35%
GLW
Corning Incorporated		Technology
4.35%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
4.35%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
4.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
4.35%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
4.35%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		High Yield Bonds
4.35%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		Large Cap Blend Equities
4.35%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
4.35%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		Technology Equities, Cloud Computing
4.35%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
4.35%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		REIT
4.35%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2020 г., начальной даты ALTL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
patty 5-25-3.76%8.94%-3.62%10.43%N/AN/A
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc		-10.85%7.53%2.04%-2.67%19.30%20.40%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-10.90%8.45%2.49%-2.46%19.09%19.99%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
COLD
Americold Realty Trust		-20.57%-16.65%-25.61%-30.87%-10.84%N/A
AAPL
Apple Inc		-21.83%-4.43%-14.85%4.98%20.30%21.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		-17.49%28.89%-10.25%21.03%45.97%35.73%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.22%18.31%6.88%41.34%12.88%15.46%
GLW
Corning Incorporated		2.35%12.54%0.24%37.42%21.24%11.59%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		33.15%18.10%22.38%33.08%40.84%N/A
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		-0.77%37.18%-9.14%-14.56%9.51%-14.84%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		-2.38%4.50%-8.14%8.85%13.79%N/A
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-4.82%15.89%-7.78%19.27%10.78%14.44%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		3.39%13.85%3.29%17.12%16.38%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-0.83%8.21%-2.10%11.59%16.17%12.63%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		-8.12%6.47%-14.72%0.83%9.84%6.49%
QQQ
Invesco QQQ		-0.24%12.03%0.99%12.94%18.00%17.56%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		-1.07%-0.40%-1.21%2.07%-0.53%N/A
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.46%4.15%8.58%12.50%14.33%N/A
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		4.17%7.19%0.34%16.35%0.72%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-5.26%5.09%-11.59%-0.81%18.50%N/A
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		-8.90%0.70%-13.60%-0.73%N/AN/A
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-11.26%-2.47%-12.49%-0.50%13.05%N/A
CRM
salesforce.com, inc.		-18.18%9.04%-19.93%-1.38%9.11%14.10%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью patty 5-25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%-4.39%-7.56%0.03%4.78%-3.76%
20241.14%3.17%2.54%-4.44%4.35%4.56%0.73%0.64%3.69%0.46%5.46%-0.92%23.11%
202310.77%-2.98%6.17%-0.94%4.32%5.29%4.32%0.19%-4.82%-3.51%10.78%5.40%39.15%
2022-6.37%-1.89%3.18%-10.11%-2.40%-6.50%9.86%-5.39%-10.99%4.65%4.45%-8.23%-27.85%
20211.79%3.01%3.02%6.05%0.08%4.02%1.00%2.89%-6.13%6.38%0.61%2.46%27.60%
2020-0.23%6.77%8.49%-4.27%0.05%13.21%6.06%32.92%

Комиссия

Комиссия patty 5-25 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
QQQ
Invesco QQQ
IWM
iShares Russell 2000 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг patty 5-25 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности patty 5-25, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа patty 5-25, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино patty 5-25, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега patty 5-25, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара patty 5-25, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина patty 5-25, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc		-0.09-0.021.00-0.17-0.37
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.08-0.001.00-0.16-0.34
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
COLD
Americold Realty Trust		-1.00-1.490.82-0.61-1.47
AAPL
Apple Inc		0.150.321.040.060.19
ANET
Arista Networks, Inc.		0.400.711.110.300.77
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.171.641.200.783.63
GLW
Corning Incorporated		1.101.611.221.313.71
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.631.121.140.681.55
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		-0.26-0.021.00-0.19-0.52
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		0.490.671.090.381.27
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.640.971.130.551.67
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.631.001.140.612.09
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.590.881.130.562.13
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.030.081.01-0.06-0.17
QQQ
Invesco QQQ		0.510.861.120.541.77
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.400.441.050.100.92
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		0.911.091.150.832.88
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		0.881.061.140.392.37
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-0.04-0.050.99-0.12-0.36
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		-0.05-0.070.99-0.07-0.28
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-0.04-0.060.99-0.10-0.26
CRM
salesforce.com, inc.		-0.040.161.02-0.09-0.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

patty 5-25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность patty 5-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.42%1.42%1.51%1.41%1.07%1.25%1.46%1.63%1.51%0.96%1.00%0.47%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLD
Americold Realty Trust		5.29%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%
GLW
Corning Incorporated		2.32%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.36%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.86%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.22%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.73%6.57%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		3.87%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		1.64%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.52%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		0.75%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

patty 5-25 показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка patty 5-25 составляет 7.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.92%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.550
-22.42%27 янв. 2025 г.518 апр. 2025 г.———
-10.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-10.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-6.99%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 23.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCOLDPTBDCRWDDBRGGCOWGLWANETSRVRSPDVAAPLCRMALTLAMZNGOOGLGOOGCOWZPTLCARKQIWMSKYYAIQQQQIVVPortfolio
^GSPC1.000.430.480.520.520.620.660.650.620.700.710.650.710.690.710.710.740.840.790.810.780.860.921.000.94
COLD0.431.000.330.170.340.380.310.260.600.420.310.300.390.260.240.250.390.330.400.440.350.380.370.430.46
PTBD0.480.331.000.280.300.380.340.330.480.370.350.350.410.350.360.350.390.380.430.460.420.430.440.480.50
CRWD0.520.170.281.000.320.180.290.560.330.180.400.590.280.550.430.430.280.390.590.460.750.640.610.510.66
DBRG0.520.340.300.321.000.410.410.340.520.520.310.340.480.340.350.350.520.410.500.620.470.460.440.520.61
GCOW0.620.380.380.180.411.000.520.290.510.770.370.310.620.290.350.350.760.490.480.650.400.490.440.620.57
GLW0.660.310.340.290.410.521.000.450.410.640.410.370.580.350.390.400.640.530.560.650.480.550.550.660.64
ANET0.650.260.330.560.340.290.451.000.390.330.480.550.390.550.510.510.410.520.590.510.690.660.690.640.72
SRVR0.620.600.480.330.520.510.410.391.000.520.440.430.530.420.410.410.500.490.550.590.560.570.560.630.65
SPDV0.700.420.370.180.520.770.640.330.521.000.370.300.720.280.350.350.900.550.530.790.430.480.470.700.63
AAPL0.710.310.350.400.310.370.410.480.440.371.000.510.420.600.600.600.420.570.570.500.580.660.770.720.69
CRM0.650.300.350.590.340.310.370.550.430.300.511.000.390.610.540.540.400.510.620.530.750.720.710.650.72
ALTL0.710.390.410.280.480.620.580.390.530.720.420.391.000.360.400.410.670.590.550.690.490.540.550.710.66
AMZN0.690.260.350.550.340.290.350.550.420.280.600.610.361.000.680.680.360.540.620.490.720.730.790.690.73
GOOGL0.710.240.360.430.350.350.390.510.410.350.600.540.400.681.000.990.400.560.580.490.630.700.760.710.73
GOOG0.710.250.350.430.350.350.400.510.410.350.600.540.410.680.991.000.410.560.580.490.630.690.760.710.74
COWZ0.740.390.390.280.520.760.640.410.500.900.420.400.670.360.400.411.000.580.600.830.520.560.550.740.70
PTLC0.840.330.380.390.410.490.530.520.490.550.570.510.590.540.560.560.581.000.650.660.630.720.760.840.77
ARKQ0.790.400.430.590.500.480.560.590.550.530.570.620.550.620.580.580.600.651.000.810.840.850.810.790.86
IWM0.810.440.460.460.620.650.650.510.590.790.500.530.690.490.490.490.830.660.811.000.720.720.680.810.83
SKYY0.780.350.420.750.470.400.480.690.560.430.580.750.490.720.630.630.520.630.840.721.000.880.850.780.88
AIQ0.860.380.430.640.460.490.550.660.570.480.660.720.540.730.700.690.560.720.850.720.881.000.920.860.91
QQQ0.920.370.440.610.440.440.550.690.560.470.770.710.550.790.760.760.550.760.810.680.850.921.000.920.92
IVV1.000.430.480.510.520.620.660.640.630.700.720.650.710.690.710.710.740.840.790.810.780.860.921.000.93
Portfolio0.940.460.500.660.610.570.640.720.650.630.690.720.660.730.730.740.700.770.860.830.880.910.920.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2020 г.