Сравнение AMKR с SCHD
AMKR (Amkor Technology, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, AMKR returned 28.60%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMKR и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMKR показывает доходность 87.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции AMKR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 28.60% против 12.79% соответственно.
AMKR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 87.55%
- 6 месяцев
- 71.48%
- 1 год
- 292.12%
- 3 года*
- 45.54%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- 28.60%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам AMKR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 87.55% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 16.30% | 98.17% | -34.73% | -4.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AMKR and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between AMKR and SCHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMKR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AMKR
SCHD
Сравнение AMKR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMKR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.14 | 6.26 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.85 | 15.38 | +15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMKR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 2.64 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.86 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок AMKR и SCHD
Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMKR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -33.37% | -64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -4.61% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -16.13% | -49.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -16.85% | -49.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.86% | -33.37% | -32.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -0.73% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.85% | -3.32% | -72.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 1.87% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMKR и SCHD
Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMKR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 2.69% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.71% | 7.65% | +42.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.22% | 10.95% | +53.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 14.38% | +37.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.73% | 16.71% | +36.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKR и SCHD
Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.56% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AMKR and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (19.33%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs SCHD's -33.37%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMKR и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор