PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Investment

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Dividendentitel

Распределение активов


MSFT 28.1%GOOGL 10.5%CVX 8.9%EW 8.2%NEE 6%V 6%JCI 5%ROL 4.8%JNJ 4.5%UPS 4.5%PLTR 3.4%SBUX 3.1%KO 2.4%KDP 2.4%NKE 2.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology28.1%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services10.5%
CVX
Chevron Corporation
Energy8.9%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
Healthcare8.2%
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities6%
V
Visa Inc.
Financial Services6%
JCI
Johnson Controls International plc
Industrials5%
ROL
Rollins, Inc.
Consumer Cyclical4.8%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare4.5%
UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials4.5%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology3.4%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical3.1%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive2.4%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
Consumer Defensive2.4%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical2.2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.53%
36.91%
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Investment21.86%3.61%3.72%20.33%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
-16.44%2.40%-7.32%-13.58%9.27%5.92%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
-7.28%4.44%-17.74%-4.55%5.72%20.87%
JCI
Johnson Controls International plc
-10.74%10.79%-10.60%-13.98%14.19%8.72%
JNJ
Johnson & Johnson
-9.93%3.53%-2.01%-10.21%3.99%7.99%
KO
The Coca-Cola Company
-4.95%3.48%-0.78%-5.25%6.90%7.30%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-26.57%4.67%-18.18%-28.42%7.90%14.08%
NKE
NIKE, Inc.
0.34%6.32%10.23%5.43%10.72%12.62%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
176.79%-3.89%18.31%149.58%N/AN/A
ROL
Rollins, Inc.
14.98%9.20%2.27%7.06%11.46%18.61%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-6.51%11.40%-6.41%-9.53%11.75%7.66%
V
Visa Inc.
24.07%4.85%14.85%23.28%14.07%18.62%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
-7.71%3.41%3.93%-14.10%6.38%-1.80%
SBUX
Starbucks Corporation
-0.55%-7.35%-0.29%-4.90%10.28%11.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.72%4.65%1.45%-3.98%-4.43%-1.26%8.69%

Коэффициент Шарпа

Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.27

Коэффициент Шарпа Investment находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
1.25
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Investment1.56%1.39%1.22%1.49%1.49%11.51%1.66%2.45%1.95%1.81%1.82%2.11%
CVX
Chevron Corporation
4.19%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%3.25%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc
2.59%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%14.17%2.79%1.78%1.72%1.99%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%3.42%
KO
The Coca-Cola Company
3.14%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%2.81%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.13%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%3.47%
NKE
NIKE, Inc.
1.20%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%1.45%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROL
Rollins, Inc.
1.30%1.18%0.99%0.61%1.26%1.28%1.19%1.46%1.60%1.54%1.45%1.94%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.15%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%3.09%
V
Visa Inc.
0.73%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%0.65%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.54%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%3.12%3.08%
SBUX
Starbucks Corporation
2.24%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%1.34%

Комиссия

Комиссия Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CVX
Chevron Corporation
-0.56
EW
Edwards Lifesciences Corporation
-0.17
JCI
Johnson Controls International plc
-0.54
JNJ
Johnson & Johnson
-0.62
KO
The Coca-Cola Company
-0.36
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
NEE
NextEra Energy, Inc.
-1.01
NKE
NIKE, Inc.
0.30
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.16
ROL
Rollins, Inc.
0.28
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.30
V
Visa Inc.
1.51
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
-0.75
SBUX
Starbucks Corporation
-0.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVXPLTRJNJKDPROLNEEKOEWUPSGOOGLJCINKEMSFTSBUXV
CVX1.000.120.170.130.120.150.230.110.260.200.340.250.110.200.27
PLTR0.121.00-0.000.090.180.180.010.360.280.430.270.380.440.330.29
JNJ0.17-0.001.000.330.330.370.500.350.280.220.270.210.240.290.31
KDP0.130.090.331.000.360.370.570.290.380.250.340.280.310.340.34
ROL0.120.180.330.361.000.420.370.370.390.270.360.340.350.380.37
NEE0.150.180.370.370.421.000.440.390.370.320.380.330.380.380.31
KO0.230.010.500.570.370.441.000.340.380.290.380.320.330.420.44
EW0.110.360.350.290.370.390.341.000.390.470.390.440.510.480.49
UPS0.260.280.280.380.390.370.380.391.000.390.480.480.440.430.44
GOOGL0.200.430.220.250.270.320.290.470.391.000.390.470.760.460.53
JCI0.340.270.270.340.360.380.380.390.480.391.000.550.390.490.48
NKE0.250.380.210.280.340.330.320.440.480.470.551.000.500.590.49
MSFT0.110.440.240.310.350.380.330.510.440.760.390.501.000.480.54
SBUX0.200.330.290.340.380.380.420.480.430.460.490.590.481.000.53
V0.270.290.310.340.370.310.440.490.440.530.480.490.540.531.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.05%
-4.01%
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment показал максимальную просадку в 22.87%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.87%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.367
-12.27%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.
-6.81%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-6.33%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.32
-5.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17

График волатильности

Текущая волатильность Investment составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.98%
2.77%
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев