Magnum Experiment 99L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Magnum Experiment 99L
Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2.12% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4.32% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 13.52% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 3.90% |
ETR Entergy Corporation | Utilities | 4.54% |
GE General Electric Company | Industrials | 0.97% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 1.89% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | Energy | 7.72% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3% |
MMM 3M Company | Industrials | 3.99% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 5.81% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 11.72% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.07% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 4.65% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 7.82% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | Industrials | 4.38% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 13.58% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Magnum Experiment 99L | 18.21% | 5.82% | 17.82% | 69.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
WMT Walmart Inc. | 9.83% | 1.59% | 7.51% | 51.66% | 20.72% | 17.03% |
BSX Boston Scientific Corporation | 17.85% | 2.01% | 16.10% | 39.29% | 22.61% | 19.13% |
PM Philip Morris International Inc. | 51.38% | 6.20% | 38.44% | 86.13% | 26.18% | 13.72% |
TRGP Targa Resources Corp. | -10.70% | -2.72% | -21.98% | 36.20% | 57.67% | 10.91% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.54% | 6.62% | 1.32% | 50.69% | 19.32% | 1.28% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 19.14% | 7.66% | 13.17% | 29.25% | 19.01% | 8.93% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 74.24% | 13.41% | 96.45% | 507.84% | N/A | N/A |
T AT&T Inc. | 24.98% | 0.58% | 22.88% | 60.57% | 11.38% | 8.29% |
ETR Entergy Corporation | 11.45% | 0.62% | 8.21% | 52.92% | 14.59% | 12.74% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -18.19% | 14.86% | -17.96% | 49.92% | 23.16% | 3.57% |
AVGO Broadcom Inc. | 4.73% | 22.67% | 50.21% | 84.43% | 56.68% | 36.05% |
MMM 3M Company | 16.05% | 8.10% | 12.19% | 51.21% | 6.59% | 4.53% |
CME CME Group Inc. | 25.06% | 4.29% | 25.67% | 48.97% | 14.18% | 16.44% |
META Meta Platforms, Inc. | 10.68% | 13.16% | 12.93% | 39.21% | 23.65% | 23.25% |
AAPL Apple Inc | -19.60% | -5.72% | -15.17% | 4.96% | 21.05% | 21.31% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -9.17% | 6.47% | 1.89% | 0.04% | 19.21% | 20.07% |
GE General Electric Company | 47.71% | 20.78% | 35.47% | 49.90% | 50.36% | 8.05% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 99L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.52% | 3.35% | -3.40% | 3.28% | 5.64% | 18.21% | |||||||
| 2024 | 1.54% | 7.74% | 4.01% | 1.58% | 5.75% | 3.05% | 4.69% | 7.45% | 4.96% | 6.22% | 11.56% | -0.33% | 75.65% |
| 2023 | 5.47% | -0.98% | 3.63% | 1.16% | 2.40% | 6.78% | 3.38% | -2.04% | -3.44% | -0.69% | 7.27% | 1.88% | 27.05% |
| 2022 | 0.55% | -0.58% | 4.50% | -2.71% | -1.65% | -8.68% | 6.18% | -3.49% | -7.92% | 10.36% | 5.56% | -3.03% | -2.70% |
| 2021 | 1.59% | 1.75% | 5.48% | 5.62% | 2.49% | 1.83% | -0.30% | 2.14% | -3.26% | 3.65% | -6.88% | 6.12% | 21.30% |
| 2020 | -1.42% | 24.69% | 1.19% | 24.38% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 99L составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 99L составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 2.25 | 2.97 | 1.41 | 2.43 | 7.88 |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.82 | 2.27 | 1.36 | 2.58 | 10.49 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.62 | 4.70 | 1.71 | 8.07 | 24.30 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.09 | 1.48 | 1.22 | 1.46 | 3.62 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 2.16 | 2.53 | 1.41 | 2.94 | 7.24 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.22 | 1.69 | 1.27 | 1.98 | 6.79 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 7.09 | 5.33 | 1.72 | 11.36 | 39.09 |
T AT&T Inc. | 2.84 | 3.55 | 1.51 | 5.12 | 23.47 |
ETR Entergy Corporation | 2.20 | 3.16 | 1.48 | 5.94 | 15.69 |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.98 | 1.74 | 1.22 | 1.16 | 2.96 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.27 | 1.91 | 1.25 | 1.79 | 4.93 |
MMM 3M Company | 1.52 | 2.68 | 1.36 | 1.53 | 9.64 |
CME CME Group Inc. | 2.71 | 3.20 | 1.44 | 3.06 | 18.65 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.07 | 1.54 | 1.20 | 1.04 | 3.13 |
AAPL Apple Inc | 0.17 | 0.51 | 1.07 | 0.19 | 0.57 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.01 | 0.12 | 1.01 | -0.07 | -0.15 |
GE General Electric Company | 1.50 | 1.82 | 1.28 | 2.19 | 6.96 |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 99L за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.93% | 2.65% | 2.60% | 2.57% | 3.00% | 2.92% | 3.45% | 2.59% | 2.67% | 4.11% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 2.96% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
TRGP Targa Resources Corp. | 2.06% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.12% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.88% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 3.99% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
ETR Entergy Corporation | 2.84% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.92% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
MMM 3M Company | 1.93% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
CME CME Group Inc. | 3.63% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.49% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 99L показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.68% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 165 | 30 мая 2023 г. | 278 |
| -16.11% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | 29 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -9.86% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 29 | 12 янв. 2022 г. | 46 |
| -7.95% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -7.79% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 76 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 12.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | CME | T | ETR | PM | WMT | PLTR | META | UAL | AVGO | TRGP | BSX | AAPL | RTX | GOOGL | KMI | MMM | GE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 0.66 | 0.49 | 0.71 | 0.45 | 0.52 | 0.72 | 0.46 | 0.71 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.81 |
| CME | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.35 |
| T | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.03 | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.33 | 0.11 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.43 |
| ETR | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.25 | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.37 | 0.36 | 0.18 | 0.42 |
| PM | 0.33 | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.32 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.47 |
| WMT | 0.40 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.50 |
| PLTR | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 1.00 | 0.45 | 0.34 | 0.45 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.60 |
| META | 0.66 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.45 | 1.00 | 0.31 | 0.55 | 0.20 | 0.33 | 0.52 | 0.15 | 0.64 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.50 |
| UAL | 0.49 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.56 |
| AVGO | 0.71 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | 0.55 | 0.33 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.53 | 0.23 | 0.52 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.53 |
| TRGP | 0.45 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.19 | 0.44 | 0.23 | 0.77 | 0.31 | 0.42 | 0.63 |
| BSX | 0.52 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.58 |
| AAPL | 0.72 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.40 | 0.52 | 0.29 | 0.53 | 0.19 | 0.31 | 1.00 | 0.22 | 0.60 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.50 |
| RTX | 0.46 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.37 | 0.23 | 0.44 | 0.35 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.48 | 0.40 | 0.48 | 0.56 |
| GOOGL | 0.71 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.64 | 0.31 | 0.52 | 0.23 | 0.34 | 0.60 | 0.22 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.50 |
| KMI | 0.43 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.77 | 0.29 | 0.17 | 0.48 | 0.21 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.64 |
| MMM | 0.52 | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.29 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.56 |
| GE | 0.54 | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.49 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.48 | 0.30 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.58 |
| Portfolio | 0.81 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя