AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

THIS FUND IS 100% EQUITY. THIS IS A BASE OF EQUITIES. FILLED IN WITH EQUITIES WITH A HIGH DIVIDEND GROWTH RATE.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BANX StoneCastle Financial Corp.	Financial Services	7%
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	Financial Services	8%
CION CION Investment Corporation	Financial Services	8%
CTO CTO Realty Growth, Inc.	Real Estate	4%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	4%
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	High Yield Bonds	10%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	4%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	4%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7%
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.	Financial Services	7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	Options Trading	2%
PGZ Principal Real Estate Income Fund	Financial Services	7%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	20%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESSIVE DIVIDEND FUND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2023 г., начальной даты NVDY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
AGGRESSIVE DIVIDEND FUND	23.45%	1.50%	11.94%	31.02%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BANX StoneCastle Financial Corp.	19.24%	4.19%	11.70%	27.67%	7.73%	6.64%
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.	24.29%	7.38%	18.34%	37.01%	4.83%	5.15%
PGZ Principal Real Estate Income Fund	30.01%	5.41%	15.74%	35.48%	-1.77%	4.13%
CION CION Investment Corporation	16.85%	0.95%	21.35%	26.33%	N/A	N/A
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	21.58%	2.31%	10.75%	28.41%	N/A	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	12.16%	2.49%	6.01%	15.01%	N/A	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	14.46%	0.44%	4.52%	22.63%	N/A	N/A
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	14.31%	0.61%	6.69%	16.95%	N/A	N/A
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	8.54%	-0.18%	5.35%	12.94%	N/A	N/A
CTO CTO Realty Growth, Inc.	18.85%	2.80%	19.44%	27.28%	9.17%	7.44%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	38.49%	12.76%	40.39%	71.63%	13.30%	N/A
FANG Diamondback Energy, Inc.	19.38%	-9.05%	-5.62%	21.72%	18.02%	11.45%
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	6.45%	0.84%	3.57%	7.16%	N/A	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-12.78%	25.47%	160.58%	92.83%	73.79%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	85.36%	-5.05%	20.93%	106.94%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGRESSIVE DIVIDEND FUND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.29%	4.58%	4.48%	-2.18%	4.72%	2.78%	2.45%	1.72%					23.45%
2023					2.61%	4.65%	3.43%	0.68%	-2.56%	-2.32%	5.88%	5.03%	18.35%

Комиссия

Комиссия AGGRESSIVE DIVIDEND FUND составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

HYGW

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGGRESSIVE DIVIDEND FUND среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BANX StoneCastle Financial Corp.	2.01	3.10	1.37	4.82	10.60
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.	2.84	3.85	1.53	5.71	20.06
PGZ Principal Real Estate Income Fund	2.79	4.03	1.51	3.77	13.66
CION CION Investment Corporation	1.40	2.05	1.25	1.84	6.75
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	1.94	2.77	1.34	3.24	11.37
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.85	2.55	1.35	2.20	9.73
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.73	2.28	1.34	2.10	8.52
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	1.72	2.31	1.35	2.21	9.14
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	1.07	1.44	1.26	1.16	7.79
CTO CTO Realty Growth, Inc.	1.20	1.68	1.26	2.45	7.90
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	2.27	3.07	1.37	3.52	10.97
FANG Diamondback Energy, Inc.	0.83	1.35	1.16	1.10	3.32
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	2.27	3.07	1.50	1.93	9.31
NVDA NVIDIA Corporation	3.05	3.36	1.43	5.84	18.49
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	2.48	2.99	1.42	4.95	16.37

Коэффициент Шарпа

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGGRESSIVE DIVIDEND FUND за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.08%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
AGGRESSIVE DIVIDEND FUND	12.08%	11.45%	8.35%	2.97%	3.42%	1.51%	1.78%	1.69%	1.82%	1.92%	2.04%	1.15%
Активы портфеля:
BANX StoneCastle Financial Corp.	11.24%	12.11%	9.74%	7.37%	8.16%	6.82%	8.60%	7.45%	7.81%	9.26%	12.84%	1.14%
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.	10.34%	10.90%	7.34%	4.99%	4.67%	5.37%	6.56%	5.81%	6.87%	7.03%	6.27%	10.17%
PGZ Principal Real Estate Income Fund	11.24%	13.33%	11.86%	6.32%	10.34%	6.25%	7.98%	9.51%	10.90%	10.40%	8.98%	3.96%
CION CION Investment Corporation	14.05%	13.91%	14.80%	3.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	13.31%	10.08%	9.01%	6.42%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.12%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.49%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	11.74%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	16.23%	16.36%	18.21%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTO CTO Realty Growth, Inc.	7.87%	8.77%	8.17%	6.51%	32.57%	0.73%	0.51%	0.28%	0.22%	0.15%	0.13%	0.17%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	5.45%	7.16%	7.01%	2.18%	2.44%	3.73%	2.64%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FANG Diamondback Energy, Inc.	6.04%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF	13.25%	15.98%	8.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	77.50%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND показал максимальную просадку в 6.21%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-6.21%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-5.7%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-4.27%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	12	7 мая 2024 г.	27
-2.82%	1 авг. 2023 г.	14	18 авг. 2023 г.	8	30 авг. 2023 г.	22
-2.63%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	6	16 сент. 2024 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGGRESSIVE DIVIDEND FUND составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BANX	FANG	MSD	CTO	PGZ	NVDA	CION	NVDY	HYGW	IIPR	BCAT	SVOL	JEPI	JEPQ	SPYI
BANX	1.00	0.12	0.08	0.12	0.09	0.06	0.17	0.07	0.03	0.20	0.12	0.13	0.09	0.07	0.12
FANG	0.12	1.00	0.09	0.20	0.16	-0.01	0.21	0.02	0.10	0.27	0.20	0.10	0.29	0.09	0.22
MSD	0.08	0.09	1.00	0.19	0.31	0.12	0.25	0.13	0.30	0.31	0.24	0.29	0.23	0.25	0.27
CTO	0.12	0.20	0.19	1.00	0.39	0.02	0.39	0.05	0.37	0.56	0.29	0.28	0.44	0.18	0.30
PGZ	0.09	0.16	0.31	0.39	1.00	0.07	0.30	0.08	0.38	0.46	0.30	0.36	0.46	0.28	0.38
NVDA	0.06	-0.01	0.12	0.02	0.07	1.00	0.20	0.95	0.28	0.11	0.37	0.39	0.25	0.74	0.63
CION	0.17	0.21	0.25	0.39	0.30	0.20	1.00	0.19	0.36	0.47	0.32	0.28	0.38	0.30	0.40
NVDY	0.07	0.02	0.13	0.05	0.08	0.95	0.19	1.00	0.29	0.11	0.38	0.38	0.26	0.71	0.61
HYGW	0.03	0.10	0.30	0.37	0.38	0.28	0.36	0.29	1.00	0.40	0.40	0.52	0.51	0.45	0.53
IIPR	0.20	0.27	0.31	0.56	0.46	0.11	0.47	0.11	0.40	1.00	0.36	0.36	0.52	0.34	0.47
BCAT	0.12	0.20	0.24	0.29	0.30	0.37	0.32	0.38	0.40	0.36	1.00	0.47	0.50	0.54	0.59
SVOL	0.13	0.10	0.29	0.28	0.36	0.39	0.28	0.38	0.52	0.36	0.47	1.00	0.58	0.62	0.67
JEPI	0.09	0.29	0.23	0.44	0.46	0.25	0.38	0.26	0.51	0.52	0.50	0.58	1.00	0.64	0.77
JEPQ	0.07	0.09	0.25	0.18	0.28	0.74	0.30	0.71	0.45	0.34	0.54	0.62	0.64	1.00	0.91
SPYI	0.12	0.22	0.27	0.30	0.38	0.63	0.40	0.61	0.53	0.47	0.59	0.67	0.77	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AGGRESSIVE DIVIDEND FUND

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество