Investment

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Investment

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Dividendentitel

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CVX Chevron Corporation	Energy	8.90%
EW Edwards Lifesciences Corporation	Healthcare	8.20%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10.50%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.50%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	2.40%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	28.10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	2.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.40%
ROL Rollins, Inc.	Consumer Cyclical	4.80%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	3.10%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	4.50%
V Visa Inc.	Financial Services	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
Investment	15.90%	0.83%	8.80%	27.61%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	4.36%	3.48%	-4.91%	-5.72%	10.42%	7.22%
EW Edwards Lifesciences Corporation	-7.84%	5.15%	-19.19%	1.14%	-1.51%	14.86%
JCI Johnson Controls International plc	36.53%	5.02%	21.05%	62.67%	15.81%	10.54%
JNJ Johnson & Johnson	7.82%	0.58%	12.47%	11.34%	8.23%	8.05%
KO The Coca-Cola Company	22.26%	-1.68%	18.04%	33.07%	8.48%	9.07%
MSFT Microsoft Corporation	11.81%	-3.93%	4.67%	28.97%	26.13%	27.04%
NEE NextEra Energy, Inc.	42.01%	1.96%	30.88%	67.36%	10.29%	16.43%
NKE NIKE, Inc.	-22.70%	-4.16%	-11.22%	-17.98%	-1.83%	7.45%
PLTR Palantir Technologies Inc.	150.26%	15.51%	104.91%	166.73%	N/A	N/A
ROL Rollins, Inc.	15.97%	-0.02%	18.84%	53.84%	17.23%	20.60%
UPS United Parcel Service, Inc.	-10.48%	5.70%	-4.24%	-6.29%	6.52%	6.42%
V Visa Inc.	12.27%	2.05%	7.13%	25.51%	11.39%	19.35%
GOOGL Alphabet Inc.	17.28%	-0.10%	4.83%	20.81%	21.40%	19.84%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	13.80%	-0.78%	17.77%	32.35%	8.46%	-3.40%
SBUX Starbucks Corporation	2.86%	0.82%	11.32%	5.42%	4.59%	12.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.48%	4.90%	3.75%	-2.58%	4.63%	1.73%	-3.43%	2.75%	2.57%				15.90%
2023	3.66%	-2.76%	8.16%	3.68%	2.72%	4.65%	1.45%	-3.98%	-4.43%	-1.26%	8.70%	2.24%	24.12%
2022	-6.39%	-0.71%	4.90%	-9.81%	-0.06%	-5.43%	8.69%	-5.99%	-8.64%	5.37%	6.93%	-5.32%	-17.24%
2021	1.16%	2.05%	2.90%	6.98%	0.08%	4.28%	4.28%	3.65%	-5.70%	9.93%	-3.06%	5.38%	35.75%
2020										-1.40%	15.70%	2.14%	16.52%

Комиссия

Комиссия Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investment среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Investment

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CVX Chevron Corporation	-0.34	-0.32	0.96	-0.31	-0.74
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.02	0.31	1.06	0.01	0.05
JCI Johnson Controls International plc	2.30	2.68	1.40	1.49	13.90
JNJ Johnson & Johnson	0.77	1.20	1.15	0.63	2.30
KO The Coca-Cola Company	2.81	4.08	1.51	2.35	20.45
MSFT Microsoft Corporation	1.42	1.92	1.25	1.78	4.78
NEE NextEra Energy, Inc.	2.37	2.97	1.40	1.49	11.77
NKE NIKE, Inc.	-0.55	-0.50	0.91	-0.32	-0.77
PLTR Palantir Technologies Inc.	2.41	3.37	1.43	2.40	12.31
ROL Rollins, Inc.	1.88	2.30	1.35	1.58	13.73
UPS United Parcel Service, Inc.	-0.28	-0.18	0.97	-0.18	-0.63
V Visa Inc.	1.45	1.89	1.27	1.87	4.78
GOOGL Alphabet Inc.	0.67	1.03	1.15	0.85	2.19
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	1.98	2.75	1.35	1.17	6.88
SBUX Starbucks Corporation	0.16	0.58	1.08	0.15	0.34

Коэффициент Шарпа

Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Investment	1.53%	1.54%	1.39%	1.22%	1.49%	1.49%	11.51%	1.66%	2.52%	2.10%	1.86%	1.87%
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	4.25%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JCI Johnson Controls International plc	1.91%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	15.64%	5.85%	3.69%	3.46%
JNJ Johnson & Johnson	2.94%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
KO The Coca-Cola Company	2.72%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.39%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
NKE NIKE, Inc.	1.78%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROL Rollins, Inc.	1.20%	1.24%	1.18%	0.99%	0.61%	1.26%	1.28%	1.19%	1.46%	1.60%	1.54%	1.45%
UPS United Parcel Service, Inc.	4.79%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	2.37%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%	3.12%
SBUX Starbucks Corporation	2.35%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment показал максимальную просадку в 22.87%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Investment составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.87%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	177	15 июн. 2023 г.	367
-12.27%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	50	10 янв. 2024 г.	117
-10.03%	8 июл. 2024 г.	21	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-6.81%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	6	5 нояб. 2020 г.	18
-6.33%	3 сент. 2021 г.	21	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investment составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CVX	PLTR	JNJ	KDP	ROL	NEE	KO	EW	GOOGL	UPS	JCI	NKE	MSFT	SBUX	V
CVX	1.00	0.12	0.18	0.12	0.09	0.16	0.21	0.08	0.19	0.26	0.32	0.23	0.08	0.17	0.26
PLTR	0.12	1.00	-0.01	0.08	0.19	0.18	0.01	0.35	0.40	0.26	0.28	0.35	0.44	0.29	0.29
JNJ	0.18	-0.01	1.00	0.31	0.27	0.34	0.49	0.30	0.17	0.29	0.22	0.20	0.19	0.27	0.30
KDP	0.12	0.08	0.31	1.00	0.33	0.35	0.56	0.24	0.22	0.34	0.31	0.28	0.26	0.34	0.32
ROL	0.09	0.19	0.27	0.33	1.00	0.37	0.34	0.35	0.25	0.33	0.34	0.30	0.34	0.33	0.35
NEE	0.16	0.18	0.34	0.35	0.37	1.00	0.43	0.33	0.28	0.36	0.35	0.32	0.32	0.34	0.29
KO	0.21	0.01	0.49	0.56	0.34	0.43	1.00	0.29	0.25	0.36	0.32	0.32	0.28	0.39	0.42
EW	0.08	0.35	0.30	0.24	0.35	0.33	0.29	1.00	0.41	0.34	0.35	0.39	0.47	0.41	0.45
GOOGL	0.19	0.40	0.17	0.22	0.25	0.28	0.25	0.41	1.00	0.33	0.37	0.43	0.73	0.41	0.47
UPS	0.26	0.26	0.29	0.34	0.33	0.36	0.36	0.34	0.33	1.00	0.45	0.43	0.38	0.39	0.40
JCI	0.32	0.28	0.22	0.31	0.34	0.35	0.32	0.35	0.37	0.45	1.00	0.49	0.38	0.43	0.43
NKE	0.23	0.35	0.20	0.28	0.30	0.32	0.32	0.39	0.43	0.43	0.49	1.00	0.44	0.56	0.46
MSFT	0.08	0.44	0.19	0.26	0.34	0.32	0.28	0.47	0.73	0.38	0.38	0.44	1.00	0.43	0.50
SBUX	0.17	0.29	0.27	0.34	0.33	0.34	0.39	0.41	0.41	0.39	0.43	0.56	0.43	1.00	0.47
V	0.26	0.29	0.30	0.32	0.35	0.29	0.42	0.45	0.47	0.40	0.43	0.46	0.50	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Investment

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество