DB 60Equity/40Bond
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
DB 60Equity/40Bond
Последнее обновление 30 окт. 2024 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DB 60Equity/40Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
DB 60Equity/40Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| DB 60Equity/40Bond | 13.28% | -0.59% | 11.45% | 29.10% | 11.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -3.00% | -3.43% | 3.14% | 8.46% | 29.77% | 17.11% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 1.43% | -2.89% | 5.63% | 11.42% | -1.10% | 0.93% |
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 2.57% | -2.09% | 6.37% | 14.10% | 1.56% | 2.86% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | -0.56% | 3.38% | 5.66% | 1.16% | 1.20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.84% | -3.19% | 5.04% | 9.41% | -1.42% | 0.93% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.63% | -5.21% | 5.72% | 14.27% | -4.19% | -0.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.13% | -5.88% | 5.63% | 14.53% | -5.75% | -0.11% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 7.55% | -0.51% | 6.83% | 16.41% | 3.31% | 3.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 23.55% | 1.40% | 17.01% | 40.99% | 15.09% | 13.19% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.48% | 19.01% | 43.53% | 20.51% | 18.30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.35% | 20.53% | 43.32% | 23.02% | 20.72% |
XLY | 12.70% | -0.07% | 15.22% | 32.72% | 11.18% | N/A |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 33.53% | 7.50% | 27.24% | 66.95% | 21.05% | 13.18% |
XLV | 10.04% | -3.65% | 6.37% | 21.04% | 10.97% | N/A |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.00% | -1.93% | 23.08% | 37.00% | 5.60% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 4.67% | 23.61% | 86.02% | 33.73% | 29.33% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 20.99% | -7.46% | 13.08% | 61.92% | 20.62% | 14.99% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 17.94% | 0.07% | 15.19% | 54.53% | 9.12% | 8.98% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 16.57% | 0.07% | 13.05% | 34.91% | 12.93% | 10.96% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 5.64% | -1.71% | -2.10% | 18.60% | 8.06% | 8.51% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 24.76% | 2.64% | 1.41% | 27.43% | 18.17% | 11.52% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 33.76% | 0.82% | 25.16% | 29.19% | -2.99% | 0.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DB 60Equity/40Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 3.25% | 2.21% | -3.53% | 3.55% | 1.92% | 1.76% | 1.55% | 2.67% | 13.28% | |||
| 2023 | 10.64% | -2.44% | 4.10% | 0.78% | 0.27% | 4.86% | 2.32% | -1.75% | -4.06% | -2.36% | 8.23% | 5.30% | 27.77% |
| 2022 | -4.39% | -2.90% | -0.03% | -7.68% | 0.18% | -6.30% | 7.88% | -4.72% | -7.87% | 2.84% | 7.11% | -4.09% | -19.54% |
| 2021 | 0.60% | 0.28% | 1.71% | 3.20% | 0.53% | 2.01% | 2.17% | 1.61% | -3.42% | 4.06% | -0.01% | 2.18% | 15.76% |
| 2020 | 2.76% | -3.60% | -7.92% | 8.41% | 4.14% | 2.57% | 5.75% | 4.13% | -1.99% | -1.75% | 7.71% | 3.09% | 24.40% |
| 2019 | 5.89% | 1.97% | 2.07% | 2.62% | -3.97% | 5.16% | 0.59% | 0.22% | 0.93% | 2.06% | 1.73% | 2.21% | 23.34% |
| 2018 | 3.77% | -2.92% | -0.91% | -0.22% | 1.12% | 0.20% | 1.80% | 1.71% | -0.16% | -5.57% | 1.15% | -4.20% | -4.53% |
| 2017 | 2.08% | 2.37% | 0.85% | 1.70% | 2.05% | 0.26% | 2.23% | 1.00% | 0.79% | 2.06% | 1.49% | 0.84% | 19.20% |
| 2016 | -3.26% | -0.47% | 5.32% | -0.61% | 1.49% | -0.12% | 3.96% | 0.76% | 0.39% | -1.94% | 0.27% | 1.18% | 6.90% |
| 2015 | 2.07% | -0.21% | -1.56% | 0.27% |
Комиссия
Комиссия DB 60Equity/40Bond составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
QQQ
Invesco QQQРиск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DB 60Equity/40Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
DB 60Equity/40Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DB 60Equity/40Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB 60Equity/40Bond | 11.68% | 7.23% | 3.36% | 2.84% | 4.04% | 2.17% | 2.31% | 2.17% | 2.18% | 2.66% | 2.82% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182.41% | 97.13% | 26.13% | 24.90% | 45.31% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% | 1.74% | 0.00% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.42% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% | 2.22% | 2.62% |
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.92% | 4.95% | 3.47% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.87% | 3.57% | 3.58% | 3.92% | 4.54% | 5.38% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.97% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.35% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLY | 0.75% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.67% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
XLV | 1.53% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.55% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.78% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 1.00% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% | 1.03% | 0.62% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 2.97% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.36% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.16% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 2.18% | 2.72% | 2.68% | 2.30% | 2.68% | 2.89% | 2.50% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
DB 60Equity/40Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
DB 60Equity/40Bond показал максимальную просадку в 25.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка DB 60Equity/40Bond составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.24% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 509 |
| -21.06% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -12.19% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 144 |
| -9.27% | 4 нояб. 2015 г. | 70 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 18 апр. 2016 г. | 116 |
| -7.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 143 | 29 авг. 2018 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DB 60Equity/40Bond составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
DB 60Equity/40Bond
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| SHY | SEGA.L | TLT | TLH | IEF | IEAC.AS | JNKE.L | XLRE | FXI | XLV | DXJ | XHB | SMH | HYG | HEDJ | XLK | XLY | QQQ | KCE | PSP | PKW | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | 0.41 | 0.62 | 0.68 | 0.79 | 0.35 | 0.16 | 0.15 | -0.08 | -0.04 | -0.25 | 0.02 | -0.08 | 0.14 | -0.15 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.14 | -0.03 | -0.12 | -0.08 |
| SEGA.L | 0.41 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.80 | 0.63 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | -0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.14 |
| TLT | 0.62 | 0.38 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.26 | 0.07 | 0.11 | -0.13 | -0.08 | -0.31 | -0.03 | -0.13 | 0.07 | -0.19 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.21 | -0.10 | -0.22 | -0.15 |
| TLH | 0.68 | 0.41 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.29 | 0.09 | 0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.32 | -0.03 | -0.13 | 0.08 | -0.19 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.21 | -0.10 | -0.22 | -0.15 |
| IEF | 0.79 | 0.44 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.34 | 0.13 | 0.14 | -0.12 | -0.08 | -0.33 | -0.02 | -0.13 | 0.10 | -0.20 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.21 | -0.09 | -0.21 | -0.14 |
| IEAC.AS | 0.35 | 0.80 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.85 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | -0.01 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.16 | 0.20 |
| JNKE.L | 0.16 | 0.63 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.85 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.49 | 0.29 | 0.31 |
| XLRE | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.50 | 0.32 | 0.52 | 0.34 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.57 |
| FXI | -0.08 | 0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.54 |
| XLV | -0.04 | 0.11 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.50 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.72 |
| DXJ | -0.25 | -0.06 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.01 | 0.15 | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.68 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.65 |
| XHB | 0.02 | 0.18 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.22 | 0.29 | 0.52 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.73 | 0.61 | 0.72 | 0.68 | 0.77 | 0.73 |
| SMH | -0.08 | 0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.86 | 0.68 | 0.83 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.76 |
| HYG | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.73 |
| HEDJ | -0.15 | 0.04 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | 0.10 | 0.26 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.76 |
| XLK | -0.06 | 0.14 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.86 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.77 | 0.96 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.89 |
| XLY | -0.05 | 0.14 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.86 |
| QQQ | -0.05 | 0.15 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.96 | 0.83 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.90 |
| KCE | -0.14 | 0.07 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.72 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 1.00 | 0.76 | 0.86 | 0.80 |
| PSP | -0.03 | 0.26 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
| PKW | -0.12 | 0.10 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | 0.16 | 0.29 | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.68 | 0.86 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| SPY | -0.08 | 0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.80 | 0.78 | 0.86 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.