Investment

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Investment

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Dividendentitel

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CVX Chevron Corporation	Energy	8.90%
EW Edwards Lifesciences Corporation	Healthcare	8.20%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10.50%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.50%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	2.40%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2.40%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	28.10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	2.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.40%
ROL Rollins, Inc.	Consumer Cyclical	4.80%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	3.10%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	4.50%
V Visa Inc.	Financial Services	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Investment	2.81%	14.34%	4.37%	12.19%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	-4.34%	0.08%	-10.71%	-12.04%	12.41%	6.97%
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.81%	11.27%	13.35%	-12.29%	0.55%	13.46%
JCI Johnson Controls International plc	16.12%	28.25%	12.41%	42.60%	28.00%	12.58%
JNJ Johnson & Johnson	8.50%	3.77%	0.92%	7.86%	3.80%	7.37%
KO The Coca-Cola Company	15.15%	4.02%	13.48%	16.62%	12.51%	9.11%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.98%	26.84%
NEE NextEra Energy, Inc.	-3.92%	6.57%	-7.07%	-3.58%	6.08%	13.48%
NKE NIKE, Inc.	-21.75%	10.59%	-21.61%	-35.87%	-7.14%	2.58%
PLTR Palantir Technologies Inc.	57.54%	54.10%	113.22%	452.64%	N/A	N/A
ROL Rollins, Inc.	22.70%	11.92%	16.35%	23.12%	16.31%	19.53%
UPS United Parcel Service, Inc.	-22.02%	5.47%	-25.79%	-31.02%	4.08%	3.04%
V Visa Inc.	11.33%	13.95%	15.28%	27.67%	14.53%	18.54%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-18.41%	6.62%	-14.45%	-8.48%	17.56%	19.02%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	7.79%	1.70%	5.17%	4.02%	7.82%	-5.62%
SBUX Starbucks Corporation	-9.44%	3.14%	-13.50%	14.67%	3.18%	7.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.00%	0.31%	-3.26%	0.24%	3.60%								2.81%
2024	0.48%	4.90%	3.75%	-2.58%	4.63%	1.73%	-3.43%	2.75%	2.57%	-2.03%	6.53%	-0.90%	19.36%
2023	3.66%	-2.76%	8.16%	3.68%	2.72%	4.65%	1.45%	-3.98%	-4.43%	-1.26%	8.70%	2.24%	24.12%
2022	-6.39%	-0.71%	4.90%	-9.81%	-0.06%	-5.43%	8.69%	-5.99%	-8.64%	5.37%	6.93%	-5.32%	-17.24%
2021	1.16%	2.05%	2.90%	6.98%	0.08%	4.28%	4.28%	3.65%	-5.70%	9.93%	-3.06%	5.38%	35.75%
2020										-1.40%	15.70%	2.14%	16.52%

Комиссия

Комиссия Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Investment составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CVX Chevron Corporation	-0.48	-0.48	0.93	-0.54	-1.37
EW Edwards Lifesciences Corporation	-0.30	-0.09	0.98	-0.23	-0.54
JCI Johnson Controls International plc	1.35	2.21	1.29	2.21	6.71
JNJ Johnson & Johnson	0.42	0.70	1.10	0.47	1.28
KO The Coca-Cola Company	1.01	1.57	1.20	1.13	2.50
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.57	1.07	0.29	0.63
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.13	0.12	1.02	-0.06	-0.12
NKE NIKE, Inc.	-0.90	-1.10	0.82	-0.52	-1.59
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.40	4.33	1.60	7.90	27.74
ROL Rollins, Inc.	1.05	1.38	1.19	1.90	5.13
UPS United Parcel Service, Inc.	-0.99	-1.19	0.82	-0.56	-1.82
V Visa Inc.	1.27	1.87	1.28	1.98	6.65
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.28	-0.15	0.98	-0.26	-0.58
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	0.22	0.43	1.06	0.23	0.48
SBUX Starbucks Corporation	0.36	0.96	1.13	0.40	1.42

Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.77%	1.66%	1.54%	1.39%	1.22%	1.49%	1.49%	11.51%	1.66%	2.52%	2.10%	1.87%
Активы портфеля:
CVX Chevron Corporation	4.82%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JCI Johnson Controls International plc	1.62%	1.88%	2.55%	2.19%	1.41%	2.23%	2.55%	3.51%	2.65%	15.64%	5.85%	3.69%
JNJ Johnson & Johnson	3.19%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
KO The Coca-Cola Company	2.76%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.09%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%
NKE NIKE, Inc.	2.61%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROL Rollins, Inc.	1.11%	1.33%	1.24%	1.18%	0.99%	0.61%	1.27%	1.29%	1.20%	1.48%	1.62%	1.57%
UPS United Parcel Service, Inc.	6.74%	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	2.65%	2.72%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%
SBUX Starbucks Corporation	2.87%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment показал максимальную просадку в 22.87%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Investment составляет 2.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.87%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	177	15 июн. 2023 г.	367
-14.36%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.27%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	50	10 янв. 2024 г.	117
-10.03%	8 июл. 2024 г.	21	5 авг. 2024 г.	55	22 окт. 2024 г.	76
-6.81%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	6	5 нояб. 2020 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investment составляет 10.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CVX	JNJ	PLTR	KDP	ROL	NEE	KO	EW	UPS	GOOGL	NKE	JCI	SBUX	MSFT	V	Portfolio
^GSPC	1.00	0.34	0.27	0.54	0.32	0.42	0.39	0.37	0.55	0.54	0.71	0.56	0.66	0.57	0.77	0.63	0.91
CVX	0.34	1.00	0.19	0.11	0.12	0.10	0.17	0.21	0.08	0.27	0.17	0.22	0.30	0.19	0.09	0.25	0.31
JNJ	0.27	0.19	1.00	-0.04	0.31	0.29	0.36	0.50	0.28	0.31	0.12	0.21	0.19	0.27	0.13	0.30	0.28
PLTR	0.54	0.11	-0.04	1.00	0.06	0.17	0.16	-0.01	0.34	0.24	0.41	0.33	0.31	0.27	0.44	0.30	0.58
KDP	0.32	0.12	0.31	0.06	1.00	0.33	0.34	0.57	0.21	0.32	0.18	0.27	0.28	0.31	0.23	0.30	0.34
ROL	0.42	0.10	0.29	0.17	0.33	1.00	0.36	0.36	0.34	0.33	0.22	0.29	0.33	0.32	0.31	0.36	0.44
NEE	0.39	0.17	0.36	0.16	0.34	0.36	1.00	0.43	0.30	0.35	0.23	0.30	0.32	0.32	0.27	0.28	0.44
KO	0.37	0.21	0.50	-0.01	0.57	0.36	0.43	1.00	0.27	0.34	0.19	0.30	0.28	0.36	0.23	0.41	0.37
EW	0.55	0.08	0.28	0.34	0.21	0.34	0.30	0.27	1.00	0.33	0.39	0.37	0.36	0.39	0.44	0.44	0.60
UPS	0.54	0.27	0.31	0.24	0.32	0.33	0.35	0.34	0.33	1.00	0.31	0.43	0.43	0.39	0.35	0.40	0.54
GOOGL	0.71	0.17	0.12	0.41	0.18	0.22	0.23	0.19	0.39	0.31	1.00	0.39	0.38	0.37	0.72	0.45	0.76
NKE	0.56	0.22	0.21	0.33	0.27	0.29	0.30	0.30	0.37	0.43	0.39	1.00	0.46	0.55	0.40	0.44	0.57
JCI	0.66	0.30	0.19	0.31	0.28	0.33	0.32	0.28	0.36	0.43	0.38	0.46	1.00	0.42	0.40	0.44	0.58
SBUX	0.57	0.19	0.27	0.27	0.31	0.32	0.32	0.36	0.39	0.39	0.37	0.55	0.42	1.00	0.39	0.47	0.56
MSFT	0.77	0.09	0.13	0.44	0.23	0.31	0.27	0.23	0.44	0.35	0.72	0.40	0.40	0.39	1.00	0.47	0.85
V	0.63	0.25	0.30	0.30	0.30	0.36	0.28	0.41	0.44	0.40	0.45	0.44	0.44	0.47	0.47	1.00	0.63
Portfolio	0.91	0.31	0.28	0.58	0.34	0.44	0.44	0.37	0.60	0.54	0.76	0.57	0.58	0.56	0.85	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Investment

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество