Magnum Experiment 99L

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 99L

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2.12%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.32%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	13.52%
CME CME Group Inc.	Financial Services	3.90%
ETR Entergy Corporation	Utilities	4.54%
GE General Electric Company	Industrials	0.97%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	1.89%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	7.72%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3%
MMM 3M Company	Industrials	3.99%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5.81%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.72%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.07%
T AT&T Inc.	Communication Services	4.65%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	7.82%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	Industrials	4.38%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	13.58%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 99L и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Magnum Experiment 99L

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Magnum Experiment 99L	6.06%	-0.65%	19.70%	65.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	3.46%	9.21%	15.82%	58.05%	17.94%	15.89%
BSX Boston Scientific Corporation	6.49%	-4.13%	10.07%	39.96%	20.01%	18.03%
PM Philip Morris International Inc.	36.81%	7.03%	38.57%	88.27%	22.22%	12.33%
TRGP Targa Resources Corp.	-1.84%	-10.14%	8.70%	58.72%	89.67%	10.65%
KMI Kinder Morgan, Inc.	-0.05%	-1.53%	11.63%	60.57%	20.00%	0.37%
RTX Raytheon Technologies Corporation	11.94%	-2.86%	3.56%	30.74%	17.23%	8.41%
PLTR Palantir Technologies Inc.	24.00%	11.79%	123.29%	340.08%	N/A	N/A
T AT&T Inc.	22.06%	3.11%	27.90%	77.24%	9.69%	7.12%
ETR Entergy Corporation	10.63%	-0.25%	25.62%	67.26%	14.81%	12.33%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	-31.72%	-7.06%	-9.59%	36.03%	17.97%	0.61%
AVGO Broadcom Inc.	-26.02%	-9.10%	-5.27%	34.94%	48.99%	33.58%
MMM 3M Company	1.37%	-13.72%	-3.05%	46.41%	5.34%	2.86%
CME CME Group Inc.	13.61%	-1.49%	19.57%	31.79%	10.96%	15.80%
META Meta Platforms, Inc.	-14.28%	-13.89%	-12.93%	1.85%	23.02%	19.79%
AAPL Apple Inc	-21.25%	-7.39%	-14.96%	17.80%	23.54%	21.38%
GOOGL Alphabet Inc.	-20.06%	-5.92%	-7.01%	-2.31%	18.94%	18.80%
GE General Electric Company	9.20%	-9.46%	-5.29%	17.56%	40.52%	4.97%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 99L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.52%	3.35%	-3.40%	-2.10%									6.06%
2024	1.54%	7.74%	4.01%	1.58%	5.75%	3.05%	4.69%	7.45%	4.96%	6.22%	11.56%	-0.33%	75.65%
2023	5.47%	-0.98%	3.63%	1.16%	2.40%	6.78%	3.38%	-2.04%	-3.44%	-0.69%	7.27%	1.88%	27.05%
2022	0.52%	-0.58%	4.51%	-2.71%	-1.65%	-8.68%	6.18%	-3.49%	-7.92%	10.36%	5.56%	-3.03%	-2.72%
2021	1.56%	1.75%	5.48%	5.59%	2.50%	1.83%	-0.33%	2.14%	-3.26%	3.62%	-6.88%	6.11%	21.17%
2020										-1.45%	24.70%	1.19%	24.35%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 99L составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 99L составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 3.60

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 4.30

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.76

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 4.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 19.60

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	2.32	3.15	1.44	2.62	9.19
BSX Boston Scientific Corporation	1.76	2.27	1.36	2.55	11.06
PM Philip Morris International Inc.	3.63	4.80	1.73	8.25	25.12
TRGP Targa Resources Corp.	1.67	1.98	1.30	2.18	7.56
KMI Kinder Morgan, Inc.	2.47	2.89	1.48	3.33	9.47
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.34	1.90	1.28	2.26	7.17
PLTR Palantir Technologies Inc.	4.59	4.22	1.58	6.92	23.79
T AT&T Inc.	3.46	4.09	1.61	3.85	28.67
ETR Entergy Corporation	2.67	3.69	1.58	6.50	19.09
UAL United Airlines Holdings, Inc.	1.03	1.84	1.24	1.21	3.65
AVGO Broadcom Inc.	0.48	1.15	1.15	0.73	2.19
MMM 3M Company	1.34	2.45	1.33	1.16	9.32
CME CME Group Inc.	1.91	2.53	1.33	2.24	7.88
META Meta Platforms, Inc.	0.02	0.29	1.04	0.02	0.07
AAPL Apple Inc	0.52	0.95	1.14	0.50	2.03
GOOGL Alphabet Inc.	-0.05	0.15	1.02	-0.05	-0.13
GE General Electric Company	0.48	0.87	1.12	0.78	2.47

Magnum Experiment 99L на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Magnum Experiment 99L

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 99L за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.75%	1.93%	2.65%	2.57%	2.44%	2.89%	2.84%	3.35%	2.51%	2.60%	4.03%	2.30%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM Philip Morris International Inc.	3.28%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
TRGP Targa Resources Corp.	1.72%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
KMI Kinder Morgan, Inc.	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%	4.02%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.96%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	4.09%	4.87%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%
ETR Entergy Corporation	2.80%	3.03%	4.29%	3.64%	3.43%	3.75%	3.06%	4.16%	4.30%	4.65%	4.89%	3.80%
UAL United Airlines Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.31%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
MMM 3M Company	2.17%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
CME CME Group Inc.	4.00%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%
META Meta Platforms, Inc.	0.40%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc.	0.53%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.66%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 99L

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 99L показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Magnum Experiment 99L составляет 8.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.68%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	165	30 мая 2023 г.	278
-16.11%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.86%	8 нояб. 2021 г.	17	1 дек. 2021 г.	29	12 янв. 2022 г.	46
-7.96%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20
-7.79%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	13	15 нояб. 2023 г.	76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 99L составляет 13.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Magnum Experiment 99L

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CME	ETR	T	PLTR	WMT	PM	META	AVGO	UAL	AAPL	BSX	TRGP	GOOGL	RTX	KMI	MMM	GE
CME	1.00	0.28	0.22	0.08	0.24	0.23	0.11	0.12	0.13	0.13	0.28	0.21	0.16	0.29	0.22	0.20	0.22
ETR	0.28	1.00	0.37	0.03	0.34	0.36	0.10	0.09	0.17	0.15	0.27	0.25	0.16	0.30	0.36	0.36	0.17
T	0.22	0.37	1.00	0.11	0.25	0.39	0.09	0.03	0.23	0.15	0.25	0.25	0.12	0.34	0.35	0.37	0.28
PLTR	0.08	0.03	0.11	1.00	0.18	0.04	0.44	0.45	0.33	0.40	0.19	0.25	0.40	0.17	0.22	0.21	0.31
WMT	0.24	0.34	0.25	0.18	1.00	0.29	0.25	0.21	0.15	0.29	0.27	0.18	0.25	0.25	0.22	0.28	0.23
PM	0.23	0.36	0.39	0.04	0.29	1.00	0.14	0.11	0.20	0.20	0.32	0.26	0.14	0.29	0.34	0.39	0.22
META	0.11	0.10	0.09	0.44	0.25	0.14	1.00	0.55	0.30	0.52	0.33	0.20	0.64	0.14	0.15	0.26	0.33
AVGO	0.12	0.09	0.03	0.45	0.21	0.11	0.55	1.00	0.32	0.53	0.30	0.25	0.53	0.22	0.20	0.28	0.38
UAL	0.13	0.17	0.23	0.33	0.15	0.20	0.30	0.32	1.00	0.29	0.29	0.35	0.31	0.37	0.36	0.37	0.49
AAPL	0.13	0.15	0.15	0.40	0.29	0.20	0.52	0.53	0.29	1.00	0.31	0.18	0.61	0.22	0.17	0.30	0.28
BSX	0.28	0.27	0.25	0.19	0.27	0.32	0.33	0.30	0.29	0.31	1.00	0.28	0.34	0.35	0.28	0.33	0.36
TRGP	0.21	0.25	0.25	0.25	0.18	0.26	0.20	0.25	0.35	0.18	0.28	1.00	0.23	0.45	0.78	0.31	0.42
GOOGL	0.16	0.16	0.12	0.40	0.25	0.14	0.64	0.53	0.31	0.61	0.34	0.23	1.00	0.22	0.22	0.29	0.29
RTX	0.29	0.30	0.34	0.17	0.25	0.29	0.14	0.22	0.37	0.22	0.35	0.45	0.22	1.00	0.48	0.40	0.48
KMI	0.22	0.36	0.35	0.22	0.22	0.34	0.15	0.20	0.36	0.17	0.28	0.78	0.22	0.48	1.00	0.40	0.41
MMM	0.20	0.36	0.37	0.21	0.28	0.39	0.26	0.28	0.37	0.30	0.33	0.31	0.29	0.40	0.40	1.00	0.46
GE	0.22	0.17	0.28	0.31	0.23	0.22	0.33	0.38	0.49	0.28	0.36	0.42	0.29	0.48	0.41	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 99L

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество