John Taxable Brokerage Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	36.14%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	28.26%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	14.48%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	9.62%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	9.31%
AMKR Amkor Technology, Inc.	Technology	2.19%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Taxable Brokerage Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

John Taxable Brokerage Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 20.92% с начала года и доходность в 18.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель John Taxable Brokerage Portfolio	1.74%	4.10%	20.92%	20.98%	41.33%	25.25%	16.11%	18.60%
Активы портфеля:
AMKR Amkor Technology, Inc.	3.21%	21.59%	117.07%	95.17%	333.25%	50.32%	31.39%	31.56%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.58%	2.87%	19.96%	18.54%	25.99%	14.28%	8.90%	12.83%
SCHF Schwab International Equity ETF	1.23%	5.17%	16.81%	17.93%	33.37%	19.26%	10.11%	10.78%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.39%	-0.12%	5.03%	5.98%	23.20%	23.27%	14.85%	18.85%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.75%	2.34%	10.76%	11.21%	27.29%	21.15%	13.28%	15.57%
SMH VanEck Semiconductor ETF	4.38%	16.31%	79.69%	83.94%	152.58%	62.32%	39.72%	38.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении John Taxable Brokerage Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.12%	1.15%	-4.63%	12.52%	5.99%	0.94%							20.92%
2025	2.10%	-1.43%	-5.11%	-1.45%	6.23%	5.94%	1.96%	2.76%	3.60%	2.98%	0.33%	0.74%	19.67%
2024	1.59%	5.41%	3.51%	-4.08%	5.04%	4.20%	0.99%	1.86%	1.52%	-1.20%	5.01%	-2.41%	23.04%
2023	8.05%	-2.20%	4.54%	-0.14%	2.60%	6.30%	3.72%	-1.73%	-5.20%	-2.83%	10.19%	5.96%	31.87%
2022	-6.40%	-2.84%	3.04%	-9.58%	1.06%	-9.11%	9.52%	-4.69%	-9.63%	7.18%	8.13%	-6.24%	-20.22%
2021	-0.29%	4.33%	3.96%	4.10%	1.00%	3.05%	1.87%	3.06%	-4.70%	6.14%	-0.01%	3.93%	29.32%

Метрики бенчмарка

John Taxable Brokerage Portfolio has an annualized alpha of 3.05%, beta of 1.03, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio captured 112.40% of S&P 500 Index gains but only 96.11% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 3.05%

Бета: 1.03

R²: 0.97

Участие в росте: 112.40%

Участие в снижении: 96.11%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия John Taxable Brokerage Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

John Taxable Brokerage Portfolio имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Taxable Brokerage Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.00	2.14	+0.86
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.91	2.89	+1.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.39	+0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.98	2.91	+2.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.73	13.08	+8.65

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMKR Amkor Technology, Inc.	98	5.04	4.41	1.56	12.71	34.72
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.39	3.69	1.43	5.66	13.87
SCHF Schwab International Equity ETF	68	2.01	2.75	1.36	2.92	11.21
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	40	1.45	1.98	1.26	1.42	4.68
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	74	2.19	2.96	1.40	3.04	13.44
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.61	4.60	1.65	10.28	37.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа John Taxable Brokerage Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 3.00 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность John Taxable Brokerage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.50%	1.74%	1.76%	1.72%	1.79%	1.48%	1.59%	1.83%	2.09%	1.71%	1.79%	1.99%
Активы портфеля:
AMKR Amkor Technology, Inc.	0.39%	0.84%	2.82%	0.91%	0.94%	0.69%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.24%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.93%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.01%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

John Taxable Brokerage Portfolio показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка John Taxable Brokerage Portfolio составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.98%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.76%окт. 2022 г.	9mo 11d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.58%дек. 2018 г.	3mo 4d	3mo 10d	6mo 14dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.48%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 19d	5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.53%февр. 2016 г.	11mo 15d	3mo 27d	1y 3moмарт 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.25	1.16	1.12	1.11	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция John Taxable Brokerage Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция John Taxable Brokerage Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHX: 1.00, а самая низкая у AMKR: 0.59.

0.59

0.77

0.81

0.82

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. John Taxable Brokerage Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHX: 0.98, а самая низкая у AMKR: 0.68.

0.68

0.81

0.83

0.85

0.94

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMKR	SCHD	SCHF	SMH	SCHG	SCHX
AMKR	1.00	0.47	0.52	0.71	0.58	0.59
SCHD	0.47	1.00	0.73	0.58	0.66	0.81
SCHF	0.52	0.73	1.00	0.66	0.74	0.81
SMH	0.71	0.58	0.66	1.00	0.79	0.77
SCHG	0.58	0.66	0.74	0.79	1.00	0.95
SCHX	0.59	0.81	0.81	0.77	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю John Taxable Brokerage Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в John Taxable Brokerage Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации