PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Investment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 28.1%GOOGL 10.5%CVX 8.9%EW 8.2%NEE 6%V 6%JCI 5%ROL 4.8%JNJ 4.5%UPS 4.5%PLTR 3.4%SBUX 3.1%KO 2.4%KDP 2.4%NKE 2.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CVX
Chevron Corporation
Energy

8.90%

EW
Edwards Lifesciences Corporation
Healthcare

8.20%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10.50%

JCI
Johnson Controls International plc
Industrials

5%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

4.50%

KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
Consumer Defensive

2.40%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

2.40%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

28.10%

NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

6%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

2.20%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

3.40%

ROL
Rollins, Inc.
Consumer Cyclical

4.80%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

3.10%

UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials

4.50%

V
Visa Inc.
Financial Services

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
84.60%
63.69%
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Investment13.60%-0.65%12.45%14.33%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
8.95%2.49%14.25%4.48%9.70%6.26%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
13.44%-4.84%16.40%-6.56%5.96%19.78%
JCI
Johnson Controls International plc
20.97%1.70%28.67%2.48%13.46%8.19%
JNJ
Johnson & Johnson
0.25%3.99%-2.82%-6.26%6.39%7.11%
KO
The Coca-Cola Company
12.55%4.01%10.85%7.91%8.23%8.11%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.04%28.15%27.44%27.68%
NEE
NextEra Energy, Inc.
20.40%-1.11%27.72%-2.19%9.05%14.27%
NKE
NIKE, Inc.
-32.54%-25.19%-28.04%-32.39%-2.40%7.77%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
66.45%19.88%70.32%73.95%N/AN/A
ROL
Rollins, Inc.
13.99%0.18%12.81%12.62%15.72%20.66%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-5.59%6.28%-5.38%-19.09%10.63%6.68%
V
Visa Inc.
2.34%-3.55%-1.64%11.81%8.94%17.84%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.33%-1.10%21.51%48.20%25.79%19.45%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
0.98%-3.46%4.81%3.97%5.98%-3.45%
SBUX
Starbucks Corporation
-16.31%-0.80%-14.39%-21.00%-0.54%9.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%4.90%3.75%-2.58%4.63%1.73%13.60%
20233.66%-2.76%8.16%3.68%2.72%4.65%1.45%-3.98%-4.43%-1.26%8.70%2.24%24.12%
2022-6.39%-0.71%4.90%-9.81%-0.06%-5.43%8.69%-5.99%-8.64%5.37%6.93%-5.32%-17.24%
20211.16%2.05%2.90%6.98%0.08%4.28%4.28%3.65%-5.70%9.93%-3.06%5.38%35.75%
2020-1.40%15.70%2.14%16.52%

Комиссия

Комиссия Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investment среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Investment, с текущим значением в 2525
Investment
Ранг коэф-та Шарпа Investment, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investment, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investment, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investment, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investment, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Investment
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investment, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Investment, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Investment, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Investment, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Investment, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CVX
Chevron Corporation
0.360.621.080.320.84
EW
Edwards Lifesciences Corporation
-0.20-0.090.99-0.11-0.34
JCI
Johnson Controls International plc
0.070.251.040.050.10
JNJ
Johnson & Johnson
0.030.171.020.030.05
KO
The Coca-Cola Company
0.721.081.140.541.62
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
NEE
NextEra Energy, Inc.
0.100.331.050.070.17
NKE
NIKE, Inc.
-1.00-1.200.80-0.56-1.80
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.901.741.220.913.58
ROL
Rollins, Inc.
0.550.811.130.491.37
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.78-0.940.88-0.48-1.02
V
Visa Inc.
0.781.131.141.142.67
GOOGL
Alphabet Inc.
1.662.211.312.2410.04
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
0.340.581.070.220.82
SBUX
Starbucks Corporation
-0.74-0.900.87-0.52-1.27

Коэффициент Шарпа

Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.12
1.82
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investment1.53%1.54%1.39%1.22%1.49%1.49%11.51%1.66%2.52%2.10%1.89%1.89%
CVX
Chevron Corporation
3.95%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc
2.15%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%3.46%
JNJ
Johnson & Johnson
3.11%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
KO
The Coca-Cola Company
2.89%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.73%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
NKE
NIKE, Inc.
1.99%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROL
Rollins, Inc.
1.17%1.24%1.18%0.99%0.61%1.26%1.28%1.19%1.46%1.60%1.54%1.45%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.48%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
V
Visa Inc.
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.61%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%3.12%
SBUX
Starbucks Corporation
2.83%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.02%
-2.86%
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment показал максимальную просадку в 22.87%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Investment составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.87%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.367
-12.27%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.5010 янв. 2024 г.117
-6.81%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-6.33%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.32
-5.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investment составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.81%
2.76%
Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVXPLTRJNJKDPROLNEEKOEWGOOGLUPSJCIMSFTNKESBUXV
CVX1.000.120.170.120.100.160.220.090.180.260.320.090.240.180.26
PLTR0.121.00-0.010.080.190.180.010.340.410.260.260.430.360.300.29
JNJ0.17-0.011.000.310.280.350.490.320.190.300.240.200.210.290.30
KDP0.120.080.311.000.340.350.570.250.230.350.310.270.290.350.32
ROL0.100.190.280.341.000.380.360.360.250.340.340.340.320.350.36
NEE0.160.180.350.350.381.000.430.340.280.360.360.330.330.350.28
KO0.220.010.490.570.360.431.000.310.270.370.340.300.320.410.43
EW0.090.340.320.250.360.340.311.000.420.360.350.470.400.430.45
GOOGL0.180.410.190.230.250.280.270.421.000.340.360.740.430.420.49
UPS0.260.260.300.350.340.360.370.360.341.000.450.390.450.400.41
JCI0.320.260.240.310.340.360.340.350.360.451.000.370.490.430.44
MSFT0.090.430.200.270.340.330.300.470.740.390.371.000.450.440.51
NKE0.240.360.210.290.320.330.320.400.430.450.490.451.000.570.46
SBUX0.180.300.290.350.350.350.410.430.420.400.430.440.571.000.49
V0.260.290.300.320.360.280.430.450.490.410.440.510.460.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.