Investment
Dividendentitel
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 28.1% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10.5% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 8.9% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | 8.2% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 6% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6% |
JCI Johnson Controls International plc | Industrials | 5% |
ROL Rollins, Inc. | Consumer Cyclical | 4.8% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 4.5% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 4.5% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 3.4% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 3.1% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 2.4% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Defensive | 2.4% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 2.2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Investment | 21.86% | 3.61% | 3.72% | 20.33% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CVX Chevron Corporation | -16.44% | 2.40% | -7.32% | -13.58% | 9.27% | 5.92% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | -7.28% | 4.44% | -17.74% | -4.55% | 5.72% | 20.87% |
JCI Johnson Controls International plc | -10.74% | 10.79% | -10.60% | -13.98% | 14.19% | 8.72% |
JNJ Johnson & Johnson | -9.93% | 3.53% | -2.01% | -10.21% | 3.99% | 7.99% |
KO The Coca-Cola Company | -4.95% | 3.48% | -0.78% | -5.25% | 6.90% | 7.30% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -26.57% | 4.67% | -18.18% | -28.42% | 7.90% | 14.08% |
NKE NIKE, Inc. | 0.34% | 6.32% | 10.23% | 5.43% | 10.72% | 12.62% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 176.79% | -3.89% | 18.31% | 149.58% | N/A | N/A |
ROL Rollins, Inc. | 14.98% | 9.20% | 2.27% | 7.06% | 11.46% | 18.61% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -6.51% | 11.40% | -6.41% | -9.53% | 11.75% | 7.66% |
V Visa Inc. | 24.07% | 4.85% | 14.85% | 23.28% | 14.07% | 18.62% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | -7.71% | 3.41% | 3.93% | -14.10% | 6.38% | -1.80% |
SBUX Starbucks Corporation | -0.55% | -7.35% | -0.29% | -4.90% | 10.28% | 11.84% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.72% | 4.65% | 1.45% | -3.98% | -4.43% | -1.26% | 8.69% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment | 1.56% | 1.39% | 1.22% | 1.49% | 1.49% | 11.51% | 1.66% | 2.45% | 1.95% | 1.81% | 1.82% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CVX Chevron Corporation | 4.19% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% | 3.25% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.59% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% | 1.99% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.04% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% | 3.42% |
KO The Coca-Cola Company | 3.14% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% | 2.81% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.13% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% | 3.47% |
NKE NIKE, Inc. | 1.20% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% | 1.45% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.30% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.26% | 1.28% | 1.19% | 1.46% | 1.60% | 1.54% | 1.45% | 1.94% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.15% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% | 3.09% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | 0.65% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.54% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% | 3.12% | 3.08% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.24% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% | 1.34% | 1.14% | 1.34% |
Комиссия
Комиссия Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | -0.56 | ||||
EW Edwards Lifesciences Corporation | -0.17 | ||||
JCI Johnson Controls International plc | -0.54 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.62 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.36 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
NEE NextEra Energy, Inc. | -1.01 | ||||
NKE NIKE, Inc. | 0.30 | ||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 2.16 | ||||
ROL Rollins, Inc. | 0.28 | ||||
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.30 | ||||
V Visa Inc. | 1.51 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | -0.75 | ||||
SBUX Starbucks Corporation | -0.14 |
Таблица корреляции активов
| CVX | PLTR | JNJ | KDP | ROL | NEE | KO | EW | UPS | GOOGL | JCI | NKE | MSFT | SBUX | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.11 | 0.20 | 0.27 |
| PLTR | 0.12 | 1.00 | -0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.36 | 0.28 | 0.43 | 0.27 | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 0.29 |
| JNJ | 0.17 | -0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.31 |
| KDP | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.57 | 0.29 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| ROL | 0.12 | 0.18 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
| NEE | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.31 |
| KO | 0.23 | 0.01 | 0.50 | 0.57 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.44 |
| EW | 0.11 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| UPS | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| GOOGL | 0.20 | 0.43 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.47 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.76 | 0.46 | 0.53 |
| JCI | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 1.00 | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 0.48 |
| NKE | 0.25 | 0.38 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.49 |
| MSFT | 0.11 | 0.44 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.51 | 0.44 | 0.76 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.54 |
| SBUX | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.48 | 1.00 | 0.53 |
| V | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investment показал максимальную просадку в 22.87%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 177 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.87% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 367 |
| -12.27% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -6.81% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -6.33% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 32 |
| -5.02% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 17 |
График волатильности
Текущая волатильность Investment составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.