PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
DB 60Equity/40Bond
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

DB 60Equity/40Bond

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Распределение активов

TLT 6.50%HYG 6.50%SEGA.L 5.00%IEAC.AS 5.00%JNKE.L 5.00%3 позиции 12.00%QQQ 11.50%SPY 10.00%XLK 5.00%DXJ 5.00%9 позиций 25.50%1 позиция 3.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
5%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		China Equities
3%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		Europe Equities
4%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
6.50%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Corporate Bonds
5%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
4%
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		European High Yield Bonds
5%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
2%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		Mid Cap Value Equities
2%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		Global Equities
2.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		Large Cap Growth Equities
11.50%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		European Government Bonds
5%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
4%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		Semiconductors, Technology Equities
2.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		S&P 500
10%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds, Long-Term Bond
4%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds, Long-Term Bond
6.50%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		Building & Construction
2.50%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		Technology Equities
5%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
3%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		Health & Biotech Equities
3%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
4%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DB 60Equity/40Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам

DB 60Equity/40Bond на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.98% с начала года и доходность в 9.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
DB 60Equity/40Bond
-0.00%-2.38%-1.98%-0.70%13.51%13.38%7.02%9.90%
Активы портфеля:
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.37%-2.12%-3.47%-2.97%6.18%3.47%-3.21%-0.36%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		-0.34%-1.56%-2.22%-1.86%9.02%6.22%-0.60%1.10%
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		-0.45%-1.24%-2.81%-1.99%10.11%8.15%1.77%3.19%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.05%-0.23%0.31%1.24%3.70%3.85%1.71%1.65%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.23%-1.48%0.01%0.50%3.83%2.14%-0.73%0.79%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		0.46%-2.41%0.13%-0.30%1.16%-0.16%-3.38%-0.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.61%-2.56%0.69%-0.91%-0.77%-2.76%-5.75%-1.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		0.24%-0.22%0.13%1.21%6.94%8.10%3.71%5.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.09%-3.34%-3.56%-1.44%17.51%18.37%11.88%14.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.11%-2.64%-4.65%-3.18%23.45%22.97%13.18%19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DB 60Equity/40Bond закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.65%0.58%-4.80%0.70%-1.98%
20252.05%0.12%-2.70%0.46%3.54%4.19%0.82%2.17%2.69%1.40%0.32%0.14%16.09%
20240.02%3.25%2.21%-3.53%3.55%1.92%1.82%1.55%2.67%-2.02%3.11%-2.14%12.76%
20237.53%-2.36%4.03%0.77%0.28%4.85%2.36%-1.75%-4.06%-2.37%8.23%5.30%24.24%
2022-4.94%-2.91%0.00%-7.68%0.18%-6.29%7.04%-4.72%-7.88%2.83%7.12%-4.13%-20.63%
2021-0.15%0.30%1.75%3.20%0.53%2.01%1.61%1.63%-3.43%4.06%-0.01%2.18%14.35%

Метрики бенчмарка

DB 60Equity/40Bond: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.63, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 09.10.2015.

  • Портфель участвовал в 72.08% снижения S&P 500 Index, но только в 69.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
Альфа
1.75%
Бета
0.63
R²
0.90
Участие в росте
69.19%
Участие в снижении
72.08%

Комиссия

Комиссия DB 60Equity/40Bond составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
FXI
iShares China Large-Cap ETF
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DB 60Equity/40Bond имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск DB 60Equity/40Bond: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB 60Equity/40Bond: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB 60Equity/40Bond: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB 60Equity/40Bond: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB 60Equity/40Bond: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB 60Equity/40Bond: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.39

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

6.43

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		270.651.001.120.652.07
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		481.021.591.191.434.71
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		390.891.321.200.823.85
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		952.574.231.544.0815.52
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		320.721.061.121.162.87
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		130.130.231.030.140.31
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		10-0.07-0.011.00-0.09-0.19
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		701.251.881.291.829.56
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		530.921.451.221.517.11
QQQ
Invesco QQQ ETF		591.041.621.231.937.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DB 60Equity/40Bond имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.82
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DB 60Equity/40Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.48%2.48%2.74%2.42%2.04%1.59%1.78%2.06%2.27%2.13%2.16%2.60%
Активы портфеля:
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.19%2.25%1.82%0.97%0.26%0.25%0.45%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		3.36%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.47%5.48%5.85%4.95%3.47%2.91%3.14%3.08%2.87%3.57%3.58%3.92%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.35%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DB 60Equity/40Bond показал максимальную просадку в 26.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка DB 60Equity/40Bond составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.21%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.3419 февр. 2024 г.549
-21.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.565 июн. 2020 г.76
-12.24%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.144
-11.44%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
-9.32%4 нояб. 2015 г.7011 февр. 2016 г.4719 апр. 2016 г.117

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 17.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkSHYTLTTLHIEFSEGA.LIEAC.ASJNKE.LFXIXLREXLVDXJXHBSMHHEDJHYGKCEXLYXLKPSPQQQPKWSPYPortfolio
Benchmark1.00-0.07-0.12-0.11-0.110.150.200.300.520.550.680.640.700.770.740.730.790.850.900.770.910.851.000.94
SHY-0.071.000.610.670.790.410.350.17-0.060.17-0.00-0.230.05-0.08-0.130.16-0.12-0.04-0.06-0.02-0.05-0.10-0.060.08
TLT-0.120.611.000.980.920.390.260.09-0.100.14-0.04-0.280.02-0.11-0.160.11-0.17-0.07-0.08-0.06-0.07-0.17-0.120.07
TLH-0.110.670.981.000.950.420.290.11-0.100.15-0.03-0.280.02-0.11-0.150.12-0.17-0.07-0.08-0.06-0.07-0.17-0.110.08
IEF-0.110.790.920.951.000.450.340.15-0.100.16-0.03-0.300.02-0.11-0.160.14-0.17-0.07-0.08-0.06-0.07-0.17-0.110.07
SEGA.L0.150.410.390.420.451.000.810.660.140.220.13-0.040.190.130.060.290.080.150.140.270.150.110.150.33
IEAC.AS0.200.350.260.290.340.811.000.860.200.240.170.010.230.160.110.320.140.180.160.350.170.160.200.36
JNKE.L0.300.170.090.110.150.660.861.000.290.250.220.140.290.250.250.390.260.270.240.470.250.280.300.43
FXI0.52-0.06-0.10-0.10-0.100.140.200.291.000.270.350.430.370.480.510.460.450.470.480.520.500.470.520.59
XLRE0.550.170.140.150.160.220.240.250.271.000.510.310.530.320.430.510.470.470.410.490.420.530.550.58
XLV0.68-0.00-0.04-0.03-0.030.130.170.220.350.511.000.440.500.420.540.510.530.510.530.510.560.630.680.64
DXJ0.64-0.23-0.28-0.28-0.30-0.040.010.140.430.310.441.000.480.520.670.470.610.550.540.580.550.630.640.62
XHB0.700.050.020.020.020.190.230.290.370.530.500.481.000.550.590.600.700.710.560.660.580.760.700.73
SMH0.77-0.08-0.11-0.11-0.110.130.160.250.480.320.420.520.551.000.610.570.600.660.860.620.840.610.770.79
HEDJ0.74-0.13-0.16-0.15-0.160.060.110.250.510.430.540.670.590.611.000.600.680.650.640.720.650.700.740.75
HYG0.730.160.110.120.140.290.320.390.460.510.510.470.600.570.601.000.640.650.630.680.650.660.730.79
KCE0.79-0.12-0.17-0.17-0.170.080.140.260.450.470.530.610.700.600.680.641.000.690.630.780.640.850.790.76
XLY0.85-0.04-0.07-0.07-0.070.150.180.270.470.470.510.550.710.660.650.650.691.000.750.700.820.750.850.84
XLK0.90-0.06-0.08-0.08-0.080.140.160.240.480.410.530.540.560.860.640.630.630.751.000.660.960.650.890.88
PSP0.77-0.02-0.06-0.06-0.060.270.350.470.520.490.510.580.660.620.720.680.780.700.661.000.680.740.770.82
QQQ0.91-0.05-0.07-0.07-0.070.150.170.250.500.420.560.550.580.840.650.650.640.820.960.681.000.670.900.90
PKW0.85-0.10-0.17-0.17-0.170.110.160.280.470.530.630.630.760.610.700.660.850.750.650.740.671.000.840.79
SPY1.00-0.06-0.12-0.11-0.110.150.200.300.520.550.680.640.700.770.740.730.790.850.890.770.900.841.000.93
Portfolio0.940.080.070.080.070.330.360.430.590.580.640.620.730.790.750.790.760.840.880.820.900.790.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.